Directional Flow Index (DFI)

DFI (Directional Flow Index) — SuperTrend-Aware v2 (Synthetic Delta) 는
가격–거래량 공간에서 체결 우위를 근사해 만든 흐름을 누적(CVD 스타일)한 뒤,
고역통과(HP)로 추세 성분을 제거 → Z-Score 정규화 → SuperTrend 체 regime 인식까지 적용하여
추세의 ‘피로도(에너지 고갈)’를 시각화하는 보조지표입니다.

• 목표: 단순 “상승/하락 강도”가 아니라, 그 추세가 얼마나 지속 가능/피로한지를 정량화
  
• 핵심: Synthetic Delta(종가의 캔들 내 상대위치)로 매수/매도 우위 비율을 추정 → 거래량에 가중
  

동작 원리

Flow 구성

• Synthetic Delta Volume: (close - low)/(high - low)로 매수우위 비율을 추정 → [-1,+1] 정규화 → × volume
  
• 추가 모드: Signed Volume(ΔClose), MFM, ΔPrice×Volume (옵션)
  
• CVD 스타일 누적 → HP detrend(EMA 기반) → EMA 스무딩
  
• Z-Score 정규화로 종목/주기 간 스케일 통일
  
• SuperTrend Regime(옵션)로 색상/알림을 방향 일치 구간에만 강조
  

주요 시그널

• 0선 돌파: 흐름의 골든/데드 크로스로 추세 재개 신호
  
• Signal 교차: 모멘텀 약화/회복 탐지 (상승구간에서 하향 교차 = 피로, 하락구간에서 상향 교차 = 피로)
  
• Regime 일치 강조(컬러): ST가 상방+DFI > 0 또는 하방+DFI < 0 구간을 강조 표시
  
  
  
• 입력(권장값)
  
• Flow Method: Synthetic Delta Volume (기본)
  
• Detrend Length (HP): 50 (중기 추세 제거)
  
• Smoothing EMA: 10
  
• Z-Score Window: 100
  
• Signal EMA: 9
  
• SuperTrend Factor / ATR Length: 6 / 5 (자산 변동성에 맞춰 조정)
  

활용 팁

• 브레이크아웃 추종: DFI > 0(상방 Regime)에서 0선 상향 돌파 & 시그널 상향 교차 동시 확인
  
• 익절/리스크 관리: DFI가 양수 유지 중 시그널 하향 교차가 반복되면 피로 누적 가능성 ↑
  
• 다이버전스(옵션): 가격이 고점 갱신, DFI는 하락 고점 → 상방 피로 / 반대는 하방 피로
  

한계 및 주의

• 실제 틱 Delta 아님: Synthetic Delta는 근사 모델입니다. 실제 Bid/Ask 체결 데이터 접근이 불가한 TV 환경을 보완하는 방식입니다.
  

• 파라미터 민감도: HP/Z-윈도우가 너무 짧으면 노이즈, 너무 길면 반응 둔화. 자산/주기에 맞춰 튜닝 필요.
  

• Regime 필터 이진성: 변곡 구간에서 오탐 가능 → 시그널 교차와 함께 확인 권장.
  

알림(Alerts)

• DFI Long Thrust: (상방 Regime일 때) 0선 상향 돌파
  
• DFI Short Thrust: (하방 Regime일 때) 0선 하향 돌파
  
• Loss of Momentum (Up/Down): DFI와 Signal의 역교차로 모멘텀 약화 감지
  

버전 노트

v2: Synthetic Delta Volume 모드 추가, Regime-aware 색상/알림 개선, 다이버전스(옵션) 보조

크레딧

설계: Cyan_TPM

영감: OBV/CMF/VFI, CVD 철학, Ehlers HP/정규화 기법


[ENG]

DFI (Directional Flow Index) — SuperTrend-Aware v2 (Synthetic Delta)
models buy/sell dominance in the price–volume space, accumulates it CVD-style,
then high-pass detrends → smooths → Z-score normalizes, and finally applies a SuperTrend regime to emphasize alignment.

Goal: visualize trend “fatigue” (energy depletion) rather than mere direction.


How it works


Flow Construction

• Synthetic Delta Volume (default): use the close’s relative position within the bar range to approximate buy dominance, map to [-1,+1], and weight by volume.
  

• Alternative modes: Signed Volume (ΔClose), Money Flow Multiplier, ΔPrice×Volume.
  

• CVD-like Accumulation → HP detrend (EMA-based) → EMA smoothing

• Z-Score Normalization to make values comparable across assets/timeframes
  

• SuperTrend Regime Awareness to color/alert only when direction aligns
  

Signals

• Zero-line crosses: thrust (restart) of directional flow
  
• Signal crosses: momentum loss/recovery (fatigue)
  
• Regime-aligned coloring: highlights DFI>0 in up regime, DFI<0 in down regim
  

Inputs (Suggested)

• Flow Method: Synthetic Delta Volume
  
• Detrend Length (HP): 50
  
• Smoothing EMA: 10
  
• Z-Score Window: 100
  
• Signal EMA: 9
  
• SuperTrend Factor / ATR Length: 6 / 5 (tune per asset)
  

Usage

• Breakout follow-through: zero-up cross + signal up cross in up regime
  
• Risk/TP management: repeated signal-down crosses while DFI > 0 → accumulating fatigue
  
• (Optional) Divergence: Price HH but DFI LH → upside fatigue; inverse for downside
  

Limitations

• Not true tick delta: Synthetic Delta approximates orderflow without bid/ask prints.
  
• Parameter sensitivity (HP/Z windows) → tune for your market.
  
• Binary regime filter can misfire near turning points → confirm with signal cross.
  

Alerts
DFI Long Thrust / Short Thrust (zero-line crosses under regime)
Loss of Momentum (Up/Down) via DFI–Signal counter-cross

Version
v2: Synthetic Delta mode added, regime-aware coloring/alerts refined, optional divergence helper

Credits

Design: Cyan_TPM
References: OBV/CMF/VFI, CVD philosophy, Ehlers HP/normalization