볼륨 풋프린트 차트
정의
볼륨 풋프린트는 지정된 기간 동안 각 캔들에 대해 여러 가격대에 걸쳐 거래량 분포를 시각화하는 강력한 차트 도구로, 유동성이 높거나 거래 활동이 많은 영역을 식별하는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다. 프리미엄 이상 요금제를 사용하는 사용자는 차트 유형 드롭다운 메뉴에서 "볼륨 풋프린트" 옵션을 선택하면 차트에서 볼륨 풋프린트를 볼 수 있습니다.
기본적으로 이 차트 유형은 각 캔들 왼쪽에 매도자 거래량 분포를 표시하고 오른쪽에 매수자 거래량 분포를 표시하며, 각 레벨에서 거래량의 상대적 강도를 나타내는 그라데이션 색상을 선택 사항으로 표시하고, 불균형이 심한 영역을 강조하기 위해 분포의 레벨 옆에 수직선을 배치합니다. 또한 각 막대의 가치 영역(VA)과 제어점(POC)을 인디케이터로 표시하고 각 캔들 아래에 볼륨 델타와 총 볼륨 정보를 표시합니다.
다양한 풋프린트 표시 유형 및 기타 모든 차트 사용자 지정 옵션에 대해 알아보려면 아래의 '설정' 섹션을 참조하세요.
계산
거래량 데이터 소스
이 차트 유형은 과거 계산을 위해 여러 인트라바 차트주기, 즉 차트보다 낮은 차트주기에서 심볼의 거래량 데이터를 검색합니다. 사용 가능한 가장 낮은 차트주기로부터 시작하여 사용 가능한 과거 데이터의 소진에 따라 차트주기가 점차 증가합니다. 즉, 차트의 기록이 깊어질수록 거래량 데이터의 인트라바 시간 프레임이 높아집니다. 차트의 최근 캔들에 대한 발자국은 계산에 가장 세분화된 정보를 사용하기 때문에 가장 정확합니다.
차트에서 계산을 위해 인트라바 주기를 요청하는 순서는 1S, 1, 15, 60, 1D 순입니다. 과거 발자국에 대해 요청되는 가장 높은 인트라바 주기는 차트의 기간에 따라 다릅니다.
거래량 측면 결정
거래량 발자국 차트는 바 내 가격 움직임의 방향에 따라 거래량을 "매수" 또는 "매도"로 분류합니다. 다음 알고리즘을 사용하여 각 거래량 값의 범주를 결정합니다:
- 인트라바의 종가가 시가를 초과하면 해당 거래량을 "매수" 카테고리에 할당합니다.
- 인트라바의 종가가 시초가보다 낮으면 "매도" 카테고리에 볼륨을 할당합니다.
- 종가가 시가와 같으면:
- 현재 인트라바의 종가가 이전 인트라바의 종가를 초과하면 거래량은 "매수" 범주에 속합니다.
- 현재 인트라바의 종가가 이전 인트라바의 종가보다 낮으면 거래량은 "매도" 범주에 속합니다.
- 종가가 같으면 거래량은 이전 인트라바와 동일한 카테고리에 속하게 됩니다.
차트는 다양한 가격 수준에서 더 낮은 시간대에 걸쳐 분류된 거래량을 누적하여 풋프린트 표현을 구성합니다.
불균형 결정
균형 시장은 수요와 공급이 균형을 이룰 때 발생하며, 일반적으로 가격이 비교적 안정적입니다. 반대로 불균형 시장은 수요와 공급 사이에 상당한 격차가 있을 때 발생하며, 종종 더 큰 가격 변동으로 이어집니다.
거래량 발자국 차트는 특정 가격대의 '매수' 거래량이 그 아래 가격대의 '매도' 거래량을 지정된 비율만큼 초과할 때 매수 불균형을 감지합니다. 마찬가지로 특정 가격대의 "매도" 거래량이 위 가격대의 "매수" 거래량을 해당 비율만큼 초과할 때 매도 불균형을 감지합니다. 사용자는 차트 설정의 "불균형" 입력을 통해 불균형을 감지하기 위해 "매수" 볼륨이 "매도" 볼륨을 초과해야 하는 비율을 제어하거나 그 반대의 경우도 제어할 수 있습니다. 기본적으로 이 값은 300%입니다(즉, 한 쪽의 거래량이 다른 쪽의 거래량보다 3배 이상이어야 함).
