머니 플로우 (MFI)
정의
머니 플로우 인덱스 지표(MFI)는 매수 및 매도 압력을 측정하기 위한 기술적 분석에 사용되는 도구입니다. 이는 가격과 거래량을 모두 분석하여 이루어집니다. MFI는 계산을 통해 값을 생성한 다음 0-100 범위 내에서 움직이는 선으로 표시하여 오실레이터로 만듭니다. MFI가 상승하면 매수 압력이 증가했음을 나타냅니다. 하락하면 매도 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다. 머니 플로우 지수는 과매수 및 과매도 상태, 다이버전스, 실패 스윙 등 여러 가지 신호를 생성할 수 있습니다.
역사
머니 플로우 인덱스 지표(MFI)는 진 퀑과 아브룸 수닥이 만들었습니다.
계산
머니 플로우 지수를 계산하는 데는 4단계가 있습니다. 다음 예시는 14주 MFI에 대한 것입니다:
1. 일반적인 가격 계산
(고가 + 저가 + 종가) / 3 = 보통 가격
2. 미체결 자금 흐름 계산하기
보통 가격 x 거래량 = 미체결 자금 흐름
3. 자금 흐름 비율 계산
(14기간 포지티브 자금 흐름) / (14기간 마이너스 자금 흐름)
포지티브 자금 흐름은 해당 기간의 모든 일의 자금 흐름을 합산하여 계산되며, 해당 기간의 자금 흐름이 이전 기간의 자금 흐름보다 높을수록 높습니다.
마이너스 자금 흐름은 보통 가격이 이전 기간 보통 가격보다 낮은 기간의 모든 날의 자금 흐름을 합산하여 계산됩니다.
4. 머니 플로우 인덱스를 계산합니다.
100 - 100/(1 + 자금 흐름 비율) = 자금 흐름 지수)
기본 사항
머니 플로우 인덱스(MFI)는 실제로 상대 강도 지수(RSI)와 매우 유사합니다. RSI는 모멘텀을 측정하는 데 사용되는 선행 지표입니다. MFI는 본질적으로 거래량이라는 측면이 추가된 RSI입니다. RSI와 매우 유사하기 때문에 MFI는 매우 유사한 방식으로 사용할 수 있습니다.
살펴봐야 할 사항
과매수/과매도
모멘텀과 가격이 충분히 높은 수준에서 충분히 빠르게 상승하면 결국 해당 종목은 과매수된 것으로 간주됩니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 가격과 모멘텀이 충분히 하락하면 과매도로 간주될 수 있습니다. 전통적인 과매수 영역은 80 이상에서 시작하고 과매도 영역은 20 미만에서 시작합니다. 그러나 이러한 값은 주관적이기 때문에 기술 분석가가 원하는 임계값을 설정할 수 있습니다.
다이버전스
MFI 다이버전스는 가격 움직임이 나타내는 것과 MFI가 나타내는 것 사이에 차이가 있을 때 발생합니다. 이러한 차이는 반전이 임박했다는 의미로 해석할 수 있습니다. 구체적으로 약세와 강세의 두 가지 유형의 다이버전스가 있습니다.
강세 MFI 다이버전스 - 가격은 새로운 저점을 기록하지만 MFI는 더 높은 저점을 기록하는 경우.
약세 MFI 다이버전스 - 가격은 새로운 고점을 기록하지만 MFI는 더 낮은 고점을 기록하는 경우.
실패 스윙
실패 스윙은 가격 반전으로 이어질 수 있는 또 다른 현상입니다. 실패 스윙에 대해 명심해야 할 한 가지는 가격과 완전히 독립적이며 전적으로 MFI에만 의존한다는 것입니다. 실패 스윙은 4단계로 구성되며 강세(매수 기회) 또는 약세(매도 기회)로 간주됩니다.
강세 MFI 실패 스윙
- MFI가 20 아래로 하락(과매도로 간주).
- MFI가 20 이상으로 반등.
- MFI가 하락하지만 20 이상 유지(과매도 상태 유지)
- MFI가 이전 고점 위로 돌파.
약세 MFI 실패 스윙
- MFI가 80 이상으로 상승(과매수로 간주)
- MFI가 80 아래로 다시 하락
- MFI가 소폭 상승했지만 80 미만으로 유지됨(과매수 상태 유지)
- MFI가 이전 저점보다 하락한 경우.
요약
금융상품의 가격과 모멘텀과의 상관관계는 모든 차트 분석가에게 매우 중요한 지표입니다. 따라서 자금 흐름 지수(MFI)는 매우 유용한 기술적 분석 도구가 될 수 있습니다. 물론 MFI를 트레이더 신호 또는 설정의 유일한 소스로 단독으로 사용해서는 안 됩니다. MFI는 추가 지표 또는 차트 패턴 분석과 결합하여 효과를 높일 수 있습니다.
입력값
길이
MFI를 계산할 때 사용할 기간입니다. 기본값은 14입니다.
스타일
MFI
MFI의 표시 여부와 MFI의 실제 현재 값을 표시하는 가격 라인의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. MFI 선의 색상, 선 굵기, 시각적 스타일도 선택할 수 있습니다.
정밀도
반올림하기 전에 인디케이터 값에 남을 소수점 이하 자릿수를 설정합니다. 이 숫자가 높을수록 표시기 값에 소수점 이하 자릿수가 더 많이 표시됩니다.