개요: 포트폴리오 변경

시간의 경과에 따른 포트폴리오의 동향을 절대값 (가치) 및 상대적 인디케이터 (성과)로 반영하며, 벤치마크와 비교할 수 있는 옵션이 있습니다.

구조

• 표시 모드 선택기:
  • 가치 — 포트폴리오의 통화로 시간의 경과에 따른 포트폴리오의 가치를 반영합니다.
  • 성과 — 상대적 포트폴리오 성과를 표시합니다 (총 수익 %).
• 분석 기간 선택기:
  • 사용 가능한 기간: 1개월, 3개월, 6개월, 연초부터, 1년, 전체 기간.
  • 기본적으로 3개월 기간이 선택됩니다.
  • 각 버튼 아래에는 선택한 기간의 수익률이 표시됩니다(사용 가능한 경우).
  • 포트폴리오 역사 기간이 선택한 기간보다 짧은 경우 수익률은 표시되지 않으며(대시 표시), 사용 가능한 기간에 대해 차트가 생성됩니다.

참고: 차트에 표시된 성과는 차트 아래의 고정 기간 성과와 완전히 일치하지 않을 수 있습니다. 포트폴리오에 벤치마크보다 거래일이 많은 자산이 포함된 경우, 차트는 벤치마크가 거래일이 있었던 날짜를 기준으로 비교합니다. 차트 아래의 고정 기간 값은 벤치마크보다 미래 날짜의 데이터도 포함합니다.

가치 모드

• 매일 포트폴리오 가치를 반영하는 라인 차트
• 차트에는 두 개의 라인이 표시됩니다.
  • 포트폴리오 — 모든 자산 및 현금의 실제 가치.
  • 벤치마크 — 벤치마크로만 구성된 가상 포트폴리오의 가치.
• 커서를 올리면 날짜와 값이 표시된 툴팁이 나타납니다.
  • 포트폴리오: 선택한 날짜의 총 가치.
  • 벤치마크: 같은 날짜의 가치.

특정 날짜의 포트폴리오 가치는 해당 날짜의 자유 현금, 시가 포지션의 현재 가치 및 누적 실현 이익을 고려하여 계산됩니다. 자세한 정보는 여기에서 확인하세요: 포트폴리오 요약: 포트폴리오 가치 및 현금

성과 모드

• 상대적 수익률의 차트를 표시합니다.
• 척도는 백분율로 표시되며, 성과는 양수(0 이상) 또는 음수(0 미만)가 될 수 있습니다.
• 커서를 올리면 날짜와 값이 표시된 툴팁이 나타납니다.
  • 포트폴리오 성과 %.
  • 벤치마크 성과 %.

계산 방법:

현금 기준 변경일 기준 포트폴리오 가치를 기반으로 시간 가중 수익률(TWR) 방법으로 계산됩니다.

공식:

 Perf % = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1 

여기서

• HP = (최종 가치 − 초기 가치) / 초기 가치
• 초기 가치 — 월의 시작일 또는 기준의 마지막 변경일 현재의 포트폴리오 가치
• 최종 가치 — 현금 기준이 변경된 날짜의 포트폴리오 가치

자세한 정보: 분석: 포트폴리오 수익성 및 포트폴리오 요약: 총 및 실현 이익

벤치마크와의 비교

벤치마크의 수익률을 계산하기 위해 실제 포트폴리오의 거래 시기를 재현한 가상 거래가 사용됩니다. 포트폴리오의 각 자산 구매일에, 동등한 금액(구매일의 기준 가격에 따른 수량)으로 벤치마크의 가상 구매가 이루어집니다. 마찬가지로, 자산이 판매될 때도 판매일의 가격으로 벤치마크의 가상 판매가 이루어지며, 수량은 입력일의 자산 수량과 벤치마크 수량의 비율을 사용하여 계산됩니다. 이를 통해 동일한 현금 흐름 조건에서 포트폴리오와 벤치마크의 성과를 정확하게 비교할 수 있습니다.