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상승추세 중 갑작스러운 아래꼬리 장대음봉의 의미는??안녕하세요, 빗진입니다! 오늘 아침에 큰 하락이 있었습니다! 저도 몇 개의 계정이 손실을 보았습니다! 손실을 보았다고 시장과 맞서 싸우려 해서는 안됩니다. 수익 후에는 손실도 항상 뒤따르기 마련입니다. 손실을 복구 하고자 배율과 투자금액을 늘리지 마시고, 원칙에 따르되, 항상 이렇게 큰 움직임을 보이는 비트코인임으로 항상 강조 드렸던 리스크 관리를 철저히 하시길 바랍니다.ㅠ 지속되던 상승 추세에 갑자기 오늘 최대 15%에 달하는 하락이 발생했습니다. 그리고 아래꼬리를 그리며 6-7%의 반등이 발생했습니다. 이런 아래꼬리 장대음봉은 어떤 경우에 발생할까요? 보편적으로 개미털기라고도 불리는 개인 매수세 제거 또는 하락의 시작 이 두가지 경우가 있습니다. 그럼 지금은 어떻게 봐야 할까요? 이전에 꾸준히 제가 상승을 말씀드렸던 이유 중에는 장기간 이루어졌던 매집에 비해 매도 구간이 발생하지 않았다는 기본 전제가 포함되어 왔습니다. 그럼 상승 추세 지속 도중 갑작스러운 급락은 매집한 물량의 매도의 시작으로 볼 수 있을까요? 이런 갑작스러운 장대음봉은 당연히 많은 거래량을 발생시키지만, 매집 구간에 비하면 소량의 물량일 뿐입니다. 만약 누군가 많은 수량의 비트코인을 보유하고 있다면, 점진적으로 매도 후 마지막 구간에서 장대 음봉을 발생시키는 패턴이 일반적입니다. 그런 점진적 매도를 위해 일반적으로 더블탑 또는 헤드엔숄더 패턴 등이 나타나는 것이죠, 물론 비트코인이 거래소의 모든 거래량으로 그 부분이 100%판단이 안된다는 단점이 있지만, 현재 차트의 추세로는 그런 점진적 매도의 모습이 나오지 않았기 때문에 아직 매도가 완료되었다라고 보기는 어렵습니다. 물론 하락의 시작일 가능성은 남아 있지만, 이런 형태의 장대음봉을 연속적으로 발생시키며 내리기엔 매도하는 세력의 평단가가 굉장히 낮아지겠죠. 그래서 매도 구간 확보를 위해 오른쪽 어깨를 그릴 수 있는 A구간의 높이와 더블탑을 만들 B구간까지의 높이까지는 반등할 가능성이 높습니다. 이런 과정을 통해 매수가능 구역과 1차 매도 가능 구역을 표기했습니다. 다만 이 부분은 최종 지지선을 이탈하지 않아야 됩니다. 전저점인 8K를 이탈하는 종가가 나온다면, 아래꼬리장대음봉이 아닌 단지 장대음봉으로 전환됨으로 위의 논리와는 전혀 다른 모습이기에 그 때는 하락 추세를 인정해야 합니다. 위는 보수적으로 생각한 단기 롱 추세에 관련한 부분이고, 앞서 말씀 드렸던 두가지 전제 중 개인매수세의 제거를 위한 아래꼬리 장대음봉이였다면 어떨까요? 우연의 일치일 수 있지만, 작년에 이맘때쯤인 5월에도 오늘보다 폭이 훨씬 넓었던 아래꼬리 장대음봉이 발생했습니다. 순식간에 20프로 이상의 급락을 보인 후 반등을 했었습니다. 그 이후로 추가 상승이 이어지며, $14,000을 달성했던 차트였습니다. 트레이딩은 항상 제로섬 게임입니다. 결국 누군가 이득을 보기 위해선 누군가의 손실이 필요하죠, 많은 사람들이 맞는 방향에 쏠려 주가의 상승에 부담으로 다가올 때, 이런 개미털기가 발생하는 경우가 과거 주식에도, 비트코인에도 종종 있었습니다. 전고점을 돌파한다면 2차 상승이 추가적으로 이어질 수 있습니다! 아이디어를 쓰는 도중에 상승이 계속 발생하네요;; 트레이딩에서 손실은 수익을 내기 위한 과정이며, 그 손실은 트레이딩이란 사업을 운영하는 트레이더들의 사업운영비입니다. 차트의 움직임과 손실에 휘둘리지 마시고, 원칙을 지키는 트레이딩을 이어나가시길 바랍니다!
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Bitjin의
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조정과 하락추세전환을 구별하는 기준안녕하세요, 빗진입니다! 저번 아이디어 게재 이후, 큰 상승으로 이어졌습니다! 수익 나신 분들 축하 드리며, 지금 시장의 대응방안에 대해서 살펴보겠습니다. 현재는 9500이후 약 8천후반대까지 조정을 받고 있는 상황인데요, 모든 상승장에는 당연히 조정이 필요합니다. 상승이 추후에 추진력을 얻기 위해서는 저점 매수 물량을 해소하는 구간이 필요합니다. 그런 이유로 상승 깃발 패턴이 상승의 확률이 더 높은 패턴이 되는 것입니다. 아직은 하락에 대한 관점을 제기할 이유가 없는 구간입니다. 그리고 저는 3월 중순 하락 이후 차트의 진행 과정이 상승파동이라기보다는 박스권안에서의 세력의 매집구간이라고 생각합니다. 전체적으로 조금씩 상승 추세였지만, 큰추세를 봤을 때 상승파동이라고 볼만한 파동의 생성이 없었습니다. 그렇게 보았을 때 이번 파동이 상승 국면의 1파동일 가능성이 높습니다. 꼭 엘리엇 상승 5파동의 기준이 아니더라도, 비트코인의 상승파동은 대부분 3파동+더블탑 또는 5파동의 형태를 많이 보여 왔습니다. 이 1파동 자체가 상승의 마지막 파동일 확률이 적은 이유입니다. 그리고 일반적으로 고점에서 생성되는 하락 다이버전스도 발견되지 않고 있습니다. 일반적인 차트인 가격의 고점과 보조지표의 고점이 함께 하락하는 형태가 보입니다. 근데 여기서 하나 주목할 부분은 머니플로우 지표입니다. 머니 플로우의 하락폭이 일반적인 흐름보다 매우 큽니다. 상승 후 머니플로우의 하락은 어쩌면 당연한 결과일수도 있지만, 평소보다 낙폭이 크다는 것은 자금의 유입이 매우 떨어졌다는 것을 의미합니다. 이 것은 이전에 매집 구간이 있었다는 가정하에 본다면, 오히려 매집한 물량의 판매를 받아줄 자금이 유입되지 않고 있다는 것을 의미합니다. 그래서 이것 또한 아직까지 장기적으로 시장을 긍정적으로 바라보는 이유가 됩니다. 하지만 모든 기술적 분석은 확률에 기초한 것임으로 항상 맞을 수는 없습니다. 맞을 확률이 더 높도록 하는 것이죠. 그래서 분석했던 것과 차트가 전혀 다른 움직임을 보인다면, 우리는 언제까지 상승이라고 '가즈아'를 외쳐서는 안됩니다 그에 따른 대응을 할 수 있는 방안도 마련되어 있어야 합니다. 이전에 장대양봉으로 상승파동을 시작한 차트들입니다. 장대 양봉 후 바로 일어난 조정에서 저점을 기준으로 가로선을 그었습니다. 현재 차트에 대입하면 약 $8400정도 되는 지지선입니다. 위의 4가지 차트 모두 근처까지 추가 하락을 하거나, 일시적으로 저점을 깬 적은 있지만, 일봉 마감을 지지선 아래에서 했던 적은 없습니다. 그럼으로 상승의 관점을 유지하기 위해서는, 전 저점인 $8400 아래에서 일봉을 마감하지 않아야만 합니다. 만약에 $8400아래에서 일봉마감이 이루어진다면, 롱포지션 또는 현물의 진입은 보류해야만 합니다. 기술적 분석은 투자에서 좀 더 나은 확률을 가지기 위해 하는 것입니다. 항상 수익이 나는 트레이딩을 하려고 하기 보다는, 손실이 나더라도 좀 더 나은 확률에 투자하시길 바랍니다. 이 아이디어가 여러분들에게 도움이 되기를 바랍니다~
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Bitjin의
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비트코인 Again 2019 04 가능할까?? 안녕하세요, 빗진입니다. 이전 아이디어 업로드 이후 상승까지 오래 걸렸네요! 저와 함께 트레이딩하여 수익나신 분들 축하드리며, 저는 장기적인 관점으로만 판단하기 때문에 자주 아이디어를 업로드 못해드리는 점 죄송합니다. 오늘 차트는 어제 생방송에서 보여드렸던 프랙탈 관점의 차트입니다. 우측 차트는 2019년 4월 초의 차트입니다. 같은 형태의 모습을 보이고 상승 중에 있습니다. 물론 프랙탈이 항상 맞을 수는 없습니다. 하지만 이 프랙탈을 보고 우리가 대응할 수 있는 점들이 있습니다. 이전 2019년의 4월 당시에 일봉 기준 양봉이 20%에 육박하는 상승을 보였었습니다. 이런 큰 장대양봉은 어떤 것을 의미할까요? 결국 과거의 차트를 봤을 때는 상승의 시작이었죠, 4,200에서 시작하여 장기적으로 14,000달러까지 도달했었습니다. 그럼 저렇게 초기에 크게 발생한 장대 양봉의 의미를 알아야 합니다. 주식에서는 갭상승이라는 것이 있습니다. 시장이 마감된 종가의 가격보다 아침에 시작하는 시가의 가격이 더 높은 가격부터 시작을 하는 것입니다. 그래서 차트에 공백, 즉 갭이 생기게 되죠. 이것이 심한 경우는 상한가로 시작하기도 하죠. 그럼 이런 갭의 의미는 무엇일까요? 결국 개인투자자들이 시장이 시작하자마자 매수에 따라 붙지 못하도록 하는 장치와도 같이 이용됩니다. 시가에 사고 싶어도 살 수가 없고, 이미 가격의 상승이 많이 일어났기 때문에, 진입하기에도 부담스러운 가격일 수 있습니다. 오히려 보유하고 있던 종목을 팔게 되죠, 결국 개인투자자들이 신규 매수 진입은 어려워지게 됩니다, 이렇게 발생한 갭상승의 차트들은 위의 코스닥 종목과 같이 이후 큰 상승으로 이어지는 경우가 많이 있습니다. 그런데 비트코인에서는 시장의 멈춤이 없죠, 비트코인은 일부 투자 시장 이외에는 갭이 존재할 수 없는 365일 24시간 열려 있는 시장입니다. 그러면 이런 개인 투자자들이 따라 붙기 힘든 갭은 비트코인에서 어떤 형태로 나타날까요? 바로 큰 장대 양봉입니다. 빠른 시간에 올리는 장대 양봉이 되겠죠! 일반적으로 우리가 차트를 실시간 보고 있다면, 가격이 빠른 속도로 올라가 버리면 매수에 대한 고민과 판단을 할 시간에, 이미 비트코인은 진입할 수 없는 높은 가격이 되어 있는 것, 비트코인에서 오래 투자하신 분들은 겪은 적이 있으실 거예요~ 프랙탈로 보여드린 작년 4월초의 상승도 그러했습니다. 그러면 우리는 매수를 진입하기가 어렵죠. 그래서 우리가 위의 프랙탈 차트를 보고 대응을 할 수 있는 방법이 있습니다. 현재 지금 시간까지는 우상향의 형태로 조금씩 올리는 형태를 보이고 있지만, 만약에 여기서 갑자기 급등하며, 장대 양봉이 발생한다면, 그 때는 숏포지션 진입을 하셔서는 안됩니다. 여기서 추가로 10%이상의 양봉으로 일봉이 마감된다면, 상승장의 시작이라고 생각하고, 그 이후 눌림목에서 매수 진입을 고려해볼 수도 있습니다. 하지만 급등하는 장대양봉없이 상승 추세선을 이탈한다면, 위의 프랙탈은 깨진 것이기 때문에 롱포지션에 대해서는 시간을 가지고 기다리는 것이 좋습니다. 프랙탈이론 자체가 항상 맞는 답을 주는 것은 아닙니다. 다만 이런 방식으로 프랙탈 이론을 참고하여 대응해 나간다면, 시장의 큰 흐름을 이해하는 데 도움이 될겁니다! 이 아이디어가 투자자분들에게 조금이나마 도움이 되길 바랍니다.
