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포트폴리오 요약: 총 이익 및 실현 이익

총 이익

정의:

총 이익은 모든 수입과 지출을 합산한 포트폴리오의 실현 및 미실현 재무 결과입니다.

총 이익 %는 시간 가중 수익률(TWR) 방법을 사용하여 계산한 전체 포트폴리오 수익률입니다. 이 메트릭은 사용자의 전략 성과를 평가하는 데 도움이 됩니다.

개요로 이동하여 포트폴리오 변경 → 성과를 선택하면 이러한 값을 차트로 표시할 수 있습니다.

계산:

총 수익 = 실현된 수익 + 미실현된 수익

총 수익률 = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1

HP = (종료 시점 가치 - 초기 가치) / 초기 가치

  • 초기 가치 — 포지션을 진입한 시점의 포트폴리오 가치.
  • 종료 가치 — 포지션을 청산한 시점의 포트폴리오 가치.

참고: 청산 및 시가 포지션이 모두 고려됩니다.

  • HP — 새로운 현금 플로우가 발생하기 전 포트폴리오 가치의 백분율 변화.

다음 거래를 바탕으로 계산의 예를 살펴보겠습니다.

2025-02-01 1000 입금

2025-03-07 NASDAQ:AAPL 매수:

  • 가격 = 204
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-07 NASDAQ:TSLA: 매수

  • 가격 = 228
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-10 NASDAQ:AAPL 매도:

  • 가격 = 214
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-15 NASDAQ:TSLA 매도:

  • 가격 = 230
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-16 NASDAQ:TSLA 매수:

  • 가격 = 240
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

NASDAQ:TSLA의 마지막 가격 = 249.78

총 이익:

총 이익 %:

각 포지션의 HP를 계산합니다.

  • HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
  • HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
  • HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009

HPₙ와 TWR 방법을 기반으로 최종 총 이익률을 계산합니다: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%

참고:

포트폴리오에 현금 가치 또는 포지션 가치가 마이너스가 되는 거래가 포함된 경우, 모든 관련 메트릭 계산은 참고용으로만 사용됩니다. 이 경우 메트릭은 정보 제공을 목적으로만 사용되며, 절대적인 정확성을 보장하지 않습니다.

실현 이익

정의

실현 이익은 포트폴리오의 고정된 재무 결과입니다.

실현 이익 %는 시간 가중 수익률(TWR) 방법을 사용하여 백분율로 표시된 포트폴리오의 고정된 재무 결과입니다.

계산

실현 이익 = Σ(종료 가치 - 초기 가치) - 수수료 - 세금 및 수수료

참고: 시가 거래에 대한 수수료가 포함됩니다.

실현 이익 % = [(1 + HP₁) × (1 + HP₂) × ... × (1 + HPₙ)] − 1

HP = (종료 가치 - 초기 가치) / 초기 가치

  • 초기 가치 — 포지션을 진입한 시점의 포트폴리오 가치
  • 종료 가치 — 포지션을 청산한 시점의 포트폴리오 가치

참고: 청산된 포지션만 고려됩니다.

다음 거래 세트에 기반한 예시 계산 방법을 살펴보겠습니다:

2025-02-01 입금 1000

2025-03-07 NASDAQ:AAPL 매수:

  • 가격 = 204
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-07 NASDAQ:TSLA 매수:

  • 가격 = 228
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-10 NASDAQ:AAPL 매도:

  • 가격 = 214
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

2025-03-15 NASDAQ:TSLA 매도:

  • 가격 = 230
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0

실현 이익:

  • 거래 1: 1010 - 1000 = 10
  • 거래 2: 1012 - 1010 = 2  
  • → 10 + 2 - 0 (수수료) - 0 (세금 및 수수료) = 12

실현 이익 %:

각 마감 포지션의 HP를 계산합니다:

  • HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
  • HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002

HPₙ와 TWR 방법을 기반으로 최종 실현 이익 %를 계산합니다:

 ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%

포트폴리오 요약: 미실현 이익
포트폴리오 요약: 연간 수익률