삼성전자 장기적 관점일반적으로 업계 기술 격차는 최소 3~5년 정도로 보여짐.
AI, 차세대 메모리, 고급 반도체 공정과 같은 기술에서는 5년 이상이 걸릴 수도 있음.
특히 삼성전자가 뒤처졌다고 평가받는 영역이라면, 5~7년 정도의 기술 개발 및 생산 능력 확보가 필요할 수 있음.
차트의 낙폭이 굉장히 직선적
삼성에 무언가 트러블이 있다는 걸 의미할 수도 있음.
격차를 좁히기 위해서는, (R&D) 투자와 더불어 혁신 기술 인수합병(M&A)을 통한 기술 확보가 필수적으로 보여짐.
현 시점에선 매수를 할만한 메리트가 없고, 리스크만 떠 안는 매매가 될 가능성 높아 보임.
볼래틸리티
하방관점 동일, 앞으로의 방향성 (전 아이디어 참고)현재차트
21년도 차트
21년도 차트는 저점을 완전히 부수고 완전한 하방으로 길을 열어주었는데
현재 개인 관점으로는 이번에 생긴 저점을 깨부수고 다시 상승을 이어가 줄 것이라 판단합니다.
(상승 사이클이 아직 끝나지 않았다는 시나리오)
전 아이디어를 참고하면 유사하게 흘러가 주고 있었는데
21년도 차트는 하락장 초입이라 상승세가 끝나서 결국 지하를 가버렸지만
현재 차트는 9월 10월의 방향성이 기대가 되어 상승 시나리오는 폐기하지 않았습니다.
그럼 앞으로의 방향성은 어떻게 되는지 설명해 보자면
저항선(가로선)에 대해 강력한 저항이 나올 것 이고(올라간다 한들)
지금 하방으로 움직이든, 저항선을 맞고 하방으로 움직이든 둘다 결국 하방관점입니다.
지지가격은 저점을 깨지는 곳을 지지가격으로 산출 할 것 인데
이건 내려오는 속도나 캔들, 또는 저항을 맞고 어떻게 움직이는지 보고나서 판단 할 것 같습니다.
지지가격은 추후에 아이디어 업데이트를 통해 올리겠습니다.
[익고]비트코인 스윕패턴. 긴 글이지만 엄청나게 중요할 글입니다.
꼭 끝까지 읽어주세요.
(팔로우와 부스트는 저에게 매우 큰 관심입니다. 좋은 관점으로 돌아오겠습니다. )
우선 제 관점, 이전 퍼블리쉬 아이디어 롱 관점들에서는
리테스트에서 재 매수 가능한 부분을 65700로 설정하였습니다.
하지만 현재 해당 저점은 깨진상태이고
원래의 해당 저점이 깨진 다면 추가적인 하락을 예상하고 대비해야하는것이 정상입니다.
ㅡㅡㅡㅡ
이때의 롱 포지션은 - 역추세 매매를 하게되는 포지션이죠
저는 하락에 65500에서 롱 포지션으로 진입 하였고
해당 진입에 대한 근거는
- 스윕 패턴, SWEEP 즉 -
이전 저점을 한번 깸으로서 스탑로스들을 깔끔하게 털고가는 " 개미털기 "
패턴입니다.
저는 해당 패턴으로 보고 진입을 하였고
해당패턴으로 본 이유는 ,
큰 채널의 차트 상 아직 상방추세가 남아있다.
이더리움 ETF의 승인 날로써 이슈가 있는 날이니 변동성이 있을 수 있고
변동성 또한 비트코인보다, 이더리움이 컸다.
정도로 보고있습니다.
스윕의 구간은 65.3까지로 보고있으며 해당 패턴으로 다시 한번 상승추세에 올라타게 되면 개미는 완벽하게 털린 상승차트를 보일것으로 예상하고 있습니다.
"공포에 매수하라"
추가적인 보조활용 데이터
/.현재 CVD 차트에서 노란개미들은 매수가 들어오지 않습니다.
반면 고래들은 다름 풀매수 받아내는 상태.
다들 항상 리스크를 관리하며 매매의 본질. 돈을 버는 행위를 하시길 바라겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리며 팔로우와 부스트는 저에게 큰 힘이됩니다.
변동성으로 예측한 비트코인의 고점 57K
비트코인의 가격이 내려가려면 보조지표가 하락 다이버전스를 만들어야 합니다. 여기서 예로 든 것은 모멘텀(Momentum) 입니다.
1년 넘게 비트코인이 상승했기 때문에 과연 어디까지 상승할 것인가 고민할 때가 되었습니다.
52K 라는 가격은 과거의 고점으로 부터 쉽게 예측할 수 있었습니다. 하지만 하락 다이버전스를 만들기 위해서는 한번 더 고점 갱신이 필요합니다. 과연 그 가격은 얼마가 될까요?
위 차트는 변동성이 매우 낮아질 경우 고점일 확률이 높다는 가설을 세우고 작성한 차트입니다.
보조지표는 ATR (Average True Range) , HV (Historical Volatility) 입니다. 모두 가격이 변하는 양을 보여주며 이것은 변동성으로 볼 수 있습니다.
이 두 지표가 가장 낮은 값을 보여주는 시기와 비트코인의 가격을 연결시키면 대부분 고점에 해당하는 것을 알 수 있습니다.
