Stochastic, RSI 지표의 조합안녕하세요?
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(Strength 보조지표 )
Strength 보조지표에 대해서도 차츰 설명해 드릴 예정입니다.
오늘은 Stochastic 지표와 RSI 지표로 이루어진 지표에 대한 해석 방법에 대해서 말씀드리려고 합니다.
아래와 같이 설정되었습니다.
1. RSI 지표
ta.ema(rsi, 14)
RSI 지표의 설정값은 가장 많이 사용하는 14값을 사용하였습니다.
2. Stochastic 지표
ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 20), 12)
Stochastic 지표의 설정값은 위의 수식에 표시된 것 처럼 20과 12의 설정값을 사용하였습니다.
중요한 해석 방법은
1. Stoch > RSI : 상승세를 보일 가능성이 높음
2. Stoch < RSI : 하락세를 보일 가능성이 높음
다만,
1. Stoch 지표가 30 이하에서 상승하게 되면 상승세를 보일 가능성이 높음
2. Stoch 지표가 70 이상에서 하락하게 되면 하락세를 보일 가능성이 높음
따라서,
1. Stoch > RSI 일 때, 분할 매수를 시작합니다.
2. Stoch < RSI 일 때, 분할 매도를 시작합니다.
그러한 의미에서 fill 함수를 사용하여 상승세를 보일 때 오렌지색(#ff9800)으로 표시되고, 하락시 파란색(#00bcd4)으로 표시되게 만들었습니다.
모든 지표에 대한 자세한 정보를 이해하고 지표를 활용하는 것이 가장 좋긴 하지만, 너무 깊게 공부를 하게 되면 그 안에 생각이 갇힐 수 있으므로 주의가 필요합니다.
따라서, 수식을 직접 활용하여 새로운 지표를 만들 것이 아니라면, 그 지표의 핵심적인 해석 방법만 이해하고 사용하는 것이 좋습니다.
Stochastic 지표는 일정 기간 내에서의 가격 위치를 나타내는 지표이기 때문에 설정값을 어떻게 설정하느냐에 따라 다른 결과값을 나타낼 수 있으므로 자신의 투자 기간에 맞는 설정값을 사용하는 것이 좋습니다.
저는 위에서 말씀드렸듯이 20, 12라는 설정값을 활용하였습니다.
RSI 지표는 강도를 나타내는 지표입니다.
따라서, 과매수 구간으로 진입하게 되면, 상승 강도가 가장 높은 상태가 되기 때문에 과매수 구간에서 벗어나게 되면 하락세를 보일 가능성이 높아지게 됩니다.
반대로 과매도 구간으로 진입하게 되면, 하락 강도가 가장 높은 상태가 되기 때문에 과매도 구간에서 벗어나게 되면 상승세를 보일 가능성이 높아지게 됩니다.
따라서, 과매수 구간이나 과매도 구간으로 진입하였다고 반드시 가격의 변동성이 발생한다고 생각하여 미리 대응하는 것이 좋지 않습니다.
RSI 지표의 핵심은 과매도 구간으로 진입하였다가 과매도 구간에서 벗어났을 때, 과매수 구간으로 진입하였다가 과매수 구간에서 벗어났을 때 대응해야 합니다.
본격적인 상승세가 시작되었다면, RSI 지표는 계속 과매수 구간에 위치해 있을 수 있기 때문입니다.
따라서, 모든 지표 하나만 가지고 상황을 판단하는 것은 좋지 않습니다.
위의 내용이 별 내용은 아니지만, 현재 보고 있는 차트가 거래를 시작해도 되는 차트인지 아닌지를 아주 직관적으로 알 수 있게 만들어 주는 지표 조합이라 생각합니다.
보다 자세한 내용은 해당 지표에 대한 지지와 저항 지점을 찾는 방법에 대해서 설명드릴 때 다시 설명드리도록 하겠습니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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상대강도지수 (RSI)
지표로 보는 차트 해석 방법 (거래 전략)안녕하세요?
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'Vol & Trend', 'Strength' 보조지표는 기존에 있는 기존에 있는 지표들을 종합한 것으로서 공개 스트립트로 퍼블리쉬하는데 부적합하다는 판정을 받았기 때문에 수식을 공개할 수 없다는 점 이해 부탁드립니다.
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차트에 표시된 지표들을 전부 보고 해석하는 것은 사실 쉬운 일이 아닙니다.
따라서, 가장 핵심적인 해석 방법으로 보고 해석해야 합니다.
처음으로 봐야 하는 것은 MS-Signal(1D 차트의 M-Signal), HA-Low, HA-High, 1W와 1M 차트의 M-Signal지표의 위치입니다.
이중에 가장 중요한 것은 MS-Signal(1D 차트의 M-Signal)지표와 가격의 위치입니다.
현재 MS-Signal지표 이하에 가격이 위치해 있으므로 하락세에 있다는 것을 알 수 있습니다.
여기에 한가지를 더 추가하자면, 1W와 1M 차트의 M-Signal지표와의 관계도 확인이 가능합니다.
1W 차트와 1M 차트의 M-Signal지표 이하에 가격이 위치해 있으므로 중장기 및 장기적인 관점에서도 하락세에 있다고 해석할 수 있습니다.
