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[기술적 분석] 다이버전스 (Divergence) - 추세의 반전을 예측 해보자안녕하세요 Yonsei_dent 입니다 오늘은 추세의 반전과 지속을 예상해볼 수 있는 Divergence 에 대해 공부해보려 합니다 _________________________ 목차 I. 서론 II. 본론 II-1. Divergence의 개념 II-2. Divergence의 형성 II-3. Divergence의 신뢰도 높이기 II-4. Divergence의 종류 II-5. Divergence의 활용 예시 III. 결론 _________________________ I. 서론 Divergence는 oscillating indicator (MACD, RSI, Stochastic, CCI)와 함께 사용하는 가격지표의 하나 입니다 (Volume indicator도 활용할 수 있으나 신뢰도가 비교적 낮으며, 활용 방식은 동일합니다) Divergence는 주요 가격지표를 활용하여 Entry를 설정할 때 이를 confirmation 하는 용도로 활용할 때 신뢰도가 높습니다 중요한 것은 Divergence는 자체적으로 position의 entry를 결정하기에는 부족함이 있고 다른 근거의 confirmation 용도로 활용하는 것이 유리하다는 것 입니다 _________________________ II-1. Divergence의 개념 Divergence는 가격의 highs & lows와 보조지표의 highs & lows의 mismatch (다른 부호의 기울기)를 의미 하며, 이를 확인함으로 가격에 현재 형성된 trend가 계속 지속될 것인지 약화될 것인지 아니면 반전될 것 인지를 판단하는데 활용할 수 있습니다 _________________________ II-2. Divergence의 형성 Divergence가 형성되려면 다음과 중 한 가지 패턴 형성이 필요합니다 Higher high / Lower low / Double top / Double bottom 1. Divergence를 확인하기 위해 특정 구간 가격의 명확한 Previous high <-> Higher high 또는 Previous low <-> Lower low를 연결 합니다 2. 위에서 언급한 지표에서 본인이 자주 활용하는 지표를 불러와 동일 TF의 Previous high - Higher high / Previous low - Lower low를 연결 합니다 3. 가격에서 연결한 선과 지표에서 연결한 선의 기울기가 다른 경우, divergence가 발생 했다고 판단합니다 (기울기는 양수, 음수, 0 세종류로 판단) 4. 이렇게 Divergence가 관찰된 경우 다른 지표와 함께 판단하여 기존 가격 trend의 반전을 예상 할 수 있습니다 5. Divergence를 발견하였으나, 이미 가격 추세가 반전되어 있다면 해당 divergence는 소모된 것으로 판단합니다 _________________________ II-3. Divergence의 신뢰도 높이기 - Oscillating indcator (MACD, RSI, Stochastic, CCI)를 토대로 판단하기 - LTF에서 신뢰도가 높음 (최소 1h 이상을 권장) - S/R, Fibonacci retracement/extension 등 다른 price action과 함께 고려 _________________________ II-4. Divergence의 종류 보통 언급되는 Divergence는 정확히는 Regular divergence 이며 trend의 반전을 암시 합니다 하지만 Convergence 라고 언급되기도 하는 정확히는 Reverse divergence (Hidden divergence)도 존재 하며 이는 trend의 유지를 암시 합니다 Regular와 Hidden에서 형성 원리와 활용 방법은 동일합니다 1. Regular divergence - 흔히 말하는 Divergence에 해당 - Trend의 반전을 암시 - Bullish regular divergence는 장기 하락추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 상승으로 추세전환 되는 경우가 많음 - Bearish regular divergence는 장기 상승추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 하락으로 추세전환 되는 경우가 많음 2. Hidden divergence - Convergence, Reverse divergence등으로도 불림 - Trend의 유지를 암시 - Bullish hidden divergence은 장기 상승추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 상승 추세 유지되는 경우가 많음 - Bearish hidden divergence은 장기 하락추세 중에 나타나는 경우가 많으며 이후 하락 추세 유지되는 경우가 많음 _________________________ II-5. Divergence의 활용 예시 1. 