이 결과를 토대로 변동성이 크게 떨어질 때 가격은 고점에 가깝다는 가설을 세울 수 있습니다.
그리고 그 시기의 가격을 보면 66K, 63K, 57K, 52K, 48K, 42K 등이 있습니다.
현재로 돌아와 위에서 언급한 가격대를 살펴보면 지지와 저항선으로서 의미가 있다고 해석할 수 있습니다.
52K 의 다음 저항선은 57K 가 될 수 있으며 지지선은 48K 가 됩니다.
그렇다면 52K 가 고점일지 판단해보겠습니다. 가설에 따라 변동성 지표가 필요하고 논리를 강화하기 위해 하락 다이버전스가 나타나는지 관찰합니다.
아래와 같은 현상이 발견된다면 고점일 가능성이 높습니다.
1. 변동성 지표가 매우 떨어진다.
2. 각종 보조지표 (오실레이터) 의 하락다이버전스가 관찰된다.
현재 비트코인의 가격이 52K 인 시점에서 ATR, HV 지표는 과거 값과 비교했을 때 충분히 낮지 않고 Stoch (Stochastic) 지표도 다이버전스가 만들어지지 않았습니다. 가격에 대한 지표는 어떤 것을 사용하느냐에 따라 달라지겠지만 적어도 변동성은 아직 충분히 떨어지지 않은 것으로 보입니다. 그러므로 52K 가 고점인지 아닌지 판단할 수 없습니다.
결국 중요한 것은 지금부터 나타날 움직입니다. 어느정도 조정이 필연적이라면 다음 고점이 어디가 될지가 중요합니다. 장기간 큰 조정없이 상승을 했기 때문에 다음에 보여주는 고점이 이번 상승의 최종적인 고점이 될 가능성이 높습니다. 조정없이 올라가기만 하는 차트는 없기 때문입니다.
현재 가장 확률이 높은 가격은 57K 입니다. 가설대로라면 57K 를 넘어 60K 이상 단번에 올라갈 확률은 낮습니다. 그리고 57K 에 이르렀을 때 차트를 분석한다면 그 가격이 고점인지 판단할 수 있습니다.
최초에 과거 차트를 통해 52K 라는 목표값은 쉽게 유추할 수 있었습니다. 하지만 막상 이 가격에 도달하고 보니 고점이 아닌 것 같습니다.
단기간 예측은 비교적 쉽게 예상할 수 있지만 몇 개월 단위의 큰 움직임을 예측하는 것은 쉽지 않습니다.
57K 가 1년 넘게 이어온 상승의 끝이라면 그 다음에 많은 것들을 생각해볼 수 있습니다. 그래서 고점을 예측하는 것이 중요합니다.
앞으로 비트코인이 어떻게 움직일지 매우 기대됩니다.
#2024년2월9일 #비트코인 #관점 업데이트#2024년2월9일
#비트코인
#관점 업데이트
#요약정리
1개월 정도는 지지저항에 따라 롱 숏 롱 숏 하면서 놀 생각
현물 매수는 아직 관심 없으나 나중에 매수받으면 69k위에서 팔 것
#장기 (6개월 이상)
- 2024년 상반기 매수 각이 나오는지 볼 생각
- 개인적으로 마음에 드는 자리는 23 ~ 20k
- 그 이하 15k, 10k 까지도 고려는 했으나 체크만 해두는 정도
- 마음에 들지 않으면 현물 진입 X
- 그러나 만약 현물 진입 했을 경우 목표가는 69k 이상
#중기 ( ~6월?)
- 결국 조정이 있을 것으로 판단
- 이때 유의미한 구간은 36 - 34.5k
- 해당 구간에 도달 후 어떤 모습을 보이는지 면밀히 살펴보고 다음 세부 그림을 분석할 예정
#단기 (~3월?)
- 최근 고점 49k 이곳을 갱신할 가능성 있는 것으로 판단
- 그러나 고점(49k)으로부터 +10% 와 같은 상승은 안 보임
- 대략 +2000~2500불 내외? 예상하지만 정확히는 알 수 없음
#개인매매
#타점
- 대략 3월까진 고점 횡보 가능성이 높아 보임
- 롱숏 단타하면서 놀다가 결정적인 순간 포착되면 숏 진입할 생각
- 타점은 트뷰에는 공개 안 할 것. 텔레그램에만 공개
참고만 하시기 바랍니다.
01-09 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2024.01.09 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매수(long) 1.09500 이익실현(TP) 120
→ 유로달러가 저점을 높여나가고 고점 수렴을 받고 있는 트라이앵글 형태로 진행되고 있습니다. 매물대 또한 중심에 위치해있어 상승 가능성을 높게 보고 있습니다. 매수 진입 후 1.09400~1.09350 부근까지 하락할 수도 있으나 재차 상승하여 방향을 돌릴 것으로 예상중입니다.
▶ 01.09 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 01.09 현재 대기중인 포지션
- ① 매수(long) 1.09500 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
- 없음
▶ 01.09 주요 지표 및 이슈
- 없음
12-21 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.12.21 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매수(long) 1.09500 이익실현(TP) 120
→ 유로달러가 최근 주요 고점을 넘은 상황에서 하락 후 다시 지지받는 모습입니다. 재차 하락할 수 있으나 현재는 반등이 더 강할 것으로 판단하고 있습니다. 해당 부근 아래에 지지가 강하게 작용하고 있어 상승 가능성을 더 높게 보고 있습니다.
