벤치마크란 무엇이며 벤치마킹은 어떻게 이루어지나요?

벤치마크란 투자 포트폴리오, 자산 또는 전략의 재무 성과를 비교하는 기준점 또는 지수를 말합니다. 벤치마크의 목적은 전략의 수익률이 리스크를 조정한 비교 가능한 시장 인디케이터의 수익률을 초과하는지 확인하여 자산 관리의 효과를 객관적으로 평가하는 것입니다.

벤치마킹은 투자 포트폴리오의 성과 및 기타 특성을 해당 벤치마크와 비교하는 과정입니다.

비교는

• 개요 → 포트폴리오 변경의 차트
• 분석 → 포트폴리오 수익률의 다이어그램
• 비율 분석 → 위험에서 베타, 샤프 비율, 소티노 비율에서 확인할 수 있습니다.

벤치마크 수익률 계산을 위해 가상 거래를 사용하여 실제 포트폴리오의 구조를 시뮬레이션합니다. 포트폴리오의 각 자산 매수일에 벤치마크를 동등한 금액(자산 매수일의 벤치마크 가격을 기준으로 한 수량)으로 가상 매수합니다. 마찬가지로 자산을 매도할 때에도 매도일의 벤치마크 가격으로 벤치마크의 가상 매도가 이루어지며, 수량은 진입일의 자산 수량과 벤치마크 수량의 비율에 따라 결정됩니다. 이를 통해 동일한 현금 흐름 조건에서 포트폴리오와 벤치마크 성과를 정확하게 비교할 수 있습니다.

전략이 벤치마크와 비슷하거나 낮은 레벨의 위험에서 더 높은 수익률을 보이면 전략이 효과적이라는 인디케이터가 표시됩니다.

! 참고: 비교가 대표성을 가지려면 벤치마크가 동일한 시장, 자산 클래스 및 투자 스타일을 포함해야 합니다.