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Bitjin의
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2020년 4월17일 일봉 마감 후, 떡락발생예정내 데이터에 따르면 2020년 4월17일 일봉 마감 후, 최소 6600, 최대 6200까지의 떡락이 발생된다. 모두들 성투하시길 바란다. 지난번 포스팅때 비웃었던 분들, 모두 숏잡다가 퇴학당했다. 챠트에 어떤 선도 그어져 있지 않다고 해서 무시하시는 경우가 있던데..... 줄은 언젠가는 깨지지 않음? 그거 그어봐야 모함? 내 데이터분석을 어찌하는지를 내가 구태여 공개할 필요는 없을 듯함. 걍 큰 흐름을 알려드리는 것으로 충분함. 많은 구독바람.
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하락의 시작으로 보기에는 아직 이르다.안녕하세요~ 빗진입니다. 현재 차트는 일반적으로 하락 가능성이 높은 상승쐐기형 패턴을 하락 돌파한 상태입니다. 기술적 분석을 주로 하는 저로써는 일반적으로 이런 패턴일 경우 추가 하락을 예측하는 것이 일반적이지만, 이번에는 생각이 좀 다릅니다. 3월 초에 발생한 큰 하락 이후 V자 반등을 확인하고 추가 상승을 아이디어로 올린 적이 있습니다. 하지만 이제는 V자 반등이 이어지면서, 거래량의 하락추세가 계속 되고 있다는 점을 확인할 수 있습니다. 그리고 현재 대부분의 보조지표들은 아직까지 과매수 구간을 형성하고 있지 않은 상태입니다. 그럼 V자 반등 후 거래량이 하락되고 있다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 상승 추세의 유지 또는 데드캣바운스 라는 두가지 경우가 있습니다. 거래량 하락으로 단기 상승 추세 유지를 생각하는 이유는 v자 반등에서 발생한 매집이 특정 집단 혹은 세력이라고 생각한다면, 그 물량을 매도하는 거래량이 발생하지 않았다는 것입니다. 현재 고점에서 전혀 거래량이 발생하지 않은 상태죠. 데드캣바운스라고 생각할 수도 있는 이유는 하락 추세중 과도한 낙폭으로 인하여, 개인 투자자들의 묻지마 매수로 인해 일시적인 반등이 일어났을 때도 이와 같은 거래량 하락이 이어집니다. 여기서 문제는 데드캣바운스라고 가정했을 경우, 장기하락추세라는 가정이기 때문에, 기존의 저점 3.7k가 저점이 아닐 수 있다는 것이죠, 그렇다면 그보다 더한 하락으로 이어져야 한다는 얘기인데, 그렇게 생각하기에는 3k는 2019년에도 지지했던 개인투자자의 매수심리가 나올 수 있는 구간임으로, 아직까지는 그 가능성에 대해서는 부정적으로 생각하고 있습니다. 그럼으로 아직까지는 상승 추세중 조정의 구간정도로 생각할 수 있습니다. 과거의 2018년 초에도 이번과 같이 V자 반등과 상승쐐기 하락돌파, 그리고 거래량 하락이 비슷하게 일어났던 구간이 있습니다. 그 당시에도 일부 조정을 거친 후 다시 더블탑을 형성했던 모습이 보입니다. 현재 차트가 만약, 이전 고점을 두드리며 더블탑 패턴을 보였을 때, A부분과 같이 거래량이 지속적인 하락을 보이는지, 아니면 거래량이 늘어나는지를 확인하여, 그 때 추세 전환이나 추가상승을 판단해볼 수 있습니다. 거래량이 늘어나지 않는다면, 전고점 돌파의 가능성을 생각할 수 있습니다. 이전에도 말씀드렸던 거래량 오실레이터(PVO)지표가 아직도 골드 크로스조차 이루어 지지 않은 상황으로 골드 크로스가 발생한다면, 본격적인 상승의 시작이 될 수 있으므로, 유심히 지켜봐야 할 것 같습니다. PVO의 골드크로스와 전고점 돌파가 나온다면, 그때부터 저는 현물의 매수를 고려할 생각입니다. 하지만 이 모든 가능성은 이전 조정 구간인 5800~6000의 가격을 돌파하지 않는다는 가정하에 이루어질 수 있으며, 저 구간을 하락 돌파할 경우 최악의 상황인 데드캣바운스에 대한 가능성 또한 배제할 수 없으므로, 이후로는 현금화 관망으로 대응하는 것이 효과적입니다. 저의 아이디어가 여러분의 투자에 조금이나마 도움이 되길 바랍니다!
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Bitjin의
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단기 상승 추세에는 거래량이 부족한 것이 더 낫다!안녕하세요 빗진입니다. 오랜만에 아이디어 업로드를 합니다! 그간 나스닥 및 세계 여러 증시들과 커플링 형태를 보이며, 비트코인의 기술적 분석보다, 세계 경제 관련 펀더멘탈이 더 중요하게 판단되는 상황이었습니다. 그래서 아이디어를 올려드리지 못했네요, 이제는 그래도 조금 벗어나는 움직임을 보여 관점을 공유해 드립니다. 그리고 이전에 올려드린 프랙탈로 인한 롱에 대한 관점은 여전히 유지중인 상황입니다. 일반적으로 단기상승추세에서 고점일 경우, 거래량이 증가하는 현상이 발생합니다. 그 이유는 예전에 거래량의 상대성에 대해서도 설명을 드린 적이 있는데, 차트상에서 고점이라면, 결국 차트를 움직일 정도의 세력이 아래에서 매집한 물량을 이익실현을 해야만 하는 구간이기 때문입니다. 이익실현을 하기 위해선 고점에서 많은 거래량을 발생시켜야만 합니다. 과거 일봉 차트상에서 보면, 단기 상승 추세에서 거래량이 줄어든 경우는 추가 상승이 발생했으며, 단기 상승 추세에서 거래량이 늘어난 경우는 이후 하락으로 이어진 것을 볼 수 있습니다. 하지만 그런 부분들이 지금 당장의 추세를 결정 짓지는 않는다는 점도 참고 하셔야 합니다. 2019년 6월에도 A지점과 같은 하락이 발생한 후 상승이 이어진 과거의 사례가 있습니다. 그리고 제가 눌림목 및 저항선으로 중요하게 생각하는 이평선 30일선(1달주기)과 지금의 가격이 현재 맞닿아 있는 상태입니다. 그래서 저항을 받을 가능성도 남아 있습니다. 그러면 보수적으로 상승삼각형 패턴의 저항선인 6900~7000대를 돌파했을 때 조금 더 상승 추세에 관한 확신을 이어갈 수 있을 것 같습니다. 상승 추세선 또한 저의 추세선의 원칙인 3개의 꼭지를 연결하고 있기 때문에, 상승 추세선 이탈시에는 조금 더 기다려 보는 것이 좋을 것 같습니다. 다만 패턴과 거래량이 보여주는 상황이 상승에 더 유사한 상황임으로 이탈시 매도를 진입하는 것 보다는 다음 올라갈 수 있는 각종 신호들을 기다리는 것이 좋을 것 같습니다. 현재 너무 큰 과매도 구간 이후에 각종 지표들이 반응을 하고 있기 때문에, 보조지표에 대한 신뢰는 좀 더 기다리는 것이 좋을 것 같습니다! 그리고 현재 별다른 언론 보도 없이 3월 30일 테더(USDT) 총액의 30%에 달하는 약 1조 8천억원치의 테더가 발행된 상황입니다. 테더(USDT)가 스테이블 코인으로 자리를 잡음으로써 총액자체가 꾸준히 늘어나고 있는 상황이긴 하지만, 이렇게 많은 양의 테더가 단기간 발행 되었던 과거에 차트를 살펴보면, 상승으로 이어졌던 경우가 더 많았던 것을 확인할 수 있습니다. 물론 현재 세계경제 상황으로 인하여, 달러의 1:1가치를 가지는 USDT를 보유하는 추세도 늘고 있다고는 하지만, 단기간의 발행량이 너무도 크기 때문에 이 부분 또한 참고할 수 있을 것 같습니다. 여러가지 세계 경제 상황으로, 비트코인이 종속되는 상황이 계속 이어지고 있습니다. 그래서 더 어렵다고 하시는 분들이 많지만, 원래 시장은 항상 어렵습니다. 그런 이슈들로 기술적 분석을 멈추고 트레이딩을 쉬는 것보단, 리스크 관리를 보수적으로 하시면서 계속 트레이딩을 이어 나가시는 것이, 우리가 선물시장에서 롱런 할 수 있는 방법입니다. ‘여러 번의 손절보다, 한번의 랠리를 놓치는 것이 더 아프다.’
