시간 가격 기회(TPO) 차트 설명
타임 프라이스 오퍼튜니티(TPO) 차트 유형은 시장 프로파일이라고도 불리며, 프로파일 기간이 전개됨에 따라 가격 동향을 시각화하고 특정 기간 동안 특정 가격 수준에서의 가격 집중도를 파악하는 데 도움을 줍니다. 슈퍼차트에서 TPO를 활용하여 가장 활발하거나 가장 미미한 활동이 발생하는 가격 수준을 식별하고, 향후 가격 움직임을 예측하는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
목차
TPO 차트 구성 원리
시간 가격 기회(Time Price Opportunity)는 1980년대 J. 피터 슈타이드마이어가 개발한 개념을 기반으로 합니다. 선물 및 상품 시장에서 널리 인정받았으며 현재 모든 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다.
- 각 프로필은 일, 주, 월 단위로 지정 가능한 기간을 커버합니다.
- 각 문자는 프로필 내 하나의 시간 블록을 나타내며, 프로필 기간을 균등한 기간(5분, 10분, 15분, 30분, 1시간, 2시간, 4시간)으로 분할합니다. 문자 순서는 대문자 A-Z로 시작하여 소문자 a-z로 이어지며, 필요 시 반복됩니다.
- 한 글자로 구성된 블록은 해당 글자에 대응하는 시간 구간 동안 시장 활동이 발생한 각 가격 수준에 나타납니다. 예를 들어, 블록 “A”가 나타나는 모든 수준은 프로파일 기간의 첫 번째 시간 구간 동안 방문된 가격입니다.
- 각 프로파일 라인은 차트를 덮는 가격 범위를 나타냅니다.
TPO 프로파일 계산 방법에 대한 자세한 내용은 TPO 지표 관련 글을 참조하십시오.
TPO의 오른쪽에는 거래량 프로필이 표시됩니다. 이 프로필은 “블록 크기” 매개변수에 지정된 기간의 데이터를 사용하여 계산됩니다.
또한 가격 차트가 선으로 표시됩니다.
차트 설정
라인
- 가격 소스: 라인 차트가 작성되는 값을 기준으로 선택할 수 있습니다.
- 라인: 라인: 차트 라인의 색상과 두께를 설정합니다.
시간 가격 기회
- 기간: 각 프로필의 기간을 일, 주 또는 월 단위로 설정하여 기간을 결정합니다. 기본값은 하루입니다.
- 블록 크기: 블록의 이름을 지정하는 데 사용되는 각 문자로 표시되는 하위 기간을 정의합니다. 블록 크기가 작을수록 더 자세한 정보를 표시할 수 있습니다. 값: 5분, 10분, 15분, 30분, 1시간, 2시간 또는 4시간, 기본값은 30분입니다. TPO 및 볼륨 프로필 계산에 영향을 줍니다.
- 행 크기: 프로필에 포함할 라인 수를 결정합니다. 자동 모드에서 ‘행당 틱’ 설정에 대한 최적의 값을 선택합니다. “행당 틱 수” 필드에 지정한 틱 수는 수동으로 사용됩니다.
- 행당 틱 수: 이 값은 수동 행 크기 설정 모드를 사용하는 경우에만 사용됩니다.
- 가 영역: 비용 영역을 계산하는 데 사용되는 블록의 비율을 설정합니다. 기본값은 70%입니다.
- 그라데이션 색상: 이 색상은 TPO 블록을 표시하는 데 사용됩니다. 처음 두 색상은 A-Z 블록의 색상 범위를 정의하고 마지막 두 색상은 A-Z 블록에 대한 색상입니다.
- 블록: TPO 색상 블록의 표시를 제어합니다. 문자 설정이 활성화되어 있지만 공간 부족으로 인해 표시할 수 없는 경우 설정을 비활성화해도 작동하지 않습니다.
- 글자: 문자: TPO 문자의 표시를 제어합니다. 이 기능을 활성화하면 충분한 공간이 있는 경우에만 문자가 표시되며, 그렇지 않으면 컬러 블록이 표시됩니다.
