스토캐스틱 (STOCH)

정의

스토캐스틱 오실레이터(STOCH)는 범위 제한 모멘텀 오실레이터입니다. 스토캐스틱 인디케이터는 사용자가 정의한 기간 동안 고점/저점 범위와 비교한 종가 위치를 표시하도록 설계되었습니다. 일반적으로 스토캐스틱 오실레이터는 과매수 및 과매도 수준 식별, 다이버전스 발견, 상승 및 하락 설정 또는 신호 식별 등 세 가지 용도로 사용됩니다.

역사

스토캐스틱 오실레이터(STOCH)는 1950년대에 조지 레인이 개발했습니다. 레인은 자신의 지표가 모멘텀을 측정하는 좋은 방법이라고 믿었는데, 이는 모멘텀의 변화가 가격 변화에 선행하기 때문에 중요하다고 생각했습니다. 2007년 인터뷰에서 그는 "스토캐스틱은 가격의 모멘텀을 측정한다"고 말한 바 있습니다. 로켓이 공중으로 올라가는 것을 상상해보면, 로켓이 하강하기 전에 반드시 속도가 느려져야 합니다. 모멘텀은 항상 가격보다 먼저 방향을 바꿉니다.".

계산

스토캐스틱은 두 개의 선, 즉 %K와 %D로 나눌 수 있습니다. 

%K는 되돌아보기 기간에 사용된 막대 수의 가격 범위 내에서 종가(K) 가격의 백분율입니다.

%K = SMA(100 * (현재 종가 - 최저 종가) / (최고 고가 - 최저 저가), smoothK)

%D는 큰 추세는 유지하면서 휩쏘를 최소화하기 위해 %K의 평활 평균입니다.'''

%D = SMA(%K, 기간D)

최저 저점 = 되돌아보기 기간의 최근 막대 수 내에서 가장 낮은 가격(기간K 입력)

최고 고점 = 되돌아보기 기간의 최근 막대 수 내에서 가장 높은 가격(기간K 입력)

기본 사항

스토캐스틱 오실레이터는 0에서 100 사이를 이동하는 두 개의 선으로 구성된 범위 제한 오실레이터입니다. 첫 번째 선(%K)은 사용자가 정의한 기간의 고점/저점 범위와 관련하여 현재 종가를 표시합니다. 두 번째 선(%D)은 %K 선의 단순 이동 평균입니다. 대부분의 인디케이터와 마찬가지로 스토캐스틱에서 사용되는 모든 주기는 사용자가 정의할 수 있습니다. 즉, 가장 일반적인 선택은 14주기의 %K와 %D에 대한 3주기의 SMA입니다.

스토캐스틱은 종가를 사용해 모멘텀을 결정한다는 것을 기본적으로 이해해야 합니다. 가격이 되돌림 기간의 고점/저점 범위의 상반부에 종가가 형성되면 스토캐스틱 오실레이터(%K)가 상승하여 모멘텀 또는 매수/매도 압력이 증가했음을 나타냅니다. 가격이 해당 기간의 고점/저점 범위의 하반기에 마감되면 %K가 하락하여 모멘텀 약화 또는 매수/매도 압력이 있음을 나타냅니다.

주의해야 할 사항

과매수/과매도

다른 범위 제한 인디케이터와 마찬가지로 과매수/과매도 조건은 스토캐스틱 오실레이터가 생성하는 기본 신호입니다. 기본 임계값은 과매도일 경우 20, 과매수일 경우 80입니다. 이는 일반적인 수준이지만 거래하는 금융상품에 따라 모든 상황에 적합하지 않을 수 있습니다. 올바른 수준을 찾으려면 과거 분석뿐만 아니라 몇 가지 실험이 필요합니다. 스토캐스틱을 사용하여 과매수/과매도 수준을 식별할 때는 일반적으로 추세와 함께 거래하는 것이 가장 좋습니다. 과매수가 항상 강세를 의미하는 것은 아닌 것처럼 과매도가 항상 약세를 의미하는 것은 아니기 때문입니다. 많은 경우 과매수(과매도) 상태는 추세 강화의 신호일 수 있으며 반드시 반전이 임박했다는 의미는 아닙니다.