그러므로, 차트 전체적으로 하락추세로 접어들기 시작하였다는 것을 알 수 있게 됩니다.
이러한 상황에서 거래하기 위해서는 HA-Low, HA-High지표의 위치를 확인해야 합니다.
현재 HA-Low지표가 상승하여 생성되려는 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 오늘 캔들이 현재 부근에서 마감된다면, HA-Low지표가 21552.44 지점에 생성될 것으로 예상됩니다.
그러므로, 21552.44 이상 상승할 수 있는지가 중요해졌습니다.
21552.44 부근에 1W 차트의 M-Signal지표가 지나가고 있으므로 21552.44 이상 상승할 수 있는지가 중요한 관건이 되었습니다.
HA-Low지표사 21552.44 지점에 생성되고 21552.44 이상 상승하는데 실패한다면, 이전 저점을 갱신할 가능성이 있으므로 이에 대한 대응 방안도 생각해야 합니다.
만일 21552.44 지점에서 지지를 받게 된다면, MS-signal(1D 차트의 M-Signal)지표 부근을 터치할 가능성이 높습니다.
이때, MS-signal(1D 차트의 M-Signal)지표를 상향 돌파하는데 성공한다면, HA-High지표 부근으로 상승할 가능성이 높아지게 됩니다.
오늘 캔들이 생성되면, 하이킨아시(Heikin Ashi) 몸통(body)이 상승표시를 보이고 있습니다.
따라서, 가격이 상승하지 못하더라도 하이킨아시(Heikin Ashi) 몸통(body) 이상에서 가격을 유지한다면, 21552.44 부근으로 상승할 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
이때, 21552.44 지점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인해야 합니다.
이와 같이 가격 차트에 있는 지표들은 추세 및 지지와 저항 역할을 나타냄으로서 가장 직관적으로 앞으로의 움직임을 예상할 수 있게 만들어 줍니다.
이를 보조하기 위해서 'Vol & Trend', 'Strength' 보조지표를 활용하고 있습니다.
이 보조지표는 가격 차트의 지표들의 움직임이 애매하다고 판단될 때, 추가적인 근거를 제시해 줌으로서 가격 차트의 지표들의 해석에 힘을 실어주게 됩니다.
'Vol & Trend' 보조지표는 거래량과 연관된 지표입니다.
따라서, 거래량의 움직임에 따라 매수세(buy strength), 매도세(sell strength)를 확인할 수 있습니다.
또한, 거래량의 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 확인할 수 있습니다.
'Strength' 보조지표는 Stoch, StochRSI, RSI, CCI지표로 이루어졌습니다.
이중에서 중요하게 봐야 하는 것은 StochRSI지표와 RSI지표입니다.
RSI지표는 HA-Low, HA-High지표와 연관되어 있는 지표입니다.
따라서, 직접적으로 해석하지는 않습니다.
다만, Stoch지표와 한쌍을 이루어 상승추세와 하락추세를 판단하는 근거로 사용되고 있습니다.
현재 하락 추세에서 상승 추세로 전환하려는 모습을 보이고 있습니다.
StochRSI지표는 변동성 기간을 예측하는데 활용됩니다.
또한, 파동의 변화로 앞으로 상승추세로 전환될 것인가 하락추세로 전환될 것인가의 근거로 사용되고 있습니다.
현재 하락추세에서 상승추세로 전환되었고, 과매도 구간에서 벗어나고 있는 모습입니다.
CCI지표는 상승추세인지 하락추세인지를 판단하는 근거로 사용되고 있습니다.
다만, 단기 이상의 흐름을 나타내고 있습니다.
이러한 모든 지표들은 상승추세, 보합(Stationary), 하락추세로 점수를 매겨서 종합적으로 판단하는 것입니다.
'Vol & Trend' 보조지표
보합((Stationary) : 1
하락추세 : 1
'Strength' 보조지표
상승추세 : 1
보합 : 2
하락추세 : 1
현재 가격 차트 부근에 있는 모든 지표들이 이하에 가격이 위치해 있으므로 보조지표들의 판단 근거는 필요하지 않는 상황이긴 합니다.
만일 가격 차트 부근에서 보합(Stationary), 횡보(sideways)하는 모습을 보이기 시작한다면, 그때부터 보조지표들의 도움으로 판단 근거로 활용할 수 있게 될 것 입니다.
어느 분이 모든 지표가 다 있는 차트라고 말씀하셨는데, 네, 맞습니다.
하지만, 모든 지표를 언제나 다 보는 것이 아닙니다.
필요할 때에만 보고 판단 근거로 활용하면 됩니다.
위에 설명해 드린 해석 방법 이외에 각각의 지표에 대한 해석 방법을 추가로 생각하지 않습니다.
이점에 주의해야 합니다.
여기에 지지와 저항 지점을 결합하게 되면, 거래 전략을 만들 수 있게 됩니다.
어떠한 방식으로 차트를 분석하든 분석은 분석으로 그 역할을 끝난 것 입니다.
거래를 하기 위해서는 차트 분석과 지지와 저항 지점과의 상관관계에 따라 거래 전략을 만듬으로서 거래를 시작할 수 있게 되는 것 입니다.