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비트코인이랑 나스닥 언제까지 함께 할 것인가!안녕하세요, 빗진 입니다. 현재 비트코인이 하루에도 많은 변동폭을 보여주며, 나스닥에 따라 움직이는 모습을 많이 보여주고 있습니다. 나스닥 정식 개장시간인 한국시간 기준 22:30분에 많은 변동성이 커지는 것 또한 볼 수 있죠. 지금와 나스닥과 비트코인의 커플링이 이어져 온 기간은 약 4개월 정도 이어오고 있으며, 이 기간 동안은 매우 유사한 형태를 유지해오고 있습니다. 하지만 이전에도 중기적인 변동성은 차이가 있지만 장기적인 추세는 같은 방향을 향하고 있었습니다. 그렇다고 해서 우리가 경제전문가들도 예측할 수 없는 나스닥을 펀더멘탈을 통해 예측을 하는 것은 매우 어렵겠죠. 물론 이런 경제 위기를 예측한 뛰어난 경제 전문가들도 있겠지만, 그만큼 시장을 낙관한 전문가들도 많을 것입니다. 그리고 개인 트레이더가 세계 경제의 방향을 예측하는 것은 어쩌면 비트코인 추세를 예측하는 것보다 더 어려울 것입니다. 하지만 이런 커플링을 통해 트레이딩에 어떠한 효과를 얻기 위해서는 두가지 종목으로 기술적 분석을 통해 조금 더 나은 확률을 구할 수 있습니다. 실제로 두 종목의 단기간 움직임은 비슷했지만, 패턴에는 차이를 보이고 있습니다. 현재 비트코인은 상승확률이 높은 상승삼각형 패턴을 보이고 있지만, 나스닥은 하락삼각형 패턴과 하락쐐기형 두가지의 패턴으로 나타나고 있습니다. 비트코인의 한 번 이탈은 했지만 트랩으로 보이는 움직임으로 판단됨으로 아직도 가장 중요한 저항선은 약5600불 기준으로 보이며, 돌파시 상승으로 돌파매매 시도가 가능한 구간입니다. 나스닥의 경우는 하락쐐기형 패턴의 기준으로 볼 때 약 7285선을 넘게 되면 매수가 가능한 구간으로 이 시점을 비트코인에도 적용을 해볼 수 있는 구간입니다. 대부분 개인 트레이더는 마틴게일(물타기)전략을 가장 많이 사용하지만, 정말 수익이 나는 프로 트레이더들은 피라미딩(불타기)전략을 많이 사용합니다. 나스닥과 비트코인이 상승 추세를 만들며, 두 차트의 저항선을 하나씩 돌파할때, 이런 불타기 전략을 이용할 수도 있습니다. 다만 이런 전략은 짧은 스탑로스를 함께 동반해야 한다는 사실을 잊지 마세요~ 그리고 롱 관점에 대해서 한번 물러서야 할 구간은 비트코인이 상승 추세선을 하방으로 강하게 이탈할 경우는 이런 전략을 보류하며 다음을 기다려야 합니다. 또한 나스닥은 하락삼각형 패턴에 지지선을 오늘 새벽에 이탈했지만, 아직은 트랩의 가능성이 남아 있습니다. 그래서 보수적으로 판단시 하락쐐기형의 하락 추세선을 이탈한다면, 더 위험한 상황으로 이어질 수 있습니다. 어제 이미 52주 신저가를 이탈했고, 하락쐐기형 패턴의 지지선인 6700 중반을 이탈한다면, 추가 신저가의 갱신으로 이어지는 상황이 발생할 수 있습니다. 예전부터 시카고 선물 트레이더 사이에 내려오는 신저가를 갱신할 때 공매도하라는 필승의 원칙도 있습니다. 더한 공포로 이어질 수 있는 구간임으로, 이탈시에는 좀 더 보수적으로 시장을 관찰하기를 바랍니다. 돌파매매전략은 승률은 낮지만 손익비가 좋은 전략입니다. '지속적으로 손실이 나는 트레이더들은 이번의 트레이딩에서 꼭 수익을 내는 것을 목표로 시작하지만, 수익이 나는 트레이더들은 이번에 손절로 인해, 발생할 리스크를 먼저 감안하고 시작합니다.' 매번 트레이딩이 수익으로 이어질 기대나 집착은 심리적으로 불리한 손익비를 항상 가져옵니다. 지금같이 변동성이 큰 시장은 손익비가 가장 중요한 시점임으로 참고하여 좋은 결과를 가져오시길 바랍니다!
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프랙탈로 기대해보는 상승의 가능성(상승삼각형 패턴)안녕하세요, 빗진입니다. 많은 분들의 마음을 심란하게 할 시장이었습니다. 비트코인 차트역사에서 보이지 않던 아주 큰 하락이 일어났습니다. 제가 항상 강조드렸던 ‘차트에서 과거에 일어나지 않은 일이라고 해서 미래에 일어나지 않을 이유가 없다.’ 라는 말이 되뇌어 보는 시간이었던 것 같습니다. 아마 현물 매수자분들, 공매수로 진입하신 분들, 공매도 포지션이였지만 어떤 구간에서 반등을 예상하셨던 분들 등 많은 분들이 손실을 보셨을 거라 생각되어, 다들 힘드신 시간일 거라고 생각합니다. 이번 기회로 차트는 항상 강조드렸던, 예측보다는 대응으로 항상 접근하기를 당부드립니다. 이런 시장에서는 공매도로 수익이 나는 것도 사실 유쾌한 상황은 아닌 것 같네요 현재는 차트도, 지표도, 거래량도, 추세선도, 분석은 큰 의미가 없습니다. 지금 같은 시장에서 그래도 기대해 볼 수 있는 것이 프랙탈이죠, 물론 과거에도 2일이라는 시간동안 50프로가 하락하고, 다시 그 가격에서 50프로가 상승한 사례는 없습니다. 다만 과거에도 이만큼은 아니지만,큰 낙폭과 반등을 했던 적이 있었습니다. 이번 하락을 코로나 사태와 증시로 연결하여 해석하시는 분들이 많지만, 그렇다면 코로나 사태의 진정이 우선이 되어야 겠다고 생각하지만, 이에 대한 예상은 세계 최고의 경제 전문가도 이 상황이 언제 어떻게 회복될지 맞추지 못합니다. 하지만 과거에도 항상 이러한 세계 경제 위기는 있어 왔습니다. 비트코인 역시 많은 위기와 함께 했었죠. 항상 차트는 그런 변동성을 가지고 진행되어 왔죠. 그리고 항상 극복해왔습니다. 그래서 공포에 질려있기 보단 객관적인 관점으로 시장을 바라봐야 합니다. 위 차트에 그려진 동그라미들을 보면, 비트코인 차트에서 큰 낙폭과 동시에 한번에 반등은 아니지만, 큰 아랫꼬리를 그렸던 상황들을 표기해봤습니다. 오히려 점진적 하락으로 이어졌던 상황들보다 항상 회복 속도가 빨리 진행되었던 것을 볼 수 있습니다. 그리고 현재 위의 차트와 같이 1시간봉 상승삼각형이 형성되고 있습니다. 저는 항상 저항과 지지에 대기를 하기보다는 돌파시 돌파하는 방향으로의 트레이딩을 선호합니다. 돌파매매를 시도해볼 수 있는 구간으로 이 패턴의 목표가는 1차 저항선부터 최저점의 간격을 반대로 대입한 가격이 목표가가 될 수 있으며, 그 50%구간이 부분익절이 가능한 구간으로 볼 수 있습니다. 그리고 손절가는 돌파한 캔들의 시작가를 손절가로 설정할 수 있습니다. 다만 아래의 상승 추세선을 이탈하지 않아야 합니다. 그렇다고 돌파 매매의 형태가 무조건 수익으로 이어지지 않지만, 가장 손익비가 높은 트레이딩방식입니다. 트레이더는 항상 승률이 높은 분할매수와 마틴 게일 또는 물타기 전략을 선호합니다. 손실을 확정 짓는 것이 그만큼 두렵기 때문이죠, 하지만 그런 트레이딩 방식은 항상 최악의 손익비를 가집니다. 이번 시장에서 많은 트레이더의 손실을 만들었던 것 처럼요, 실제로 수익률 랭킹에 드는 해외 저명한 선물 트레이더들은 승률이 40프로 내외인데 비해 개인트레이더들은 70-80%의 승률을 가진다는 것입니다. ‘여러 번의 손절보다 한 번의 랠리를 못 타는 것이 가장 위험하다’ 손절을 하기 두려워하기보단, 손익비가 높은 트레이딩 방식을 항상 유지하시길 바라며, 이 아이디어가 여러분들에게 조금이나마 도움이 되고, 시장도 빠른 회복으로 이어지길 기대해봅니다.