▶ 12.21 현재 대응중인 포지션
- ① 매수(long) 1.09500 이익실현(TP) 120
▶ 12.21 현재 대기중인 포지션
- 없음
▶ 청산 및 취소된 포지션
- 없음
▶ 12.21 주요 지표 및 이슈
- 22:30 미국 GDP
- 22:30 미국 신규 실업수당청구건수
- 22:30 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수(12월)
12-19 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.12.19 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매도(short) 1.09200 이익실현(TP) 120
→ 유로달러가 트라이앵글 패턴을 그리며 저점을 높여나가고 있습니다. 파동을 길게 보면 상승 가능성을 높게 보고 있으나 파동을 그리는 과정에선 박스권 저항에 맞고 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 현재는 변동성이 줄어드는 구간입니다.
▶ 12.19 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 12.19 현재 대기중인 포지션
① 매도(short) 1.09200 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
-<12.15 매수진입> 매수(long) 1.09900 이익실현(TP) 120 → 이익실현
▶ 12.19 주요 지표 및 이슈
- 19:00 유럽 소비자물가지수
#애플 #2023년12월16일 업데이트#애플
#2023년12월16일 업데이트
#AAPL
#일봉 차트
#장기관점 (변동없음)
- 애플은 2008년 이후 큰 조정 없이 상승만 했던 종목
- 아주 긴 시간(수년 단위)에 걸쳐 하락 및 수렴 진행될 것으로 판단
- 애플이 무너지면 나스닥도 무너질 것
#단기관점 및 현황
- 지난 게시글에서 190 - 185 구간 터치할 것으로 보았고,
- 해당 구간이 저항으로 작용할 것이라 판단했으나 정거장 역할 정도만 하고 돌파되었음
- 전일 12월 15일자 폭발적인 거래량이 발생
- 이는 2023년 만들어진 일봉 중 2번째로 높은 거래량
- 가격 변동폭은 크지 않음
- 이것이 무엇을 의미하는지 곰곰히 생각해보면 좋을듯
#지지구간
178 - 176 (신규)
171 - 168
162 - 160
- 필자는 계속 구경할 생각
리딩아닙니다. 어디까지나 참고만 하시기 바랍니다.
12-14 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.12.14 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매수(long) 1.08920 이익실현(TP) 120
→ 달러의 급락으로 인한 유로달러의 급등세가 매우 강한 상태입니다. 현재 저항대를 모두 돌파하여 상승세를 유지하고 있으며, 파동 및 패턴상 재차 급등할 것으로 예상중입니다. 조정폭이 다소 깊더라도 상승할 가능성을 높게 보는 중입니다.
▶ 12.14 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 12.07 현재 대기중인 포지션
① 매도(short) 1.08920 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
-없음
▶ 12.14 주요 지표 및 이슈
- 21:00 영국 금리결정
- 22:15 유로존 금리결정
- 22:30 미국 신규 실업수당청구건수
12-15 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.12.15 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매수(long) 1.09900 이익실현(TP) 120
→ 유로달러의 급등세가 연일 지속되고 있습니다. 현재는 과이격 구간으로 중기 대응으로는 매수에 리스크가 큰 자리입니다. 하지만 단기 대응으로는 상승 가능성이 높다고 판단되어 매수 진입 대기중입니다. 전고점 돌파가 예상되지만 돌파 시점부터 저항이 매우 강하게 작용할 수 있습니다.
▶ 12.15 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 12.15 현재 대기중인 포지션
① 매수(long) 1.09900 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
-없음
▶ 12.15 주요 지표 및 이슈
- 17:30 독일 제조업 구매관리자지수
- 18:00 유로존 제조업 구매관리자지수
- 23:45 미국 서비스 구매관리자지수
11-27 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.11.27 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매도(short) 1.09600 이익실현(TP) 120
→ 유로달러가 전고 부근 상승 시도를 보이고 있으나 급락 후 급반등했기 때문에 전고점을 돌파하더라도 일부 하락한 후에 상승할 것으로 판단하여 매도 진입 대기중입니다. 다만 저항 매물이 세지 않아 손절도 염두에 두고 있습니다.
② 매수(long) 1.09200 이익실현(TP) 120
→ 파동상 전고 부근까지 상승할 가능성이 있으나 조정 후 재차 상승할 것이라 판단됩니다. 이에 1.09200 매수진입 대기중입니다. 1.09100 부근이 지지대로 작용하고 있어 100포인트 이상 하락할 가능성은 낮게 보고 있습니다.
③ 매수(long) 1.08700 이익실현(TP) 120
→ 중기 파동상 추세선을 깨지 않고 계단식 상승하고 있어 매수 진입 대기중입니다. 다만, 금일 주요 지표가 없어 매수 진입 가능성은 다소 낮은 편입니다.
