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FF calculation Saptarshi Chatterjee
Forward factor (in options contexts) measures implied volatility (IV) for a future period between two expirations, like from 30 DTE (days to expiry) front-month to 60 DTE back-month options.
This indicator calculates the FORWARD FACTOR(FF) using 2 IVs of 2 DTEs.
+ve value means front DTE is rich in premium and back expiry is cheap.
-ve value means front DTE IV is cheap and 2nd DTE is expensive
we can use this term structure disbalance to trade calendar spreads with edge.
This indicator calculates the FORWARD FACTOR(FF) using 2 IVs of 2 DTEs.
+ve value means front DTE is rich in premium and back expiry is cheap.
-ve value means front DTE IV is cheap and 2nd DTE is expensive
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오픈 소스 스크립트
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
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해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
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