"매수" 불균형이 감지되면 차트에 해당 가격 수준 오른쪽에 수직선이 표시됩니다. "매도" 불균형이 발생하면 레벨 왼쪽에 수직선이 표시됩니다:
주어진 보기에서는 서로 다른 레벨의 거래량을 순차적으로 비교합니다. 각 비교에 대해 평가는 max(buy, sell) ≥ (imbalance percentage / 100) * min(buy, sell) 공식에 따라 페어 중 더 큰 거래량이 지정된 불균형 임계값을 초과하는지 여부를 결정합니다.
초기 계산은 다음과 같습니다: 506.37 ("buy") ≥ (300 / 100) * 166.433 ("sell"). 이 문장은 맞으며 매수 불균형을 나타냅니다. 이후의 비교도 동일한 논리를 따릅니다: "매수" 레벨 3은 "매도" 레벨 2와 비교되고, "매수" 레벨 4는 "매도" 레벨 3과 비교됩니다.
트레이더는 시장 내 균형과 불균형을 파악하기 위해 볼륨 풋프린트를 분석하는 경우가 많습니다. 시장이 균형 상태에 있을 때 볼륨 풋프린트는 다양한 가격대에 걸쳐 고르게 분산된 거래량을 보여 안정과 균형을 나타낼 수 있습니다. 반대로 불균형 상태에서는 볼륨 풋프린트를 통해 특정 수준에서 거래 활동이 집중된 클러스터를 확인할 수 있으며, 이는 수요와 공급 불균형 영역과 잠재적인 가격 추세를 나타냅니다.
해석
주문 흐름
주문 체결 과정에서 시장 참여자는 구매자와 판매자 모두를 만족시킬 수 있는 가격 균형을 찾아 거래를 유도합니다. 각 거래의 지시된 거래량에 따라 시장의 매수 또는 매도 압력에 대한 기여도가 결정됩니다. 공급이 수요를 초과하는 경우, 시장이 구매자에게 더 공평한 가격을 제시하는 방향으로 움직이면서 가격이 하락할 수 있습니다. 반대로 자산에 대한 수요가 공급을 초과하면 충분한 참여자가 매도할 의향이 있을 때까지 가격이 상승할 수 있습니다.
볼륨 풋프린트 차트로 가격 수준별 매수 및 매도 활동의 집중도를 분석하면 매수자와 매도자의 우위, 수요와 공급의 균형 또는 불균형, 유동성이 높은 영역(즉, 거래 활동이 많은 영역)에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 트레이더는 이러한 인사이트를 활용해 시장 심리를 측정하고 매매 기회를 파악할 수 있습니다.
실패한 경매
경매 시장 이론에서 실패한 경매는 시장에서 상품에 대한 새로운 가격을 설정하지 못해 이전 가격으로 되돌아가는 패턴을 말합니다. 트레이더는 일반적으로 마켓 프로필과 같은 도구를 사용하여 실패한 경매를 분석하지만 풋프린트를 사용하여 이러한 패턴의 사례를 식별할 수도 있습니다.
경매 실패는 일반적으로 매수자 또는 매도자 중 한 쪽이 가격 수준에서 거래 활동을 유지하기에 충분한 참여를 유도하지 못할 때 발생하며, 시장 참여자가 포지션을 재평가하고 조정하면서 가격이 급반전될 가능성이 있습니다. 경매 실패는 종종 변동성 확대와 동시에 발생하며, 이는 시장의 잠재적인 주요 전환점을 나타낼 수 있습니다.
트레이더와 분석가는 시장 역학 및 트레이딩 기회에 대한 유용한 인사이트를 제공할 수 있기 때문에 종종 경매 실패에 주의를 기울입니다. 실패한 경매 상태를 파악하면 트레이더가 지지 및 저항 수준을 파악하고 잠재적인 반전 패턴을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
아래 예시는 각 바에서 가격이 연속적으로 상승하는 반면 매수자 거래량은 점차 감소하는 경우를 보여줍니다. 이미지의 네 번째 바에서 매도자와 매수자 사이의 불균형은 매수자가 가격을 더 이상 올릴 수 없는 지점에 도달했고, 가격은 하락 반등했습니다. 이 불균형 영역을 저항선으로 해석할 수 있습니다. 향후 가격이 이 수준을 돌파하면 상승 추세가 이어질 수 있습니다:
델타 다이버전스
볼륨 풋프린트의 델타 다이버전스는 가격 변동과 볼륨 델타 사이의 불일치 또는 차이를 의미합니다.
