분석: 포트폴리오 수익성

대화형 차트는 벤치마크와 비교한 월별 포트폴리오 수익률을 표시합니다.

주요 차트 요소:

• X축 (수평) — 달력 월.
• Y축 (수직) — 월별 수익률, %.
• 차트 바:
  • 파란색 — 포트폴리오 수익률.
  • 빨간색 — 벤치마크 수익률.
• 모든 값은 0을 기준선으로 표시되어 성장 및 하락을 시각적으로 평가할 수 있습니다.
• 바 위에 마우스를 올리면 해당 월의 수익률이 표시된 툴팁이 나타납니다.

차트 아래에는 추적 시작 시점부터 모든 달력을 포함한 기간 전환기가 있으며, TTM 옵션(Trailing Twelve Months — 최근 12개월)도 포함됩니다.

월별 수익률 계산 방법:

수익률은 포트폴리오 가치의 현금 기준일 변경 시점을 기반으로 한 시간 가중 수익률(TWR) 방법으로 계산됩니다.

공식:

 Perf % = [(1 + HP₁) × (1 + HP₂) × ... × (1 + HPₙ)] − 1

HP = (종료 가치 − 초기 가치) / 초기 가치

초기 가치 — 월 초 또는 이전 현금 기준 변경 시점의 포트폴리오 가치
종료 가치 — 다음 현금 기준 변경 시점의 포트폴리오 가치

벤치마크 수익률을 계산하기 위해 실제 포트폴리오의 구조를 시뮬레이션하기 위해 가상 거래가 사용됩니다. 포트폴리오에 자산이 구매되는 각 날짜에, 해당 자산의 구매 날짜에 벤치마크 가격을 기반으로 한 양으로 벤치마크의 가상 구매가 이루어집니다.

마찬가지로, 자산이 매도될 때, 매도일 기준 가격으로 벤치마크의 가상 매도가 이루어지며, 매입일 기준 자산 수량과 벤치마크 수량의 비율을 기준으로 계산된 수량이 사용됩니다. 이를 통해 동일한 현금 흐름 조건에서 포트폴리오와 벤치마크의 성과를 정확하게 비교할 수 있습니다.

참고: 전체 포트폴리오 기간에 대한 동일한 TWR 기반 계산은 포트폴리오 요약: 총 이익 및 실현 이익 기사에서 확인할 수 있습니다.