이중 지수이동평균 (EMA)
정의
이중 지수이동평균(EMA)은 두 개의 이동평균을 사용하여 가격이 평균 이상으로 움직일 때 상승 추세를 확인하고, 평균 이하로 움직일 때 하락 추세를 확인하는 데 도움이 되는 기술 지표입니다. 가격이 평균에서 벗어난 방향으로 움직이면 추세 변화가 발생할 수 있습니다. 또한 이동 평균은 지지 및/또는 저항 영역을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.
역사
이중 EMA는 패트릭 멀로이가 1994년 "빠른 이동평균으로 데이터 평활화"라는 제목의 글에서 처음 소개했습니다. 그의 기사는 주식 및 원자재의 기술적 분석 잡지에 게재되었습니다.
계산
이중 EMA의 공식은 다음과 같습니다:
DEMA = 2 × EMAN - EMAN의 EMA
정의:
N = 룩-백 (Look-back) 기간
- 이중 EMA를 계산하려면 먼저 조사할 룩백 기간을 선택합니다(예: 5회, 15회, 100회).
- 기간을 선택했으면 해당 기간의 EMA(EMAN)를 계산합니다.
- 그런 다음 동일한 룩백 기간을 가진 다른 EMA를 EMAN에 적용합니다.
- 마지막으로 EMAN에 2를 곱하고 평활화된 EMA 금액을 뺍니다. 이제 모든 준비가 완료되었습니다.
요점
더블 EMA는 기존 EMA에 비해 응답 속도가 더 빠르며 동일한 방식으로 사용할 수 있습니다. 더블 EMA를 사용하는 경우 반응이 더 빠르므로 이 정보를 중심으로 전략을 계획해야 하며, 변경이 필요할 수 있다는 점을 기억하세요.
더 긴 차트주기(예: 100주)로 작업하는 경우 이중 EMA는 더 짧은 차트주기(예: 10주)를 사용할 때보다 느리게 반응한다는 점에 유의하세요.
주의해야 할 사항
위에 나열된 공식은 이중 지수 평활 계수를 사용하는 것이 아니라 EMA를 두 배로 늘리고 결과적으로 평활 EMA를 빼서 지연을 상쇄합니다. 보시다시피 계산이 약간 복잡하기 때문에 순수한 EMA 계산만으로는 부족하고 더 확실한 데이터가 필요합니다. 오늘날에는 최신 기술과 차트 덕분에 이중 EMA를 계산하는 것이 더 쉬워졌습니다.
이중 EMA는 기존 이동평균보다 더 발전되어 있고 반응이 빨라 데이 트레이더와 스윙 트레이더가 많이 찾습니다. 투자자들은 이중 EMA를 사용하기도 하지만 장기 투자자는 자산을 덜 활동적으로 사용하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 기존 이동평균을 고수합니다.
제한 사항
기존 이동평균은 시장의 추세를 파악하는 데 유용하지만 가격이 고르지 않거나 매끄럽지 않을 때는 많은 데이터를 제공하지 못합니다. 가격이 이동평균 또는 이중이동평균을 넘으면 결과를 판단하기 어렵고 언제 수익이 날지 결정하기 어렵습니다.
따라서 이중 EMA를 다른 보조지표나 다른 가격 및/또는 펀더멘털 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이중 EMA를 함께 사용하면 투자자와 트레이더는 제한 사항에 얽매이거나 한 가지 지표에만 집중하지 않고 큰 그림을 보면서 시장 추세를 더 잘 판단할 수 있습니다.
제한 사항 섹션을 마무리하면서 한 가지 주목할 점은 지연 감소의 중요성입니다. 지연을 줄이는 것은 실제 가격이 반전된 경우와 같이 일부 경우에 유용할 수 있습니다. 큰 손실이 발생하기 전에 트레이더가 빨리 빠져나올 수 있도록 도와줄 수 있습니다. 그러나 지연이 줄어들면 트레이더에게 한 번에 너무 많은 신호를 제공하는 오버트레이딩이 발생할 수도 있습니다. 또한 지연이 적은 보조지표는 일반적으로 큰 영향을 미치지 않는 가격의 작은 변동에도 반응하기 쉽습니다. 따라서 지연은 때때로 좋을 수 있지만 다른 경우에는 실제로 방해가 될 수 있음을 기억하십시오. 지연이 인디케이터에서 원하는 것인지 필요한 것인지는 트레이더가 결정할 문제입니다.
요약
이중 EMA는 현재 시장의 상승 추세와 하락 추세를 식별하는 지표입니다. 기존 이동평균보다 빠르게 반응하며 다른 지표와 함께 사용해 트레이더가 전체 시장 추세를 분석하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이중 EMA를 사용할 경우 지연을 살펴보고 지연을 줄이는 것이 트레이딩에 최선인지 판단할 수 있도록 해야 합니다.