OPEN-SOURCE SCRIPT
Value-at-Risk
Value-at-Risk is a risk measurement tool widely used by banks and institutions.
This script uses historical simulation method for the calculation of VaR. The default settings are 250-days period. 1 percentile (or 99 percentile confidence level.)
This means the daily loss for the past 250 days should not exceed the risk measure 99% of the time.
traders can calculate the desired level of risk by converting the timeframe OR by multiplying the square root (expected holding period) to find out the VaR value for 5 days, 25 days, 250 days etc.
Do take note that the default assumes a long position, if you are taking a short position, the percentile value has to be adjusted accordingly (to find the worst 1 percent loss for shorts will require changing the input to 99)
This script uses historical simulation method for the calculation of VaR. The default settings are 250-days period. 1 percentile (or 99 percentile confidence level.)
This means the daily loss for the past 250 days should not exceed the risk measure 99% of the time.
traders can calculate the desired level of risk by converting the timeframe OR by multiplying the square root (expected holding period) to find out the VaR value for 5 days, 25 days, 250 days etc.
Do take note that the default assumes a long position, if you are taking a short position, the percentile value has to be adjusted accordingly (to find the worst 1 percent loss for shorts will require changing the input to 99)
오픈 소스 스크립트
진정한 TradingView 정신에 따라, 이 스크립트의 저자는 트레이더들이 이해하고 검증할 수 있도록 오픈 소스로 공개했습니다. 저자에게 박수를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 출판물에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스 룰에 의해 관리됩니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.
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