그런데, 대부분 차트 분석만 되면, 거래 전략을 무시하는 경향이 있습니다.
거래 전략을 무시하게 되면, 생각했던 반대 방향으로 움직임이 나오게 된다면 대부분 대응 방법을 제대로 찾기 못할 가능성이 높습니다.
따라서, 차트 분석과 거래 전략 모두 중요하지만, 거래 전략을 만들기 위한 차트 분석을 해야 하는 것 입니다.
이를 잊고 차트 분석에 모든 시간과 노력을 투자하게 되면, 결국 거래 전략을 제대로 만들 시간이 부족하게 되면 거래에 실패할 가능성이 높아지게 될 것 입니다.
그러므로, 차트 분석은 가장 빠른 방법으로 완료하여 거래 전략을 만드는 시간을 충분히 가져야 합니다.
그러기 위해서 과거의 움직임, 과거의 패턴으로 차트를 보지 말고 현재 이상의 움직임을 예측하려는 노력이 절실히 필요합니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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이더 가뉘?BINANCE:ETHUSDT
1. 장기이평 모이는중
2. 보통 쏘기 직전 지금 모습으로 모임
3. RSI 일봉 하다
4. 빨강 대하추 돌파 및 안착 여부 중요
5. 단기하추 터치 후 448WMA 지지여부 체크
6. 매수세 증가 유무 체크
7. 224WMA까지 한번 밀리고 오를 수도 있음
8. 더 밀린다면 피보 채널 파랑 114, 노랑 0, 피보확장 114(1205) 지지 필수
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평소에 쏘던 이평 모임이라 롱이라 보지만 반대의 경우도 항상 열어둘 것
로스는 전저쯤 잡아볼만 하지만 고배면 로스가 클테니 가급적 짧게 잡고 재진입하는걸 염두해두는게 좋아보임
만약 로스가 터지고 재진입한다면 추세와 매물대 지지저항 여부 더블체크 후 진입할 것
비트코인 횡보 언제까지?BINANCE:BTCUSDT
1. 현위치 상 패턴을 고려할 때 상하방 모두 가능한 자리
2. 거래량 줄어들면서 캔들 사이즈도 같이 줄어드는 중
3. 장기이평선 112WMA, 224WMA, 448WMA 간격 좁혀지는 중
4. 캔들 패턴 양방 가능성 가장 유사한 형태 하나씩 확인 가능
5. 더블 탑 기준 하방 피보 확장 찍었을 때 현위치 1자리 되돌림 가능성(흰색 피보)
6. 바닥 리테 가능성, BUT 지지층이 두터움
7. RSI 과매도 해소, 숨 고르기 하면서 한번 흔들어줄 준비중
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개인적으로 롱을 좀 더 바라보지만 롱이든 숏이든 선물은 로스 타이트하게 잡고 가는게 맞아보이고
현물은 공포에 사서 환희에 팔으라는 말이 있듯이 현위치부터 분할매수 조금씩 받아도 되보임.
다만 무리해서 풀시드 들어갔다 로스 터지면 눈물나니까 꼭 분할 매수 할 것.
추천 분할 매수 비율 1:1:1:2:5 , 1:1:3:5 , 2:3:5
비트코인 주봉에 발생한 최초의 상승다이버전스올해 6월은 비트코인 주봉차트에서 대표적인 기술적분석 지표인 상대강도지수(RSI)가 과매도인 25.7포인트를 기록하며 역대 최저값을 보여주었습니다.
이후 8월 중순 25,000달러까지 상승하는 모습을 보여주었지만. 5월 저점 저항을 넘기지 못하고 현재까지 고점과 저점을 낮추며 소강상태를 유지중입니다.
얼마전 장대 음봉을 만들며 저점을 15000 대까지 가격을 낮추며 주봉에서 현재까지 볼 수 없었던 일반 상승 다이버전스를 형성하고 있습니다.
비트코인 역사에서 주봉의 상승 다이버전스는 최초 발생한 것으로 보여집니다.
장대 음봉 또는 양봉을 Master Candle 이라고 부르는 기술적분석가들도 있습니다. 이 Master Candle의 범위는 향후 가격이 위아래로 갇히는 구간으로 작용될 수 있다고 말하기도 합니다.
다른 말로 20900 인근에 형성된 Master Candle의 상단은 강한 저항으로 작동할 수 있지만 해당 가격이 돌파 되는 가격변화는 투자자들의 투자심리를 자극할 수 도 있겠습니다.
SR_R_C (Stoch RSI + RSI + CCI) 지표에 대해서...안녕하세요?
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우리는 차트를 분석하기 위해서 여러 가지 방법을 활용합니다.
차트 공부를 시작하면서 여러 가지 것들을 공부합니다.
하지만, 공부한 내용들, 추세, 패턴, 지표에 대한 내용은 실제 거래를 진행할 때는 다 잊어 버려야 합니다.
그렇지 않으면, 공부한 틀에 갇혀서 차트의 움직임을 있는 그대로 해석하지 않고, 공부한 틀에 차트를 맞추려고 하기 때문입니다.
