지수 이동 평균 (EMA)
데피니션
지수 이동 평균 (EMA) 은 특별한 타입의 무빙 애버리지로써 마켓의 가장 최근 데이터 및 정보쪽을 가르킵니다. 지수 이동 평균은 이름이 말하듯이 셈에 있어 지수를 품으며 가장 오래된 프라이스보다 가장 최근 프라이스에 무게를 둡니다. EMA 는 심플 무빙 애버리지와 견주거나 대조해 볼 수 있습니다.
셈하기
지수 이동 평균 (EMA) 포뮬러는 아래 나옵니다.
데피니션:
EMA = Exponential Moving Average
스무딩 팩터를 감안할 때 가장 많이 고르는 옵션 밸류는 2 입니다. 이 팩터값은 가장 최근 데이터에 좀 더 많은 믿음을 줍니다. 트레이더가 스무딩 팩터를 더 키울수록 가장 최근 데이터가 무빙 애버리지에 더 많은 영향을 끼치게 됩니다.
EMA 셈은 아래 심플 포뮬러를 따르도록 하십시오.
지수 이동 평균은 클로징 프라이스에 곱수 (multiplier) 를 곱하고, 거기에 이전 날짜의 EMA 를 더한 뒤 (1 - 곱수) 를 곱하면 됩니다.
EMA = 클로징 프라이스 x 곱수 + EMA (전날) x (1-곱수)
가져가야 할 것
다른 무빙 애버리지와 비슷하게 EMA 도 일반적인 히스토리컬 애버리지로부터 다이버전스 및 크로스오버의 증거를 보여주는 데이터를 베이스로 하는 바이/셀 시그널을 만들어 내는 테크니컬 인디케이터입니다. 아울러, EMA 는 셈을 함에 있어 가장 최근 데이터 포인트에 중요성을 강화하려 합니다.
좀 더 깉이 있고 포커스있는 데이터를 주기 위해 한번에 여러 개의 EMA 렝쓰를 쓰는 것이 보통입니다. 보기로, 10-데이 및 200-데이 무빙 애버리지를 쓰는 트레이더는 하나의 EMA 렝쓰만으로 애널라이즈하는 트레이더보다 롱텀 트레이드의 결과로부터 좀 더 많은 것을 결정할 수 있습니다.
트렌딩 마켓은 마켓이 스트롱/위크함에 따라 각각 업/다운 트렌드를 보여 주므로 EMA 를 쓰는 것이 베스트입니다. 경험있는 트레이더라면 EMA 라인을 보는 것 뿐만 아니라 다음 데이터 포인트로 움직여 감에 따라 각 바로부터 나오는 체인지 레이트도 봐야 한다는 것을 압니다. 이러한 포인트들과 데이터 스트림을 올바르게 분석함으로써 트레이더는 언제 바이, 셀 또는 베어리쉬에서 불리쉬로 또는 그 반대로 해야 할 지를 정하게 됩니다.
찾아봐야 할 것
반면에, 익스포넨셜 무빙 애버리지를 분석함에 있어 숏텀 애버리지는 또 다른 이야기입니다. 대부분의 트레이더는 숏텀에서는 12- 와 26-데이 EMA 를 인용하고 써먹는 것이 보통입니다. 그러한 날들이 특정 인디케이터를 만드는데 쓰이 때문입니다. 자세한 것은 무빙 애버리지 컨버전스 다이버전스 (MACD) 를 보십시오. 롱텀 트렌드 분석에 있어서는 50- 과 200-데이 무빙 애버리지가 가장 흔합니다.
무빙 애버리지는 프라핏을 내기 위해 테크니컬 어낼리시스를 쓰는 트레이더들에게 매우 쓸모가 있습니다. 하지만 모든 무빙 애버리지가 겪는 되풀이되는 래그를 겪는 다는 것을 깨닫고 받아들이는 것이 중요합니다. 늘 무빙 애버리지를 여러분의 입맞에 맞게 바꾸는 것은 어렵습니다. 왜냐면 무빙 애버리지가 중요한 트렌드나 프라이스 무브먼트에 있어 바뀜이 일어나기도 전에 마켓을 엔트/엑싯할 시간이 지나가 버리기 때문입니다.
이 모든 것이 참이지만, EMA 는 트레이더가 이런 일을 잘 대처해 나갈 수 있도록 해 줍니다. EMA 는 최근 데이터에 좀 더 강조를 두기 때문에 유니크합니다. 따라서 다른 무빙 애버리지보다 EMA 가 좀 더 빨리 리액트할 수 있도록 프라이스 무브먼트 및 트렌드 리버설이나 체인지 등이 가까이서 모니터되고 있습니다.
제한
마켄 트렌드 어낼리시스에 있어 익스포넨셜 무빙 애버리지를 쓰는 것이 많은 잇점이 있지만 가장 최근 데이터를 쓰는 것이 정말고 테크나콜 및 마켓 어낼리시스에 영향을 끼치는지 확실하지 않습니다. 게다가, EMA 는 그 기초를 히스토리 데이터에 기대게 되며, 뉴스, 이벤트 및 기타 다른 정보 등이 아주 빠르게 바뀔 수 있어 인디케이터가 해당 아벤트가 실제 일어났던 때보다 커런트 프라이스를 더 무게있게 처리하게 되어 정보를 잘못 풀이할 수도 있게 됩니다.
써머리
익스포넨셜 무빙 애버리지 (EMA) 는 가장 최근 데이터 및 마켓 정보를 반영 및 투사하는 무빙 애버리지로써 테크니컬 인디케이터이며 히스토리 데이터의 베이스에 의존합니다. 수많은 타입의 무빙 애버리지가운데 하나이면서 셈하기 쉬운 포뮬러를 갖고 있습니다.