포지티브 델타 디버전스는 가격이 연속적으로 하락하는 동안 거래량 델타가 상승하고 심지어 플러스로 전환될 때 발생합니다. 반대로 네거티브 델타 디버전스는 가격이 연속적으로 상승하는 반면 거래량 델타는 하락하거나 심지어 마이너스가 될 때 발생합니다. 이러한 다이버전스 패턴은 현재 가격 움직임에도 불구하고 기본 매수 또는 매도 압력이 감소하고 있으며, 잠재적으로 현재 추세의 약화 또는 반전을 의미할 수 있음을 시사하는 경우가 많습니다.
아래 보기는 4개의 하락 바가 있으며, 그 중 2개는 양의 델타가 있습니다. 즉, 해당 바는 양의 델타 다이버전스를 나타냅니다:
트레이더는 종종 풋프린트 차트에서 델타 다이버전스를 분석하여 시장 방향의 잠재적 반전 또는 변화를 예측합니다. 하지만 다른 요인을 고려하고 추가 도구를 활용해 차이를 검증하고 정보에 입각한 매매 결정을 내리는 것이 중요합니다.
극단적인 가격 레벨에서의 초과 거래
경매 시장 이론에서 시장 가격은 수요가 소진될 때까지 상승하고 공급이 소진될 때까지 하락합니다. 이 소모적인 움직임이 바로 완전한 경매입니다. 풋프린트 차트에서 이러한 상황은 낮은 가격 수준에서는 구매가 전혀 없거나 최소로, 높은 가격 수준에서는 최소한의 판매로 나타납니다.
경우에 따라 불완전 경매라고 하는 상황이 발생할 수 있는데, 고가 또는 저가 레벨에서 매수량과 매도량의 차이가 이전 레벨의 차이에 비해 약간 차이가 나는 경우입니다. 이 상태는 가격 탐색이 불완전하고 현재 고점 위 또는 현재 저점 아래에 여전히 관심 있는 시장 참여자가 있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 본질적으로 이 패턴은 시장 가격이 경매가 끝날 때까지 현재 범위를 넘어 방향성 움직임을 이어갈 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
설정
볼륨 풋프린트 차트의 커스텀 옵션은 차트 설정에서 사용할 수 있으며, 사용자는 차트 위 툴바의 '기어' 아이콘, 차트 오른쪽 하단의 아이콘 또는 심볼 이름 옆의 점 3개를 클릭하여 액세스하는 '더보기' 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
캔들
"캔들" 섹션의 설정은 일반 캔들 차트와 동일합니다. 이 섹션에서 사용자는 캔들 모양을 구성할 수 있습니다.
볼륨 풋프린트
로우 사이즈
차트에서 각 풋프린트 로우(레벨)의 크기를 결정하는 방법을 제어합니다. 두 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:
- '자동' 옵션은 차트에서 데이터의 최신 정규화된 평균 실제 범위(ATR) 값을 기준으로 크기를 자동으로 계산하도록 지정합니다. 이 옵션은 공식을 사용합니다: 0.2 * 정규화된ATR / 최소 틱. '볼륨 풋프린트' 차트 유형을 선택하거나 심볼 또는 기간을 변경하면 차트의 크기가 다시 계산됩니다. 이 옵션을 사용할 때 아래 입력은 ATR 계산의 길이를 지정합니다.
- "수동" 옵션은 차트가 아래의 "행당 틱 수" 입력에 지정된 틱 수를 사용하도록 지정합니다.
ATR 길이
'로우 사이즈' 인풋이 '자동' 옵션을 사용할 때 풋프린트 로우당 틱 수를 계산하는 데 사용되는 애버리지 트루 레인지의 평활화 길이를 지정합니다.
로우당 틱 수
"로우 사이즈" 인풋이 "수동" 옵션을 사용하는 경우 풋프린트 로우당 틱 수를 지정합니다.
