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업데이트됨 Bitcoin Risk Metric II

Thesis: Bitcoin's price movements can be (dubiously) characterized by functional relationships between moving averages and standard deviations. These movements can be normalized into a risk metric through normalization functions of time. This risk metric may be able to quantify a long term "buy low, sell high" strategy.
This risk metric is the average of three normalized metrics:
1. (btc - 4 yma)/ (std dev)
2. ln(btc / 20 wma)
3. (50 dma)/(50 wma)
* btc = btc price
* yma = yearly moving average of btc, wma = weekly moving average of btc, dma = daily moving average of btc
* std dev = std dev of btc
Important note:
Historical data for this metric is only shown back until 2014, because of the nature of the 1st mentioned metric. The other two metrics produce a value back until 2011. A previous, less robust, version of metric 2 is posted on my TradingView as well.
This risk metric is the average of three normalized metrics:
1. (btc - 4 yma)/ (std dev)
2. ln(btc / 20 wma)
3. (50 dma)/(50 wma)
* btc = btc price
* yma = yearly moving average of btc, wma = weekly moving average of btc, dma = daily moving average of btc
* std dev = std dev of btc
Important note:
Historical data for this metric is only shown back until 2014, because of the nature of the 1st mentioned metric. The other two metrics produce a value back until 2011. A previous, less robust, version of metric 2 is posted on my TradingView as well.
릴리즈 노트
Tidied up code. 오픈 소스 스크립트
진정한 트레이딩뷰 정신에 따라 이 스크립트 작성자는 트레이더가 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 오픈소스로 공개했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 무료로 사용할 수 있지만 코드를 다시 게시할 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.
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