Library "FunctionADF"
Augmented Dickey-Fuller test (ADF), The ADF test is a statistical method used to assess whether a time series is stationary – meaning its statistical properties (like mean and variance) do not change over time. A time series with a unit root is considered non-stationary and often exhibits non-mean-reverting behavior, which is a key concept in technical analysis.
Reference:
-
- rtmath.net/assets/docs/finmath/html/93a7b7b9-e3c3-4f19-8a57-49c3938d607d.htm
- en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey–Fuller_test
adftest(data, n_lag, conf)
: Augmented Dickey-Fuller test for stationarity.
Parameters:
data (array<float>): Data series.
n_lag (int): Maximum lag.
conf (string): Confidence Probability level used to test for critical value, (`90%`, `95%`, `99%`).
Returns: `adf` The test statistic. \
`crit` Critical value for the test statistic at the 10 % levels. \
`nobs` Number of observations used for the ADF regression and calculation of the critical values.
Augmented Dickey-Fuller test (ADF), The ADF test is a statistical method used to assess whether a time series is stationary – meaning its statistical properties (like mean and variance) do not change over time. A time series with a unit root is considered non-stationary and often exhibits non-mean-reverting behavior, which is a key concept in technical analysis.
Reference:
-
- rtmath.net/assets/docs/finmath/html/93a7b7b9-e3c3-4f19-8a57-49c3938d607d.htm
- en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey–Fuller_test
adftest(data, n_lag, conf)
: Augmented Dickey-Fuller test for stationarity.
Parameters:
data (array<float>): Data series.
n_lag (int): Maximum lag.
conf (string): Confidence Probability level used to test for critical value, (`90%`, `95%`, `99%`).
Returns: `adf` The test statistic. \
`crit` Critical value for the test statistic at the 10 % levels. \
`nobs` Number of observations used for the ADF regression and calculation of the critical values.
파인 라이브러리
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 작성자는 이 파인 코드를 오픈소스 라이브러리로 게시하여 커뮤니티의 다른 파인 프로그래머들이 재사용할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 경의를 표합니다! 이 라이브러리는 개인적으로 사용하거나 다른 오픈소스 게시물에서 사용할 수 있지만, 이 코드의 게시물 내 재사용은 하우스 룰에 따라 규제됩니다.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
파인 라이브러리
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 작성자는 이 파인 코드를 오픈소스 라이브러리로 게시하여 커뮤니티의 다른 파인 프로그래머들이 재사용할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 경의를 표합니다! 이 라이브러리는 개인적으로 사용하거나 다른 오픈소스 게시물에서 사용할 수 있지만, 이 코드의 게시물 내 재사용은 하우스 룰에 따라 규제됩니다.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.