볼륨 풋프린트 차트 : 완벽 가이
목차:
볼륨 풋프린트 차트란 무엇인가
볼륨 풋프린트는 강력한 툴로, 지정된 타임프레임에 대한 각 캔들의 여러 가격 레벨에 걸친 거래량 분포를 시각화하여, 트레이더에게 유동성이 높은 영역이나 거래 활동이 활발한 영역을 파악하는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다.
기본적으로 이 차트 유형은 각 캔들의 왼쪽에 매도자 거래량 분포를, 오른쪽에 매수자 거래량 분포를 표시하며, 각 레벨의 거래량 상대적 강도를 나타내는 그라데이션 색상을 선택적으로 표시할 수 있습니다. 분포의 레벨 옆에 수직 라인을 표시하여 불균형이 심한 영역을 강조합니다.
또한 각 바의 가치 영역(VA)과 제어점(POC)을 표시하고, 각 캔들 아래에 거래량 델타 및 총 거래량 정보를 표시합니다.
계산
거래량 데이터 소스
이 차트 유형은 과거 계산을 위해 여러 바 간격(차트의 간격보다 짧은 간격)에서 심볼의 거래량 데이터를 가져옵니다. 사용 가능한 과거 데이터가 소진되면 가장 낮은 사용 가능한 간격부터 시작하여 간격이 점차 증가합니다. 즉, 차트의 과거로 갈수록 거래량 데이터의 바 간격이 커집니다. 차트의 최근 캔들에 대한 발자국은 계산에 가장 세분화된 정보를 사용하기 때문에 가장 정확합니다.
차트가 계산에 사용하기 위해 intrabar 간격을 요청하는 순서는 다음과 같습니다: 1초, 1분, 15분, 60분, 1일. 역사적 발자국에 요청되는 가장 높은 intrabar 간격은 차트의 간격에 따라 다릅니다.
거래량 분류
거래량 풋프린트 차트는 바 내 가격 변동 방향에 따라 거래량을 “매수” 또는 “매도”로 분류합니다.
다음 알고리즘을 사용하여 각 거래량 값의 범주를 결정합니다.
- 바 내 종가가 시가를 초과하는 경우, 거래량을 “매수” 범주로 할당합니다.
- 바 내 종가가 시가보다 낮은 경우, 거래량은 “매도” 범주로 분류됩니다.
- 종가가 시가와 동일한 경우:
- 현재 바 내 종가가 이전 바 내 종가보다 높은 경우, 거래량은 ‘매수’ 범주에 속합니다.
- 현재 바 내 종가가 이전 바 내 종가보다 낮은 경우, 거래량은 “매도” 범주에 속합니다.
- 종가가 동일하면 거래량은 이전 인트라바와 동일한 카테고리에 속합니다.
차트는 다양한 가격 레벨에서 하위 간격으로 분류된 거래량을 누적하여 풋프린트 표현을 구성합니다.
불균형 감지
균형 잡힌 시장은 공급과 수요가 균형을 이루고 있으며, 일반적으로 상대적으로 안정적인 가격을 보입니다. 반대로, 불균형 시장은 공급과 수요 사이에 상당한 격차가 존재하며, 종종 더 큰 가격 변동을 초래합니다.
볼륨 풋프린트 차트는 특정 가격 레벨의 “매수” 볼륨이 그 아래 레벨의 “매도” 볼륨을 지정된 비율 이상으로 초과할 때 매수 불균형을 감지합니다. 마찬가지로, 특정 레벨의 ‘매도’ 볼륨이 그 위 레벨의 “매수” 볼륨을 그 비율 이상으로 초과할 때 매도 불균형을 감지합니다.
사용자는 차트 설정의 “불균형” 입력란을 통해 ‘매수’ 거래량이 “매도” 거래량을 초과해야 하는 비율을 조정할 수 있습니다. 기본값은 300%입니다(즉, 한쪽의 거래량이 다른 쪽의 3배 이상이어야 합니다).
“매수” 불균형이 감지되면 차트는 해당 가격 레벨의 오른쪽에 수직 라인을 표시합니다. “매도” 불균형이 발생하면 레벨의 왼쪽에 수직 라인이 나타납니다.
주어진 예에서는 서로 다른 레벨의 거래량을 순차적으로 비교합니다. 각 비교에 대해, 평가에서는 다음 공식에 따라 더 큰 거래량이 지정된 불균형 임계값을 초과하는지 여부를 판단합니다. max(매수, 매도) ≥ (불균형 비율 / 100) * min(매수, 매도).
