볼래틸리티 (변동성) 스톱
정의
볼래틸리티 (변동성) 스톱은 트레이더가 효과적인 손절매를 설정하는 데 사용하는 보조지표입니다. 이 지표를 사용하면 트레이더는 거래 수익과 시장 내 위험 통제 사이의 균형을 맞출 수 있습니다. 손절은 위험을 통제하기 위해 상당히 강화해야 하지만, 트레이더가 너무 일찍 거래를 중단하지 않도록 시장이 숨을 쉴 수 있는 여유를 줄 수 있을 정도로 충분히 넓어야 합니다.
계산
변동성 손절 지표 계산을 시작하려면 변동성 손절과 관련된 상위 세 가지 개념인 변동성 측정, 안전 배수, 가격 앵커를 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 개념을 자세히 분석해 보겠습니다.
변동성 측정. 트레이더는 먼저 변동성을 측정할 방법을 선택해야 합니다. 이는 표준 편차로 할 수 있습니다.
안전 배수. 안전 배수를 결정함으로써 트레이더는 시장에 일종의 버퍼를 추가하여 노이즈를 걸러낼 수 있습니다. 또한 안전 배수는 트레이더가 얼마나 공격적으로 손절가를 설정하는지 알 수 있습니다. 예를 들어 안전 배수는 3의 배수로 설정할 수 있지만 트레이더 선호도에 따라 설정됩니다. 배수가 낮을수록 손절매를 더 엄격하게 설정할 수 있으며, 잠재적 수익을 예상할 수 있는 리스크 관리가 가능합니다. 반면 배수가 높을수록 잔여 리스크가 더 크지만 시장 폭이 더 넓은 손절매를 예상할 수 있습니다. 따라서 선택한 배수는 트레이더가 시장 내 가격 움직임에 대해 기대하는 바를 반영할 수 있습니다.
가격 앵커. 변동성 측정값과 안전 배수를 결정한 후 남은 값은 특히 가격과 관련된 손절거리의 결과입니다. 예를 들어 표준편차 7을 변동성 측정값으로 사용하고 안전배수 3을 안전배수로 사용하는 경우 이 값의 곱은 21(7 x 3 = 21)이 됩니다. 다음으로 가격 앵커를 선택합니다. 예를 들어 마지막 종가가 될 수 있습니다.
가장 일반적인 가격 앵커는 가격 막대의 고가, 저가, 종가로 표시됩니다. 또한 이동평균(MA)도 트레이더가 가격 앵커로 사용할 수 있습니다. 롱 또는 숏 포지션에 진입할 때 가격 앵커를 각각 바 고점 또는 바 저점으로 설정하면 더 타이트한 스톱로스를 예상할 수 있습니다. 종가를 가격 앵커로 사용하면 트레이더는 더 부드러운 결과를 얻을 수 있습니다.
스톱로스 거리는 앵커 가격에서 선택한 값에 따라 결정할 수 있습니다. 이는 트레이더가 궁극적으로 스톱로스를 어디에 설정할지 결정하는 데 도움이 됩니다. 포지션은 트레이더의 포지션(롱 또는 숏 포지션)에 따라 다릅니다. 여기서 가격 앵커 값에서 표준편차 값과 안전 배수의 곱을 빼면 됩니다.
테이크어웨이
트레이더가 수익과 위험 관리 사이의 뚜렷한 균형을 찾는 데 도움이 되는 다양한 변동성 손절매 방법이 있습니다. 몇 가지를 분석하고 계산 섹션에 나열된 변동성 손절 지표의 세 가지 주요 구성 요소를 식별하여 어떤 전략이 나올 수 있는지 살펴 보겠습니다.
볼린저 밴드. 볼린저 밴드 인디케이터는 계산과 실행 모두 표준 편차에 의존하므로 변동성 스톱과 함께 사용하기에 좋은 도구입니다. 낮은 밴드는 특히 롱 포지션의 손절매로 잘 작동할 수 있지만, 이 인디케이터는 손절매를 보조하기 위한 것이 아닙니다. 변동성이 높을 때 밴드가 넓어지므로 트레이더는 특히 밴드가 가격에서 멀어질 때 지표의 예측을 염두에 두어야 합니다.
켈트너 밴드. 켈트너 밴드 지표는 볼린저 밴드와 유사하지만 표준편차 대신 평균진정범위(ATR)를 사용합니다.
주의해야 할 사항
손절매는 가격 패턴에 따라 관리할 수도 있고 때로는 가격 패턴에 따라 관리할 수도 있지만 지지와 저항에 의존하여 기능할 수도 있습니다. 트레이더가 손절매를 시도할 때 항상 적절한 가격 움직임 형성을 찾지 못할 수도 있습니다. 그러나 손절은 항상 변동성을 기준으로 설정할 수 있으므로 변동성 스톱은 중요한 지표가 될 수 있습니다. 변동성 스톱을 사용하는 트레이더가 사용할 수 있는 방법과 전략도 객관적이고 프로그래밍하기 쉬워 알고리즘 분석에 의존하는 트레이더에게 더욱 유용합니다.
한 가지 더 명심해야 할 것은 트레이더가 손절매를 신중하게 배치하고 이 지표를 사용할 때 배치를 최우선 순위로 고려해야 한다는 것입니다. 손절가는 무작위로 배치해서는 안 되며 신중하게 고려해야 합니다. 즉, 스톱로스 배치는 매우 중요합니다.
제한 사항
이 지표를 사용하는 사람들은 종종 현재 및 미래 시장 변동성이 과거 변동성에 뿌리를 두고 있으므로 과거 변동성을 따를 것이라고 가정합니다. 그러나 항상 그런 것은 아니며 트레이더는 과거 변동성 분석이 현재 및 미래 손절에 영향을 미치지 않을 수 있다는 사실을 알고 있어야 합니다.
요약
변동성 손절 지표는 효과적인 손절가를 설정하여 트레이딩 수익과 시장 위험 통제 사이의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다. 손절매는 중요하게 배치해야 하며 무작위로 배치해서는 안 됩니다. 이는 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 트레이더는 변동성 스톱 외에 다른 지표를 사용하면 수익 및 위험 관리라는 전체 목표를 달성하는 데 도움이 된다는 점을 명심해야 합니다.