가격과 MACD를 확인하여 Divergence 확인 2. 이전 저점을 기준으로 Support 확인하며 Entry 3. TP는 기존 추세의 고점 4. SL은 Divergence 확인 이전의 최저점 1. 가격과 MACD를 확인하여 Divergence 확인 2. 이전 저점을 기준으로 Support 확인하며 Entry 3. TP는 기존 추세의 고점 4. SL은 Divergence 확인 이전의 최저점 _________________________ III. 결론 1. Divergence는 가격과 oscillating indicator를 활용하여 추세의 reversal, continuation을 confirmation 하는데 사용될 수 있다 2. Divergence는 가격과 indicator의 추세 mismatch를 통해 관찰할 수 있다 3. Divergence / Reverse divergence를 통해 다양한 위치에서 trend의 움직임 (Reverse or continuation)을 판단할 수 있다
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횡보냐 추세냐 그것이 문제로다!#기초교육 #강의 #토미 #횡보장 #추세장 #파악하기 안녕하세요 트레이더 여러분. 오늘은 시장의 가장 원초적 단위의 사이클인 횡보와 추세장에 대한 자료를 준비해봤습니다. 웬만한 현대 금융 시장은 크게 횡보장(Contraction/Accumulation/Distribution Phase), 추세장(Trending/Liquidation/Advancing phase), 그리고 그 두 장 중간의 성질을 지닌 보합(?)장 (Transition/Intermediate Zone)으로 분류를 할 수 있습니다. 차트를 오랫동안 보셨던 분들은 공감하실 겁니다. 시장은 횡보 -> 추세 -> 횡보 -> 추세 -> 횡보를 반복합니다. 여기서 말하는 횡보와 추세는 상방/하방 혹은 충격/조정 이 기준과는 별개로 그냥 말 그대로 횡보/추세 성질을 갖는 시간대/가격대를 뜻합니다. 횡보/추세가 상방/하방이던, 충격/조정이던 시장은 이 횡보와 추세를 반복하는 성질을 지니고 있습니다. 본 사이클 모델 또한 제가 좋아하는 프랙탈(Fatalism)기질을 지니고 있어 이 하나의 횡보 -> 추세 사이클 안에 소 단위의 횡보->추세 사이클들이 존재합니다. 사람들은 쉽게 말하곤 하죠. 지금이 횡보장인지, 상승장인지, 하락장인지… 근데 그걸 쉽게 알 수 있나요? 쉽게 안다고 해도 그걸로 돈을 벌 수 있나요? 흠.. 생각보다 지금이 추세가 터진건지, 아직 터지기 직전에 횡보를 이어가고 있는건지 파악하기가 어렵습니다. 그리고 안다고 해도 지금이 본인이 생각했던 장의 머리, 어깨, 배, 무릎, 혹은 발인지 판단이 제대로 서지 않죠. 그리고 미래가 돼서 현재 차트를 보지 않는 한 정확하게 알 방법이 사실 없습니다. 그래서 우리는 과거의 데이터로 학습한 우리의 경험, 기법, 그리고 지표를 통해 특정한 기준을 정하고 그 기준이 얼마나 충족되었는지에 따라 현재 장의 성향을 통계적으로 확률화 시켜 가중치를 부여합니다. 일단 제가 간략하게 두 장의 성향에 대해서 아래 정리해봤습니다. 지극히 주관적이고 개인적이고 필자의 트레이딩 경험과 철학에 의해서 정한 기준들이니 꼭 여러분들이 동의하실 필요는 없습니다. 제가 항상 말씀드리듯 이쪽 세계에는 확률만 있지 정답은 없다고요. 그리고 그 확률마저 개인의 트레이딩 성향과 환경에 따라 천차만별입니다. 본인에게 합당하게 잘 들어맞는 기준, 기법, 이론, 원칙, 그리고 철학을 구축하는 게 제일 좋습니다. 