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이제야 보이기 시작하는 비트코인 추세전환의 가능성들안녕하세요, 빗진 입니다. 오랜만에 아이디어를 업로드를 하네요~ 저번주 금요일 방송부터 프랙탈로 인한 숏에 비중을 두고 있었으나, 주말에 아이디어를 업로드하지 못했네요ㅠ 비트코인이 하락을 많이 한 것이 안타깝지만 그래도 많은 구독자분들에게 좋은 수익을 안겨드려 다행입니다! 현재는 매물대 지지구간인 7600-8000불 사이의 가격 안에서 파동을 형성하고 있는 상황입니다. 드디어 이제까지는 없던 비트코인 상승에 긍정적인 모습들이 나타나고 있습니다. 어제 일봉캔들 B의 경우 그 전의 장대음봉캔들 A보다 꼬리까지 포함한다 치더라도 캔들의 길이가 반에 못미치지만, 거래량은 장대음봉보다 더 많은 거래량을 보여주고 있습니다. 매집봉에 대한 가능성이 생긴 것이죠. 하지만 이런 매집봉형태를 보여주더라도 우리가 바라는 V자 반등을 그리는 경우는 매우 드뭅니다. 위의 차트는 2018년 11월 차트로 당시도 캔들이 작은 B의 캔들에서 더 많은 거래량을 보여주었지만, 추가하락을 보여주기도 했습니다. 하지만 많은 횡보 이후 결국은 상승으로 연결되었기 때문에 저 매집봉은 매집의 시작이 되었던 신호라고도 볼 수 있습니다. 그리고 이제까지는 보이지 않던 상승 다이버전스도 하나 둘씩 보여주기 시작하고 있습니다. 제가 다이버전스를 관찰할 때 보는 지표 중 하나인 머니플로우 지표가 상승 다이버전스의 형태를 보여주고 있습니다. 하지만 이런 상황들이 지금 당장 상승추세로 이어진다는 보장이 될 정도는 아닙니다. 다만 전에 아이디어에서 아직 상승반전의 가능성이 없었던 것에 비해서 가능성이 생기고 있다는 것이 그래도 긍정적인 신호라고 생각합니다. 하지만 이런 부분으로 우리가 섣부르게 투자를 하기는 어렵겠죠. 사실 여기서 롱 포지션을 진입한다면, 전 저점이 있는 2차지지선까지의 추가매수를 고려해야 될지도 모릅니다. 그래서 이런 식으로 상승가능성이 보이기 시작할 때, 진입시점을 가늠할 수 있는 지표를 하나 소개해드릴게요~ Percentage Volume Oscillator (거래량비율오실레이터)는 지표입니다. 부르기 쉽게 간단하게 PVO 또는 거래량오실레이터라고 불립니다. 지표는 오실레이터라고 나와있지만 단순히 거래량 이평선 정도로 생각하시면 됩니다. 장기거래량과 단기거래량의 평균선을 보여주는 지표로서 이전에 차트들로 확인해 보시면 후행성으로 보여지는 가격 이평선보다 좀 더 선행하고 있으며, 어떻게 보면 ‘가격을 예측할 수 있는 것은 거래량뿐이다’라는 말에 가장 부합하는 지표로 볼 수 있습니다. 물론 이 지표가 무조건 골드크로스를 보여준다고 해서 진입기준이 되는 것이 아닙니다. 다만 이제 보이는 상승의 가능성으로 인해, PVO의 골드크로스를 기다려본다면, 좋은 진입시점이 나올 수도 있을 것 같습니다. 제가 소개시켜드리는 지표들은 단순히 보고 믿기 보다는 항상 과거의 차트에 대입하여 어떠한 형태와 결과를 보이는지 살펴보시는 것이 본인의 것으로 만들 수 있는 것이기 때문에 백테스트로 꼭 확인하고 판단하시길 바랍니다. 애초에 우리가 하나의 어떠한 해답을 찾기 위해 정보를 동시에 받아들이고 인식하는 능력은 10개가 안된다고 합니다. 하지만 우리는 시장에서 실제로 수십가지의 정보와 분석을 보고 듣습니다. 그럼 나머지의 정보들은 어떻게 될까요? 심리학에는 ‘휴리스틱’이란 말이 있습니다. 실제로 우리가 받아들이는 정보의 대부분을 삭제하고, 왜곡한다고 합니다. 그래서 마지막 의사결정은 정보와 분석을 습득한 것과는 다르게 행동한다는 것이죠. 대부분의 개인 트레이더들이 트레이딩을 할 때 위와 같은 휴리스틱이 적용된다고 합니다. 이른바 받아들인 정보와 분석과는 다르게 결국에는 이른바 뇌동매매를 향한다는 것이죠. 그런 방식에서 벗어나기 위해서는 여러분 자신들의 명확한 기준과 근거가 필요합니다. 저의 아이디어가 여러분들의 기준과 근거를 세우는 것에 조금이라도 도움이 되길 바랍니다!
BITMEX:BTCUSD.P
Bitjin의
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3/4 매매는 매도포지션 우위9000을 돌파하지못하는 한 오늘은 매도포지션이 우위에 있습니다. 현재 엘리엇 4파동 종료 (0.236 피보나치 ) 5파동 하락 랠리의 시작 가능성 단기적 지표나 캔들의 움직임이 매도가 좋아보입니다. 하지만 9000을 돌파할시 9300구간까지 추가상승의 가능성 또한 존재합니다. 5파동 시작시 우선은 8000 초반대 까지 생각하여야 할것입니다.
BITFINEX:BTCUSD숏
Bank-Cat의
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부딪히는 비트코인 저항 레벨, 상승 반전을 위한 조건들안녕하세요 빗진 입니다! 현재 비트코인은 전에도 제가 중요한 지지라고 말씀드렸던 일봉기준 90일 이평선에서 지지하여, 단기적 상승 후 이전 고점인 8900대 저항에 밀려 소폭 하락한 상태입니다. 개인적으로는 아직 상승으로 보기에는 좀 어려운 게 사실입니다. 아직까지 차트상으로는 어떠한 변화를 감지할 수 없는 상황입니다. 우리는 이전에 2000불 가까이 큰 하락을 겪었습니다. 이 단기하락추세를 극복하기 위해서는 어떠한 변화가 필요합니다. 우리가 A지점에서 보았던 것처럼 단순한 기술적 반등이 상승 추세를 이끌어 내지는 못합니다. 그럼으로 우리는 기술적으로 추세를 전환하는 단서를 찾아야만 합니다. 우리는 그것은 캔들 또는 거래량, 각종 지표등을 통해 확인할 수 있고 또는 그 단서가 다이버전스 형태로 나타나기도 합니다. 현재 모닝스타로 볼 수 있는 음봉 이후 도지형 캔들과 장대양봉으로 연결되는 상승반전형 캔들이 보이는 부분이 있지만, 전체 추세를 극복할 만큼의 거래량이 나타나고 있지는 않습니다. 그리고 장대양봉이 나왔지만, 결국 전고점 저항레벨을 뚫지 못했습니다. 캔들로만 분석을 시도한다면, 전고점 저항레벨인 9000불을 돌파하거나, 더욱 안정적인 상승세를 이어나가기 위해서는 하락추세선 저항레벨인 약 9천대 중반까지 돌파했을 때, 비로소 상승가능성이 높아진 차트라고 볼 수 있습니다. 하지만 돌파를 예상하고 미리 현물과 공매수에 투자하는 것보다는 돌파시 스탑로스를 설정해서 진입하거나 돌파 후 다시 저항레벨에 다시 지지를 받을 때 진입하는 것이 현명한 방법입니다. 그렇게 진입을 한다해도, 현재의 진입가보다 300~500불 정도 높을 수 있지만, 리스크를 줄일 수 있고, 어쩌면 300~500불이 크게 중요하지 않은 수익도 얻을 수 있습니다. 그렇게 리스크를 줄이고 손익비가 높은 전략을 선택하는 것이 현명합니다. 거래량으로 봤을 때는 사실 전혀 단서가 없습니다. 전체적으로 낮아진 거래량과 장대 양봉에도 거래량이 일반적인 수준정도 밖에 나오지 않고 있습니다. 제가 중요하게 말씀드렸던 거래량의 상대성을 판단하기 위해서는 추가 양봉이 나와야 고민해 볼 수 있겠지만, 현재는 장대 양봉 하나의 거래량으로 추세를 판단하기는 힘들어 보입니다. 다이버전스는 결국 가격과 지표의 고점과 고점 또는 저점과 저점을 연결하여, 차이를 찾는 것입니다, 결국 상승 추세 전환의 다이버전스를 찾기 위해선 저점이 두개가 필요하겠죠, 아직 저점이 하나밖에 나오지 않았음으로, 다음 저점이 발생한다면 그 때 다이버전스를 찾을 수 있을 것입니다. 그리고 여러 지표를 대입해봤을 때 의미를 보이는 것이 머니 플로우 지표입니다. 현재 RSI와는 달리 머니플로우만 과매도 구간 기준선인 20선에 닿아 있는 상태입니다. 머니플로우가 과매도 구간에 도착했다는 것은 주가 하락과 더불어 자금들이 이탈했다는 것을 의미합니다. 과거 일봉기준 머니플로우가 기준선인 20에 닿았을때를 확인해보면, 그 위치들이 항상 상승하기 위해서는 시간이 필요했던 부분입니다. 그만큼 다시 자금유입의 시간이 필요할 수도 있습니다. 하지만 이런 분석들이 결코 하락의 가능성을 더 높게 둔다는 의미는 아닙니다. 다만 아직은 상승의 근거를 찾지 못했다 정도로 생각하고, 상승의 근거가 생길 경우 포지션을 진입하거나 현물을 매수하는 것이 개인투자자들의 트레이딩에 대한 바람직한 태도라고 생각합니다. 추가하락의 가능성은 일봉 기준 90일선과 상승추세선이 모이는 8300~8400불 구간이 마지막 지지라인으로 판단됨으로 그 전까지는 충분히 상승의 가능성을 가지고 있을 수 있습니다, 다만 상승의 근거를 찾기 위해 노력하기보다는 상승의 근거 또는 그에 해당되는 여러분이 가진 원칙이 나올때까지 기다리시는 것이 좋은 트레이딩 방법이 될 것입니다.
