과거 변동성

정의

과거 변동성은 특정 기간 동안 증권 또는 시장 지수 수익률의 일반적인 분산을 분석하는 데 사용되는 통계적 척도입니다. 일반적으로 설정된 기간 내 금융상품의 평균 가격과의 평균 편차를 파악하여 계산합니다. 옵션 트레이더는 과거 변동성을 사용해 거래 확률을 계산합니다.

변동성은 종종 공포 게이지라고 불리지만 이는 전혀 사실이 아니며 주로 가격의 급격한 변화 또는 급격한 변화를 전달하기 때문에 잘못된 표현입니다. 보통 과거 변동성은 표준 편차를 사용하여 계산하는 경우가 많지만 다른 방법으로도 변동성을 계산할 수 있습니다. 과거 변동성 값이 높을수록 보안 위험이 높다는 점에 유의하세요. 위험은 약세와 강세를 모두 나타낼 수 있다는 점을 이해한다면, 그 결과를 지나치게 경계할 필요는 없습니다.

테이크어웨이

과거 변동성은 주로 평균값과 관련하여 유가증권 가격이 움직이는 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 그러나 손실 확률을 포함한 다른 세부 사항을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.

과거 변동성은 지수 가격이 추세 시장의 이동 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 측정하는 데 사용할 수 있으며, 이는 강한 추세는 가격이 급변하는 동안 낮은 변동성 값을 나타낼 수 있는 방법입니다. 이 값은 매일 변동하는 것이 아니라 시장 추세에 따라 시간이 지남에 따라 꾸준히 변합니다.

가격 변동을 측정하는 데 사용되지만, 과거 변동성은 다양한 유형의 위험 평가와 허용 범위를 분석하는 데도 도움이 됩니다. 과거 변동성이 높으면 낮은 변동성보다 더 높은 위험 허용 범위가 필요할 수 있습니다. 이는 본질적으로 손절매 수준 변경 또는 증거금 요건 조정 등 측정값 변경을 요구합니다.

주의해야 할 사항

변동성이 그리 크지 않은 것 같지만, 많은 트레이더와 투자자가 높은 변동성에서 상당한 수익을 올리고 있습니다. 변동성이 낮으면 주식이나 유가증권이 움직이지 않을 때 발생하는 자본 이득을 얻을 가능성도 낮아집니다. 변동성이 높으면 고위험, 고수익이라는 도박을 계속해야 합니다. 하지만 손실이 클 수 있으므로 밀리초 단위까지 계산해야 하고 타이밍도 완벽해야 합니다.

순조로운 항해를 위해서는 변동성 수준을 너무 높지도 낮지도 않은 중간 지점에서 계산하는 것이 가장 좋습니다. 변동성은 특정 시장, 특히 특정 종목에 따라 다르기 때문에 그 중간 지점이 어디인지 말하기는 어렵습니다. 다른 종목과 변동성을 비교하고 여러 기술적 분석 지표를 조합하면 변동성 수준의 중간 지점을 찾는 것이 그리 어렵지 않습니다.

요약

과거 변동성은 특정 기간 동안 시장에서 증권 가격의 변화를 측정합니다. 위험을 측정하는 데 사용할 수 있으며 트레이더는 시장 추세를 분석하고 판단하는 데 자주 사용합니다. 높은 변동성은 종종 부정적인 의미와 관련이 있지만, 위에서 배운 것처럼 항상 그런 것은 아닙니다. 도박을 할 준비가 되지 않았다면 과거 변동성에서 중립적인 지점을 찾는 것이 트레이딩을 시작하기에 좋은 방법입니다.