▶ 11.27 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 11.27 현재 대기중인 포지션
① 매도(short) 1.09600 이익실현(TP) 120
② 매수(long) 1.09200 이익실현(TP) 120
③ 매수(long) 1.08700 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
· <11.20 주문> 매도(short) 1.09400 이익실현(TP) 120 → 이익실현
· <11.20 주문> 매수(long) 1.08850 이익실현(TP) 120 → 이익실현
· <11.20 주문> 매수(long) 1.08300 이익실현(TP) 120 → 취소
▶ 11.27 주요 지표 및 이슈
- 없음
11-20 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.11.20 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매도(short) 1.09400 이익실현(TP) 120
→ 유로달러가 최근 과이격 상태로 추세를 유지하며 상승하는 중입니다. 1.09400 피봇 1차저항(R1) 부근까지 상승하더라도 차익실현 물량 출회로 인한 하락 가능성이 있어 매도 진입 판단하였습니다.
② 매수(long) 1.08850 이익실현(TP) 120
→ 유로달러가 1.09400 부근까지 상승 후 조정 하락이 나오거나 현재 가격 근처에서 하락한 후1.08850에서 반등할 가능성이 있어 1.08850에 매도 진입 대기중입니다. 매물대가 주요지지 구간으로 자리잡고 있어 상승할 것으로 판단중입니다.
③ 매수(long) 1.08300 이익실현(TP) 120
→ 단기 1.08300까지 빠른 속도로 하락한다면 과매도로 판단하여 급반등이 나올 가능성이 있습니다. 최근 전저점이 자리잡고 있기 때문에 하락하기 전 반발매수세가 유입될 수 있어 매수 진입 대기중입니다.
▶ 11.20 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 11.20 현재 대기중인 포지션
① 매도(short) 1.09400 이익실현(TP) 120
② 매수(long) 1.08850 이익실현(TP) 120
③ 매수(long) 1.08300 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
· <11.15 주문> 매도(short) 1.09000 이익실현(TP) 120 → 취소(1.08650 먼저 도달)
· <11.15 진입> 매수(long) 1.08650 이익실현(TP) 120 → 이익실현
· <11.15 주문> 매수(long) 1.08000 이익실현(TP) 120 → 취소
▶ 11.20 주요 지표 및 이슈
- 없음
11-15 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.11.15 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매도(short) 1.09000 이익실현(TP) 120
→ 전일 미국 소비자물가지수(CPI) 발표로 유로달러가 박스 저항권을 모두 뚫고 폭등하였습니다. 그로 인해 현재 유로달러의 이격이 매우 커진 상태이며, 일부 추가상승 후에 하락으로 전환될 것으로 판단하고 있습니다.
② 매수(long) 1.08650 이익실현(TP) 120
→ 유로달러 급등 이후 현재 과이격 부근에 위치하고 있습니다. 저점을 다지고 일부 추가할 가능성이 있어 1.08650에 매수 진입 대기중입니다. 하지만 매수 진입 전 1.08900을 먼저 상승 돌파한다면 1.08650 매수 진입 포지션의 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.
③ 매수(long) 1.08000 이익실현(TP) 120
→ 되돌림 파동으로 유로달러는 1.08100~1.07900까지 급락할 가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 해당 부근에서 반등 후 다시 재차 하락할 수 있어 매수 진입 대기중입니다.
▶ 11.15 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 11.15현재 대기중인 포지션
① 매도(short) 1.09000 이익실현(TP) 120
② 매수(long) 1.08650 이익실현(TP) 120
③ 매수(long) 1.08000 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
· <11.14 진입> 매도(short) 1.07000 이익실현(TP) 120 → 손절
· <11.14 진입> 매도(short) 1.07850 이익실현(TP) 120 → 손절
▶ 11.15 주요 지표 및 이슈
- 22:30 미국 소매판매
- 22:30 미국 생산자물가지수
10-31 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응2023.10.31 유로달러(EURUSD) 차트분석 및 포지션 대응입니다.
① 매수(long) 1.05900 이익실현(TP) 120
→ 전일 저항대로 작용하던 1.05950이 돌파되면서 지지대로 작용하는 중이며, 의미 있는 거래량까지 발생하여 추가 상승을 기대하고 있습니다. 다만, 금일 19시에 예정되어 있는 유럽 소비자물가지수의 발표로 변동성이 커질 수 있어 순간 급락이 발생할 수도 있습니다.
▶ 10.31 현재 대응중인 포지션
- 없음
▶ 10.31 현재 대기중인 포지션
① 매수(long) 1.05900 이익실현(TP) 120
▶ 청산 및 취소된 포지션
· <10.30 진입> 매도(short) 1.05950 이익실현(TP) 100 → 이익실현
· <10.30 진입 대기> 매수(long) 1.05350 이익실현(TP) 100 → 취소
▶ 10.31 주요 지표 및 이슈
- 19:00 유럽 소비자물가지수
[보조지표] MACD 추세전환의 지표안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :)
오늘은 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 추세지표인
MACD (Moving Average Convergence & Divergence) 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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1. 서론
단기 모멘텀(Short-term momentum), 추세를 예측하여 거래하는 것은 매우 중요하지만 적용하기가 쉽지 않습니다.
특히 이를 적용할 적절한 방법을 알지 못할 때, 난이도는 하급수적으로 상승합니다.
가장 일반적으로 사용되는 장단기 이동평균선의 교차점 (골든크로스 or 데드크로스)을 매매신호로 보는 이동평균기법의 경우 시차 (time lag) 가 생기는 문제 가 있습니다.
즉, MACD는 이동평균선에 비해 조금 더 빠르게 추세 전환을 예측하게 합니다.
