성능 요약: 소르티노 비율

소르티노 비율은 샤프 비율의 변형입니다. 샤프 비율과 달리 전체(상승 + 하락) 위험의 표준편차가 아닌 하락 위험의 표준편차를 사용하여 계산됩니다. 따라서 플러스 변동성이 이점으로 간주되기 때문에 포트폴리오의 위험 조정 성과를 더 잘 파악할 수 있는 것으로 여겨집니다.

소르티노 비율의 공식은 SR = (MR - RFR) / DD이며, 여기서 MR은 월별 평균 수익률이고 RFR은 무위험 수익률(기본적으로 연 2%)입니다. “strategy()” 함수의 "risk_free_rate" 파라미터로 변경 가능). DD는 수익률의 하방 편차 = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N)로, 여기서 Xi - 수익률, N - 총 수익률, T - 목표 수익률입니다.