- VA 외부 불투명도: 값 영역 외부의 투명도 값을 설정합니다.
- 블록별로 분할: 전체 프로필 기간 동안 각 시간 블록으로 블록을 분배합니다.
- 요약 정보: 각 개별 TPO 계산에 대한 추가 데이터
라인 및 마크
- POC: TPO 기간에 대한 라인 및 제어 지점 마크의 가시성을 전환합니다.
- 약한 높음: TPO 기간에 대한 라인 및 약 높음 레이블의 가시성을 전환합니다.
- 약한 낮음: TPO 기간 동안 라인의 가시성과 약한 낮음 라벨의 가시성을 전환합니다.
- 단일 인쇄: TPO 기간에 대한 단일 인쇄 라인 및 라벨의 가시성을 전환합니다.
- VAH: TPO 기간에 대한 라인의 가시성 및 값 영역 높음 레이블을 전환합니다.
- VAL: TPO 기간에 대한 라인의 가시성 및 값 영역 낮음 레이블을 전환합니다.
- TPO 중간점: TPO 기간의 평균 레벨 레이블의 가시성 전환
- 시가: 시가: TPO 기간의 시가 라벨의 표시 여부 전환
- 종가: 종가: TPO 기간의 종가 레이블 표시 여부를 토글합니다.
- 초기 잔고 범위: 초기 잔고 라인을 TPO 프로필 왼쪽에 수직선으로 표시하고 범위를 형성하는 데 사용되는 블록 수를 결정합니다.
거래량 프로필
- 볼륨 프로필 표시: TPO 프로필의 오른쪽에 볼륨 프로필의 표시 여부를 전환합니다.
- 값: 볼륨 값에 충분한 공간이 있는 경우 볼륨 값의 표시 여부를 전환합니다.
- VAH: 볼륨 프로파일의 값 영역 하이 라인의 표시 여부를 전환합니다.
- VAL: 볼륨 프로파일에 대한 값 영역 로우 라인의 가시성 전환
- POC: 볼륨 프로파일에 대한 제어 포인트 라인의 가시성 전환
- 볼륨: 값 영역 외부 레벨의 색상을 결정합니다.
- 값 영역: 비용 영역 내부 레벨의 색상을 결정합니다.
- 배치: 볼륨 프로파일을 왼쪽 또는 오른쪽으로 정렬할지 결정합니다.
요약 정보
이 입력을 선택하면 TPO 차트 아래에 새 패널이 생성됩니다. 해당 패널에는 각 개별 TPO 계산에 대한 추가 데이터가 표시됩니다.
드롭다운 입력을 사용하여 사용자 지정합니다:
- HL 범위: 프로필의 범위, 즉 최고점과 최저점 사이의 차이입니다.
- VA 범위: 값 영역의 범위
- VAH: 값 영역의 최고점
- VAL: 값 영역의 최저점
- POC: TPO의 제어 지점
- 총 볼륨: 이 특정 프로필에 포함된 전체 기간의 총 볼륨입니다.
- 총 TPO: 이 프로필의 총 블록 수
- TPO above POC: 이 프로파일에서 제어 지점 위의 총 블록 수입니다.
- TPO below POC: 이 프로파일에서 제어 지점 이하의 총 블록 수입니다.
- 회전 계수: 회전 계수: 프로파일에 포함된 바 중 바의 상승 및 하락 계수입니다. 회전 계수 계산의 로직은 다음과 같습니다.
- IB 고점: 초기 밸런스 범위의 가장 높은 지점
- IB 저점: 초기 잔고 범위의 최저점
- IB 범위: 초기 잔액 범위
회전 계수
회전 계수는 특정 프로파일 내의 바가 어떻게 상승하고 하락하는지를 보여주는 계수입니다. 이를 위해서는 ‘블록 크기’ 타임프레임의 각 바에 대한 회전 계수를 계산한 다음 회전 계수를 합산하면 됩니다.
하나의 바는 -2에서 +2 사이의 등급을 가질 수 있습니다. 이를 계산하려면 현재 바의 고점과 이전 바의 고점을 비교하면 됩니다:
- 현재 바의 고점이 더 높으면 +1 값을 할당합니다.
