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[보조지표 #2] MYC indicator, 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! (RSI strategy+PSAR)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. 지난 <보조지표 기초편>에서는 보조지표의 분류와 한계성, 그리고 한계성 극복 방법 에 대해 다뤄보았습니다. 또한, <보조지표 #1>에서는 Price analysis 지표인 Parabolic SAR과 MA를 함께 활용 하여, 즉 같은 지표의 결합으로 신뢰도를 높이는 방법을 소개 드렸습니다. 오늘은 보조지표의 한계성을 극복하는 방법 중 다른 방법인 서로 다른 분류의 지표를 결합 하는, MYC indicator 에 대해 다뤄보도록 하겠습니다. “Combine indicators from different categories” → 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! <요약> 1. RSI와 Stochastic 모두 Momentum indicator이지만 각각 장단점을 가짐. 2. 표준 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용한 것이 Stoch RSI 3. RSI 와 Stoch RSI를 함께 사용하면 서로의 장단점 보완 가능 → RSI strategy 4. RSI strategy 조합으로 신뢰도는 올라가지만, Momentum indicator의 결합 만으로는 변동성이 매우 큰 시장에서 여전히 오류 신호가 발생 가능함. 5. 이를 해결하기 위해, 가격 추세 지표 및 Trend analysis를 통한 필터링이 필요. ※ 따라서, 이번 편에서는 지난번 소개드린 Parabolic SAR과 RSI strategy (RSI+Stoch RSI)를 함께 이용하는 트레이딩 방법을 소개 드릴 예정입니다. ※ RSI 자체에 대해서는 따로 RSI 편을 준비할 예정입니다. ※ PSAR의 경우 보조지표 #1을 먼저 참고하시길 권유 드립니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. MYC Trading indicator의 이해 I-1. 개념 I-2. RSI와 Stoch RSI의 결합 = RSI strategy I-3. Parabolic SAR with RSI strategy II. 트레이딩뷰 설정 방법 III. 실제 트레이딩 활용 방법 III-1. Bullish (Long) trading 전략 III-2. Bearish (Short) trading 전략 IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. MYC Trading Indicator란? ----------------------------------------------------------------- 1. MYC Trading Indicator 개념 ◆ MYC Trading indicator = Trend analysis + Momentum oscillator 조합하여 사용하는 indicator → 암호화폐가 언제 Bullish (강세), Bearish (약세) 추세에 진입할지 보다 정확한 예측을 가능하게 도움! → Price direction 판단! ● Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표) - 주가의 방향성 제시 ▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등 ● Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 ) - 주가의 방향성 강도 제시 ▶ Stochastic, 이격도, RSI 등 ----------------------------------------------------------------- 2. RSI strategy (RSI와 Stoch RSI의 결합) ※ PSAR은 보조지표 #1을 참고해주세요. ※ RSI 자체에 대해 아예 설명을 뺄 수 없어서 넣었지만, 단순 활용 방법이 궁금하신 분들은 3장부터 보시는 걸 권해드립니다. ※ RSI 자체에 대해서는 따로 RSI 편을 준비할 예정입니다. (1) RSI (Relative Strength Index) - Momentum indicator ● 상대 강도 지수 → 과다 구매 신호를 표시 - 어렵게 정의하자면, 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하여, 해당 가격에서 과대평가 되거나, 저평가된 조건을 평가 - 쉽게 말해, 과매수, 과매도 구간을 파악. → 추세 반전, 가격 조정에 대비 가능 - 일반적으로, RSI>70 과매수, RSI<30 과매도 상태 (2) RSI의 한계 ① 추세에 따른 조정이 필요 = 강한 상승 또는 하락 추세에서 RSI의 신호는 종종 오류 → ex. 강한 하락 추세 동안 과매수된 RSI는 70보다는 50에 가깝게 peak. ② 일정한 폭을 기준으로 가격이 상승, 하락을 반복하는 상황에서 유용함. (①과 비슷) → 강한 추세 상황에서는 오류 확률 증가. ③ 외적 호재에 따른 상승 등의 경우, RSI 값의 의미가 중요하지 않을 수 있음. → ex. 