초기 계산은 다음과 같습니다: 506.37(“매수”) ≥ (300 / 100) * 166.433(“매도”). 이 문장은 참으로, 매수 불균형을 나타냅니다. 후속 비교는 동일한 논리에 따릅니다. “매수” 레벨 3은 “매도” 레벨 2와 비교되고, ‘매수’ 레벨 4는 “매도” 레벨 3과 비교됩니다.
트레이더는 종종 거래량 풋프린트를 분석하여 시장 내의 균형과 불균형을 파악합니다.
시장이 균형을 이루고 있을 때, 거래량 풋프린트는 다양한 가격 레벨에 걸쳐 균등하게 분포된 거래량을 보여, 안정성과 균형을 나타냅니다. 반대로, 불균형 상태에 있을 때, 거래량 풋프린트는 특정 레벨에서 거래 활동이 집중된 클러스터를 드러내, 공급 또는 수요의 불균형과 잠재적인 가격 추세를 나타냅니다.
해석
주문 플로우
주문 실행 과정에서 시장 참여자들은 매수자와 매도자 모두를 만족시키는 가격 균형을 찾기 위해 노력하며, 이로 인해 거래가 진행됩니다. 각 거래의 지시된 거래량은 시장의 매수 또는 매도 압력에 대한 기여도를 결정합니다.
공급이 수요를 초과하면 시장이 매수자에게 더 공정한 가격으로 이동함에 따라 가격 하락이 발생할 수 있습니다. 반대로, 자산에 대한 수요가 공급을 초과하면 충분한 수의 참여자가 매도할 의사가 있을 때까지 가격이 상승할 수 있습니다.
거래량 풋프린트 차트를 사용하여 가격 레벨 전반에 걸친 매수 및 매도 활동의 집중도를 분석하면 매수자와 매도자의 도미넌스, 공급과 수요의 균형 또는 불균형, 유동성이 높은 영역(즉, 거래 활동이 더 많은 영역)에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 트레이더는 이러한 통찰력을 활용하여 시장 심리를 파악하고 거래 기회를 파악할 수 있습니다.
경매 실패
경매 시장 이론에서 경매 실패는 시장이 상품의 새로운 가격을 정하지 못해 이전 가격으로 되돌아가는 패턴을 의미합니다. 트레이더는 일반적으로 “시장 프로필”과 같은 툴을 사용하여 경매 실패를 분석하지만, 풋프린트를 사용하여 이러한 패턴의 사례를 파악할 수도 있습니다.
경매 실패는 일반적으로 시장 참여자 중 한 쪽(매수자 또는 매도자)이 특정 가격 레벨에서 거래 활동을 유지하기 위해 충분한 참여를 유도하지 못할 때 발생하며, 시장 참여자들이 자신의 포지션을 재평가하고 조정함에 따라 급격한 가격 반전이 발생할 가능성이 있습니다. 경매 실패는 종종 변동성 확대와 함께 발생하며, 시장의 잠재적인 주요 전환점을 나타낼 수 있습니다.
트레이더와 애널리스트들은 경매 실패가 시장 역학 및 거래 기회에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있기 때문에 경매 실패에 세심한 주의를 기울입니다. 경매 실패 상태를 파악하면 트레이더는 지지선과 저항선을 파악하고 잠재적인 반전 패턴을 예측할 수 있습니다.
아래 예시는 바가 올라갈 때마다 가격이 상승했지만 구매자 거래량이 점차 감소한 경우를 보여줍니다. 이미지에서 네 번째 바에서 매도자와 매수자의 불균형이 매수자가 더 이상 가격을 올릴 수 없는 지점에 도달했고, 가격은 하락 반전했습니다.
이 불균형 영역을 저항선으로 해석할 수 있습니다. 향후 가격이 이 레벨을 돌파하면 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
델타 발산
거래량 풋프린트의 델타 발산은 가격 변동과 거래량 델타 간의 불일치 또는 불일치를 의미합니다.
양의 델타 발산은 가격이 연속적으로 하락하는 동안 거래량 델타가 상승하거나 심지어 양으로 전환될 때 발생합니다. 반대로, 음의 델타 발산은 가격이 연속적으로 상승하는 동안 거래량 델타가 하락하거나 심지어 음으로 전환될 때 발생합니다. 이러한 발산 패턴은 현재 가격 움직임에도 불구하고 기본적인 매수 또는 매도 압력이 약화되고 있으며, 이는 현재 추세의 약화 또는 반전을 예고할 수 있음을 의미합니다.
아래 예시는 네 개의 하락하는 바를 보여주고 있으며, 그 중 두 개는 양의 델타를 가지고 있습니다. 즉, 이 바들은 양의 델타 발산을 보이고 있습니다.
