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노우 슈어 씽 (KST)

데피니션

노우 슈어 씽 (KST) 인디케이터는 모멘텀 기반 오실레이터입니다. KST 는 레이트 오브 체인지 (ROC) 에 기초하고 있습니다. 노우 슈어 씽은 ROC 의 네가지 다른 타임프레임에 대해 심플 무빙 애버리지를 써서 부드럽게 합니다. 그 다음 KST 는 제로 라인 위/아래로 움직이는 파이널 밸류를 셈합니다. KST 라인 자체의 SMA 인 시그널 라인도 있습니다. 근본적으로 노우 슈어 씽 인디케이터는 네 개의 서로 다른 프라이스 사이클의 모멘텀을 잽니다. 테크니컬 애널리스트는 이 정보를 써서 다이버전ㅅ, 오버보트, 오버솔드 컨디션을 찾아냅니다.

히스토리

노우 슈어 씽 (KST) 인디케이터는 마틴 프링이 1992에 개발하여 Stocks & Commodities Magazine 에 소개하였습니다. 처음에는 이 인디케이터를 Summed Rate of Change 라고 불렀습니다.

셈하기

트레이딩뷰에서는 디폴트 파라미터인 10,15,20,30,10,10,10,15,9 를 씁니다.

  1. 첫 네 숫자는 (10,15,20,30) 쓰게 될 ROC 길이입니다.
  2. 그 다음 네 숫자는 (10,10,10,15) 해당 ROC 길이에 적용될 SMA 길이입니다. 
  3. 마지막 숫자 (9) 는 시그널 라인을 셈할 때 쓰이는 SMA 길이입니다.

따라서, 이 보기에서는 먼저 각 프라이스 사이클에 대해 ROCMA 를 셈해야 합니다.

ROCMA1 = 10 Period SMA of 10 Period ROC
ROCMA2 = 10 Period SMA of 15 Period ROC
ROCMA3 = 10 PERIOD SMA of 20 Period ROC
ROCMA4 = 15 Period SMA of 30 Period ROC

네개의 ROCMA 를 모두 셈했으므로 KST 를 셈할 수 있습니다.

(RCMA1 x 1) + (ROCMA2 x 2) + (ROCMA3 x 3) + (ROCMA4 x 4) = KST
The signal line is then a 9 Period SMA of the KST

베이직

KST 는 네 개의 다른 타임 피어리어드에 대해 레이트 오브 체인지를 무빙 애버리지로 스무딩 및 웨이팅을 한 뒤 그 결과를 더합니다. 의도는 특정 파이낸셜 인스트루먼트에 대한 모멘텀을 더 잘 이해하고자 하는 것입니다. 일반적인 룰은 KST 가 포지티브일 때 모멘텀이 업이고 네거티브일 때 모멘텀이 다운입니다. 이는 각각 불리쉬 및 베어리쉬 마켓으로 해석됩니다.

한 가지 주목할 것은 인디케이터 파라미터에 쓰이는 타임프레임은 트레이더가 정한다는 것입니다. 프링은 데일리, 위클리, 만쓸리 차트사이에서 스위칭할 때 해당 인디케이터의 파라미터 또한 적절히 바꿀 것을 권고합니다. 보기로:

Daily (10, 15, 20, 30, 10, 10, 10, 15, 9)
Weekly (10, 13, 15, 20, 10, 13, 15, 20, 9)
Monthly (9, 12, 18, 24, 6, 6, 6, 9, 9)

봐야할 것

다이버전스

프라이스 액션이나 무브먼트가 인디케이터 리딩으로 컨펌이 되지 않을 때 다이버전스가 일어납니다. 이는 현재의 언더라잉 모멘텀이 프라이스를 서포트하지 않으며 잠재적으로 리버설이 있을 수 있다는 사인이 되기도 합니다.
불리쉬 KST 다이버전스는 프라이스가 떨어지지만 KST 는 오를 때 일어납니다.

 베어리쉬 KST 다이버전스는 프라이스가 오르지만 KST 는 떨어질 때 일어납니다.

