평균 방향성 지수(ADX)
정의
평균 방향성 지수(ADX)는 기술 분석가와 트레이더가 추세의 강도를 결정하기 위해 사용하는 특정 지표입니다. 추세는 상승 또는 하락할 수 있으며, 이는 일반적으로 +DI로 알려진 양의 방향성 지표와 -DI라고도 하는 음의 방향성 지표라는 두 가지 지표로 표시됩니다. 이러한 이유로 평균 방향성 지수는 각 지표를 상징하는 세 개의 개별 선으로 표시됩니다. 각 선은 거래를 평가하고 매수 또는 매도할지 여부를 판단하는 데 사용됩니다. 트레이딩뷰의 ADX 인디케이터는 +DI 및 -DI 라인을 단독으로 표시하지 않지만 방향성 이동 지수(DMI) 인디케이터를 사용하면 세 라인을 동시에 볼 수 있습니다.
역사
평균 방향성 지수는 웰스 와일더가 처음에 원자재 일간 차트를 위해 설계했지만 다른 시장과 다양한 차트주기에 사용할 수 있도록 수정되었습니다. 이러한 수정을 통해 ADX는 시장 추세의 강도를 추적하고 추가적인 방향성 지표를 통해 해당 추세를 분석할 수 있는 지표로 오늘날과 같은 지수가 될 수 있었습니다.
계산
평균 방향성 지수에는 여러 선이 포함되어 있기 때문에 이 지표를 사용하려면 아래에 설명된 일련의 계산이 필요합니다.
- 먼저 분석 중인 각 기간에 대한 +DM, -DM 및 실제 범위(TR)를 계산하여 시작하세요.
참고:
1. +DM = 현재 고점 - 이전 고점
2. -DM = 이전 저점 - 현재 저점 - 현재 고점 - 이전 고점 > 이전 저점 - 현재 저점일 때 +DM을 사용할 수 있습니다.
- 이전 낮음 - 현재 낮음 > 현재 높음 - 이전 높음인 경우 -DM을 사용합니다.
- TR은 현재 고가 - 현재 저가, 현재 고가 - 이전 종가 또는 현재 저가 - 이전 종가 중 더 큰 값입니다.
- 계속해서 +DM, -DM, TR의 기간 평균을 평활화합니다. 그런 다음 -DM 및 +DM 값을 삽입하여 해당 값의 평활 평균을 계산합니다.
- 첫 번째 xTR = 첫 번째 x TR 판독값의 합계(x =...의 수)
- 다음 xTR 값 = 첫 번째 xTR - (이전 xTR/14) + 현재 TR
- 그런 다음 평활화된 +DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 +DI 값을 구합니다. 이 값에 100을 곱합니다.
- 평활화된 -DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 -DI 값을 구합니다. 이 값에 100을 곱합니다.
- 방향 이동 지수(DX)의 공식은 +DI에서 -DI를 뺀 다음 +DI와 -DI의 합으로 나눕니다(모두 절대값입니다). 이 값에 100을 곱합니다.
- ADX를 얻으려면 x주기에 대한 DX 값을 계속 계산해야 합니다. 기간의 결과를 평활화하여 ADX 값을 얻습니다.
- 첫 번째 ADX = DX x주기의 합 / x
- 마지막으로, ADX = ((이전 ADX * 13) + 현재 DX) / x
테이크어웨이 및 주의할 점
평균 방향성 지수(ADX)와 음(-DI)/양(+DI) 방향성 지표는 모멘텀 지표로, 투자자가 추세의 강도와 추세 방향을 판단하는 데 도움이 됩니다.
평균 방향성 지수는 시장 가격을 예측하며 가격이 상승할 때(+DI가 -DI보다 클 때), 가격이 하락할 때(-DI가 +DI보다 클 때) 명확하게 볼 수 있습니다. DI와 -DI 선이 교차하는 경우 약세 또는 강세장이 출현할 수 있으므로 잠재적 거래 신호를 나타낼 수 있습니다.
개념 창시자인 와일더에 따르면 평균 방향성 지수가 25 이상일 때 추세가 가장 강하며(잠재적 매수 신호), ADX가 20 미만이면 추세가 약하거나 추세가 없는 것으로 간주합니다. ADX가 20 미만이면 거래에 진입하기에 가장 이상적인 시기가 아닐 수 있다는 점을 명심하세요.
시장이 특정 추세를 따르지 않는 것처럼 보인다는 것은 가격이 움직이지 않는다는 뜻이 아니라 변화가 있을 수 있거나 방향이 현재 존재하지 않는다는 뜻입니다.
제한 사항
인디케이터 라인 간 크로스오버는 자주 발생할 수 있습니다. 이런 일이 너무 자주 발생하면 트레이더가 혼란을 겪을 가능성이 높고 손실 가능성이 높을 수 있습니다. 이러한 순간을 "잘못된 신호"라고 하며 ADX가 25 미만으로 계산될 때 가장 흔합니다.
평균 방향성 지수는 가격을 조사하는 다른 지표 및 신호를 필터링하고 위험을 관리하는 데 도움이 되는 다른 지표와 결합하여 도구를 최대한 활용해야 합니다. 대부분의 지표와 마찬가지로 고기능 데이터 프로세서 및 기타 분석 도구와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.
요약
요약하면, 평균 방향성 지수는 기술적 분석과 상승 또는 하락 추세의 강도를 판단하는 데 유용한 도구입니다. 다른 지표와 함께 사용하여 추세를 분석하고 시장 상황을 고려할 때 거래하기 좋은 시기를 찾을 수 있습니다.