이번 시간에는, 동일한 이동평균기법 중 하나이지만 시차에서 좀 더 유리한 입지를 가질 수 있는 보조지표인 MACD에 관하여 알아보도록 하겠습니다.
구독자분들께서 이번 컨텐츠를 통해 MACD의 개념을 명확히 이해하고 보조지표로써 활용하는 방법을 이해하여 TradingView에서 적용하고 매매하실 수 있도록 제작하였으니 많은 관심 부탁드립니다.
✅ MACD 주요 요약
1️⃣ MACD 선과 Signal선(신호선)으로 구성 (Histogram, Oscillator 부가 활용 가능)
2️⃣ MACD 선 : 단기(12주기) 지수이동평균 - 장기(26주기) 지수이동평균
Signal선 : 9주기 지수이동평균
3️⃣ MACD선이 Signal선 위로 교차하거나 (매수) 아래로 떨어질 때 (매도) 신호 포착
4️⃣ 추세의 변화 예상에 도움을 주며, 과매수/과매도 여부 판단에도 도움을 줄 수 있음
5️⃣ Bullish/Bearish Divergence는 가격 추세 반전을 암시할 수 있음
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2. MACD란
Gerald Appel이라는 사람이 1970년대에 이 지표를 개발했으며 그 이름이 매우 복잡해 보이지만 실제로는 이해하기 그리 어렵지 않은 지표입니다.
장단기 이동평균 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 으로, 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 (Divergence) 언젠가는 다시 가까워져 (Convergence) 어느 시점에서 교차된다는 성질 을 근거로 합니다.
즉, 이동평균선의 수렴과 확산 - 그 과정속에서 교차되는 지점을 이용하여 매수/매도 타이밍을 찾아내는 지표 라고 설명할 수 있습니다.
MACD의 가장 큰 장점은, 앞서 설명한 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차(time lag) 문제(후행성)를 극복 할 수 있는 것입니다. 또한 주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표 입니다.
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3. MACD의 구성 요소
1) MACD선
: 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균
2) MACD Signal 선
: MACD의 n일 지수이동평균
3) MACD 오실레이터(≒ MACD histogram)
: MACD선 - 시그널선의 값을 막대로 표현
단기 지수이동평균은 보통 12일 이동평균을 사용하며, 장기 지수이동평균은 보통 26일 이동평균을 사용합니다.
시그널 선의 경우 9일 지수 이동평균을 적용한 선입니다.
MACD는 대부분의 트레이더가 사용하는 표준 변수인 12와 26을 기본 일수로 사용합니다. 그러나 자신에게 맞는 MACD를 설정하기 위해 날짜를 변경 할 수 있습니다
더 짧은 이동평균값을 사용한다면 더 빠르고 민감하게 추세변화를 감지할 수 있지만 동시에 더 많은 false signal을 유발하게 됩니다.
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4. MACD의 장단점
가장 큰 장점으로는 앞서 설명한 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차(time lag) 문제(후행성)를 극복할 수 있는 것입니다.
이를 통해서 단기적인 매매를 진행할 시 유리한 점 을 가집니다.
또한 매우 직관적 으로 트레이더에게 단기 방향이 자신에게 유리한지 확인하는데 사용하기 쉽습니다.
이 지표를 사용하여 거래 신호를 생성할 때의 단점은 경우에 따라 상대적으로 작은 가격 움직임으로도 지표가 방향을 바꿀 수 있기 때문에 여러번의 False negative signal을 발생시킬 수 있습니다.
즉, 트레이더는 왜곡된 신호(Whipsaw)가 나타날 수 있음을 인식 해야 합니다.
MACD의 또 다른 단점은 서로 다른 자산 간의 비교가 불가 하다는 것입니다.
MACD는 같은 자산의 두 이동 평균 사이의 비교이기 때문에 서로 다른 종목을 서로 비교할 때 이용될 수는 없습니다.
마지막으로 단기적인 이동평균을 활용하여 추세를 파악 (장기 이동평균이 26) 함으로써 장기적인 추세나 전환점을 파악하기에는 적합하지 않을 수 있습니다.
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5. 어떻게 해석해야 하는가?
해석을 위해서는 MACD선과 시그널 선의 기울기 와 교차(cross) 를 동시에 활용할 수 있습니다.
먼저 MACD선과 Signal선이 교차될 때 그 기울기가 가파를 수록 상대적으로 신뢰도가 높아집니다.
반면에 서로의 기울기가 완만할 수록 변동성이 작고 추세전환이 분명하지않아 신뢰도가 상대적으로 낮습니다.
MACD선이 Signal선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로 (골든크로스) ,
하향 돌파할 때를 매도 시점으로 (데드크로스) 로 인식합니다.
또한 MACD선의 값 자체가 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승 추세로의 전환 으로 보고
양에서 음으로 변하면 하락 추세로의 전환으로 판단 할 수 있습니다.
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6. Trading Strategies & Examples
1️⃣ MACD 값의 증감
앞서 MACD의 개념에서도 살펴보셨듯이 MACD 값은
단기 이동평균값 - 장기 이동평균값을 의미합니다
따라서, MACD 값이 증가 혹은 감소 하고 있다는 것은 (기울기가 + 혹은 -)
단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이가 생기고 있다는 것을 의미합니다
양의 값으로 증가하고 있는 경우 상승 추세
음의 값으로 감소하고 있는 경우 하락 추세
또한 증가하던 값이 감소로 추세가 바뀌거나 감소하던 값이 증가로 추세가 바뀌는 경우
상승/하락의 추세가 전환될 가능성이 있음을 생각해 볼 수 있고
신규 포지션 진입과 기존의 포지션을 청산하는 기준점 으로 활용할 수 있습니다.