이러한 행위는 주관적인 생각으로 차트를 분석하게 만들어 엉뚱한 거래 전략을 만들 가능성이 높아진다고 생각합니다.
이를 막기 위해서 새로운 지표에 대해서 설명드리겠습니다.
SR_R_C지표는 Stoch RSI, RSI, CCI 지표를 통합한 지표입니다.
- Stoch RSI지표의 설정값은 14, 7, 3, 3입니다.
K, D 선의 중간값으로 처리하여 하나의 선으로 표시하였습니다.
- RSI지표의 설정값은 14 입니다.
기존 Close 값 대신, Heikin Ashi의 Close 값으로 계산하여 과매도 구간과, 과매수 구간의 연속성을 유지하려고 하였습니다.
RSI지표는 columns으로 표시하였습니다.
- CCI지표의 설정값은 9 입니다.
CCI값이 +100 지점 이상 상승하게 되면 과매수 구간으로 표시하고, -100 지점 이하로 하락하게 되면 과매도 구간으로 표시합니다.
CCI지표는 bgcolor로 표시하였습니다.
각각의 지표에 대한 해석 방법은 검색해 보면 많은 내용이 나와 있습니다.
하지만, 검색된 내용은 읽고 잊어 버리시면 됩니다.
자세한 해석 방법은 지표를 통해 얻을 수 있는 객관적인 정보에 주관적인 해석을 추가시킬 수 있으므로 지표 자체의 해석 방법은 잊어 버리시면 됩니다.
SR_R_C지표의 핵심 해석 방법은 3개의 지표 중 2개 이상이 결함하게 되면, 추세의 전환이 나올 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
예를 들어서, Stoch RSI, RSI, CCI지표 중에서 두개 이상의 지표가 과매도 구간에 진입해 있다면, 상승 추세로 전환될 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
반대로 과매수 구간에 진입해 있다면, 하락 추세로 전환될 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.
피보나치, 하모닉, 엘리어트 파동과 같은 추세 패턴들은 선택 지점에 따라 상의한 결과값을 보이게 됩니다.
따라서, 이러한 패턴, 지표, 도구들을 사용하기 위해서는 선택 지점에 대한 선정이 가장 중요합니다.
하지만, 보조 지표들, 즉, MACD, RSI, Stoch RSI, CCI 등과 같은 지표들은 선택 지점이 없기 때문에 객관적인 정보를 얻는데 도움을 받을 수 있다고 생각합니다.
결론적으로 차트를 분석하는 이유는 분석된 내용으로 거래 전략을 만들어서 성공적인 거래를 하기 위함이므로 가장 객관적이고 핵심적인 해석 방법으로 차트를 분석하는 것이 중요합니다.
이떠한 지표, 패턴, 도구들을 활용하여도 결정적으로 지지와 저항 지점을 잘 못 선정하면 거래 전략을 만드는데 고생하게 됩니다.
따라서, 모든 지표, 패턴, 도구들을 공부하거나 활용하기 전에 지지와 저항 지점에 대한 확고한 학습이 필요합니다.
장문의 글을 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
참고로, 본 차트에 포함된 모든 지표는 차트를 공유 받으면 정상적으로 사용 가능합니다.
또한, 지표를 복사하여 다른 layout에 붙여넣기하여 정삭적으로 사용이 가능합니다.
[보조지표 #0] 기초 (분류, 한계, 극복)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
Trading indicator , 트레이딩 보조 지표는 시장의 방향 및 강도 등을 나타내기 위해 그래프와 수학 공식을 사용하는 기술적 도구입니다.
이러한, 보조지표는 적절히 사용한다면, Entry, Exit, Stop loss, Target price 설정 및 Take profit 수익을 내는데 아주 유용한 지표들이지만, 정확히 이해하지 못한 상태에서 사용한다면 , 오히려 트레이딩에 혼란을 줄 수 있습니다.
예를 들어, 같은 역할(ex. 3개의 모멘텀 지표)을 하는 같은 종류의 보조지표를 한 차트에 놓고 사용한다면?
→ 동일한 정보를 다르게 보여주며 오히려 차트를 복잡하고 혼란스럽게 할 수 있습니다.
물론 종종 지표의 확신을 위해 같은 종류의 지표를 사용할 경우, 분석의 결과를 일부 강화시켜 주기도 하지만, 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류 에 빠지기도 합니다.
(성격은 어느 정도 같지만, 분석법이 다른 지표들을 하나로 묶어서 생각하다 보니 오류가 생길 수 있겠죠?)
즉, 보조지표의 종류와 기본원리를 제대로 이해하여, 각각의 목적에 맞게 필요한 지표를 선택 및 combining(조합)하여 사용하는 것이 중요합니다.
★ 따라서, 오늘은 보조지표의 기초적 내용 (분류, 한계, 한계 극복 방법) 에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
★ 각각의 보조지표에 대한 심화 설명, tradingview 설정, 트레이딩 활용 방법 및 사례분석 등은 심화편으로 각각 자세히 다룰 예정이니, 꾸준한 관심 부탁드립니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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< 목 차 >
I. 보조지표의 분류
I-1. 큰 틀에서의 분류
I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류)
II. 보조지표의 한계성
III. 보조지표의 한계성 극복 방법
IV. 결론 및 마무리
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I. 보조지표의 종류
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I-1. 큰 틀에서의 분류
(이 부분은 당연하고 추상적인 설명이긴 해서 그렇구나 하고 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다.)