타입
차트에서 풋프린트의 표시 모드를 정의합니다. 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다:
- "매수 및 매도" 옵션(기본값)은 각 캔들 왼쪽에 레벨별 매도자 거래량을 표시하고 오른쪽에 매수자 거래량을 표시합니다.
- "델타" 옵션은 각 막대 오른쪽에 각 레벨의 거래량 델타(즉, 매수자와 매도자 거래량의 차이)를 보여주는 열을 하나 표시합니다.
- "총계" 옵션은 각 바 오른쪽에 각 가격 레벨의 총 거래량을 표시하는 컬럼 하나를 표시합니다.
배경에 그라데이션 적용
이 옵션을 활성화하면 각 풋프린트 레벨의 배경 색상이 다른 레벨의 볼륨과 비교하여 볼륨에 따라 달라집니다. 차트에서는 다음 알고리즘을 사용하여 그라데이션 색상을 계산합니다:
- 최대 및 최소 볼륨을 결정합니다.
- 볼륨 레인지, 즉 최대 볼륨 값과 최소 볼륨 값의 차이를 계산합니다.
- 현재 레벨의 볼륨에서 최소 볼륨을 뺍니다.
- 3단계에서 얻은 값과 2단계에서 얻은 볼륨 범위의 비율을 계산합니다.
- 4단계의 비율을 사용하여 사용 가능한 옵션에서 색상을 선택합니다:
a.비율이 0.25보다 작으면 첫 번째 색상을 선택합니다.
b.비율이 0.25보다 크거나 같고 0.5보다 작으면 두 번째 색상을 선택합니다.c.비율이 0.5보다 크거나 같고 0.75보다 작으면 세 번째 색상을 선택합니다.d.비율이 0.75보다 크거나 같으면 네 번째 색상을 선택합니다. - 각 가격 수준에 대해 3~6단계를 반복합니다.
풋프린트 유형이 "매수 및 매도" 또는 "델타"인 경우 차트는 매수 및 매도 측면의 기울기를 개별적으로 계산합니다.
배경
이 인풋은 풋프린트 레벨에 사용되는 배경색을 지정합니다. 풋프린트 유형이 "매수 및 매도" 또는 "델타"인 경우 매수 및 매도 측에 대해 별도의 색상을 선택할 수 있습니다. "배경에 그라데이션 적용" 옵션을 활성화하면 각 색상 옵션에 4가지 색상의 그라데이션을 사용할 수 있습니다. 차트는 이전 섹션에서 설명한 알고리즘을 사용하여 각 레벨의 색상을 선택합니다.
값 영역
값 영역(VA) 라인을 활성화하고 VA 백분율을 지정합니다. 가치 영역 높음(VAH) 라인은 가치 영역에 포함된 모든 레벨 위에 표시되고 가치 영역 낮음(VAL) 라인은 가치 영역의 모든 레벨 아래에 표시됩니다. 볼륨 풋프린트 차트의 가치 영역 알고리즘은 볼륨 프로필 인디케이터에서 사용하는 알고리즘과 유사합니다.
라벨
POC
차트에 각 풋프린트의 제어 지점(POC)을 표시할지 여부를 결정합니다.
요약 정보 표시
각 풋프린트에 막대의 총 거래량, 총 매수 및 매도 거래량, 전체 거래량 델타에 대한 정보를 표시할지 여부를 결정합니다.
불균형
중요한 불균형을 감지하기 위해 구매자 볼륨이 판매자 볼륨을 초과해야 하거나 그 반대가 되어야 하는 비율을 지정합니다. 볼륨 풋프린트 차트가 불균형을 감지하는 방법은 위의 '불균형 감지' 섹션을 참조하세요.
강조 표시
차트에서 불균형한 가격 수준을 강조 표시할지 여부를 결정하고 색상을 지정합니다. 불균형 하이라이트가 활성화되면 차트에서 불균형이 심한 가격대의 측면에 색상이 지정된 세로선이 표시됩니다. 차트의 오른쪽에는 매수 불균형 마커가, 왼쪽에는 매도 불균형 마커가 표시됩니다.
스택형 레벨
누적된 불균형을 표시할지 여부와 누적된 불균형을 감지하기 위해 같은 쪽에 불균형이 있는 연속된 레벨의 수를 제어합니다. 활성화하면 차트는 후속 가격이 해당 레벨과 교차할 때까지 누적된 불균형을 표시합니다.