볼린저 밴드 %B (%B)
데피니션
볼린저 밴드 %B 또는퍼센트 밴드위쓰 (Percent Bandwidth) (%B) 는 스탠다드 볼린저 밴드 (BB) 인디케이터에서 나온 인디케이터입니다. 볼린저 밴드는 볼래틸리티 인디케이터로써 세 개의 라인을 만들어 내는데 이들은 프라이스와 연관되어 플로팅됩니다. 미들 라인은 보통 20날 심플 무빙 애버리지입니다. 어퍼 및 로우어 밴드는 SMA (미들 라인) 위/아래로 2 표준편차 떨어져 있습니다. %B 인디케이터가 하는 일은 프라이스가 이들 밴드와의 관계를 수량화하거나 또는 디스플레이하는 것입니다. %B 는 트렌드 및 트레이딩 시그널을 찾아 내는데 쓸모가 있습니다.
히스토리
볼린저 밴드 (BB) 를 만든, John Bollinger, 가 처음 볼린저 밴드를 만든 지 거의 30해 뒤에 %B 를 도입하였습니다.
셈하기
%B = (Current Price - Lower Band) / (Upper Band - Lower Band)베이직
프라이스와 어퍼/로우어 밴드 사이 관계가 기본입니다. 6가지 관계가 수량화될 수 있습니다.
어퍼 밴드로부터 내림 차례로:
- %B 가 1 보다 큼 = 프라이스가 어퍼 밴드보다 위에 있음
- %B 가 1 과 같음 = 프라이스가 어퍼 밴드에 있음
- %B 가 .50 보다 큼 = 프라이스가 미들 라인보다 위에 있음
- %B 가 .50 보다 작음 = 프라이스가 미들 라인보다 아래에 있음
- %B 가 0 과 같음 = 프라이스가 로우어 밴드에 있음
- %B 가 0 보다 작음 = 프라이스가 로우어 밴드보다 위에 있음
일반적으로 .80 과 .20 는 서로 관계가 있는 레벨입니다.
- %B 가 .80 보다 큼 = 프라이스가 어퍼 밴드에 가까이 가고 있음
- %B 가 .20 보다 작음 = 프라이스가 로우어 밴드에 가까이 가고 있음
%B 는 볼린저 밴드 (BB) 안에서의 자리에 연관된 프라이스를 단순히 눈으로만 보는 것을 넘어선다. 자리를 콕 짚어내고 또한 테크니컬 어낼리스트에게 정확한 값을 주기 위한 길입니다.
봐야할 것
과매수/과매도
보통 세거나 또는 명확하게 정의된 업트렌드나 다운트렌드일 동안 %B 에 의해 만들어지는 트레이딩 시그널을 찾아 보는 것이 가장 좋습니다. "밴드를 걷는다"는 것은 센 업트렌드나 다운트렌드일 동안 프라이스가 자주 어퍼밴드 위로 뚫거나 (업트렌드일 때) 로우어밴드 아래로 뚫는 (다운트렌드일 때) 상황을 말합니다. 프라이스가 "밴드를 걸을 때"는 이러한 돌파는 실제 리버설 시그널이 아닙니다. 프라이스가 다소 리버스할 수는 있겠지만 다시 제자리도 돌아와 전반적인 트렌드를 계속하곤 합니다.
돌파가 언제 실제 트렌드 리버설을 나타내는지를 알아내는 것은 어려운 일입니다. 이는 대부분 히스토리컬 테크니컬 어낼리시스 및 리서치로 찾게 됩니다. 그렇기 때문에 전반적인 트렌드안에 있는 동안 과매수/과매도 조건으로 인한 트레이딩 시그널을 %B 를 써서 찾아내는 그다지 어려운 일은 아닙니다.
다음 차트에 대한 설명:
- 전반적으로 위로 움직이는 트렌드입니다.
- %B 가 1 위로 여러번 움직입니다. 이는 프라이스가 어퍼 밴드를 위로 뚫었다는 것을 나타냅니다.
- 프라이스가 SMA (미들 라인) 쪽으로 되돌아가면서 %B 는 .50 쪽으로 움직이는 동안 살짝 리버설이 일어납니다.
- 하지만 %B 는 절대로 0 을 뚫지는 못합니다. 그리고 나서는 프라이스는 다시 올라 업트렌드가 이어집니다.
트레이딩 시그널 또한 같은 방법으로 찾을 수 있습니다. 언더라잉 트렌드 반대 방향으로 돌파가 일어날 때는 트렌드를 써서 트레이딩할 수 있는 기회가 나타납니다.
다음 차트에 대한 설명:
- 전반적으로 위로 움직이는 트렌드입니다.
- %B 가 0 아래로 여러번 뚫습니다.
- 이렇게 뚫을 때가 바이 찬스입니다.
다음 차트에 대한 설명:
- 전반적으로 아래로 움직이는 트렌드입니다.
- %B 가 1 위로 여러번 뚫습니다.
- 이렇게 뚫을 때가 셀 찬스입니다.
써머리
볼린저 밴드 %B 가 쓸모가 있는 것은 잘 알려진 인디케이터 (볼린저 밴드 (BB)) 를 가지고 포커스를 좁힌다는데 있습니다. 테크니컬 어낼리스트는 밴드에 대한 프라이스 모습에 매달리기보다는 좀 더 정보에 기반한 결정을 내리기 위해 정확한 밸류를 쓸 수 있습니다. %B 는 트렌드가 잘 나타날 때 가장 쓸모가 있습니다. 트렌드가 뚜렷한 동안에는 1 위 및 0 아래 돌파가 훨씬 더 중요합니다. 따라서 %B 는 다른 인디케이터 및 테크니컬 어낼리시스와 함께 써서 트렌드 디렉션을 컨펌하여야 합니다.
인풋
길이
어퍼 및 로우어 밴드를 만드는 SMA 셈에 쓰이는 타임 피어리어드. 20날이 디폴트입니다.
소스
셈할 때 각 바의 어떤 데이터를 쓸지 정합니다. 클로즈가 디폴트입니다.
표준편차 (StdDev)
어퍼 및 로우어 밴드가 SMA 로부터 떨어져 있어야 하는 표준 편차. 2가 디폴트입니다.
스타일
볼린저 밴드 %B
볼린저 밴드 %B 및 볼린저 밴드 %B 의 커런트 밸류 프라이스 라인 보기 토글. 또한 볼린저 밴드 %B 라인 컬러, 라인 두께 및 비주얼 타입도 고를 수 있습니다 (라인이 디폴트).
과매수
과매수 레벨 라인 보기 토글. 라인 밸류, 라인 두께, 밸류 및 비주얼 타입도 고를 수 있습니다 (대쉬가 디폴트).
과매도
과매도 레벨 라인 보기 토글. 라인 밸류, 라인 두께, 밸류 및 비주얼 타입도 고를 수 있습니다 (대쉬가 디폴트).
프리시전 (Precision)
인디케이터 밸류 소숫점 자리수. 클 수록 더 많은 자리수가 나타납니다.