◆ Leading indicators (선행 지표) vs. Lagging indicators(후행, 지연 지표)
(※ 선행 지표가 선행하는 데이터를 반영한다는 것은 아닙니다. 모든 보조지표는 과거 데이터를 활용합니다.)
(1) Leading indicators (선행 지표)
선행 지표는 Price action의 향후 결과를 예측하는데 집중하는 것으로, 실제 price action이 발생하기 전에 미리 신호를 제공하는 것을 뜻합니다. 즉 price action의 속도가 느려지거나 빨라질 때 모멘텀을 파악할 수 있습니다.
Comment : 쉽게 설명하자면, 운전 중 앞의 도로를 보기 위해 차 유리를 본다고 생각하시면 됩니다. 즉, 앞에 보이는 것들을 바탕으로 속도가 빨라질지 느려질지 등을 예측하는 것입니다.
(2) Lagging indicators (후행, 지연 지표)
후행, 지연 지표는 반면에, 과거의 price action들에 주목하는 것으로, 위의 운전 중 차 앞유리를 보는 것과 반대로, 이번엔 백미러를 보고 지나온 도로들의 상태를 통해 앞으로의 price action을 확인하는데 필요한 정보들을 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다.
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I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) ★
(※ 각각의 분류는 이해를 쉽게 하기 위함이며, 각 지표들은 각각의 성격에 맞게 다른 분류에 중복되어 해당할 수 있습니다, ex. 변동성 지표 - 가격 지표 등)
1. Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표)
- 가격의 방향성 제시
추세 지표란 가격의 방향성과 추세를 나타내는 지표로, 대표적으로 사용되는 것 중에는 MACD 지표가 있습니다. 가격의 방향성을 예측하는 지표이므로, 종목이 특별한 가격 등락 없는 횡보 국면일 때는 그 정확도가 다소 떨어지는 한계를 보입니다.
▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등
2. Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 )
- 가격의 방향성 강도 제시
모멘텀, 탄력성 지표는 가격 추세의 속도 (가속도, 강도)를 측정해 가격의 변동 상황을 이해하는 보조지표로서, 모멘텀의 기울기에 따른 추가 상승 및 하락을 예측하는 지표라 말할 수 있습니다. 즉, 0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡는데 활용하는 경우가 많습니다.
▶ Stochastic, 이격도, RSI 등
Stochastic이 대표적으로, 최근 N일간 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 수준이 어느정도인지를 표시하는 기법입니다.
(즉 방향성 파악도 가능하지만, 현재의 가격이 위치한 구간이 과매수인지 과매도 구간인지를 보는 강도 파악에 더 적합하다고 할 수 있습니다.)
3. Volatility indicators (변동성 지표)
- 가격의 변동(방향성) 제시
변동성 지표는 Bollinger Band(볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조지표로, 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만, 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다.
즉, 단독 사용보다는 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 추가로 사용 됩니다.
▶ ATR(Average True Range), RVI(Relative Volatility Index), Envelopes, Bollinger Band 등.
4. Price indicators (가격 지표)
- 가격의 방향성 제시
가격지표란 종목의 과거 가격 통계에 따른 현재 가격의 방향성을 예측하는 지표로, 대표적으로 이동평균선 등이 있습니다.
▶ MA (Moving averages), Demark, 일목균형표 등
5. Volume indicators (볼륨 지표, 거래량 지표, 시장강도 지표)
- 가격의 방향성 강도 제시
볼륨 지표는 종목의 가격 또는 거래량 증감을 통해 가격의 방향성 강도를 나타내는 지표로서, 과열과 침체 를 파악하는데 활용됩니다. 대표적으로 OBV 등이 있습니다.
▶ 투자심리선, OBV 등
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II. 보조지표의 한계성★
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1. 과거의 data로 인한 한계성
→ 즉, 현재 시점에서의 시장 변수에 대한 오류가 발생할 수 있습니다. (갑자기 등장한 악재 등)
2. 시장 전체의 방향성을 반영하지 못하는 한계
→ 전체 시장에 영향을 끼치는 변수가 개별 종목에 미치는 영향을 반영하지는 못합니다.
3. 추세선 또는 추세 방향이 명확할 경우 성공 확률이 높아지나, 변동성이 적은 박스권 횡보장세에서는 수많은 신호를 발생하게 되어 오히려 의사 결정에 혼란 을 줄 수 있습니다.
4. 보조지표는 단순하게 기계적, 확률적 신호 발생에 따른 것으로, 이것에만 의존할 경우 시장 전체의 매크로 시세 기회를 놓칠 수 있습니다.
(ex. 개별 종목은 하락 신호였으나, 대규모 금리 인하 등의 매크로 호재 발생 시)
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III. 보조지표의 한계성 극복 방법 ★
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1. Avoiding overloading charts with same information
→ 동일한 정보를 사용하는 지표를 오버로딩 하는 것을 피하라!
