성과 요약: 최대 드로다운

가장 큰 손실, 즉 전략이 수행한 모든 거래에서 발생할 수 있는 최대 손실을 표시합니다. 이 값은 전략이 오픈 포지션에서 사용한 모든 바에 대해 개별적으로 계산됩니다. 전략 테스터의 성과 요약 탭에 표시되는 최대 손실액을 계산하려면 다음과 같이 하세요:

1. 각 개별 거래에 대해 현재 거래가 개시되기 전 편일예탁잔고를 계산합니다. 첫 번째 거래의 경우 이 값은 초기 자본과 같습니다.

2. 각 거래에 대해 해당 거래가 시작되기 전에 전략이 보유한 최대 편일예탁잔고를 계산합니다. 이를 위해 전략의 초기 자본과 해당 시점까지 이미 청산된 거래의 모든 편일예탁잔고 값을 취하고 이 값 중 가장 큰 값을 찾습니다.

3. 3. 전략이 시장 포지션에 있던 각 막대에 대해 전략의 손실을 계산합니다. 장기 거래의 경우 다음 공식에 의해 계산됩니다:

Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low) 

숏 트레이딩의 경우 공식은 다음과 같습니다:

Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)

거래의 종가 표시줄에 대한 드로다운을 계산할 때는 시가에서 고가 또는 저가(둘 중 가장 가까운 가격)로 이동한 다음 해당 쌍의 다른 값으로 이동한 다음 종가로 이동하는 바 내 가격 변동도 고려해야 합니다. 따라서 바의 시가에 거래가 청산된 경우 시가는 해당 바의 최대값과 최소값으로 간주됩니다.

4. 현재 바의 드로다운을 찾은 후 계산한 모든 드로다운 값 중에서 최대값을 찾습니다. 이것이 전략의 현재 포지션에 대한 최대 드로다운이 됩니다.

이 예시에서 최대 드로다운이 어떻게 계산되는지 살펴보겠습니다:

초기자본이 10000 USD인 슈퍼트렌드 전략을 사용하고 3D 차트주기에 NYSE:UBER를 심볼로 오픈합니다.

첫 거래이므로 최대 편일예탁잔고와 진입 시 편일예탁잔고는 초기 자본과 동일합니다. 2020년 1월 10일에 개시한 첫 거래에서 이 전략은 매수 포지션으로 진입하여 34.08 = 1499.52 USD 상당의 주식을 44계약 매수했습니다.

같은 바에서 가격은 최소 33.55에 도달했습니다. 이 시점에서 주식을 매도하면 드로다운은 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 33.55) = 23.32가 됩니다. 이것이 우리가 가진 유일한 드로다운 값이므로 당분간은 이것이 최대 드로다운이기도 합니다.

2020년 2월 25일의 바에서 가격은 최소 30.67에 도달했습니다. 이 바의 드로다운은 10000 - 10000 + 44 * (34.08 - 30.67) = 150.04입니다. 이 값은 이전에 발견 된 값보다 크기 때문에 새로운 최대 드로 다운이됩니다.

두 번째 거래(2020년 2월 28일)에서 포지션 리버스 신호를 받습니다. 그러기 위해서는 먼저 44개 주식을 매도하여 롱 포지션을 청산해야 합니다. 31.81 = 1399.64에 44계약을 매도합니다. 첫 번째 거래 청산 후 편일예탁잔고는 10000 - 1499.52 + 1399.64 = 9900.12이지만 최대 편일예탁잔고는 여전히 10000달러입니다. 0에 도달한 후 89 - 44 = 45 계약을 31.81에 공매도하여 효과적으로 1431.45 USD를 얻습니다(주식을 공매도하므로 나중에 더 좋은 가격에 다시 매수할 것으로 예상하고 주식을 빌려서 매도합니다).

이 바에서 가격은 34.29에서 최대치에 도달할 것입니다. 이 시점에 다시 매수하면 10000 - 9900.12 + 45 * (34.29 - 31.81) = 211.48의 손실을 보게 됩니다. 이는 현재 발견된 가장 큰 드로다운 값이므로 새로운 최대 드로다운이 됩니다.

2020년 3월 4일의 다음 바에서 가격은 35.34로 최대치에 도달하며, 새로운 최대 드로다운 값은 10000 - 9900.12 + 45 * (35.34 - 31.81) = 258.73이 됩니다.