횡보장(Contraction, accumulation, consolidation): - 수렴 패턴: 삼각형, 플래그, 웻지, 박스권 채널 패턴 등 - 보통 거래량이 점차 감소 - 단타/스캘퍼들에게 유리 - 추세(Trend), 돌파 트레이더들에겐 취약 - 물려도 탈출자리 잘 나옴 추세장(Trend, liquidation, advancing): - 횡보라는 기준에 벗어나는 움직임(보통 주요 저항/지지 혹은 고/저점을 돌파)이 나왔을 때 - 강한 수렴 및 횡보 이탈 캔들 출현 (시가 + 종가 동시에 돌파) - 보통 거래량이 초반에 붙고 뒤로 갈수록 감소하지만 중간중간에 피크 볼륨 출현 - (Counter-Trend)역추세 트레이더들에게 취약 - 손절 점차 안거는 버릇이 생기기 시작한 트레이더들이 다시 한번 손절의 중요성을 느끼는 장 - 승률은 낮지만 손익비 길게 잡는 트레이더들에게 유리 보통 선물이나 마진 시장에서 트레이딩을 하시는 분들은 장 성향이 바뀔 때, 즉 Transition/Intermediate 구간에서 많이 애를 먹습니다. 예를 들어서 계속 가격이 지속적으로 꾸준히 횡보흐름을 보여주어 횡보장에 익숙해질 때쯤 갑자기 원웨이 상방 빔 맞고 숏 청산 당합니다. 위에서 숏, 밑에서 롱 단타로 잘 드시던 분들 갑자기 떡락 파동 맞고 이제까지 수익 내신거 다 날리십니다. 반대로 상방이던 하방이던 원웨이로 길게 잘 드시던 분들 갑자기 횡보장 나오면 계속 손절만 치시다가 뇌동나사 풀리십니다. 시장 혹은 세력들이 참 간사하고 무서운게 개미들을 더위에 익숙해지게 만들어서 여름옷 사고, 에어컨 설치하고, 이것저것 준비하면 갑자기 추위를 가져다줍니다. 그러면 또 부랴부랴 개미들은 여름에 준비한거 뒤로 떠밀고 패딩사고, 전기장판 사고.. 추위에 그나마 익숙해져 먹고 살만 할 때쯤 또 다시 더위가 찾아오고, 추위가 찾아오고… 처음엔 이렇게 속수무책 당하기만 하는게 통상적입니다. 그런데 여기서 계속 당하실 건가요? 여름에 산 옷들과 에어컨 다 갖다 버리셨나요? 겨울에 산 패딩과 전기장판도 다음 겨울을 대비해 잘 보관해두셨잖아요? 다시 여름이 오면 쟁겨뒀던 옷과 에어컨을 꺼내면 될 것이고, 겨울이오면 패딩 꺼내고 전기장판 키면 됩니다. 자 그래서 우리 개미들은 언제가 여름이고 겨울인지 최대한 빨리 누구보다 빨리 파악하는 게 중요합니다. 본인만의 기술적 기준으로 횡보/추세장이 당분간 나올거라는 걸 미리 인지하신다면 그 장에 맞는 전략, 기법, 및 지표들을 맞게 사용하시면 됩니다. 횡보/추세장인지 파악하기 위한 본인만의 확고한 기준을 확립 하는것도 중요하지만 사실 여기서 더 중요한건 파악이 되지 않을 때는 굳이 배팅을 하지 않는 전략입니다. 당연히 베스트 시나리오는 언제든지 시시각각 횡보/추세장을 알 수 있는 거겠지요. 하지만 이건 거의 불가능하고 현명하지 못한 생각입니다. 만약 본인이 판단하기에 횡보인지 추세인지 잘 판단이 안 선다면, 그냥 “No Trading Zone”외치시고 관망하세요. 제가 저희 회원분들에게 자주 말씀드리는 저 나름의 트레이딩 철학들이 몇개 있습니다. 그 중 오늘 주제에 맞는 몇 가지를 알려드리자면, “매매에 중독된 사람 치고 매매 잘하는 사람 절대 못 봤다”, “돈을 벌려고 매매를 하는거지 재밌으려고 매매하는 게 아니다,” 그리고 “무포가 최고의 포지션이다” 입니다. 제가 좋아하는 해외 데일리 트레이더들 보면 진짜 차트 보는거라던지 매매전략 짜는거 우리랑 별로 크게 다를 바 없습니다. 근데 제가 예전에 그들에게 극한 우월감을 느꼈던 게 언제였냐면, 정말 실력이 좋은 트레이더들은 관망을 기가 막히게 잘합니다. 단순히 이번 트레이딩을 진입할지 말지 정하는 것뿐인데, 그냥 몇 번 덜 확실한 자리 안 들어갔을 뿐인데 그 작고 미묘한 차이에서 어마어마한 기량, 내공, 그리고 성과 차이가 납니다. 상대적인 개념이겠지만 “정말 정말 확실한 자리에만 배팅을 하라.” 풉. 저희 할머니도 이 말씀은 할 줄 아십니다. 그런데 어떻게 보면 이 시장에서 우리들의 유일무이한 생존무기일 이 “확신이란 기준이”의 중요성이 여러분들에게는 얼마만큼 섬세하고 진중하게 다가갈지 모르겠습니다. 누군가는 30%만 확신을 가져도 진입을 할테고, 누군가는 90%의 확신이 아닌 이상 절대 진입을 하지 않을거고.. 여러분이 요즘 트레이딩 실적이 안 좋다면, 원래 70% 확실할 때 들어갔던 거, 80% 확실할 때 들어가세요. 그래도 실적이 그대로면 90%로 올리세요. 그래도 그대로면… 차트 다시 공부하세요… 제가 알려드릴게요…! 그럼 이만 마치겠습니다. 네 전 이렇게 흐름 중간에 끊기게, 랜덤하고 예측불가한 타이밍에 마무리 매듭을 짓는 게 요즘 재밌네요. 웬만한 설명들 다 차트 내에 기재했습니다. 궁금한 점 있으면 댓글이나 저희 채널에 들어와서 물어봐주세요~ 다음 교육 자료도 많은 기대 부탁드립니다^^ 여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 정말 큰 힘이 된답니다..!