즉, 동일한 정보를 제공하는 지표를 너무 많이 사용할 경우, 지표를 더 신뢰할 수 없으며, 오히려 차트 공간을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서, 같은 정보를 제공하는 지표는 본인에게 잘 맞는 것을 골라 1-2개를 사용하는 것이 좋습니다.
2. Combine indicators from different categories
→ 서로 다른 분류의 지표를 결합하라!
즉, 보조지표 모멘텀, 추세, 가격, 변동성, 거래 강도 등을 동시에 복합적으로 분석 및 판단하여 적용하는 것을 의미합니다.
Ex.) 이동 평균(MA)과 같은 추세 지표와 RSI와 같은 모멘텀 지표를 결합, 조합하여 사용.
3. 또한, 지난 <보조지표 #1, Parabolic SAR with MA> 처럼 같은 분류에 해당하는 지표들도 적절한 조합을 통해 신뢰성을 강화할 수 있습니다.
4. 모든 보조지표는 과거의 데이터를 활용하는 후행성의 단점이 존재하므로, 종목 자체의 과거 데이터만을 보는 것이 아닌 시장 전반의 매크로 상황을 이해하고 트레이딩 전략에 반영 하여야 합니다.
5. Your Own Strategies
→ 가장 중요한 것으로, 남들이 하는 것을 그저 따라하는 것이 아닌, 본인이 공부하고 경험한, 자신에게 맞는 최고의 전략 도구들을 설정하여 트레이딩에 활용하여야 합니다. 아무리 좋은 무기라도 나에게 맞지 않다면 제대로 활용할 수 없습니다.
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IV. 결론 및 마무리
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한 아이디어에 모든 보조지표를 담기에는 그 내용이 너무 방대하여, 간략하게 보조지표의 종류와 한계 등을 살펴보았습니다.
보조지표는 순수한 보조지표로서 종합적으로 병합하여 분석하시고, 트레이딩 의사 결정에 활용하여야 함을 다시 한번 말씀드리며, 다음 아이디어에서는 중요하고 유용한 보조지표들을 하나씩 다뤄보며, 트레이딩 수익에 도움이 되는 글들을 준비해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
RSI지표와 Stoch RSI지표 활용하기안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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지표의 활용은 객관적인 정보를 제공받는다는 의미에서 그 활용 가치가 있습니다.
다만, 지표는 가겨과 거래량보다 후행성(느린 변화)이므로 활용상에 주의해야 합니다.
이러한 단점을 보완하고자 지지와 저항 지점을 표시하도록 만들었습니다.
RSI지표와 Stoch RSI지표를 이용하여 지지와 저항 지점을 표시하고, 과매도 구간과 과매수 구간을 표시하도록 만들었습니다.
가격 차트에 있는 RSI지표의 과매도 구간과 과매수 구간 표시는 가격의 Close 값으로 선정되었습니다.
Long/Short-S 지표에 있는 RSI지표의 과매도 구간과 과매수 구간표시는 Heikin Ashi 캔들의 Close 값으로 선정되었습니다.
- RSI지표를 이용한 지지와 저항 지점 표시는 RSI 80, RSI 20 지표로 표시하였습니다.
- Stoch RSI지표를 이용한 지지와 저항 지점 표시는 Low, High 지표로 표시하였습니다.
- Long/Short-S지표에 Stoch RSI지표는 K, D 값의 중간값으로 표시하도록 만들었습니다.
또한, 과매도 구간과 과매수 구간을 표시되도록 만들었고, 상승과 하락의 세기를 알아보기 위해 선으로 표시하였습니다.
과매도 구간에서 벗어나 상승하기 시작한 다음 과매수 구간으로 상승하지 못하고 하락하게 되면, 상승의 힘이 약하다는 의미입니다.
반대인 경우, 과매수 구간에서 벗어나 하락하기 시작한 다음 과매도 구간으로 하락하지 못하고 상승하게 되면, 하락의 힘이 약하다는 의미입니다.
- RSI지표, Stoch RSI지표가 과매수 구간에서 벗어나게 되면, 강한 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.
RSI지표, Stoch RSI지표가 과매도 구간에서 벗어나게 되면, 강한 상승으로 어이질 가능성이 높습니다.
지지와 저항 지점 표시가 OBV, -100, +100, HA-Low, HA-High 지표보다 약하다고 생각합니다.
다만, RSI, Stoch RSI 지표는 파동의 끝 부분에 해당되는 부분을 표시하기 때문에 의미가 있는 지지와 저항 지점을 표시한다고 생각합니다.
따라서, 분할 거래의 지점으로 활용 가능하다고 생각합니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 차트에서 비활성화되어 있는 MRHAB-T 지표에 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다.
** Long/Short-S지표의 배경색 : RSI의 과매도, 과매수 구간 표시
** CCI-C지표의 배경색 : 단기 CCI선이 -100 이하일때, +100 이상일때 과매도, 과매수 구간 표시
** OBV지표는 oh92님께서 공개해 주신 지표인 DepthHouse Trading 지표를 수식을 응용하여 다시 만들었습니다. (이에 감사 인사 드립니다.)
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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2022.03.26 개같이 부활하는 비트코인처럼 나도 개같이 부활에 도전한다.