📌 사례
2️⃣ MACD와 시그널
앞서 시그널은 MACD값의 9일 이동평균임을 말씀드렸습니다
MACD값이 시그널을 골든 크로스 / 데드 크로스 하는 경우
가장 최근의 추세가 9일 간의 추세를 상회하거나 하회한다는 의미이므로 각각 신규 롱 포지션, 숏 포지션을 계획 할 수 있습니다.
📌 사례
3️⃣ MACD zero-line 돌파
MACD zero-line은 MACD 값이 0인, 즉 단기 이동평균값과 장기 이동평균값이 동일한 지점 을 의미합니다
⭕️ MACD 값이 음의 값을 가지다가 zero line을 상방 돌파 했다는 것은
단기 이동평균값이 장기 이동평균값을 상회하기 시작한 지점을 의미하고
⭕️ MACD 값이 양의 값을 가지다가 zero line을 하방 돌파 했다는 것은
단기 이동평균값이 장기 이동평균값을 하회하기 시작한 지점을 의미합니다
따라서, Trading strategy 1에서 말씀드린 것과 병행하면 false signal을 좀 더 걸러내는데 유용 할 수 있으며 다음과 같이 활용될 수 있습니다.
1) MACD가 증가하면서 zero line을 돌파
➡️ 보다 확률 높은 long position의 설정
2) MACD가 감소하면서 zero line을 돌파
➡️ 보다 확률 높은 short position의 설정
📌 사례
4️⃣ MACD with PSAR
현재 추세 및 추세의 전환을 알려주는 지표로 PSAR에 대한 컨텐츠를 발행한 바 있습니다.
PSAR 역시 추세 지표로 유용하게 활용될 수 있으며
가격의 하방에 점이 위치한 경우 상승 추세 / 가격의 사방에 점이 위치한 경우 하락 추세
를 나타냅니다.
따라서 앞서 살펴본 3가지의 MACD 전략과 같은 방향성을 보인다면 ⭐️ 서로 다른 지표의 결합으로 좀 더 확률 높은 추세 분석을 할 수 있을 것 입니다.
📌 사례
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7. TradingView에서 적용하기
실제로 Trader들이 가장 많이 사용하는 TradingView 에서 적용하는 방법을 알아보고 글을 마무리하도록 하겠습니다.
원하는 차트를 불러온 뒤
1️⃣ 상단 바의 지표 클릭
2️⃣ 무빙 애버리지 컨버전스 다이버전스 검색
3️⃣ 클릭하여 적용합니다
기본 세팅은 단기 이동평균 12 / 장기 이동평균 26, 시그널은 MACD 이동평균 9를 이용합니다
이때, 조금 더 길거나 짧은 호흡으로 적용하고 싶어 MA의 기준을 수정하고자 할 때는
위와 같이 접근하여 해당 칸을 같이 수정합니다.
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8. 마무리
이번 컨텐츠를 통해 MACD의 개념부터 실전 적용까지 전반적인 내용을 살펴보았습니다
MACD는 추세에 대한 비교적 정확한 정보와 추세 전환 여부를 알려주는데 도움을 줍니다
그 정확도를 더욱 향상시키기 위해서는 다양한 TF를 더블체크하여 같은 신호를 보이는지 확인해야 하고
맹신하거나 단독으로 사용하기 보다는 하나의 매매 기준으로 활용하며
다른 지표나 패턴을 ((Ex) PSAR, RSI 등) 함께 활용하는 것이 그 유용성과 정확도를 향상시키는데 도움이 될 것으로 생각됩니다.
긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
비트코인 역추세인 단기 숏포지션전략 BTCUSDT/1H
비트1시간
쐐기형패턴,일봉상 강한저항구역 단기숏포지션전략
진입:현구간 및 28761.2불부근 가까이
TP:25211불
SL:30000불
*역추세전략임을인지 추세는상방 진행중 손절대응은 필수 레버리지 필수조절
[보조지표] Super Trend : 강력한 추세 추종 지표안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :)
오늘은 추세 추종 (trend-following) 지표의 대표 주자인 Super Trend 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 원리와 내용이 간단하여 쉽게 읽으실 수 있으니 많은 관심 부탁 드립니다.😁
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I. Super Trend란?
II. Super Trend의 적용
III. Super Trend Trading / Practice Example
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I. Super Trend란?
1️⃣ Super Trend 지표
Super Trend는 Olivier Seban에 의해 고안된 기술적 분석 지표입니다. ATR : Average True Range에 기반한 추세 추종 (trend-following) 지표의 일종 으로, 추세 (trend)와 변동성 (volatility)를 감지하여 추세의 방향 전환을 파악하는데 사용합니다.
🔍잠깐! ATR이란?
ATR : Average True range 지표는 변동성(Volatility)의 강도를 평가 할 때 사용되는 기술적 분석 지표로, J. Welles Wilder가 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 고안한 지표입니다. ATR은 Price action의 방향을 알려주는 지표는 아닙니다. 오로지 변동성 만을, 그 중에서도 편차 (Gap)을 보이거나 제한된 움직임을 보이는 경우의 변동성을 평가하는 지표이지요.
