포트폴리오 요약: 총 이익 및 실현 이익
총 이익
정의:
총 이익은 모든 수입과 지출을 합산한 포트폴리오의 실현 및 미실현 재무 결과입니다.
총 이익 %는 시간 가중 수익률(TWR) 방법을 사용하여 계산한 전체 포트폴리오 수익률입니다. 이 메트릭은 사용자의 전략 성과를 평가하는 데 도움이 됩니다.
개요로 이동하여 포트폴리오 변경 → 성과를 선택하면 이러한 값을 차트로 표시할 수 있습니다.
계산:
총 수익 = 실현된 수익 + 미실현된 수익
총 수익률 = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (종료 시점 가치 - 초기 가치) / 초기 가치
- 초기 가치 — 포지션을 진입한 시점의 포트폴리오 가치.
- 종료 가치 — 포지션을 청산한 시점의 포트폴리오 가치.
참고: 청산 및 시가 포지션이 모두 고려됩니다.
- HP — 새로운 현금 플로우가 발생하기 전 포트폴리오 가치의 백분율 변화.
다음 거래를 바탕으로 계산의 예를 살펴보겠습니다.
2025-02-01 1000 입금
2025-03-07 NASDAQ:AAPL 매수:
- 가격 = 204
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-07 NASDAQ:TSLA: 매수
- 가격 = 228
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-10 NASDAQ:AAPL 매도:
- 가격 = 214
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-15 NASDAQ:TSLA 매도:
- 가격 = 230
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-16 NASDAQ:TSLA 매수:
- 가격 = 240
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
NASDAQ:TSLA의 마지막 가격 = 249.78
총 이익:
- 실현 이익 (아래 “실현 이익” 섹션에서 계산됨): 12
- 미실현 이익 (포트폴리오 요약: 미실현 이익에 설명된 방법에 따름): 9.78
- → 12 + 9.78 = 21.78
총 이익 %:
각 포지션의 HP를 계산합니다.
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
- HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009
HPₙ와 TWR 방법을 기반으로 최종 총 이익률을 계산합니다: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%
참고:
포트폴리오에 현금 가치 또는 포지션 가치가 마이너스가 되는 거래가 포함된 경우, 모든 관련 메트릭 계산은 참고용으로만 사용됩니다. 이 경우 메트릭은 정보 제공을 목적으로만 사용되며, 절대적인 정확성을 보장하지 않습니다.
실현 이익
정의
실현 이익은 포트폴리오의 고정된 재무 결과입니다.
실현 이익 %는 시간 가중 수익률(TWR) 방법을 사용하여 백분율로 표시된 포트폴리오의 고정된 재무 결과입니다.
계산
실현 이익 = Σ(종료 가치 - 초기 가치) - 수수료 - 세금 및 수수료
참고: 시가 거래에 대한 수수료가 포함됩니다.
실현 이익 % = [(1 + HP₁) × (1 + HP₂) × ... × (1 + HPₙ)] − 1
HP = (종료 가치 - 초기 가치) / 초기 가치
- 초기 가치 — 포지션을 진입한 시점의 포트폴리오 가치
- 종료 가치 — 포지션을 청산한 시점의 포트폴리오 가치
참고: 청산된 포지션만 고려됩니다.
다음 거래 세트에 기반한 예시 계산 방법을 살펴보겠습니다:
2025-02-01 입금 1000
2025-03-07 NASDAQ:AAPL 매수:
- 가격 = 204
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-07 NASDAQ:TSLA 매수:
- 가격 = 228
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-10 NASDAQ:AAPL 매도:
- 가격 = 214
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
2025-03-15 NASDAQ:TSLA 매도:
- 가격 = 230
- 수량 = 1
- 수수료 = 0
실현 이익:
- 거래 1: 1010 - 1000 = 10
- 거래 2: 1012 - 1010 = 2
- → 10 + 2 - 0 (수수료) - 0 (세금 및 수수료) = 12
실현 이익 %:
각 마감 포지션의 HP를 계산합니다:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
HPₙ와 TWR 방법을 기반으로 최종 실현 이익 %를 계산합니다:
((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%