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Tommy_Trader의
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[번] 스트럭쳐 (차트) 읽는 방법 튜토리얼. 차트 1-5이 튜토리얼을 다 읽고나면 스트럭쳐, 트렌드, 리버설 및 여러 가지를 배우게 될 것입니다! 이 튜토리얼에서는 차트를 깊이 파고 들어가 프라이스가 다음에 어떻게 움직일지를 분석하는 법을 가르쳐 드립니다! 스트럭쳐 읽기는 처음 트레이딩을 시작할 때는 어렵지만 대부분의 전문 트레이더들은 스트럭쳐를 잘 이해하고 있으며 여러분이 전문 트레이더가 되어 가는 여정에 커다란 도움이 되어줄 기술입니다. 누구나 다 이해할 수 있도록 최대한 명확하고 단순하게 설명하려고 했습니다만 처음에 복잡하거나 조금 헷갈리더라도 걱정하지 마십시오. 트레이딩을 처음 하는 사람은 이 차트를 여러번 계속 되풀이해서 보게 되면 반드시 도움이 될 것입니다. 또한 보고 있는 차트를 연필로 종이에 그러보는 것도 도움이 됩니다. 간단한 라인 차트를 하나 그리고 이 튜토리얼에 나오는 대로 하이와 로우를 마크하고 서포트와 리지스턴스 라인도 그어 보십시오. 눈으로는 트렌드와 리버설을 열심히 찾아 보면서 이렇게 연습하면 훨씬 빨리 배우게 될 것입니다. 이 연습을 충분히 하고 나면 차트를 재빨리 훑어만 봐도 이러한 결정적인 스트럭쳐를 찾아내는 능력이 자연스레 생길 것입니다. 이 글은 스트럭쳐 읽기 튜토리얼 첫번째 섹션이며 총 6개의 차트로 이루어져 있습니다: 차트 1- 트렌드를 결정하는 쉽고도 효과적인 방법. 차트 2- 서포트 & 리지스턴스 (하이 & 로우) 와 함께 트렌드 팔로잉하기 차트 3- 차트 2 이어감 차트 4- 가능성있는 트렌드 리버설 찾아내기 차트 5 - 스트럭쳐가 말이 안되는 경우애눈 트레이드 하지 말 것! 차트 6- 또 다른 리버설 많은 시간과 노력을 들여 이 튜토리얼을 만들었으니 무엇이든 물어 보십시오. 다음주에 두번째 섹션으로 "스트럭쳐 읽는 법"을 퍼블리쉬하겠습니다. 이 수업에 대한 여러분의 생각을 아래에 코멘트로 남기거나 채팅 메시지로 보내 주십시오. 여러분들에게 도움이 된다면 기꺼이 퍼블리슁을 이어나가도록 하겠습니다. 이 차트를 스크롤해가면서 스트럭쳐를 따라가 보겠습니다. 이 차트는 GBPUSD 60분 차트입니다. 차트 1 차트 2, 이 차트에서는 차트 1에 나온 하이와 로우를 보겠습니다. 차트 2 이어감, (차트 2 이음) 차트 3, 가능성있는 트렌드 리버설 찾아내기. 차트 4, 차트 3 깊은 분석. 차트 5, 트렌드 리버설 보기 하나 더 다음 주에 2번째 섹션 "스트럭쳐 읽는 법"을 퍼블리쉬하고 이 튜토리얼을 새로운 차트와 함께 업데이트해 나갈 것이며 아울러 아이디어도 따로 퍼블리쉬하도록 할 것입니다. 여유 시간을 갖고 이 차트를 열심히 스터디하십시오. 이 튜토리얼은 값비싼 정보가 아주 많이 있으므로 모든 섹션을 다 마칠 때쯤이면 스트럭쳐를 훨씬 더 쉽게 읽을 수 있게 될 것입니다. 이 글이 도움이 되어 엄지척 해 주시면 계속해서 글을 올리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 튜토리얼 첫번째 섹션을 즐기셨기 바랍니다!
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