ATR 지표의 해석은 간단합니다. ATR 수치가 높아지면 변동성이 커지는 것이고, 낮아지면 변동성이 줄어드는 것이지요.
특정 시점의 지표 값은 과거 기간을 토대로 산출되며, 해당 ‘기간’은 임의로 조절 가능하나 일반적으로 14일을 권장합니다.
다양한 시간대에서 활용 가능하나 주로 일일 (1D) 타임프레임 상에서 사용됩니다 .
2️⃣ Super Trend의 의의
Super Trend 지표는 메인 차트 상의 가격(price)와 오버랩 되어 표시되며 현재 어떤 추세를 보이는 지 알려줍니다. Daily, Weekly, Intraday 등 다양한 시간대에 적용할 수 있으며 주식, 선물, 외환 등과 같은 다양한 시장에서도 적용 가능합니다. 최소 타임프레임을 15min으로 권장하고 있으나, 도구가 연산을 통해 신호를 생성해낼 수 만 있다면 15sec 등의 짧은 타임프레임에서도 적용이 가능합니다.
Super Trend의 세팅 값은 임의로 조절 가능하므로 트레이더의 성향과 백테스트 결과에 맞추어 지표의 민감도를 조절할 수 있습니다.
Super Trend 지표는 붉은색🔴 및 녹색🟢 밴드(band)로 이루어져 있으며, 차트 상의 가격 (Candlestick 등)의 위 / 아래에 나타납니다. 가격이 밴드 아래로 떨어지게 되면 붉은색🔴을 보이며 하락세를, 반대로 가격이 곡선 위로 상승하면 녹색🟢을 보이며 상승 추세 를 나타냅니다.
3️⃣ Super Trend의 원리
Super Trend는 핵심적인 두 요소 : ATR과 Multiplier로 구성 되어 있습니다. ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임 (price movement)를 분석하여 시장 변동성을 추정하는 지표라 말씀드렸습니다. Super Trend 연산은 크게 3 단계로 구성되어 있습니다.
1) True Range 연산 단계
캔들의 수로 설정한 기간 범위 (lookback range) 내에서, 각각의 캔들에 대한 값을 산출합니다. 아래 3가지 기준 요소 중 가장 높은 수치를 보이는 값을 선별하여, 해당 캔들의 산출 값으로 설정합니다.
① Lookback range 내의 고가 (high)에서 저가 (low)를 뺀 값
② Lookback range 내의 고가 (high)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
③ Lookback range 내의 저가 (low)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
각각의 캔들에 대한 산출 값이 나온 경우 이를 모두 더해 캔들의 수 (lookback range에 해당)로 나누어 평균 값을 구합니다. 만약 ATR range를 14로 설정했다면 14개의 캔들에 대한 산출 값을 더한 후 14로 나누게 됩니다.
2) 현재 나타난 캔들 (candlestick)의 중간값 (median) 산출 단계
가장 최근에 나타난 (마지막) 캔들의 고가 / 저가 / 종가를 토대로 중간값을 산출합니다.
(high+low+close)÷3
3) Multiplier 적용 단계
(2)에서 얻은 마지막 캔들의 중간값 (median)에 ATR을 몇 번 곱할 것인지 결정하는 단계입니다.
(Median of last candle) x ATR x 곱하고자 하는 값
☑️일반적으로 1D Timeframe 상에서 ATR range : 14 / Multiplier : 3 을 주로 사용합니다. 트레이더는 이를 임의로 변경할 수 있습니다.
⚠️ ATR 기간과 Multiplier 값을 작게 설정할 수록 추세 전환 신호가 더욱 자주 나타나며 가격 변동에 더욱 민감해질 수 있습니다. 반대로 크게 설정할 수록 민감도가 떨어지며 거래 신호가 적게 나타날 수 있으며, 그로 인해 포지션 진입 또는 종료가 늦어질 수 있습니다.
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II. Super Trend의 적용
Super Trend는 직관적이고 적용이 간편하여 별다른 추가 해석 없이도 쉽게 트레이딩에 적용이 가능합니다. 만약 가격이 하락하며 Supertrend의 녹색 밴드🟢 아래로 위치하게 되는 경우, 밴드는 붉은 색🔴으로 바뀌며 하락 추세가 이어질 가능성이 높음을 알립니다. 이러한 신호를 활용하여 포지션 진입 시기를 결정할 수 있습니다.
하지만 모든 기술적 분석 도구가 그러하듯, 단독 적용은 바람직하지 않습니다. 이에 Super Trend와 이동평균선 : 5 EMA & 20 EMA를 활용한 트레이딩 전략에 대해 간략히 다루어 보도록 하겠습니다.
이동평균선을 적절히 활용하면 Super Trend 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 만약 Super Trend 밴드가 가격 (price) 보다 낮게 위치하면서 (녹색🟢) , 5 EMA와 20 EMA가 골든 크로스를 보이는 경우 매수 신호 (Buy signal)에 해당합니다. 반대로 Super Trend 밴드가 가격 위에 위치하면서 (붉은색 🔴), 5 EMA와 20 EMA가 데드 크로스를 보인다면 매도 신호 (Sell Signal)에 해당합니다.