트레이더들은 종종 풋프린트 차트에서 델타 발산을 분석하여 잠재적인 반전이나 시장 방향의 변화를 예측합니다. 그러나 다른 요인을 고려하고 추가 툴을 활용하여 발산을 확인하고 정보에 기반한 거래 결정을 내리는 것이 중요합니다.
극단적인 가격 레벨에서의 과도한 거래
경매 시장 이론에서 시장 가격은 수요가 소진될 때까지 상승하고 공급이 소진될 때까지 하락합니다. 이러한 철저한 움직임은 완전한 경매를 나타냅니다. 풋프린트 차트에서 이러한 상황은 저가 레벨에서 구매가 제로 또는 최소로 나타나거나 고가 레벨에서 판매가 최소로 나타납니다.
일부 경우, 고가 또는 저가에서 매수량과 매도량의 차이가 이전 레벨의 차이에 비해 미미한, 불완전한 경매라고 하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 상황은 가격 탐색이 불완전하며, 현재 고가 이상 또는 현재 저가 이하에 여전히 관심 있는 시장 참여자가 있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 본질적으로, 이 패턴은 경매가 완료될 때까지 시장 가격이 현재 범위를 넘어 방향성 움직임을 계속할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
설정
볼륨 풋프린트 차트의 사용자 정의 옵션은 차트 설정에서 액세스할 수 있으며, 차트 위의 도구 모음에 있는 기어 버튼을 클릭하여 열 수 있습니다.
캔들
“캔들” 섹션의 설정은 일반 캔들스틱 차트와 동일합니다. 이 섹션에서 캔들스틱의 표시 방식을 구성할 수 있습니다.
볼륨 풋프린트
행 크기
차트가 각 풋프린트 행(레벨)의 크기를 결정하는 방법을 제어합니다. 두 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
- “자동” 옵션은 차트가 데이터의 최신 정규화 애버리지 트루 레인지(ATR) 값을 기반으로 크기를 자동으로 계산하도록 지정합니다. 이 옵션은 다음 공식을 사용합니다. 0.2 * 정규화 ATR / 최소 틱. “볼륨 풋프린트” 차트 유형을 선택하거나 심볼 또는 타임프레임을 변경하면 차트가 크기를 재계산합니다. 이 옵션을 사용할 경우, 아래의 입력은 ATR 계산의 길이를 지정합니다
- ‘수동’ 옵션은 차트가 아래의 “행당 틱 수” 입력에 지정된 틱 수를 사용하도록 지정합니다
ATR 길이
“행 크기” 입력에 ‘자동’ 옵션이 사용될 때 풋프린트 행당 틱 수를 계산하는 데 사용되는 애버리지 트루 레인지의 평활화 길이를 지정합니다.
행당 틱
“행 크기” 입력에 “수동” 옵션이 사용될 때 풋프린트 행당 틱 수를 지정합니다.
표시
차트의 표시 유형을 지정합니다. 클러스터 모드에서는 모든 셀의 너비가 동일합니다. 프로필 모드에서는 각 셀의 너비가 해당 레벨의 거래량에 비례하여 표시되어 더 명확하고 역동적인 표현이 가능합니다.
유형
차트에 표시되는 풋프린트의 표시 모드를 정의합니다. 네 가지 옵션이 있습니다.
- “매수 및 매도” 옵션(기본값)은 각 캔들의 왼쪽에 레벨별 매도자 거래량을, 오른쪽에 매수자 거래량을 표시합니다.
- ‘델타’ 옵션은 각 바의 오른쪽에 각 레벨의 거래량 델타(즉, 매수자 거래량과 매도자 거래량의 차이)를 나타내는 컬럼을 하나 표시합니다.
- “총계” 옵션은 각 바의 오른쪽에 각 가격 레벨의 총 거래량을 나타내는 컬럼을 하나 표시합니다.
- “사다리” 옵션은 각 가격 레벨에서 가장 높은 거래량을 색상으로 강조 표시합니다.
배경에 그라데이션 적용
이 옵션을 활성화하면 각 발자국 레벨의 배경 색상이 다른 레벨의 거래량에 비해 거래량에 따라 달라집니다. 차트는 다음 알고리즘을 사용하여 그라데이션 색상을 계산합니다.
- 최대 및 최소 거래량을 결정합니다.
- 거래량 범위, 즉 최대 및 최소 거래량 값의 차이를 계산합니다.
- 현재 레벨의 볼륨에서 최소 볼륨을 빼십시오.
- 3단계에서 얻은 값과 2단계에서 얻은 볼륨 범위의 비율을 계산하십시오.
- 4단계에서 얻은 비율을 사용하여 사용 가능한 옵션에서 색상을 선택하십시오.