BITMEX:BTCUSD.P
Bitjin의
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<2020-03-01> 골드의 방향성안녕하세요. 골목대장입니다. 이번 분석은 골드입니다. 우선 저의 매매가 진행됬던 자리입니다. 골드는 2월 중순부터 이어온 강한 상승 추세선을 이탈하면서 강한 하락을 보였습니다. 저의 목표가는 파랑박스 구간이었습니다. 그 구간은 작년 12월 중순부터 진행되어온 상승 추세선이 있는 지지구간이었습니다. 3개월 정도 진행된 상승 추세선이기에 한 번쯤은 지지가 되지 않을까가 생각하고 매도 물량 목표가를 그 구간으로 설정했습니다. 너무나 쉽게 이탈했기에 이제는 새로운 그림을 봐야 된다고 판단합니다. 아직 골드는 작년 6월부터 시작된 상승 추세선을 이탈하지 못했습니다. 9개월 정도 진행되어온 장기 상승 추세선이기에 쉽게 이탈될 거라 판단하지는 않습니다만 만약 이탈할 경우 지금으로써 최대 1488까지 열려있다고 판단합니다. 반대로 현재 상황에서 다시 한 번 상승을 하기 위해서 돌파해야 하는 구간입니다. 확인해보면 가장 처음 나왔던 저항 같은 경우 월요일을 통한 슈팅이어서 4시간 봉으로는 종가와 시가에 저항이 나왔습니다. 그 후 지금까지 총 4차례 저항이 나왔던 구간으로서 1594 부근은 하나의 저항구간이라고 볼 수 있습니다. 이를 상방 돌파할 경우 골드는 다시 한 번 반등의 기회를 노려볼 수 있습니다. -구독과 좋아요. 눌러주시면 저에게 큰 힘이 됩니다-
TVC:GOLD
MoneyFlowMaker의
추세전환 예측은 개인 트레이더의 영역이 아닙니다. 안녕하세요, 빗진입니다. 예상했던 대로 큰 하락으로 이어졌습니다. 이전 아이디어에서 말씀드렸던 하락삼각형 패턴의 최종목표 타겟인 8450부근을 조금 다다르지 못한 가격에서 반등이 이뤄졌습니다. (패턴 관련 2.25일 아이디어 참조) 현재 3일째 음봉으로 이어지고 있으며, 음봉 캔들의 크기대비 거래량(A)이 일정한 크기를 유지하고 있습니다. 하락 지속을 예상해볼 수 있었겠죠, 아직 단기 반등을 보인 오늘의 거래량도 많은 양을 보여주진 못하고 있습니다. 아직까지 추세전환을 이뤄냈다고 보기 힘듭니다. (거래량 관련 이전 2.20일 아이디어 참조) 이전 고점인 10000달러에서 가격이 지속적으로 하락하면서, 개인 트레이더들의 수많은 반등 예측구간이 있었을 겁니다. 여러분들이 많은 커뮤니티에서 많은 사람들의 주장을 지켜봤을거예요. 그 중 물론, 8500에서 단기 반등을 예측한 사람도 있었겠죠, 과연 반등 예측구간을 맞춘 개인 트레이더가 몇 명이나 될까요? 매우 낮은 확률이었을 겁니다. 결국 가격이 내려오면서, 추세전환의 가격을 맞추려던 것은 여러분들이 매우 낮은 확률에 도전하고 있었던 것입니다. 그만큼 추세 전환의 자리를 찾는 것은 개인 트레이더의 영역 밖의 일입니다. 그것을 이번에 맞춘다고 하더라도, 다음 번에도 그 다음번에도 맞춘다는 것은 매우 낮은 확률의 일이죠. 과연 우리가 투자에서 그런 낮은 확률에 도전할 필요가 있을까요? 결국 예측보단 대응으로 이어지는 것이 효과적이라는 것입니다. 그럼 이제 어떻게 대응해야 될지 한 번 확인해볼게요! 사실 이렇게 하락 지속(or상승 지속)이 되는 구간에서는 어떤 변화를 찾기 전까지 추세전환을 예측해서는 안됩니다. 제가 이전 상승 지속 구간에서는 비트코인 도미넌스로 추세전환의 가능성을 말씀드렸지만, 하락 지속 구간에서는 비트코인 도미넌스는 아무런 의미가 없습니다. 그리고 하락이 시작하고 연속된 구간에서는 보조지표들도 그 능력을 상실해버립니다. 그럼 현재 우리에게 남아 있는 것은 각 추세선과 이평선, 피보나치 되돌림밖에는 남아 있지 않습니다. 이럴 때일수록 '이만큼이나 내렸으니 오르겠지'라는 좁은 시각 보다는 넓은 시각으로 차트를 바라볼 필요가 있습니다. 그래서 피보나치 되돌림을 2018년 12월 저점와 2019년 6월 고점으로 설정을 하면, 0.5 구간이 일시적으로 반등한 8567불이고 다음 0.382구간이 7295불인 것을 확인할 수 있습니다. 그나마 단기적 반등을 노려볼만한 구간이죠. 그리고 남은 것이 추세선과 이평선인데, 추세선을 보는 저의 기준은 '3개 이상의 꼭지를 연결하고, 각 꼭지의 간격이 넓을수록 신뢰한다'라는 기준으로 살펴봅니다. 하락 추세선의 경우 빨간 원형의 3개의 꼭지을 연결했기 때문에, 제 기준으로는 신뢰성이 있는 추세선임으로 저 추세선을 돌파시에 상승추세의 전환이 일어났다고 보고 롱매수 혹은 현물 매수에 들어갈 수 있는 위치입니다. 그랬을 경우 아래와 같은 2017년 상승장으로 이어지기 전과 유사한 프랙탈 또한 확인할 수 있습니다 그리고 상승 추세선의 경우는 초록 원형의 2개의 꼭지을 연결했기 때문에 큰 신뢰성은 없으나, 현재 진행되었던 상승사이클과 주기도 겹치면서, 개인적으로 세력선이라고 생각하는 파란색의 90일선과 비슷한 자리에 위치하고 있기 때문에 ‘최종지지구간’은 중요한 의미가 담겨져 있는 가격대라고 생각합니다. (이평선 관련 이전 2.17일 아이디어 참조) 저 가격대를 돌파한다면, 한동안 하락 또는 횡보 추세가 이어질 것으로 보입니다. 그럼으로 장기 하락추세로 가지 않기 위해선 8000불 초반가격은 꼭 버텨줘야할 구간으로 볼 수 있습니다. 저 구간까지 뚫린다면 매수포지션은 유보하고 다음 피보나치구간인 7295불의 가격대에서 유심히 살펴볼 수 있습니다. 연속 음봉이 발생하였기 때문에 이후에도 음봉이 나온다면, 캔들 크기에 대비하여 거래량이 크게 나오는 음봉이 발생할 경우는 매수의 관점으로 단기 롱포지션도 가져갈 수 있을 것 같습니다. 현물 뿐만 아니라 선물에서도 개인 트레이더들은 하락보다는 상승을 선호하기 때문에 이번 하락장에서 손실을 본 분들이 많으리라 생각합니다. 우리는 쉽게 쌀 때 사고 비쌀 때 팔자는 논리로 시장에 접근하지만, 가격이 저점인지 고점인지를 개인 트레이더는 알 수 없습니다. 그것은 시간이 지난 후에야 알 수 있는 것입니다. 다만 우리가 실행할 수 있는 것은 가격이 올라갈 때 사고, 내려갈 때 파는 것입니다. 이 아이디어가 여러분들에게 도움이 되길 바랍니다~
BITMEX:BTCUSD.P
Bitjin의
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2.24 데일리 비트코인확실하게 추세를 따라가기 좋은 지점입니다. 관점은 이렇습니다. 주봉상 0.236 반등으로 보이는 마감 0.5구간까지의 매물대 및 역헤드앤숄더 패턴 오른쪽 어깨, 엘리엇 피보나치 패턴 기대값 하락다이버전스 컨펌 이러한 관점에서 금일은 매도포지션의 적극 우위성에 있다고 보여집니다. 단, 만약 고점을 제껴버리는 움직임이 나온다면 이는 현재 본 모든 관점에 잘못되었다고 말하는 것으로서 매매를 중지하여야 할것 입니다. 엘리엇 파동상 3-3-5 파동의 5파동이 나타날거라 기대되며 작도하였습니다. Entry : 9800 STOP : 10080 Target : 9000 - 8400
COINBASE:BTCUSD숏
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비트코인 하락 삼각형 패턴의 완성? 현시점에서 가장 효과적인 대응 방법!안녕하세요 빗진 입니다. 방향이 결정되면 아이디어를 올리려고 했는데, 하락은 했지만 아직도 박스권에 머무르고 있습니다. 그래서 이런 상황에서 대처 방법을 설명해드리려고 합니다. 저는 여전히 가격의 하락쪽에 무게를 두고 있는 상황입니다. 하지만 우리의 예측은 항상 맞을 수 없으니, 예측이 틀렸다고 해서 우리의 돈을 모두 잃어서는 안되겠죠? 그러려면 대응이 중요하겠죠~ 현재 1시간봉상으로는 하락 확률이 높은 하락 삼각형 패턴을 보여주고 있습니다. 하락삼각형 패턴은 고점을 돌파하지 못하지만 지속적으로 수평적인 지지를 해줌으로써, 개인투자자들에게 지지에 대한 안정감을 주고, 그런 심리로부터 나온 매수세에 세력의 매도 물량을 소화시키는 패턴입니다. 이럴 때 우리가 이 패턴으로 트레이딩을 할 수 있는 방법은 지지선 돌파시(9488.5) 매도포지션을 가져가는 것입니다. 돌파매매의 트레이딩 방법은 바이비트 거래소의 조건부 주문 시장가를 이용하거나 비트맥스의 역지정시장을 통해 돌파매매를 설정할 수 있습니다. 하지만 개인 투자자들이 패턴이 완성되기 전에 미리 예측하여 트레이딩을 하는 경우가 있는데, 굉장히 리스크가 큰 방법입니다. 일반적으로 우리가 하락과 상승 추세를 예측해 보는 패턴들은 성공률이 60%내외 정도의 성공률을 보입니다. 이 60% 성공률은 차트의 과거를 보고 백테스트를 통해 패턴을 완성한 후에 통계한 승률입니다. 하지만 그 전에 우리가 패턴이 완성되기 전에 이미 예측 매매를 해버린다면, 그 예측이 돌파 이전에 틀릴 확률(패턴을 완성하지 못할 확률) 50%로 가정(실제로 더 낮음)한다면, 성공률 60% x 50%= 30%로 굉장히 승률이 낮은 매매를 하는 것입니다. 그러므로 패턴이 완성되기 전에 예측매매는 많은 리스크를 포함할 수 밖에 없습니다. 그래서 저는 항상 패턴은 돌파시 매매해야 한다고 얘기를 하지만, 이런 방법에 대해서 비판적으로 보는 분들도 많이 있습니다. 그 이유는 휩쏘(whipsaw)로 인하여 포지션이 손해를 보는 상황이 자주 발생하기 때문입니다. 하지만 적절한 손절가 설정을 통해 리스크를 줄일 수 있습니다. 패턴의 돌파 매매의 손절가는 돌파한 캔들의 시작가(돌파한 이전 캔들의 종가)로 설정을 하는 것이 일반적인 트레이딩 방식입니다. 잦은 손절이 이어질 수도 있지만, 결국 패턴이 성공했을 시에 큰 이익을 얻으면 문제가 없는 것입니다. 일반적으로 하락삼각형 패턴의 목표가는 지지선과 패턴 고점의 간격만큼 최대 익절가로 설정할 수 있습니다. 그럴 경우 최대 목표가는 8500불을 설정할 수 있고, 그 50퍼센트 부분인 8965에서 부분익절 및 진입가 스탑로스 전략을 사용할 수 있습니다. 그러면 이 패턴이 완성이 되었을 경우 굉장히 많은 이익을 가져갈 수 있기 때문에 작은 손절 금액을 감수할 수 있는 이유가 생기겠죠?? 그리고 하락 삼각형 패턴은 하락 가능성이 높은 패턴임으로 하락 추세선을 돌파한다고 해서 롱포지션의 돌파매매는 적절하지 않습니다. 다만 하락추세선을 돌파시 가지고 있던 숏포지션이 있을 경우 손절을 가져가는 대응 방법이 있겠죠. 여전히 작은 시간봉 속에도 비트코인의 가격이 하락해야만 도미넌스가 상승하는 상승모멘텀에 좋지 않은 형태를 반복하고 있고, *누적/분포 지수도 캔들대비 거래량이 상승하는 매도물량을 소화하는 형태를 보여주고 있습니다. (이 부분이 이해가 안되시는 분들은 이전 아이디어를 통해 해당 내용을 확인할 수 있습니다) 과거 비트코인의 움직임을 보면 여전히 강력한 반등으로 분석과는 전혀 다르게 반응할 가능성은 남아 있습니다. 하지만 서론에 보여드렸던 대응 방법 등을 통해 리스크를 관리해 나간다면, 또 언제든지 좋은 기회가 올 수 있기 때문에 예측보다는 대응을 토대로 트레이딩 하시길 추천드립니다. '이번의 트레이딩 기회가 수익이 나는 투자자는 수많은 기회 중 한 번이라고 생각하지만, 손실이 나는 투자자는 이번이 마지막 기회라고 생각한다. 저는 여전히 롱포지션과 현물의 매수는 10500을 돌파 후에 가져가도 늦지 않는다고 생각하고 있습니다. 오늘은 패턴에 대한 분석과 집중해서 설명을 드렸구요, 앞으로도 시장 상황에 따라 교육을 할 수 있는 아이디어로 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다!
