이동 평균
정의
이동평균(MA)은 일정 기간 동안 유가증권의 평균 가격을 표시하는 가격 기반 후행(또는 반응성) 지표입니다. 이동평균은 모멘텀을 측정하고 추세를 확인하며 지지와 저항 영역을 정의하는 데 좋은 방법입니다. 기본적으로 이동평균은 차트를 해석할 때 '노이즈'를 부드럽게 해줍니다. 노이즈는 가격과 거래량의 변동으로 구성됩니다. 이동평균은 후행 지표이며 이미 발생한 이벤트에 반응하기 때문에 예측 지표가 아니라 확인 및 분석에 사용되는 해석 지표로 사용됩니다. 실제로 이동평균은 볼린저 밴드, MACD 등 잘 알려진 여러 기술적 분석 도구의 기초를 형성합니다. 이동평균에는 몇 가지 유형이 있는데, 모두 동일한 기본 전제에 변형을 추가한 것입니다. 가장 주목할 만한 이동평균은 단순이동평균(SMA), 지수이동평균(EMA), 가중이동평균(WMA)입니다.
유형
이동평균은 특정 기간 동안 금융상품의 평균 가격을 시각화합니다. 하지만 이동평균에는 몇 가지 유형이 있습니다. 일반적으로 서로 다른 데이터 포인트에 가중치를 부여하거나 중요도를 부여하는 방식이 다릅니다.
단순이동평균(SMA)
단순 이동 평균은 가중치가 없는 이동 평균입니다. 즉, 데이터 집합의 각 날짜는 동일한 중요성을 가지며 동일한 가중치를 갖습니다. 새로운 날짜가 시작될 때마다 가장 오래된 데이터 포인트는 삭제되고 가장 새로운 데이터 포인트가 처음에 추가됩니다.
계산
3주기 SMA의 예
기간 값의 합계 / 기간 수
사용할 종가입니다: 5, 6, 7, 8, 9
3주기 SMA 첫째 날: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
3기 SMA 둘째 날: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
3주기 SMA 셋째 날: (7 + 8 + 9)/3 = 8
가중 이동 평균(WMA)
가중이동평균은 SMA와 유사하지만, WMA는 최근 데이터 포인트에 더 많은 의미를 부여한다는 점이 다릅니다. 기간 내의 각 포인트에는 특정 데이터 포인트의 가중치 또는 중요도를 변경하는 승수(가장 최근 데이터 포인트의 승수가 가장 크고 그 다음 순서대로 내려감)가 할당됩니다. 그런 다음 SMA와 마찬가지로 새 데이터 포인트가 처음에 추가되면 가장 오래된 데이터 포인트가 버려집니다.
계산
각 기간에 가중치(승수)를 추가한다는 점을 제외하면 SMA와 유사합니다. 가장 최근의 주기가 가장 많은 가중치를 가짐). 5주기 WMA의 예
기간 값의 합계 / 기간 수
사용할 종가: 5, 6, 7, 8, 9
기간 가중 가격 가중 평균
1 1 X 5 5
2 2 X 6 12
3 3 X 7 21
4 4 X 8 32
5 5 X 9 45
총 = 15 X 35 = 525
WMA = (가중 평균 합계) / (무게 합계)
WMA 115 / 15 = 7.6667
지수 이동 평균(EMA)
지수이동평균은 WMA와 매우 유사하며 일종의 WMA 입니다. 지수이동평균의 가장 큰 차이점은 오래된 데이터 포인트가 평균을 벗어나지 않는다는 것입니다. 다시 말해, 오래된 데이터 요소는 선택한 데이터 계열 길이를 벗어난 경우에도 승수를 유지합니다(거의 0으로 감소하지만).
계산
EMA를 계산하는 단계는 세 가지입니다. 5주기 EMA의 공식은 다음과 같습니다.
1. SMA 계산
(기간 값/기간 수)
2. 승수 계산
(2 / (기간 수 + 1) 따라서 (2 / (5+1) = 33.333%)
3. EMA 계산
첫 번째 EMA의 경우 EMA(전일) 대신 SMA(전일)을 사용합니다.