- 고점이 더 낮으면 -1 값을 지정합니다.
- 고점이 같으면 값을 0으로 지정합니다.
그런 다음 두 바의 저점에 대해 동일한 비교를 수행합니다. 마지막으로 값을 합산하여 현재 바의 회전 계수를 얻습니다.
아래 스크린샷에서 위의 TPO 차트에서 계산 결과와 일반 차트에서 진행 중인 계산을 확인할 수 있습니다.
프로파일 분할 및 병합
개별 프로필을 분할하거나 병합할 수 있습니다. 이 기능은 그래프의 특정 영역을 다른 세부 레벨에서 살펴봐야 할 때 특히 유용합니다. 이 기능을 사용하려면 프로필 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 적절한 작업을 선택하세요.
멀티 세션 프로필
기간 매개변수가 1일로 설정된 경우, TPO 차트는 멀티 세션 프로필을 지원하여 거래일의 서로 다른 부분(예: 프리마켓, 정규장, 포스트마켓 및 사용자가 정의한 완전히 사용자 정의된 세션)에 대한 별도의 TPO 분포를 시각화할 수 있습니다.
세션 선택
세션 드롭다운에서 다음 사전 설정 중 하나를 선택할 수 있습니다:
- 전체: 전체 세션을 포괄하는 단일 연속 세션
- 각 세션: 장전, 정규, 장후 세션별 개별 프로필
- 장전 전용: 장전 데이터만으로 프로필 생성
- 정규 시간 전용: 정규 거래 시간 데이터만 포함
- 장후 전용: 장후 데이터만 포함
- 사용자 지정: 세션 간격에 대한 완전한 수동 제어 가능
사용자 지정 사전 설정이 아닌 경우, 해당 종목의 사전 정의된 세션 경계에 따라 프로필이 자동 생성됩니다.
사용자 지정 세션
사용자 정의 세션 간격을 설정하려면:
- 세션 → 사용자 지정을 선택합니다.
- 원하는 세션의 시작 및 종료 시간을 설정합니다(예: 04:00-20:00). 시간은 차트의 시간대 설정에 따라 지정됩니다.
- 세션 추가를 클릭하여 추가 간격을 포함합니다. 총 5개까지 사용자 지정 세션을 추가할 수 있습니다.
- 정의된 각 간격은 차트에 별도의 TPO 프로필을 생성합니다.
결과 사용자 지정 TPO 프로필에 분할 및 병합 작업을 적용하여 특정 기간을 더 자세히 분석할 수 있습니다
오버래핑 세션
두 개 이상의 사용자 지정 세션 간격이 중복될 경우, 중첩 영역은 교차점에서 자동으로 별도의 세션으로 분할됩니다.
각 결과 세그먼트는 과거 순서대로 순차적으로 표시되며 자체 TPO 프로파일을 생성합니다.
예를 들어, 암호화폐와 나스닥 거래 시간의 상관관계를 분석하려면:
- 차트 시간대를 뉴욕으로 설정하세요
- 첫 번째 사용자 정의 세션을 04:00–20:00(연장 시간)으로 정의하세요
- 두 번째 사용자 정의 세션을 09:30–16:00(일반 시간)으로 정의하세요
이 설정으로 세 개의 별도 TPO 프로파일이 생성됩니다:
- 04:00–09:30
- 09:30–16:00
- 16:00–20:00
이를 통해 서로 다른 거래 단계별 시장 활동을 쉽게 비교할 수 있습니다.
범위 외 세션 시간
사용자 지정 세션이 해당 상품의 시장 개장 전 시작되거나 시장 마감 후 종료되는 경우, 세션 경계는 유효한 거래 시간 내에 맞도록 자동으로 조정됩니다.
이를 통해 모든 TPO 프로필이 실제 거래 데이터만 포함하도록 보장하고 시각화에서 공백이 생기는 것을 방지합니다.