BITMEX:BTCUSD.P숏
Bitjin의
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거래량으로 보는 비트코인의 추가 하락 가능성안녕하세요 빗진 입니다. 오늘 새벽 큰 폭의 하락이 있었죠. 최대 낙폭이 10프로 이상 떨어졌었습니다. 저는 이전 트레이딩뷰나 어제 방송에서 말씀드렸듯이 여전히 하락에 계속 무게를 두고 있는 상황입니다. 가격이 떨어진 지금도 그 관점은 유지중입니다. 이전 아이디어에서 말씀드렸듯이 상승장을 유지하기 위해서 비트코인에 자금이 집중될 필요가 있었습니다. 그래서 상승과 함께 비트코인 도미넌스의 상승 폭이 더 높아져야 했지만, 실제로 이전에 비트코인 가격 반등시 도미넌스는 지지부진하며, 작은 상승폭만 가져왔기 때문에 하락관점을 유지할 수 밖에 없었습니다. 그래서 중요한 저항대인 10500~10600의 저항대에 가보지도 못하고 큰 하락이 발생했습니다. < 최근에 제가 도미넌스에 대한 언급을 많이 하고 있는데, 그렇다고 해서 항상 시장에 도미넌스의 원칙을 적용하는 것은 좋지 않습니다. 현물들이 급등하며, 시장 배경에 도미넌스가 시장을 판단하는데 도움이 되는 상황이기 때문에 현재 주시하고 있는 것이고, 실제로 2019년 상승장에는 도미넌스에 대해서 중요하게 생각하지 않았습니다. 나중에 이 트레이딩뷰를 보더라도 이 점 꼭 참고하세요 > 그 다음에 집중해서 봐야할 것이 현재 거래량 입니다. 현재 하락이 크게 나온 상황이지만, 아직도 박스권 안에 있다고 판단됨으로, 여기서 박스권 탈출을 어느 구간으로 할지에 대해서는 거래량이 많이 도움이 됩니다. 세력의 매집구간인지 매도구간인지 판단을 하기에 거래량만큼 적합한 지표도 없기 때문입니다. 이전 아이디어에서도 설명드렸지만 상대적으로 캔들의 크기보다 거래량이 많이 나오면 추세 전환 , 적게 나오면 하락 지속 으로 판단하면 도움이 된다고 설명을 드린 적이 있습니다. 캔들의 크기에 비해 거래량이 많이 나왔다는 것은 한쪽 방향으로 가격이 이동하는 중에 반대 방향의 시장가로 진입하는 물량이 많았다는 것을 의미하기 때문입니다. 현재 12시간봉으로 차트를 보면 하락이 지속되었던 B의 캔들과 어제 나온 A의 캔들을 비교해보겠습니다. 거래량은 상대성이니까요! A가 B의 캔들보다 2배 가까이 크지만 거래량은 1.4배정도밖에 차이가 나지 않습니다. 그 말은 상대적으로 오늘 새벽에 나온 12시간 음봉의 거래량이 적었던 것입니다. 심지어 B의 캔들 역시 하락 추세를 가져갔던 캔들입니다. 그런 B캔들보다 A캔들이 크기에 따른 상대적인 거래량이 적기 때문에 거래량으로 판단 시에는 추가 하락 가능성이 더 높습니다. 그리고 아래에는 거래량을 판단하는 누적/분포 지표입니다. 이 지표는 OBV와 같이 거래량을 합산하는 보조지표인데, 다른 점은 이 지표는 캔들의 크기에 따라 거래량을 책정한다는 것입니다. 제가 위에 말씀드린 논리와 같은 계산법이죠. 그래서 저는 이 지표를 신뢰합니다. 이 지표가 가격의 고점은 내렸지만, 지표의 고점은 오른 하락 다이버전스를 보여주고 있습니다. 이 지표가 하락다이버전스를 보인다는 것은 전체적인 기간의 상승폭 대비 거래량이 많았다는 이야기입니다. 그럼 처음 거래량 이야기로 돌아가면, 상승폭 대비 거래량이 많았다는 것은 상승 중에 시장가로 매도세의 유입이 더 많았다고 볼 수 있는 거죠 이해가 되시는지 모르겠는데, 영상으로만 하다가 글로 설명하려니 어렵네요 ㅠ 이런 부분이 하락관점을 유지할 수 밖에 없는 이유입니다. 여전히 상승으로 가기 위해선 비트코인 도미넌스가 상승하면서 가격이 10500~10600저항을 돌파해야 합니다. 공매수와 현물 매수는 그 때 시작해도 늦지 않을 것 같습니다. 이 아이디어가 투자하는 데 조금이라도 도움이 되길 바라며, 성투하세요~
BITMEX:BTCUSD.P숏
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비트코인과 현물, 지금부터 대응은 어떻게 해야 하는가!안녕하세요 빗진입니다. 현재 비트코인이 9800대에서 횡보를 보이고 있습니다. 아직은 전에 올려드린 아이디어 관점에서 다른 변화가 없었기 때문에 아직은 숏 관점을 유지중에 있습니다. 현재 실시간 포지션 공개방에서 보여드린 것처럼 현재 현물은 13일에 모두 정리를 한 상태이며, 숏포지션만 유지중입니다. 그렇다고 해서 이 정도의 하락으로 단편적으로 상승추세가 꺽였다고 생각하는 것은 차트를 매우 좁게 보고 있는 것일 수도 있습니다. 몇가지의 추론과 확률을 통해 객관적인 대응 방법을 알아보겠습니다. -이평선 먼저 이평선을 예를 들면 일반적으로 일봉 기준 기간값을 20/60일로 대부분 확인하지만, 저는 30/90일선을 확인합니다. 비트코인은 주식과 다르게 쉬는 날이 없기 때문이죠. 위에서 보듯이 일봉 기준상 실제로 30일선에서 눌림목 혹은 지지와 저항이 나오는 경우가 실제로도 많이 있었습니다. 그런 의미의 중단기선 30일선 약 9500불정도의 눌림목이 반등을 기대해볼 자리가 될 수 있습니다. 그리고 중기선이자 수급선으로도 볼 수 있는 90일선 또한 이번 상승에서 많은 의미를 둘 수 있습니다. 대부분의 개인 투자자들은 저점에서 매집을 해가면서 올라오기가 쉽지 않습니다. 대부분 짧은 텀을 가지고 익절과 손절을 가져갑니다. 그럼 90일 이평선이 가지는 90일간 가격의 평균값이라는 것은 어떤 의미를 가지고 있을까요? 90일동안 꾸준히 매수를 해온 투자자의 평균가로 볼 수 있습니다. 90일단 꾸준히 매수를 했다면 개인이 아닌 이 가격을 올린 주체가 될 수 있습니다. 특히 지금 시장에서 하락추세가 끝난 날짜가 2019년 11월 23일 전후인 것을 고려하면, 약 90일이 지난 지금의 90일선은 더욱 많은 의미를 가집니다. 물론 더 낮은 가격에서 많은 양을 구입했을 수 있음으로, 실제로는 더 낮을 수 있습니다. 당연히 이 세력들의 보수적인 평균가인 90일선 밑으로 내려간다는 것은 이미 그 매수자들이 이 시장에서 팔고 떠났음을 의미합니다. 그래서 장기적인 상승 추세가 유지되기 위해서는 90일선의 지지나, 저 8000초반대의 가격을 방어가 되어야만 상승추세를 유지할 수 있습니다. -도미넌스 그리고 이번 하락과 동시에 비트코인 도미넌스가 상승을 보이고 있습니다. 어떻게 보면 지속되어온 비트코인 도미넌스의 하락은 도미넌스가 반등하는 지점에서 알트코인들의 하락으로 예견되었던 미래일 수 있습니다. 제가 현물을 팔은 이유이기도 하죠. 지금 비트코인 도미넌스 상승은 현물에서 이동된 자금이 비트코인을 받쳐주는 것일 뿐입니다. 그럼 더 높은 상승장을 바라보기 위해선 비트코인이 반등했을 때 비트코인 도미넌스의 상승폭이 더 높아져야 합니다. 그래야 현물의 자금 이동 및 신규 자본의 유입으로 판단할 수 있기 때문입니다. 비트코인 반등하더라도 도미넌스의 상승폭이 따라와 주지 못한다면, 하락이 지속될 가능성이 더 높습니다. -거래량 그리고 현재 2월 15일 나왔던 장대음봉에서의 거래량을 확인해 보면, 2월 13일 나왔던 작음 음봉에 대비하여 오히려 더 낮은 거래량을 보여 주고 있습니다. 기본적으로 캔들 크기와 거래량은 비례하게 되어 있습니다. 가격의 이동을 위해선 일반적으로 호가창 쌓인 물량이 소비되어야 하기 때문인데요. 일반적인 캔들의 거래량은 ‘호가창 물량 + 시장가로 매수(매도) 하는 물량’이라고 볼 수 있는데 2월 15일 장대음봉의 거래량이 2월 13일보다 적었다는 것은 시장가로 매수하는 물량이 적었기 때문입니다. 매수세력의 유입이 적었다는 뜻이죠. 거래량상으로는 추가 하락이 예상되는 상황입니다. -패턴 이쯤에서 제가 그림에서 작도한 헤드앤숄더 패턴의 가능성을 두는 분들이 많을 수 있습니다. 아직 오른쪽 어깨조차 나오지 않은 상황에서 패턴을 통한 매매를 하는 것은 위험합니다. 오른쪽 어깨가 나온 후 넥라인을 하락 이탈했을 때 진입하는 것이 매매에 더 효율적입니다. 그리고 현재까지 나온 비트코인의 역대 고점들을 살펴보면 헤드앤숄더 패턴을 보여주는 경우는 매우 드물었습니다. 대부분 더블탑에 가까운 패턴을 보여주고 있습니다. 원래 헤드앤숄더 패턴의 경우 더블탑의 변형 패턴으로 마지막 오른쪽 어깨에서 올라오는 매수 심리를 이용해 세력들의 마지막 물량을 정리하는 패턴입니다. 더블탑은 2번에 걸쳐 정리하는 반면에 헤드앤숄더 패턴은 3번에 걸쳐 정리하는 것이죠. 하지만 유형가치가 존재하지 않는 코인시장은 심리에 의한 모멘텀으로 크게 좌우되기 때문에 머리에서 내려온 후 오른쪽 어깨까지 매수심리가 살아 있는 경우가 별로 없습니다. 이미 공포가 시작된 구간이기 때문이죠. 그래서 비트코인 시장에서는 일반 주식 시장에 비해 헤드앤숄더 패턴보다는 더블탑 패턴이 많이 나오고 있음으로, 헤드앤숄더 패턴을 이용한 예측매매는 경계해야 할 것으로 보입니다. -그럼 무조건 이대로 하락인가? 아직까지는 여러 관점을 보는 확률상으로는 하락에 무게가 실리는 것은 사실입니다. 하지만 도미넌스에서 설명드렸다시피 비트코인이 장대양봉과 함께 신규자입이 유입될 가능성은 아직 남아있습니다. 대신에 도미넌스 또한 큰폭으로 상승을 해주는 조건이 포함되어야만 합니다. 아마 그렇게 된다면 전고점인 10500불의 돌파 또한 이루어질 것으로 보이며, 그렇게 된다면 다시 한번 상승 랠리를 이어갈 수 있기 때문에 그렇게만 된다면 큰폭의 상승을 추가로 보여줄 것으로 보임으로 그 때 비트코인 롱 진입과 현물을 매수해도 늦지 않을 것 같습니다. 아니면 30일/90일 이평선의 지지와 피보나치 구간인 9700과 9000불의 지지를 또한 함께 체크하면서 반등을 기다리는 것 또한 좋은 매매전략이 될 수 있습니다.