📈 Buy Signal : Super Trend < Price / EMA Golden cross
📉 Sell Signal : Super Trend > Price / EMA Dead cross
🔔 EMA 뿐 만 아니라, MACD, RSI와 같은 다양한 분석 도구를 곁들임과 동시에 백테스트 (Backtest)를 진행한다면 더욱 근거있는 트레이딩이 가능해질 것입니다.
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III. Super Trend Trading & Practice Example
1️⃣ TradingView : Super Trend tools
TradingView 플랫폼의 Super Trend Tool을 기반으로 설명하도록 하겠습니다. TradingView 공식 테크니컬즈 도구인 “Supertrend : 슈퍼 트렌드” 를 토대로 설명하나, 다양한 이용자가 제작한 스크립트 또한 존재합니다.
Super Trend는 크게 “ATR Length”와 “Factor (multiplier)” 로 구성되어 있습니다.
☑️ATR Length : 앞서 소개드린 ATR : Average True Range을 기반으로 하는 지표로 연산에 포함할 기간 (lookback)을 조절할 수 있습니다.
☑️Factor (multiplier) : 지표의 연산에 적용될 증폭 값을 결정합니다. 밴드 (band)와 가격 (price) 간의 오프셋 (offset)을 조절하게 됩니다.
또한 TradingView에서는 Supertrend를 직접 활용하는 트레이딩 전략 도구를 제공합니다. ‘슈퍼트렌드 전략’ 을 검색, 적용하는 경우 설정 → 속성에서 본인의 트레이딩 상황에 맞춰 롱 / 숏 포지션 진입 신호를 보여줍니다.
🚫 Supertrend는 "특정 추세가 이어질" 가능성을 알려주는 도구이지만 해당 추세가 실제로 이어질 지, 어느 강도로 나타날 지 알 수 없습니다 . 따라서 본 지표의 단독 사용을 지양하고, 다양한 기술적 분석 도구와 결합하여 활용하여야 합니다.
2️⃣ Practice Example
APT USDT 1D Timeframe
- Super Trend Buy Signal📈 + EMA Golden cross : Long Position
APT USDT의 1일 타임프레임입니다.
하락 후 횡보를 보이던 차트는, 1월 9일 거래량을 동반하며 큰 상승을 보인 것을 알 수 있습니다. 이를 기점으로 Super Trend 역시 상승 추세 신호로 전환🟢됩니다. EMA 5일 선과 20일 선이 동일한 시기에 골든 크로스를 보인 것을 알 수 있습니다.
‘슈퍼트렌드 전략’ 도구를 추가하여, 롱 포지션 진입가 : EP를 결정함과 동시에 (장대 양봉 직후의 양봉 시가) 12월 말 부근의 저점을 손절가로, 1:2 손익비를 토대로 목표가를 설정합니다.
🟧EP : 장대 양봉 직후의 양봉 시가 부근
🟥SL : 이전 저점 (Low)에서 SL 설정 (”R” 개념 등으로 리스크 관리)
🟩TP : 임의 설정 / RR Ratio 2
이후 상승 추세는 강하게 나타나며, 포지션 진입 9일 만에 목표가🟩를 달성합니다.
글의 초반부에서 말씀드린 ATR 지표로 변동성 (volatility) 만을 확인하면, 하단부 ATR 지표🔴가 Super Trend 의 상승 신호 이후 점차 상승한 것을 볼 수 있습니다. 해당 상승세가 충분한 강세를 지녔음을 알 수 있는 대목입니다.
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IV. Summary
Super Trend는 훌륭한 지표이지만 종종 잘못된 신호를 생성하는 경우가 있습니다. 따라서, 단독 적용을 지양하고 다양한 지표를 토대로 거래의 근거를 확보하여야 합니다. MA, MACD, Parabolic SAR 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 사용하실 것을 권장합니다.
✅ Super Trend는 추세 추종 지표로 Buy / Sell Signal을 알려준다
✅ 설정 값을 조정하여 지표의 민감도를 조절할 수 있다
✅ EMA, RSI, PSAR, MACD 등의 보조 지표를 같이 활용하여야 한다
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
애플. 저항구간#2023년1월14일
#애플
주봉입니다.
저항구간
169.7 - 168.3
163 - 161.6
146 - 145
143.5 - 142
136 - 134
지지구간
127 - 125
대장주 애플입니다. 시가총액 방식으로 산정되는 나스닥에서 비중이 큰 종목입니다.
덩치가 큰 종목인 만큼 나스닥 지수 움직임에 큰 영향을 줍니다.
애플이 무너지면 나스닥도 내릴 것으로 생각합니다.
주봉상 지지가 나오면서 반등을 하고 있습니다.
위에 저항구간을 제시해드렸는데 저기 어딘가에서 다시 내리지 않을까 합니다. 160불 근처까지 가기에는 쉽지 않을 것 같습니다.
참고만 하시기 바랍니다.
코스피. 다시한번 반등. 저항구간 체크#2023년1월14일
#코스피
#반등한다면?
2626 - 2606
2534 - 2514
지난 코스피 게시글에서 단기 반등 목표가라고 쓰고 저항구간을 올려드렸씁니다.
최근에 증시가 다시 한번 반등하면서 이번에 올라가면 저항을 받는지 확인할 수 있겠습니다.
직전에 올린 삼성전자 게시글도 같이 보시면 됩니다.
참고만 하시기 바랍니다.
