파라볼릭 SAR (SAR)

데피니션

파라볼릭 SAR (SAR)는 앞으로 나올 수 있는 스탑 및 리버스 포인트를 찾아내는 데 주로 쓰이는 타임과 프라이스 테크니컬 어낼리시스 툴입니다. 사실, 파라볼릭 SAR 에서 SAR 는 "스탑 앤 리버스"를 말합니다. 이 인디케이터는 불리쉬 트렌드일 때는 프라이스 아래쪽, 베어리쉬 트렌드일 때는 프라이스 위쪽에 파라볼라를 만들어 냅니다.

히스토리

패러볼릭 SAR (패러볼릭 스탑 앤 리버스) 는 J 웰스 윌더가 만들었으며 그의 책 (테크니컬 트레이딩 시스템의 뉴 컨셉) 에 잘 나와 있습니다.  이 책은 1978 에 퍼블리쉬되어 윌더의 클래식 인디케이터 (RSI, ATR, DMI) 등에 쓰였습니다. 이들 인디케이터와 마찬가지로 파라볼릭 SAR 인디케이터도 여전히 널리 쓰이고 있으며 테크니컬 어낼리시스 세계에서 꽤 중요합니다.

셈

 SAR 을 만든 J 웰스 윌더 주니어가 쓴 책인 테크니컬 트레이딩 시스템의 뉴 컨셉 에 나온 파라볼릭 SAR (스탑 앤 리버스) 의 오리지널 알고리즘을 채택하였습니다.

파라볼릭 SAR 을 이해하려면 차트에서 나타나는 모습을 아는 것이 중요합니다. SAR 는 대개 애셋의 프라이스를 따라 점선으로 디스플레이됩니다. 애셋의 프라이스가 오르게 되면 SAR 는 프라이스 아래에, 내리게 되면 프라이스 위에 디스플레이됩니다. 프라이스가 파라볼릭 SAR 을 위/아래로 크로스하면 바이/리버스 시그널이 나옵니다.

스텝별로 나누면 아래와 같습니다:

1. 엔트리 또는 리버설의 첫날에는 SAR 는 이전 EP (Extreme Point) - 업트렌드의 하이스트 하이 (highest high) 또는 다운트렌드의 로우이스트 로우 (lowest low) 가 됩니다.

    A. 롱에 들어가면 (업트렌드), EP 는 이전 숏 트레이드에서 닿았던 로우이스트 프라이스가 됩니다.

    B. 숏에 들어가면 (다운트렌드), EP 는 이전 롱 트레이드에서 닿았던 하이스트 프라이스가 됩니다.

2. 그 다음 두번째 날부터는 SAR 는 해당 애셋이 업/다운 트렌드냐에 따라 특정 방법으로 셈이 됩니다. 애셋이 업트렌드면 다음과 같이 셈합니다:

    A. 트레이드동안 나온 하이스트 프라이스 (EP) 와 그 날의 SAR 차이를 셈합니다. 그 값에 AF (Acceleration Factor - SAR 센서티비티 결정) 를 곱한 값을 현재 SAR 에 더해 다음 날에 대한 SAR 를 구합니다.

    B. 첫 AF 에 대해 스타트 밸류 (아래 그림에서는 디폴트인 0.02) 로 시작하여 트레이드가 되는 뉴 하이가 나오는 날마다  증가값 (디폴트는 0.02) 을 더해 줍니다. 뉴 하이가 나오지 않으면 AF 값을 이어서 씁니다. AF 값은 맥스 밸류 (디폴트는 0.2) 를 넘지 않도록 하십시오.

애셋이 다운트렌드면 다음과 같이 셈합니다:

    A. 트레이드동안 나온 로우이스트 프라이스 (EP) 와 그 날의 SAR 차이를 셈합니다. 그 값에 AF (Acceleration Factor - SAR 센서티비티 결정) 를 곱한 값을 현재 SAR 에 더해 다음 날에 대한 SAR 를 구합니다.

    B. 첫 AF 에 대해 스타트 밸류 (아래 그림에서는 디폴트인 0.02) 로 시작하여 트레이드가 되는 뉴 로우가 나오는 날마다  증가값 (디폴트는 0.02) 을 더해 줍니다. 뉴 로우가 나오지 않으면 AF 값을 이어서 씁니다. AF 값은 맥스 밸류 (디폴트는 0.2) 를 넘지 않도록 하십시오.

3. 마지막 단계는 절대로 SAR 을 과거 레인지로 옮겨서는 안된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

    A. 업트렌드면, 절대로 현재 SAR 을 앞선 날짜의 로우 위로 옮기지 마십시오. SAR 를 셈한 값이 위 밸류보다 위에 있으면 앞선 날짜의 로우어 로우 (lower low) 를 새 SAR 로 쓰십시오. 다음 날도 이를 기준으로 셈하십시오.

