OBV로 본 비트코인 가격전망에 대한 4가지 관점안녕하세요. Jangis입니다.
오늘은 지난번 퍼블리쉬했던 OBV 분석내용을 이어 현재 시장의 흐름을 이야기하려 합니다.
이 아이디어를 처음 접하시는 분들께서는 지난번 분석했던 내용을 먼저 읽고 오시면 도움이 되실것 같습니다.
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OBV 지표에 대한 설명입니다.
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On Balance Volume
온 밸런스 볼륨(OBV)은 상승한 날 볼륨을 더하고 하락한 날 볼륨을 뺀 누적 지표로서 매수와 매도 압력을 측정한다.
OBV는 조 그랜빌(Joe Granville)이 개발해서 1963년 그의 저서 “Grancille’s New Key to Stock Market Profits”에 소개되었다.
이것은 양과 음의 볼륨 흐름을 측정한 최초의 지표 중에 하나였다.
차티스트들은 가격 움직임을 예측하려고 OBV와 가격 사이의 다이버전스를 찾고 가격 트렌드를 확인하기 위해 OBV를 사용한다.
그랜빌은 거래량이 주가에 선행한다는 이론을 세웠다.
상승하는 OBV는 더 높은 가격에 이를 수 있는 양의 거래량 압력을 반영한다.
반대로, 하락하는 OBV는 가격 하락을 암시할 수 있는 음의 거래량 압력을 반영한다.
그랜빌은 그의 연구에서 OBV가 자주 주가보다 먼저 움직이는 것에 주목했다.
주가가 횡보하거나 하락하고 있는 동안 OBV가 상승 중이라면 주가의 상승을 예측한다.
그리고 주가가 횡보하거나 상승하는 동안 OBV가 하락하고 있다면 주가의 하락을 예측한다.
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저는 이 글을 읽고 에 대한 의문을 가졌습니다.
그리고 위의 가설을 가지고 연구를 해본결과 YES에 매우 근접하다는 결론을 내렸습니다.
YES라고 생각한 근거는 지난번 분석했던 내용과 같습니다.
오늘은 여기에 더해 추가적으로 몇가지 관점에 대해서 생각해보겠습니다.
1. 현재 OBV는 다우이론의 관점에서 어떻게 정의되는가?
- 현재 OBV는 작년12월1일과 올해 1월5일에 동일선상의 고점을 생성한 뒤 2월13일경 직전 저점을 이탈하지 않는 HL를 만듬으로써
추세전환에 대한 의심을 할 수 있는 조건을 형성하였고 3월 20일경 직전 고점을 넘어 현재까지 새로운 HH 확정하였고 갱신중에 있다.
- 시장은 분산단계를 지나 일정 기간 특정고점과 저점을 이탈하지 않으며 매집단계를 거쳐오며 강세1국면을 끝마쳤다.
- OBV의 오늘날 위치는 비트코인 가격으로는 6000달러근처의 강력한 저항을 뚫고 현재 상승이탈하고 있으며, 이 영역대 상승이탈이 확정된다면
시장은 강세1국면의 매집단계을 벗어나 강세2국면의 상승단계로 접어들것이며, 현재의 위치는 강세1국면과 강세2국면의 중간인 "상승준비단계" 초입부에 진입했다고 생각한다.
2. 현재 추세가 비트코인 추세와 일치하는가?
- 4시간차트와 일봉차트의 비트코인 가격도 상승추세이며, OBV 값도 상승추세라 둘다 어느정도 일치한다.
"어느정도" 일치하는 이유는 둘다 상승추세는 일치하지만 비트코인의 가격보다 OBV값이 더 가파르게 상승중이기 때문이다.
3.작년의 흐름은 어떠했는가?
- 작년 2월6일경 비트코인이 6000달러대의 가격에 도달한 뒤, 11월까지 이곳을 지켜줬지만 OBV값은 지속적으로 하락함으로써
두 추세가 일치하지 않았고, 가격은 하락압력을 지속적으로 받았다.
4. 잠재적인 지지와 저항 수준은 어디이며, 어떤 조건을 갖춰야 상승/하락 할 수 있는가?
- 지지저항은 위 차트와 같으며, 현재 비트코인의 가격은 6000달러 초반대까의 상승에 대한 잠재력이 있다.
이러한 이유는 OBV 값이 현재 6000달러 초반 위치에 머물고 있기 때문이며, 이러한 거래량이 직전 고점을 돌파할때마다
해당 가격까지의 상승압력과 잠재력이 생길것이며 반대로 OBV가 밑으로 하락한다면 가격이 상승하거나 횡보하더라도
하락압박을 받게 될것이다.