 

오버보트/오버솔드

오버보트 및 오버솔드 컨디션은 KST 에 있어서는 다소 디파인하기 어렵습니다. 까닭은 다른 모멘텀 오실레이터 (RSI 등) 과 달리, KST 는 특정 레인지에 묶여 있지 않기 때문입니다. 따라서, 트루 오버보트 및 오버솔드 레벨을 디파인하는 것은 어느 정도 리서치 및 실험이 필요합니다. 히스토리 어낼리시스가 도움이 될 수 있습니다. 대부분 시간에 대해, KST 오버보트 및 오버솔드 컨디션은 트렌드 컨펌에 유효하며 반드시 리버설은 아닙니다. 오버보트는 불리쉬 마켓에서 스트렝쓰 사인이 될 수 있으며 오버솔드는 베어리쉬 마켓에서 스트렝쓰 사인이 될 수 있습니다.

크로스오버

KST 분석에 있어 두 가지 다른 타입의 크로스오버가 있습니다. 제로 라인 크로스오버와 시그널 라인 크로스오버입니다. 제로 라인 크로스오버는 보통 많은 래그가 있어 믿음이 떨어집니다. 반면에 시그널 라인 크로스오버는 모멘텀의 언더라잉 체인지를 나타낼 수 있습니다.

KST 라인이 네커티브이지만 시그널 라인을 위로 크로스하게 되면 업사이드 모멘텀이 늘어납니다.

KST 라인이 포지티브이지만 시그널 라인을 아래로 크로스하게 되면 다운사이드 모멘텀이 늘어납니다.

써머리

노우 슈어 씽 (KST) 인디케이터는 다른 테크니컬 어낼리시스 인디케이터와 마찬가지로 장단점이 있으므로 단독으로 시그널용 시스템으로 써서는 안됩니다. 이 인디케이터는 일련의 무빙 애버리지를 쓰기 때문에 근본적으로 래그가 있습니다. 이때문에 제로 라인 크로스오버와 같은 심플 시그널은 신뢰가 떨어질 수 있습니다. 하지만 여전히 이 인디케이터는 리버설을 예측하기 보다는 오버보트 및 오버솔드를 써서 트렌드 디렉션을 컨펌하기에는 쓸모가 있습니다. 시그널 라인 크로스오버는 프라이스 무브먼트 예측에 효과적임을 보인 바 있습니다.

인풋

ROCLen1

첫번째 ROC 셈에 쓰이는 타임 피어리어드.

ROCLen2

두번째 ROC 셈에 쓰이는 타임 피어리어드.

ROCLen3

세번째 ROC 셈에 쓰이는 타임 피어리어드.

ROCLen4

네번째 ROC 셈에 쓰이는 타임 피어리어드.

SMALen1

첫번째 ROC 의 SMA 에 쓰이는 타임 피어리어드.

SMALen2

두번째 ROC 의 SMA 에 쓰이는 타임 피어리어드.

SMALen3

세번째 ROC 의 SMA 에 쓰이는 타임 피어리어드.

SMALen4

네번째 ROC 의 SMA 에 쓰이는 타임 피어리어드.

SigLen

시그널 라인 셈에 쓰이는 타임 피어리어드.

스타일

KST

KST 라인 비저빌리티 및 KST 라인의 실제 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티 토글. KST 라인 컬러, 라인 두께 및 비주얼 타입도 고를 수 있습니다 (디폴트는 라인입니다).

Sig

시그널 라인 비저빌리티 및 시그널 라인의 실제 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티 토글. 시그널 라인 컬러, 라인 두께 및 라인 타입도 고를 수 있습니다 (디폴트는 라인입니다).

제로 라인

제로 라인 비저빌리티 및 제로 라인의 실제 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티 토글. 제로 라인 컬러, 라인 두께 및 라인 타입도 고를 수 있습니다 (디폴트는 대쉬입니다).

프리시전 (Precision)

반올림에 앞서 인디케이터 밸류를 보여줄 소숫점 자리수 세팅. 값이 클수록 인디케이터 밸류에 더 많은 소숫점이 나옵니다.

넷 볼륨 (순 거래량)
누적 거래량 델타