    B. 다운트렌드면, 절대로 현재 SAR 을 앞선 날짜의 하이 아래로 옮기지 마십시오. SAR 를 셈한 값이 위 밸류보다 아래에 있으면 앞선 날짜의 하이어 항 (higher high) 를 새 SAR 로 쓰십시오. 다음 날도 이를 기준으로 셈하십시오.

정리해 보겠습니다!

첫째, 새로운 바마다 현재 SAR 을 이전 밸류를 기초로하여 셈합니다 (위 스텝 2 를 보시오).

Previous SAR + Previous AF * (Previous EP - Previous SAR) = Current SAR

둘째, 이렇게 셈한 값이 현재 바의 프라이스가 뚫는지 체크합니다. < 와 > 부등호를 써서 값을 견줍니다. 뚫으면 리버설이 되며, 이전 EP 를 새 SAR 밸류로 (위 룰의 패러그래프 1을 보시오) 삼습니다. 

리버설이 없으면 셈한 SAR 밸류가 이전 두 개의 로우 밸류 (업트렌드인 경우) 위인지 또는 이전 두 개의 하이 밸류 (다운트렌드인 경우) 아래인지를 체크합니다 (위 룰의 패러그래프 3). 그렇다면 SAR 밸류를 해당 룰에 따라 업데이트합니다.

새로운 바마다 EP 밸류가 업데이트되면 (위 룰 패러그래프 2) AF 밸류도 업데이트합니다.

SAR 를 셈하는 법의 히스토리

SAR 를 소개한 책에서는 어떤 바셋 (barset) 이 시작할 때 어떻게 SAR 을 셈하는지에 대해 명확한 설명이 없습니다. 따라서, 첫 바에서는 이전 밸류가 없기 때문에 SAR 밸류를 셈할 수 없게 됩니다. 둘째 바에서는 첫바와 둘째 바의 클로즈 밸류를 견주어 업/다운 트렌드를 정합니다. 그 다음부터는 위 룰의 패러그래프 1 을 따라 셈합니다: 트레늗가 다운이면 첫바의 하이를, 업이면 첫바의 로우를 둘째 바의 SAR 로 씁니다.

봐야할 것

스탑 앤 리버설

파라볼릭 SAR (SAR) 인디케이터는 아주 심플한 전제를 갖고 있습니다. 업트렌드에서 프라이스가 파라볼라 아래를 뚫으면 (트렌드 아래가 됩니다) 이는 잠재적인 프라이스 리버설 시그널이 됩니다. 다운트렌드에서 프라이스가 파라볼라 위를 뚫으면 (트렌드 위가 됩니다) 이 또한 잠재적인 프라이스 리버설 시그널이 됩니다.
실제의 경우 많은 트레이더들이 이러한 돌파를 스탑 오더 자리 또는 심지어 새로운 트렌드 시작점에 마켓에 들어가는 포인트로 씁니다.

써머리

파라볼릭 SAR 꽤 좋은 정보를 제공하는 나이스하면서 컴팩트한 인디케이터입니다. 하지만 이것만을 단독으로 트레이딩 시그널을 만드는데 쓰는 것은 보통 권하지 않습니다. 타임과 프라이스 기반이므로 트렌드의 실제 스트렝쓰를 재기에는 충분치 않고, 단지 방향과 지속기간을 재는 정도입니다. 트렌드 스트렝쓰를 재는 전용 인디케이터와 함께 쓰는 것이 좋습니다. 윌더 자신이 만든 디렉셔널 무브먼트를 쓰면 좋을 듯 합니다.

인풋

Indicator Timeframe

인디케이터를 셈하는 타임프레임을 지정합니다. 이 옵션은 다른 타임프레임의 데이터를 기초로 SAR 을 셈할수도 있게 합니다. 보기: 1H 차트에서 셈한 SAR 을 5m 차트에서 디스플레이할 수 있습니다.

Start

AF (액설러레이션 팩터) 의 스타팅 밸류 (디폴트는 .02).

Increment

AF 값이 늘어나는 단위값 (디폴트는 .02).

Max Value

AF 밸류의 최대값 (디폴트는 .20)

스타일

Parabolic SAR

파라볼릭 SAR 의 비저빌리티와 파라볼릭 SAR 의 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티를 토글할 수 있습니다. 또한 파라볼릭 SAR 의 컬러, 크로스 두께 및 비주얼 스타일을 고를 수도 있습니다 (디폴트는 크로스).