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Bryant Adaptive Moving Average

@ChartArt got my attention to this idea.

This type of moving average was originally developed by Michael R. Bryant (Adaptrade Software newsletter, April 2014). Mr. Bryant suggested a new approach, so called Variable Efficiency Ratio (VER), to obtain adaptive behaviour for the moving average. This approach is based on Perry Kaufman' idea with Efficiency Ratio (ER) which was used by Mr. Kaufman to create KAMA.

As result Mr. Bryant got a moving average with adaptive lookback period. This moving average has 3 parameters:
  • Initial lookback
  • Trend Parameter
  • Maximum lookback


The 2nd parameter, Trend Parameter can take any positive or negative value and determines whether the lookback length will increase or decrease with increasing ER.

Changing Trend Parameter we can obtain KAMA' behaviour 스냅샷

To learn more see http://www.adaptrade.com/Newsletter/NL-AdaptIndicators.htm
adaptiveAdaptive Moving Average (AMA)bryantefficiencyefficiencyratioKaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)lookbackTrend AnalysisvariableVolatility

오픈 소스 스크립트

진정한 TradingView 정신에 따라, 이 스크립트의 저자는 트레이더들이 이해하고 검증할 수 있도록 오픈 소스로 공개했습니다. 저자에게 박수를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 출판물에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스 룰에 의해 관리됩니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

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