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현재 비트코인의 자금 흐름은 어디로 향하고 있는가!안녕하세요 빗진입니다. 현재 주말이라 비트코인이 박스권 횡보를 보이고 있습니다. 목요일 비트 코인이 아래 위로 시장을 움직이며, 개인 투자자들은 많은 혼란에 빠뜨렸는데요~ 현재는 주말이라 소강상태를 보이고 있습니다. 원래 투자에는 이런 말이 있죠~ 우리가 보는 모든 지표 중 주가보다 선행할 수 있는 것은 거래량 뿐이다. 그래서 차트를 분석함에 있어서 거래량을 보는 것 또한 굉장히 중요합니다. 어쨌든 가격이 상승하려면, 매수세력이 시장에 유입되어야 겠죠. 전체적으로 매수세와 매도세를 판단하기 위해선 자금수급지수(머니플로우)로 확인할 수 있습니다. 사실상 강도에 거래량을 더한 지표임으로 거래량RSI정도로 이해하시면 될 것 같습니다. 이런 머니플로우와 비트코인 가격이 서로 반대 방향으로 향하는 하락 다이버전스 형태를 나타내고 있으며, 그 의미는 '가격을 올라갔지만 매수하는 자금의 유입은 점점 떨어지고 있다' 로 해석할 수 있습니다. 꼭 하락 다이버전스가 아니더라도 머니플로우의 고점이 한 달 내에 하락하는 추세선을 그린 지점들을 체크해보면, 이런 매수세의 약화가 대부분 하락세로 이어진 것을 볼 수 있습니다. 물론 현재의 비트코인 상황이 저 때의 상황과 모두 일치하는 것은 아닙니다. 위 예전의 분석에서 말씀드렸던 것처럼 결국 비트코인 도미넌스의 하락에서 보듯이 비트코인으로 쏠렸던 자금들이 다른 알트코인들로 이동하며, 현재 이런 식으로 머니플로우 지표가 하락세로 가는 이유 중 하나일 것입니다. 결국 비트코인이 추가 상승으로 이어지기 위해선 빠져나갔던 자금들이 다시 비트코인으로 돌아와야만 가능할 것입니다. 그런 부분이 제가 도미넌스를 주시하고 있는 이유이기도 합니다~! 아직까지는 그런 모습들이 전혀 보이지 않고 있기 때문에 현재는 하락에 더 무게를 두고 있는 상황입니다. 다만 이런 분석은 당장의 몇 백 불의 등락폭에 대해 판단을 하고자 함이 아니며, 중기적인 추세에 대한 개인적인 분석이오니, 오해 없으시길 바랍니다! 이상 빗진이었습니다!
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비트코인은 상승하지만 비트코인 다이버전스와 변동성의 함정안녕하세요 빗진입니다. 어제 비트코인의 약 4프로의 상승이 있었습니다. 상승시 저도 생방송 중이었는데 많은 개인투자자분들의 심리가 상승으로 움직이는 것으로 느껴졌습니다. 하지만 아직까지 우상향을 단정짓기 힘든 모습들이 보여 이번 아이디어를 개재합니다~ 어제의 상승 강도가 낮지는 않았으나 아직은 상승 쐐기를 보여주는 추세선 안에 갇혀 있는 상태입니다. 현재 상승쐐기형은 명확한 이해를 돕기 위해 log 차트로 작도 되었지만, 일반 차트로 보더라도 고점의 상승폭보다 저점의 상승폭이 높은 상승쐐기형의 패턴은 기본차트 또한 보여주고 있습니다. 피보나치 되돌림을 기준으로 봤을 때는 0.618부근의 지지를 받았고 다음 저항의 가능성이 높은 0.786의 가격은 11612불 입니다. 그리고 아래에 추가로 열어둔 보조지표는 차이킨 변동성이라는 지표입니다. 당일 고가와 저가의 차이를 이동평균선과 같은 원리로 10일을 기준으로 계산된 지표입니다. 우리는 어제 대상승을 맞이한 것과 같은 상승감을 느꼈지만 실제로 하락과 상승의 반복으로 변동성의 지표는 하락 테두리 추세에 머물고 있습니다. N(10)일의 기준으로 한 변동폭은 계속 줄어 들고 있다는 뜻이죠. 치이킨 변동성은 상승의 시작구간에서 높은 수치(발산)가 나오고 상승의 마지막 구간에서 수치가 줄어들며(수렴), 추세가 전환될 조짐이 보인다라고 볼 수 있습니다. 또한 이런한 변동성의 형태가 차트로 상승 쐐기로 나타나는 부분이죠. 물론 이런 분석을 통해 고점을 예측하는 것은 위험합니다만 앞으로 상승이 이런 추세로 이어질 시에는 추세전환에 대한 대비가 필요합니다. 이런 변동성에 대한 분석과 내용은 확률을 통한 것이기 때문에, 예외의 경우도 존재했습니다. 2019년 10월에 나왔던 일명 시진핑 빔으로 불렸던 구간과 2017년 대상승장이 시작되었을 때는 이런 변동성의 논리자체를 무시했기 때문입니다. 그래서 추가로 변동성이 상승하는지의 여부를 주목할 필요가 있습니다. 추가로 비트코인 도미넌스는 계속 아래로 추락하고 있습니다. 우리가 기대하는 대상승장을 이끌 첫번째 조건에서 비트코인 도미넌스의 상승은 필수조건입니다. 비트코인의 상승과 도미넌스가 함께 상승할 때 우리는 더 큰 상승을 바라 볼 수 있을 것입니다. 비트코인의 도미넌스와 변동성을 함께 체크하면서 시장에 대응 하시면서 객관적으로 시장에 대응하시길 바랍니다~!