EMA = {종가 - EMA(전일)} x 승수 + EMA(전일)
이중 지수 이동 평균
계산
이중 지수이동평균 = 2*EMA - EMA(EMA)
삼중 지수 이동 평균
계산
삼중 EMA = (3*EMA - 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))
기본 사항
이동 평균은 데이터 세트(특정 기간 동안의 종가)를 가져와 평균 가격을 출력합니다. 오실레이터와 달리 이동평균은 밴드 내 숫자 또는 정해진 숫자 범위에 국한되지 않습니다. 이동평균은 가격과 함께 바로 움직일 수 있습니다.
사용되는 차트주기 또는 기간은 수행되는 기술적 분석 유형에 따라 상당히 다를 수 있습니다. 그러나 항상 기억해야 할 한 가지 사실은 이동 평균에는 본질적으로 지연이 내장되어 있다는 것입니다. 이것이 의미하는 바는 사실 매우 간단합니다. 사용 기간이 길수록 더 많은 지연이 발생합니다. 마찬가지로 기간이 짧을수록 지연이 줄어듭니다. 기본적으로 짧은 주기의 이동 평균은 가격에 근접한 경향이 있으며 가격이 움직이면 바로 이동합니다. 주기가 길면 데이터 수집이 훨씬 번거롭고 시장 움직임에 훨씬 더 크게 뒤처집니다. 어떤 주기를 사용해야 하는지는 트레이더의 재량에 달려 있습니다. 일반적으로 20일 미만은 단기, 20일에서 60일 사이는 중기로 간주합니다.
트레이더의 선호도에 따라 달라지는 또 다른 옵션은 어떤 유형의 이동평균을 사용할 것인지입니다. 다양한 유형의 이동평균은 모두 비슷하지만 트레이더가 알아야 할 몇 가지 차이점이 있습니다. 예를 들어 EMA는 최근 가격을 더 중요하게 생각하기 때문에 SMA보다 지연이 훨씬 적고 따라서 SMA보다 빠르게 변합니다. 그러나 SMA는 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여하기 때문에 아무리 최근의 것이라도 전통적인 지지 및 저항과 같은 중요한 영역과 훨씬 더 밀접한 관계를 갖습니다.
살펴봐야 할 사항
이동평균의 일반적인 사용법을 살펴볼 때 어떤 이동평균을 사용할 것인지는 트레이더의 재량이라는 점을 명심하시기 바랍니다. 다음 예시에서는 이동평균(MA), 단순이동평균(SMA), 지수이동평균(EMA), 가중이동평균(WMA)의 사례를 살펴볼 것입니다. 달리 명시되지 않는 한, 이러한 보조지표는 기본 사용 원칙에 따라 상호 교환 가능한 것으로 간주할 수 있습니다.
기본 추세 식별
이동평균을 사용하여 가격 추세를 확인하는 것은 가장 기본적이면서도 효과적인 인디케이터 사용 방법 중 하나입니다. 이동평균은 설계상 이미 일어난 일을 "보고"하며, 공식을 계산할 때 과거의 모든 사건도 고려한다는 점을 고려해야 합니다. 이것이 바로 이동평균이 추세 확인을 위한 좋은 기술적 분석 도구인 이유입니다.
일반적인 경험 법칙은 다음과 같습니다:
- 장기 이동평균이 뚜렷하게 상승 중이면 강세 추세가 확인된 것입니다.
- 장기 이동평균이 뚜렷하게 하락 추세에 있으면 하락 추세가 확인된 것입니다.
장기 이동 평균을 계산할 때 고려되는 데이터의 양이 많기 때문에 MA가 방향을 바꾸려면 시장에서 상당한 양의 움직임이 필요합니다. 장기 이평선은 전체 추세와 관련하여 급격한 가격 변동에 그다지 민감하지 않습니다.
지지와 저항
이동평균의 또 다른 기본적인 용도는 지지와 저항 영역을 식별하는 것입니다. 일반적으로 이동 평균은 상승 추세에서는 지지를 제공할 수 있고 하락 추세에서는 저항을 제공할 수 있습니다. 이동평균은 20일 이하의 단기간에 사용할 수 있지만, 장기적인 상황에서는 이동평균이 제공하는 지지와 저항이 더욱 쉽게 드러날 수 있습니다.