세상은 너무 불공평하다.
사실 실패는 익숙하다. 그렇지만, 이번은 너무 뼈아팠다.
하지만. 언제나처럼 난 개같이 부활할 것이다.
비트코인은 현재 누군가가 멱살잡고 끌어올리고 있다는 것을 확실히 직감할 수 있다.
내려갈 자리에서 안내려가고 미친듯이 올린다.
여기서 나는 의아한 점이 있었다.
푸틴의 그 발언으로 인해서 이렇게 올라가는 것일까? 아니면 다른 세력의 의도가 있는 것인가?
이것은 바이낸스 선물 미체결이다.
이러한 상승이 나왔을 때 대부분 청산이 나오면서 미체결이 줄어든다.
그러나 이번 상승에서는?
오히려 미체결이 이전보다 훨씬 늘었고 고점에 다다르고 있다.
이것은 분명 함정이다. 롱이 멱살잡고 끌고 올라가는데 한계치가 들어난다고 볼 수 있다.
한 번 밀어올리고 내릴거라고 생각해서 위에 차트에서는 저런 예상을 내놓았다.
하지만, 나의 빅쇼트의 꿈은 멈추지 않았다.
결정적으로 일봉 강한 저항 매물대에 있기 때문에
장대양봉으로 뚫는게 아닌이상 GG를 칠 생각은 없다.
난 꼭 승리한다.
미래의 아들아.
아빠야. 아직 난 죽지 않았어.
개같이 부활해서 명품 젖병 사줄게.
사랑한다.
2022.03.26 현재 MEXC 트레이딩 대회 33위.
새로운 RSI 지표를 활용한 비트코인 방향 예측최근 트레이딩뷰에서 RSI 지표의 기능을 업데이트 하였습니다. 며칠 간 테스트해보니 트레이딩에 도움이 되는 부분이 있습니다.
업데이트 된 RSI 지표의 주요 사항과 활용법은 다음과 같습니다.
1. RSI 지표의 이평선 - 이평선을 돌파하는 방향으로 가격이 움직이는 경향이 있습니다.
2. RSI 지표의 볼린저밴드 - 볼린저 밴드의 상단 또는 하단에서 움직임이 반전하는 경향이 있습니다.
아울러 RSI 추세선을 활용한 방향 예측 기법을 소개합니다. RSI 의 고점 또는 저점을 잇는 추세선을 그렸을 때, RSI 지표의 추세선 이탈이 가격 움직임보다 선행하는 경향이 있습니다. 이것은 제가 발견한 것은 아니고 기술적 분석의 기법으로 이미 알려진 사실입니다.
RSI 지표의 새로운 기능과 추세선 기법을 적용하여 봤을때, 비트코인 일봉을 기준으로 하방을 가리키고 있습니다. 가격의 향방을 예측하기 힘든 요즘, 트레이딩에 참고할 만한 지표라고 생각합니다.
RSI를 이용한 추세선과 다이버전스를 보다 효율적으로 찾는 법가장 대중적인 보조지표인 RSI를 이용한 많은 전략이 있습니다.
대표적으로
RSI를 이용하여 다이버전스를 찾는 기법과
RSI를 저항 또는 지지(추세선)로 사용하는 기법이 있습니다.
RSI의 움직임에 조금만 관심을 가져도 알 수 있는 것이 있습니다. RSI도 캔들스틱의 움직에 따라 위 아래로 움직이고 있다는 것입니다.
하지만 출력된 RSI선은 종가에 대한 값만을 출력하게 됩니다.
저는 위와 같은 이유로 종가의 RSI와 캔들스틱의 고가 또는 저가를 이용하여 다이버전스 찾는다거나 추세선을 긋는 것은 어쩌면 조금은 왜곡된 정보일수도 있다는 생각을 가지고 있습니다.
종가로만 구성된 RSI를 참고하는 것보다 RSI의 고가와 저가를 함께 이용하면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
차트에서 보시는 것과 같이 종가의 선으로만 된 RSI보다 Wick이 있는 Candle형태의 RSI가 조금 더 명확하게 다이버전스와 추세선을 보여주는 듯 합니다.
물론 개개인마다 매매스타일과 분석의 기준이 다르기에 무조건 캔들형태의 RSI가 좋다는 것은 아닙니다.
저는 캔들형태의 RSI를 보는 것이 더 좋습니다.
다만 제가 캔들형태의 RSI에 관심을 가졌던 1년 전부터 오늘까지도 검색포털(네이버, 구글 등)이나 트레이딩뷰에는 RSI캔들 보조지표들은 실제 캔들의 움직임을 Wick으로 표시한 RSI-Candle 지표는 공개되지 않는 것 같습니다.
비트코인(BITCOIN) 단기적 롱 전략Short Long strategy
4H 기준
-해머형 캔들스틱 : fib 0.786 되돌림 지지
-높은 거래량
-RSI 과매도 신호
단기적인 추세반전 가능성 시사
어지간하면 오실레이터 안보지만, 간만에 한번 봅니다. XBTUSD / 2019-05-231. 제가 보는 오실레이터는 RSI, N-SMI, 얼티밋 오실레이터 이 세가지 입니다.