얼러트
이제 TPO에서 얼러트를 만들 수 있습니다. 완료된 프로파일의 주요 구조적 수준과 가격이 상호작용할 때 알림을 받을 수 있습니다.
TPO 얼러트는 차트를 지속적으로 모니터링할 필요 없이 가치 영역, 제어점(POC), 프로파일 이상 현상에 대한 중요한 시장 반응을 추적하는 데 도움이 됩니다.
사용 가능한 알림 조건
현재 다음과 같은 알림 조건이 지원됩니다:
- 가격이 확장된 POC를 돌파함
- 가격이 확장된 VAH를 돌파함
- 가격이 확장된 VAL을 돌파함
- 가격이 확장된 낮은 고점을 돌파함
- 가격이 확장된 낮은 저점을 돌파함
- 가격이 확장된 싱글프린트를 돌파함
TPO 알림 작동 방식
- 얼러트는 TPO 차트 유형과 주기적 TPO(Periodic TPO), 세션 TPO(Session TPO) 연구에서 사용할 수 있습니다.
- 알림은 완료된 프로파일에서만 발생합니다.과도한 노이즈와 오신호를 방지하기 위해 현재 형성 중인(실시간) TPO 프로필은 무시됩니다.
중요 참고 사항 및 제한 사항
확장된 레벨만 해당
위에서 열거된 확장된 TPO 객체에 대해서만 얼러트를 만들 수 있습니다.
레벨이 확장되지 않은 경우, 얼러트 조건 목록에 표시되지 않습니다.
확장된 레벨은 설정 → 라인 및 레이블에서 제어됩니다.
확장 옵션이 비활성화된 경우 해당 레벨에 대한 얼러트를 만들 수 없으며 얼러트 만들기 대화 상자에서 숨겨집니다.
실시간 프로필 제외
얼러트는 실시간(미완성) TPO 프로필을 고려하지 않습니다.
프로필이 아직 형성 중이므로 얼러트에 사용하면 불필요한 노이즈와 신뢰할 수 없는 신호가 발생합니다.
병합 및 분할 동작
TPO 차트 및 연구는 프로필 병합 및 분할 작업을 지원합니다.
그러나 얼러트는 이러한 변경 사항에 동적으로 반응하지 않습니다.
주요 영향:
- 얼러트가 생성될 때 백엔드에서는 스터디 매개변수의 스냅샷이 사용됩니다.
- 이후 차트 설정 변경 사항(프로필 병합 또는 분할 포함)은 기존 얼러트에 반영되지 않습니다.
- 결과적으로 프로필 병합 또는 분할 후:
- 얼러트는 더 이상 유효하지 않은 확장된 레벨을 기준으로 계속 발동될 수 있습니다.
- 경우에 따라 차트에 더 이상 존재하지 않는 레벨에 대해 얼러트가 발동될 수 있습니다.
얼러트 대화 상자 동작
- TPO 차트에는 새로운 조건 그룹 '시간 가격 기회(Time Price Opportunities)'가 나타납니다.
- 해당 확장 옵션이 활성화된 얼러트 조건만 표시됩니다.
- 모든 확장 옵션이 비활성화된 경우 ‘시간 가격 기회’ 그룹은 전혀 표시되지 않습니다.
- 얼러트 클릭 시:
- TPO 차트에서 생성된 얼러트는 차트를 TPO 모드로 엽니다.
- TPO 스터디에서 생성된 경보는 차트 유형을 변경하지 않습니다.
TPO 얼러트 사용 이유
TPO 얼러트는 가격이 구조적으로 중요한 시장 프로필 레벨을 재방문하거나 돌파할 때 즉시 대응할 수 있게 합니다. 예를 들어:
- 가치 경계선 주변의 수용 또는 거부
- 제어점 재테스트
- 미결제 경매의 해결(불완전한 고점/저점)
- 유동성이 낮은 단일 프린트 존과의 상호작용
TPO 알림과 프로파일 시각화를 결합하면 시장 구조를 수동적으로 모니터링하면서, 가장 중요한 순간에 실행과 의사 결정에 집중할 수 있습니다.
다음을 읽어보세요: