Portfolio Metrics = α(Jensen's), β, CAPM(Ra), Sharpe, Treynor

Portfolio Metrics...

Standard Deviation

Jensen's Alpha

Beta

Expected Return (CAPM, Ra)

Sharpe Ratio

Treynor Ratio

릴리즈 노트

error correction

오픈 소스 스크립트

트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.

luminaryfi

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