2. 오실레이터는 어떤 오실레이터든 캔들의 움직임을 선행해서 보여주지 못하는 태생적 한계가 있어 잘 쓰지 않습니다
3. 그건 어떤 오실레이터도 마찬가지겠죠?
4. 얼티밋 오실레이터나 RSI는 기존에 사용하시는 분이 많으셔서 많은 설명은 필요없을 것으로 봅니다.
5. NSMI는 넥스젠에서 이런 저런 고민 끝에 만든 지표로 추세의 강도를 보여주는 오실레이터로 특정 구간에 도달하면 그 추세의 강도가 종료되어 변곡이 일어날 것을 이야기 해줍니다.
6. 단적인 예로 4H 기준으로는 5월 19일 오전 9시부터 하락추세가 끝났음을 의미하는 -40을 쳤습니다.
7. 그리고 거짓말 처럼 장대봉이 터진뒤 1H 기준으로 40을 치면서 오전 12시에 상승추세는 종료되었음을 알려줬습니다.
8. 더 재밌는건 4월 28일이후 숏추세가 끝났음을 알린뒤 단 한번도 롱 추세가 끝났다는 신호를 주지 않고 있습니다. 재밌죠?
9. 두 시간대에서는 아직까지 -40~40을 범위사이에서 움직이고 있는데 이는 특정한 추세 방향이 없음을 의미합니다.
10. 현시간(2019-05-23) 기준으로 1H 기준으로에서는 40을 다시 쳤습는데 이는 횡보중 상승세가 한번은 꺾일 것을 의미합니다.
11. 여전히 롱추세가 우세하다고 보는 가운데 횡보를 이어가는 상황에서 저희 오실레이터를 한번 살펴보았습니다.
12. 여러분의 성투를 기원합니다.
EURAUD 4H 거래전략시세가 이전의 매물대에 도달했습니다.
그리고 RSI 다이버전스도 보이네요
Long Entry : 1.56653
Take Profit : 1.58103
Stop Loss : 1.5571
[번] USDJPY - 리버설 트레이딩 교육오랫만에 교육 자료 올려 봅니다
브레이크아웃 트레이더의 기본은 "브레이크아웃 매수" 와 "브레이크다운 매도" 입니다. 말로는 쉽지만 현실은 조금 다릅니다.
우리는 전고점을 리테스트하고 (로우어 하이) 더 위로 밀고 올라가는 업트렌드, 또는 전고점을 리테스트하고 (하이어 로우) 더 아래로 밀고 내려가는 다운트렌드를 보여주기 위해 트렌드라인 (tdl) 을 아래 또는 위로 그립니다. 이때 피보나치 레벨에서 프라이스 리버스가 되는 효과적인 트렌드라인 을 그릴 수 있습니다.
어느 포인트에선가 프라이스는 업/다운 트렌드를 멈추고 옆걸음치기 시작하고 프라이스는 레인지안으로 들어가게 됩니다. 물론 리버스할 수 있지만 100% 확신할 수는 없습니다. 프라이스가 옆걸음치는 것은 리버스하기 앞서 브레이크할 필요가 있거나 또는 다음 레벨로 가기 위해 같은 방향으로 더 밀어올릴 필요가 있기 때문입니다.
USDJPY 차트에서 보듯이 대부분의 경우 트렌드라인이 깨지면 리버스 시그널이 되는 것이기도 합니다. 그게 다음 레벨로 가기 위해 프라이스를 같은 방향으로 더 밀어 올리려는 것이 아니라면 말이죠. RSI 인디케이터 기반의 다이버전스를 보게 되면 프라이스가 다음 레벨을 테스팅하고 있기는 하지만 점점 모멘텀을 잃어가고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 사실 프라이스를 그 레벨로 유지하려면 더 큰 "노력"을 해야 하는데 그게 바로 리버설 사인입니다.
도움이 되었기를 바랍니다
블루
[번] 불리쉬 ABCD 스트럭쳐와 RSI 다이버전스
차트를 살펴보면 피보나치를 따라 지금 바로 롱 포지션을 열 수 있을 듯합니다.
하지만 패턴이 완성될 때까지 기다려 볼 수도 있습니다.
[퍼옴] 볼린저 + RSI, 더블 스트래티지 (by ChartArt) v1.1
이 전략은 볼린저 밴드 와 RSI 지표를 함께 써서 가격이 윗쪽 볼린저 밴드 위로 올라 갈 때 사고, 반대로 내려 갈 때는 팝니다. 이 간단한 전략은 RSI 와 볼린저 밴드 가 둘 다 한꺼번에 과매도 또는 과매수 조건을 만족할 때만 트리거된다.
업데이트
버전 1.1 에서는 전략을 좀 더 단순하게 하여 더 적은 갯수의 인풋을 썼으며, 볼린저 밴드 의 기초가 되는 단순이동평균 에 대해 기간을 200으로 써서 성공적인 백테스팅 결과를 얻을 수 있었다. 또한 색깔 얼러트 수를 줄였으면서도 좀 더 연관성 있는 트레이딩 기회를 얻을 수 있도록 하였다.