크로스오버
크로스오버는 동일한 차트에서 서로 다른 길이의 두 이동평균을 사용해야 합니다. 두 이동평균은 서로 다른 기간 길이를 가져야 합니다. 예를 들어 50일 단순이동평균(중기)과 200일 단순이동평균(장기) 신호 또는 잠재적 거래 기회는 단기 이평선이 장기 이평선 위 또는 아래를 교차할 때 발생합니다.
불리쉬 크로스오버 - 단기 이평선이 장기 이평선 위로 교차할 때 발생합니다. 골든 크로스라고도 합니다.
베어리쉬 크로스오버 - 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 교차할 때 발생합니다. 데드 크로스라고도 합니다.
그러나 트레이더는 이러한 신호에 내재된 단점을 인식하는 것이 중요합니다. 이것은 하나뿐만 아니라 두 개의 후행 지표를 결합하여 생성되는 시스템입니다. 이 두 지표는 모두 이미 일어난 일에만 반응하며 예측을 하도록 설계되지 않았습니다. 이와 같은 시스템은 매우 강한 추세에서 가장 잘 작동합니다. 강한 추세에서는 이 시스템 또는 이와 유사한 시스템이 실제로 상당히 유용할 수 있습니다.
가격 크로스오버
이전 섹션에서 설명한 두 이동평균 설정에 가격이라는 세 번째 요소를 추가하면 가격 크로스오버라는 또 다른 유형의 설정이 있습니다. 가격 크로스오버를 사용하면 앞서 언급한 크로스오버와 마찬가지로 기간 길이가 다른 두 이동평균으로 시작합니다. 기본적으로 장기 이동평균을 사용해 장기 추세를 확인합니다. 그런 다음 가격이 주요 장기 추세와 같은 방향으로 이동하는 단기 이동 평균의 위 또는 아래를 교차 할 때 신호가 발생합니다. 이전 예와 마찬가지로 50일 단순이동평균과 200일 단순이동평균을 사용하겠습니다.
불리쉬 가격 크로스오버 - 50일 이평선이 200일 이평선 위에 있는 동안 가격이 50일 이평선 위로 교차하는 경우입니다. 200 SMA가 추세를 확인시켜주고 있습니다. 가격 및 단기 이평선이 추세와 같은 방향으로 신호를 생성하고 있습니다.
베어리쉬 가격 크로스오버 - 가격이 50 이평선 아래로 교차하고 50 이평선이 200 이평선 아래에 있는 경우. 200 SMA가 추세를 확인시켜주고 있습니다. 가격 및 단기 이평선이 추세와 같은 방향으로 신호를 생성하고 있습니다.
요약
숙련된 기술 분석가라면 이동평균을 사용할 때 주의해야 한다는 것을 알고 있을 것입니다(다른 인디케이터와 마찬가지로). 이동평균이 추세 식별자라는 사실에는 의심의 여지가 없습니다. 이는 꽤 귀중한 정보가 될 수 있습니다. 그러나 이동평균은 후행 또는 반응성 지표라는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 이동평균은 시장 움직임을 예측하는 데 있어 결코 최첨단을 달릴 수 없습니다. 하지만 오랜 세월을 견뎌온 다른 많은 지표와 마찬가지로 트레이딩 전략이나 시스템에 신뢰도를 더할 수 있습니다. 보다 적극적인 지표와 함께 사용하면 적어도 장기 추세와 관련하여 올바른 방향으로 거래하고 있는지 확인할 수 있습니다.
입력
기간
이동평균을 계산할 때 사용할 기간입니다. 기본값은 9일입니다.
소스
계산에 사용할 각 막대의 데이터를 결정합니다. 기본값은 종가입니다.
오프셋
이 숫자를 변경하면 이동평균이 현재 시장을 기준으로 앞으로 또는 뒤로 이동합니다. 기본값은 0입니다.
스타일
MA
이동평균의 가시성과 이동평균의 실제 현재 값을 표시하는 가격선 가시성을 전환할 수 있습니다. 또한 이평선의 색상, 선 굵기, 선 스타일도 선택할 수 있습니다.