- 비율이 0.25 미만이면 첫 번째 색상을 선택하십시오.
- 비율이 0.25 이상이고 0.5 미만이면 두 번째 색상을 선택하십시오.
- 비율이 0.5 이상이고 0.75 미만이면 세 번째 색상을 선택합니다.
- 비율이 0.75 이상이면 네 번째 색상을 선택합니다.
- 각 가격 레벨에 대해 3~5단계를 반복합니다.
풋프린트 유형이 “매수 및 매도” 또는 “델타”인 경우 차트는 매수 및 매도 측의 그라데이션을 별도로 계산합니다.
배경
이 입력은 풋프린트 레벨에 사용되는 배경색을 지정합니다. 풋프린트 유형이 “매수 및 매도” 또는 “델타”인 경우, 매수 및 매도 측에 대해 별도의 색상을 선택할 수 있습니다.
“배경에 그라데이션 적용” 옵션이 활성화된 경우, 각 색상 옵션에 대해 4가지 색상의 그라데이션을 사용할 수 있습니다. 차트는 이전 섹션에서 설명한 알고리즘을 사용하여 각 레벨에 대한 색상을 선택합니다.
값 영역
값 영역(VA) 라인을 활성화하고 VA 비율을 지정합니다. 값 영역 고점(VAH) 라인은 값 영역에 포함된 모든 레벨 위에 표시되고, 값 영역 저점(VAL) 라인은 값 영역의 모든 레벨 아래에 표시됩니다. 볼륨 풋프린트 차트의 값 영역 알고리즘은 볼륨 프로필 인디케이터에서 사용하는 알고리즘과 비슷합니다.
라벨
POC
차트에 각 풋프린트의 POC(Point of Control)를 표시할지 여부를 결정합니다.
요약 정보 표시
각 풋프린트에 바의 총 거래량, 총 매수 및 매도 거래량, 전체 거래량 델타에 대한 정보를 표시할지 여부를 결정합니다.
불균형
중요한 불균형을 감지하기 위해 매수 거래량이 매도 거래량을 초과해야 하는 비율을 지정합니다. 볼륨 풋프린트 차트가 불균형을 감지하는 방법은 위의 “불균형 감지” 섹션을 참조하십시오.
강조 표시
차트가 불균형한 가격 레벨을 강조 표시할지 여부와 색상을 지정합니다. 불균형 강조 표시가 활성화되면 차트는 불균형이 심각한 레벨의 측면에 색이 있는 수직 라인을 배치합니다. 차트는 레벨의 오른쪽에 매수 불균형 마커를, 왼쪽에 매도 불균형 마커를 표시합니다.
스택 레벨
스택 불균형을 표시할지 여부와 스택 불균형을 감지하기 위해 동일한 쪽에 불균형이 있는 연속 레벨의 수를 제어합니다. 이 옵션이 활성화되면 차트는 후속 가격이 레벨과 교차할 때까지 스택 불균형을 프로젝션합니다.
볼륨 풋프린트 요약
볼륨 풋프린트 차트는 차트의 개별 캔들 내 각 가격 레벨에서 매수 및 매도 볼륨의 분포를 표시하는 강력한 트레이딩 툴입니다. 가격 변동만 표시하는 기존 차트와 달리, 볼륨 풋프린트는 작은 타임프레임 동안 가격이 상승했는지 하락했는지에 따라 볼륨을 분류하여 매수자와 매도자 간의 근본적인 경쟁을 드러냅니다. 차트는 각 캔들의 왼쪽에 매도자 볼륨을, 오른쪽에 매수자 볼륨을 표시하며, 한 쪽이 다른 쪽을 압도적으로 지배하는 불균형이 심한 영역을 그라데이션 색상과 수직 라인으로 강조 표시합니다.
이 상세한 거래량 분석은 트레이더가 전통적인 가격 차트에서는 놓치기 쉬운 경매 실패, 델타 발산, 유동성이 높은 영역 등 주요 시장 동향을 파악하는 데 도움이 됩니다. 가장 많은 거래 활동이 발생하는 지점(Point of Control)을 검토하고 공급과 수요의 불균형을 감지함으로써 트레이더는 시장 심리를 더 잘 이해하고, 잠재적인 지지선과 저항선을 파악하며, 가격의 반전 또는 지속을 예측할 수 있습니다. 풋프린트는 기본적으로 거래량 데이터를 시장 행동의 시각적 로드맵으로 변환하여, 가격 변동만으로는 파악하기 어려운 실제 거래 활동을 기반으로 진입 및 퇴출 시기를 더 쉽게 결정할 수 있게 해줍니다.
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