[번역] Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]이 지표는 존 카터가 쓴 "Mastering the Trade" (챕터 11) 에 나오는 "TTM Squeeze" 라는 변동성 지표를 바꾸어 만든 것입니다.
가운데 줄에 보이는 검정색 크로스는 마켓이 막 스퀴즈 ( 볼린저 밴드 가 켈트너 채널 안에 있는 상태) 모드로 들어갔음을 말합니다. 이것은 낮은 변동성을 보이며, 마켓이 폭발적인 움직임 (위 또는 아래) 을 위한 준비단계입니다. 회색 크로스는 "스퀴즈 모드 끝"을 나타냅니다.
카터씨는 검정색 크로스 다음에 나오는 첫 번째 회색 크로스때까지 기다렸다 모멘텀 방향 포지션 (보기: 모멘텀 값이 0보다 크면 롱) 을 가져가라고 제안합니다. 모멘텀 이 바뀌면 (커지던 작아지던 --- 색깔이 바뀌는 것으로 알 수 있음) 포지션을 빠져 나가면 됩니다. (제한적이긴 하지만) 이 지표를 써 본 경험으로 볼때, ADX / WaveTrend 같은 지표를 같이 쓰면 좋은 진입 포인트를 놓치지 않을 수 있었습니다. 아울러, 카터씨는 심플 모멘텀 지표를 썼지만, 나는 다른 방법 (linreg 기반) 을 써서 히스토그램을 그렸습니다.
더많은 정보:
- 책: Mastering The Trade, John F Carter 씀
- Squeeze 와 ADX 함께 쓰기: www.tradethemarkets.com
나의 모든 지표 목록:
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// @author LazyBear
// List of all my indicators:
// docs.google.com
// v2 - fixed a typo, where BB multipler was always stuck at 1.5.
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study(shorttitle = "SQZMOM_LB", title="Squeeze Momentum Indicator ", overlay=false)
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)),
lengthKC,0)
bcolor = iff( val > 0,
iff( val > nz(val ), lime, green),
iff( val < nz(val ), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray
plot(val, color=bcolor, style=histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scolor, style=cross, linewidth=2)
볼래틸리티
[퍼옴] 볼린저 + RSI, 더블 스트래티지 (by ChartArt) v1.1
이 전략은 볼린저 밴드 와 RSI 지표를 함께 써서 가격이 윗쪽 볼린저 밴드 위로 올라 갈 때 사고, 반대로 내려 갈 때는 팝니다. 이 간단한 전략은 RSI 와 볼린저 밴드 가 둘 다 한꺼번에 과매도 또는 과매수 조건을 만족할 때만 트리거된다.
업데이트
버전 1.1 에서는 전략을 좀 더 단순하게 하여 더 적은 갯수의 인풋을 썼으며, 볼린저 밴드 의 기초가 되는 단순이동평균 에 대해 기간을 200으로 써서 성공적인 백테스팅 결과를 얻을 수 있었다. 또한 색깔 얼러트 수를 줄였으면서도 좀 더 연관성 있는 트레이딩 기회를 얻을 수 있도록 하였다.