과매수 조건은 스토캐스틱 오실레이터가 상한 임계값을 넘을 때입니다.

과매도 조건은 스토캐스틱 오실레이터가 하한 임계값을 넘을 때입니다.

다이버전스

다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터에 의해 가격 변동이 확인되지 않을 때 발생합니다.

상승 다이버전스는 가격은 낮은 저점을 기록하지만 스토캐스틱은 높은 저점을 기록할 때 발생합니다.

약세 다이버전스는 가격이 더 높은 고점을 기록하지만 스토캐스틱이 더 낮은 고점을 기록할 때 발생합니다.

상승/하락 설정

상승/하락 설정은 다이버전스와 매우 유사하지만 반전입니다.

상승 설정은 가격이 낮은 고점을 기록하지만 스토캐스틱이 높은 고점을 기록할 때 발생합니다. 이 설정은 가격이 상승하기 전에 강세 진입점으로 볼 수 있는 가격 하락을 초래합니다.

베어 설정은 가격이 더 높은 저점을 기록하지만 스토캐스틱이 더 낮은 저점을 기록할 때 발생합니다. 이 설정은 가격이 하락하기 전에 약세 진입 지점으로 볼 수있는 가격 반등을 초래합니다.

요약

스토캐스틱 오실레이터 지표는 모멘텀의 변화를 식별하는 고전적인 도구입니다. 다양한 기간(일, 주, 월, 일중)에 걸쳐 사용할 수 있는 다용도 지표로 인기가 높습니다. 신호 생성에 있어 스토캐스틱 오실레이터는 실제로 양질의 신호를 생성할 수 있습니다. 하지만 신호 생성기로 사용할 때는 (특히 다이버전스 및 상승/하락 설정에) 추세와 함께 사용할 때 가장 좋습니다. 기술 분석가는 시장의 전반적인 추세를 알고 있어야 합니다. 시장 방향을 확인하기 위해 추세선과 같은 다른 기술적 분석 수단과 함께 스토캐스틱을 사용하는 것은 현명하지 않습니다.

입력

K

%K를 계산할 때 사용할 기간입니다. 기본값은 14입니다. 기간K; 계산 단락에 있습니다.

D

D를 계산하는 데 사용할 기간입니다. 기본값은 3입니다. 계산 단락에서 기간D입니다.

Smooth

K의 추가 평활화에 사용할 기간입니다. 3이 기본값입니다. 값이 1이면 추가 평활화가 비활성화됩니다. 계산 단락에서 smoothK입니다.

Style

K

K의 표시 여부와 %K의 실제 현재 값을 표시하는 가격 라인의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. K 선의 색상, 선 두께 및 시각적 스타일을 선택할 수도 있습니다(기본값은 선입니다).

D

D의 표시 여부와 %D의 실제 현재 값을 표시하는 가격선의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. D 선의 색상, 선 굵기, 시각적 스타일을 선택할 수도 있습니다(선이 기본값).

상단 밴드

과매수 수준을 나타내는 선의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. 선의 값, 선 두께, 값 및 시각적 유형을 선택할 수도 있습니다(기본값은 대시).

하단 밴드

과매도 수준을 나타내는 선의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. 선의 값, 선 두께, 값 및 시각적 유형(기본값은 대시)을 선택할 수도 있습니다.

배경

밴드 내에서 배경 색의 표시 여부를 토글합니다. 색상 자체와 불투명도를 변경할 수도 있습니다.

정밀도

반올림하기 전에 표시기 값에 남길 소수점 이하 자릿수를 설정합니다. 이 숫자가 클수록 표시기 값에 소수점 이하 자릿수가 더 많이 표시됩니다.