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90%는 결국 파산한다-자금관리 2편안녕하세요 마진왕입니다. 구독^^좋아요 👍 부탁드립니다. 앞에 “90%는 결국 파산한다 - 자금관리 1편”에서 설명 한 것처럼 반마팅게일 방식의 여러 가지 자금관리전략을 설명 드리도록 하겠습니다. 반마팅게일 방식 7가지 자금 관리 전략들 ^^ 1. 리스크 금액 고정 자금관리 2. 자산 고정 자금관리 3. 비율 고정 자금관리 4. 매매 가능 횟수 고정 자금관리 5. 윌리엄스의 리스크 고정 자금관리 6. 리스크 비율 고정 자금관리 7. 변동성 고정 자금관리 1. 리스크금액 고정 자금관리 계산식 (매매가능계약수) 매매가능계약수 = 고정된 리스크금액/ 매매별 리스크금액 고정된 리스크 금액 =계좌자산/자산대비 매매가능횟수 매매별리스크 = 진입가격 – 손절가격 + 매매수수료 특징 및 장단점 -각각의 매매를미리 규정된, 혹은 고정된 리스크 금액으로 제한 -자산규모가 작은 투자자가 매매에 불리함 -자금관린 목적에는 상대적으로 부적합 -리스크관리측면에서는 상대적으로 긍정적 2. 자산 고정 자금관리 계산식 (매매가능계약수) 매매가능계약수 = 계좌자산/계약당 고정된 자산 단위 고정된 자산 단위 = 최대누적손실(실제 값 혹은 예상치) 특징 및 장단점 - 고정된 자산 한 단위당 한 계약 매매 - 수용가능 손실 비율 : 고통을 참을수 있는 정도 - 계약수를 가장 빠르게 늘리는 전략 중 하나 - 기하급수적인 수익 가능 - 계좌자산이 작은 투자자도 사용 가능 - 장점 : 계좌를 빨리 키우는것이 가능 - 단점 : 리스크도 커짐(MDD) *MDD 란 : Maximum Drawdown의 줄임말 시세가 새 고점에 도달하기 전에 그 이전 고점에서 저점까지의 최대 손실을 의미하며 지정된 기간에 걸친 하방 리스크를 측정하는 지표(indicator)입니다. 다음과 같이 백분율로써 계산됩니다. (저점값 - 고점값) ÷ 고점값 "나는 가장 큰 최대 누적 손실은 미래에 존재한다고 믿고 있다. 매매는 오로지 생존과 연관된 것이라는 점을 기억하라" 3. 비율 고정 자금관리 계산식 (매매가능계약수) 매매가능계약수 = 현재계좌자산 + (현재매매계약수X델타) 델타 = 최대누적손실 + 개시증거금 특징 및 장단점 - 고정된비율(델타)만큼의 수익시 계약수 증가 - 델타가 가장 중요변수 - 델타값이 큼 : 계약수가 천천히 늘어남(보수적) - 델타값이 적음 : 계약수가 빨리 늘어남(공격적) - 현재매매하고 있는 각각의 계약이 모두 델타만큼의 추가 이익을 내기전에는 절대 계약수를 늘릴수 없음 - 단점 : 누적손실이 계속된다면, 이익도 별로 없이 더 큰 위험에 노출 - 소액투자자도 적합 4. 매매가능횟수 고정 자금 관리 계산식 (매매가능계약수) 매매별 금액리스크= 초기계좌자산/고정된매매가능횟수 *매매별 금액리스크(계좌자산이 신고점갱신시 재계산) = 새로운 계좌자산/고정된매매가능횟수 매매계약수 = 금액리스크/매매별리스크 *매매별리스크 = 진입가격-손절가격+매매수수료 특징 및 장단점 - 리스크 금액 고정전략을 기초 - 수익신고점시 매매별 금액리스크를 재계산 - 매매가능횟수는 최소20이상 - 돈을 잃었을때 도 동일한 리스크 노출 - 누적손실시 파산의 위험이 존재 - 매매전략이 탄탄하고 안정적일때 적합 - 보수적투자자는 매매가능횟수를 늘림 - MDD갱신시에도 계약수를 유지함으로써 MDD를 회복할 수 있는 기법(but Risk...) *MDD 란 : Maximum Drawdown의 줄임말 시세가 새 고점에 도달하기 전에 그 이전 고점에서 저점까지의 최대 손실을 의미하며 지정된 기간에 걸친 하방 리스크를 측정하는 지표(indicator)입니다. 다음과 같이 백분율로써 계산됩니다. (저점값 - 고점값) ÷ 고점값 5. 윌리엄리스크 고정 자금관리 계산식 (매매가능계약수) 매매계약수 + 금액리스크/최대손실금액 금액리스크 = 계좌자산X리스크비율 *리스크비율 : 잃을 준비가 되어 있는금액 *최대손실금액 : 과거에 경험한 최대 손실금액등 특징 및 장단점 계좌자산이 커졌을 경우 재계산 소액 개인이 투자하기는 어려운 자금관리 돈을 잃을때 리스크감소 벌었을때 리스크증가 MDD를 안정적으로 관리 가능 *MDD 란 : Maximum Drawdown의 줄임말 시세가 새 고점에 도달하기 전에 그 이전 고점에서 저점까지의 최대 손실을 의미하며 지정된 기간에 걸친 하방 리스크를 측정하는 지표(indicator)입니다. 다음과 같이 백분율로써 계산됩니다. (저점값 - 고점값) ÷ 고점값 6. 리스크 비율 고정 자금관리 계산식 (매매가능계약수) 매매계약수= (고정된리스크비율X계좌자산)/ 개별매매리스크 *고정된 리스크비율은 계좌자산중 투자자가 제한하기를 원하는 손실비율 - 특징 및 장단점 - 전문투자자들의 가장 일반적인 자금관리전략 - 계약수를 안정적으로 늘릴수 있음 -소액투자자에게는 맞지 않음 - 파산위험을 줄이는데 매우 효과적임 (예) 자산3만$,리스크2%,매매리스크500$시 = /500$ = 1.2 7. 변동성 고정 자금관리 계산식 (매매가능계약수) 매매계약수 = (고정된리스크비율X계좌자산)/시장의 변동성 *고정된 리스크비율은 계좌자산중 투자자가 제한하기를 원하는 손실비율 특징 및 장단점 - 시장의 변동성 - 특정기간동안의 시장의 움직임 - ATR지표 활용 - 시장의 변동성에 맞추어 계좌를 노출시킴 - 고변동성: 적은계약수, 안정된 변동성: 많은계약수 - 소액투자자에게는 부적합 결론 위에서 설명 드린 전략들은 계좌자산의 규모, 리스크 허용 수준, 시장의 변동성에 대한 고려 등에 따라 투자자 본인에게 어울리는 전략을 적용해 자금 관리를 하면 되고, 대부분의 전략은 투자자가 손실을 봤을 때 투자자금(포지션)을 줄이고 수익을 봤을 때 더 많은 자금을 투자하는 전략인 점을 기억하면 됩니다.
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90%는 결국 파산한다-자금관리 1편안녕하세요 마진판입니다. 오늘은 자금관리 관련해서 설명 드리겠습니다. 구독 과 좋아요👍 꼭 부탁드립니다. 냉정히 말하면 마진(선물)시장 투자에서 결국 90% 아니 90%이상의 투자자들이 파산합니다. 이렇게 어려운 시장에서 살아남고 10%도 안되는 성공 확률에 들어 가기 위해서는 무엇을 해야 될까요?? 마진시장에서 매매를 성공하기 위한 3요소는 자금관리 매매전략(방식) 심리적인 요인 이렇게 3가지를 들 수 있습니다. 많은 투자자들이 이중에서 대부분 매매전략(방식)을 위해 많은 노력을 하지만 아무리 매매 전략이 뛰어나더라도 자금관리를 못한다면 결국 파산에 이를 겁니다. 그렇기 때문에 파산하는 90%에 투자자가 되지 않기 위해서는 꼭 자금 관리방법을 익히고 실행해야 합니다. 지난 번에 자금관리 방법 중에 하나인 켈리방정식을 설명드렸는데 오늘은 제가 가장 좋아하는 책인 “the Universal Principles of Successful Trading”에 나오는 몇가지 자금관리 방법을 설명해 드리겠습니다. 올바른 자금관리의 핵심은 간단합니다. 매매에서 자금을 손실 볼 경우 다음매매에 투자자금(포지션크기)을 축소해야 한다는 것입니다. ( 대부분에 투자자들은 손실을 볼경우 손실을 빨리 회복하기 위해 반대로 투자자금을 늘리는 경우가 많죠) 그리고 반대로 매매에서 돈을 벌었을 경우에는 다음매매에 투자자금(포지션 사이즈)를 확대 합니다. 자금 관리는 크게 두가지를 목적으로 합니다. 바로 생존과 이익 증대입니다. 단순히 파산을 피하기 위해 하는 것이 아니고 돈을 벌었을 때는 투자자금을 늘림으로써 이익을 증대 시키는 목적이라고 할 수 있습니다. 앞서 말씀드린 “the Universal Principles of Successful Trading”에서 소개하는 자금 관리 방법은 크게 두가지로 첫번째 마팅게일 방식 두번째 반마팅게일 방식 입니다. 첫번째 마팅게일 방식은 카지노 게임에서 나온 전략으로 손실이 났을 경우 더 많은 계약수를 매매하고 반대로 수익이 났을때는 더 적은 계약수를 매매 하는 방식입니다. 이러한 마팅게일 방식은 파산으로 가는 지름 길입니다. ^^ 만약에 자신이 투자자금을 무한대로 계속 끌어 올수 있다고 하면 마팅게일 방식을 사용해도 괜찮습니다.(이론적으로 마팅게일 방식 같은 경우 투자자금이 무한대일 경우 적합한 방법입니다.) 그러나 모든 투자자에 투자금은 한정되어 있기 때문에 마팅게일 방식의 자금관리는 절대 사용해서는 않됩니다. 두번째 반마팅게일 방식이 자금관리에 올바른 전략으로 손실을 받을때는 더 작게 매매하고 수익이 났을 때는 더 큰 금액으로 매매 하도록 해 생존에 많은 도움을 줄 것입니다. 반마팅게일 방식 자금관리를 이해하기 위해서 먼저 2가지 수학적인 특성을 알아야 하는데 기하급수적으로 늘어나는 수익 그리고 손익의 비대칭성입니다. 기하급수적으로 늘어나는 수익은 한 계약씩만 계속 매매 할 때 보다 반마팅게일 방식의 자금관리시 큰이익을 볼수 있다는 것입니다. 손익의 비대칭성은 손실이 날 경우 그 손실률을 만회하기 위해서는 더욱 많은 이익률을 거둬야 된다는 것입니다. 즉 10%의 손실을 보고 나서 다시 그것을 회복하려며 10%보다 많이 벌어야 한다는 것입니다. 예를 들어 내가 원금 100만원을 가지고 10% 손실을 본 경우 90만원이 될 것이고 남은 90만원을 투자해 원금회복을 하기 위해서는 10% 수익이 낼 경우에는 99만원이되서 원금 100만원에 도달하지 못하기 때문에 11%이상의 수익률을 거둬야 원금 100만원을 회복 할 수 있게 됩니다. 반대로 내가 원금 100만원으로 10% 수익을 본 경우 110만원이 될 것이고 다시 110만원으로 재투자해 10% 손실을 볼 경우 99만원이 됩니다. 만약에 내가 똑 같은 손익률 10%로 한번은 수익! 한번은 손실!을 본 경우 내 투자자금은 계속해서 줄어 들어 결국 0원(파산)에 이를 겁니다. 반마팅게일 전략 같은 경우 손실을 보고 나서 더 작은 투자금(포지션)을 매매하기 때문에 손실만회 하기 위해 더 많은 노력과 시간을 필요로 합니다. ( 그렇다고 반마팅게일 방식이 나쁘다는 것은 아닙니다) 자금관리에서 유일하게 올바른 결정인 반마팅게일의 구체적인 전략은 “90%는 결국 파산한다-자금관리 2편”에서 설명 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 구독 과 좋아요👍 꼭 부탁드립니다.
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