금리 인하, 개별 종목 호재로 인한 외적 상승 시 RSI 70 이상에서도 계속해서 상승이 나타날 수 있음. ----------------------------------------------------------------- (3) Stoch RSI (vs. RSI) ● Stoch RSI = 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용 → 민감도가 높은 Stoch RSI 생성. → 생성 신호가 훨씬 많기 때문에, 트레이더들에게 시장 동향과 진입, 매도 시점을 판단할 수 있는 더 많은 기회 제공 ● Stoch RSI = 결과값은 0-1 범위 내에서 중심선 (0.5)를 중심으로 움직이는 단일 숫자 값. → 결과값에 100을 곱하여, 0-100사이, 중심선 50을 중심으로 볼 수 있음. (수정된 버전) → 보통 80 이상 시 과매수, 20 이하 시 과매도 (거짓 신호를 줄이기 위해, 보통 3일 간의 단순 이동 평균(SMA)를 함께 보는 것이 일반적) ※ RSI는 상대적으로 적은 수의 거래 신호 생성, 상대적으로 느리게 움직이는 지표. ※ RSI는 가격 움직임의 속도를 측정 하여, 과매수 및 과매도 수준을 추적. ※ 반면에, 스토캐스틱 오실레이터 는 종가가 현재 추세와 거의 같은 방향으로 마감되어야 한다는 가정을 전제로하여, 속도보다는 범위에 대한 상대적 위치 로 판단함. ● 이처럼, momentum indicator에서 RSI와 stochastic oscillator의 기본 이론과 방법이 다르기 때문에 두 개를 합쳐서 보완하여 사용하는 것이 신뢰도가 높습니다. → 위의 그림처럼, RSI 역시 횡보장에서 적절한 신호를 보여주지만, RSI는 어느 정도 일관된 파동이 있을 때 유용하며, 스토캐스틱은 횡보 또는 고르지 못한 시장에서 더 유용 합니다. ★ 따라서, RSI 와 Stoch RSI를 함께 사용하는 것은 신호의 신뢰도를 높여줍니다. → RSI Strategy ----------------------------------------------------------------- (4) RSI strategy의 한계 ● 그러나, momentum 지표로만 이루어진 조합은, 변동성이 매우 큰 시장에서는 잘못된 신호 발생의 가능성 이 여전히 있으므로, 가격 추세를 필터로 사용해야 합니다. ★ 즉, Momentum 신호가 가격 추세와 같은 방향에 있을 경우에 거래를 진행하여 risk manage를 할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- 3. Parabolic SAR with RSI strategy 따라서, 이번 아이디어에서는 RSI와 Stoch RSI를 조합한 RSI strategy와 PSAR을 함께 사용하는 방법 을 아래에서 다뤄보도록 하겠습니다. ----------------------------------------------------------------- II. 트레이딩뷰 설정 방법 (RSI strategy) ----------------------------------------------------------------- (1) 상단의 지표를 클릭 후 Mycrypto 라고 입력합니다. ( Mrcoingrat 의 RSI Divergence + Stoch RSI를 활용하였습니다.) (2) 지표 적용 후 신호 해석을 아래와 같이 익힙니다. ◆ Bullish ① K line 이 D line 위 로 도달 ( level 20 근처) ② K, D line 모두 위 를 향함 (toward upside) ③ RSI 가 RSI 이평선 위 에 위치 ( level 50 근처) ④ RSI, RSI 이평선 모두 위 를 향함 (toward upside) ◆ Bearish ① K line 이 D line 아래 로 도달 ( level 80 근처) ② K, D line 모두 아래 를 향함 (toward downside) ③ RSI 가 RSI 이평선 아래 에 위치 ( level 50 근처) ④ RSI, RSI 이평선 모두 아래 를 향함 (toward downside) (3) Parabolic SAR과 RSI strategy를 모두 적용한 화면입니다. ----------------------------------------------------------------- III. 실제 트레이딩 활용 방법 ----------------------------------------------------------------- 1. Bullish (Long) trading 전략 (1) RSI strategy ① 의 동그라미 앞에서 - K line 이 D line 위로 도달하였으며, RSI가 RSI 이평선 위에 위치 하지만, - RSI와 RSI 이평선이 모두 위를 향하는 것이 아닌 상황 - 또한, Parabolic SAR 역시 아직은 하락 신호 → 따라서 RSI strategy에서 표시한 ①의 위치까지 기다림. (= RSI와 RSI 이평선 모두 위를 향하는 상태까지) (2) Parabolic SAR ② 의 동그라미에서 상승 신호 발생 시까지 기다림. ● Buy (Entry) - ①, ②의 상황이 동시에 만족하는 상황 ● Stop loss - ①, ②에서 처음 RSI strategy 상승 신호가 발생하며, PSAR의 상승 신호가 발생하는 구간의 저점 → 저점 이탈 시, RSI strategy 또는 PSAR의 상승 조건에서 이탈 되기 때문임. ● Take profit (Exit) - ③에서 RSI strategy의 하락신호 + PSAR의 하락신호 동시 충족 시 ----------------------------------------------------------------- 2. Bearish (Short) trading 전략 ※ 위의 Bullish에서 바로 이어지는 하락이 나와서 이어서 예시로 들었습니다. (1) RSI strategy ① 의 동그라미 앞에서 - K line 이 D line 아래로 도달하였으며, K, D line 모두 아래를 향하지만 - RSI가 RSI 이평선 위 아래로 관통하며 움직이는 상황이며, - 이는 RSI와 RSI 이평선이 모두 아래를 향하는 것이 아닌 상황 - 또한, Parabolic SAR 역시 아직은 상승 신호 → 따라서 RSI strategy에서 표시한 ①의 위치까지 기다림. (= RSI가 RSI 이평선 아래에 확실히 위치하며, RSI, RSI 이평선 모두 아래를 향하는 상태까지) (2) Parabolic SAR ② 의 동그라미에서 하락 신호 발생 시까지 기다림. ● Buy (Entry) - ①, ②의 상황이 동시에 만족하는 상황 ● Stop loss - ①, ②에서 처음 RSI strategy 하락 신호가 발생하며, PSAR의 하락 신호가 발생하는 구간의 고점 → 고점 이탈 시, RSI strategy 또는 PSAR의 하락 조건에서 이탈 되기 때문임. ● Take profit (Exit) - ③에서 RSI strategy의 상승 신호 + PSAR의 상승 신호 동시 충족 시 ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ★ RSI strategy와 PSAR을 조합하여 사용하는 것은 보조지표의 한계성을 보완하여, 판단의 신뢰성을 높여줍니다. ★ PSAR이 momentum indicator의 필터 역할을 하지만, 이전 보조지표 #1처럼 MA를 함께 사용하는 것이 Entry, Exit 등의 구간 설정에 있어 훨씬 유용할 수 있습니다. ★ 펀더멘탈 등 외적 변수에 대한 반영은 어려우며, 그로 인한 강한 변동성의 경우 트레이딩 실패로 이어질 수 있으니, 보조지표에 대한 100% 신뢰보다는 그 이름처럼 보조로서 활용하여야 함을 늘 명심하여야 합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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[보조지표 #1] Parabolic SAR (with 이동평균선) 안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. 오늘은 유용한 Indicator 중 하나인 Parabolic SAR (PSAR) 과 이동평균선 (Moving averages, MA) 을 트레이딩에서 함께 활용하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 총 3개의 장으로 구성되어 있으며, 1장은 PSAR 개념에 대한 간략한 설명 2장은 트레이딩뷰 설정 방법 3장은 실제 트레이딩에서 PSAR과 이동평균선을 함께 활용하는 방법을 소개해드리고자 합니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해 II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법 III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용 IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해 ----------------------------------------------------------------- (1) Parabolic SAR이란? ● Parabolic = 포물선(모양) 의 Parabolic SAR (PSAR)은 1970년대 후반 TA 분석가인 웰스 와일더가 <기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념> 이라는 책에서 RSI 등의 보조지표와 함께 제시하였습니다. ● SAR = Stop and Reverse “SAR은 스톱과 리버스를 의미한다. 이는 롱 트레이드가 끝나고 숏 트레이드가 시작되거나 반대의 경우가 시작되는 지점이다” - 와일더가 얘기한 SAR의 개념입니다. 즉, Parabolic SAR은 이름에서도 알 수 있듯이, 추세 파악 및 잠재적 반전을 찾아, Entry & Stop Loss 등을 설정 하는데 활용할 수 있습니다. ● Parabolic SAR 지표는 시장 가격 (캔들, 라인 등) 위, 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포가 포물선을 형성하며, 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다. ● 상승 추세 = 점이 가격 아래에 표시 ● 하락 추세 = 점이 가격 위에 표시 ● 즉, 시장 추세가 있는 경우 활용도가 올라가며, 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어짐. ----------------------------------------------------------------- (2) Parabolic SAR의 이점 ① 방향성, 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰 제공 → 매수와 매도의 성공 가능성을 높임. (Entry & Exit) ② 유동적인 Stop loss 가격 설정 (= Trailing stop loss) → 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 해주며, 추세 반전 시 포지션 종료. ③ 사용하기 쉽고 간편함. ----------------------------------------------------------------- (3) Parabolic SAR의 한계 ① 분명한 추세가 없거나, 횡보 기간 → 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높음. ② 변동성이 너무 큰 시장 역시 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있음. ③ 지표의 민감도 를 너무 높게 설정할 경우 → 잘못된 신호 발생 확률 ↑ ④ 거래량을 고려하지 않으므로, 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않음. 이와 같은 한계들로, 와일더 역시 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향성 지표(Average Directional Index) 를 함께 사용하였으며, 또한 포지션 진입 전 분석을 위해 이동 평균 (MA)와 RSI (상대강도지수) 지표 를 사용할 수도 있습니다. → 이번 아이디어에서는 아래의 3장에서 PSAR과 MA를 함께 활용하는 방법을 다루었습니다. ----------------------------------------------------------------- (4) Parabolic SAR 계산 방법 파라볼릭 계산 방법은 트레이딩뷰 지표 설정 시 이해를 돕기 위해 설명 드립니다. 먼저, 현재의 SAR을 계산하기 위해서는 직전의 SAR을 사용합니다. ● 상승 추세 : SAR은 이전의 고점에 기반해 계산됨. ● 하락 추세 : SAR은 이전의 저점에 기반해 계산됨. ● Extreme Points, EP = 한 추세 안의 가장 높은 지점과 낮은 지점 ① 상승 추세 계산 SAR = 이전 SAR + 가속변수 (AF) x (이전 EP - 이전 SAR) ② 하락 추세 계산 SAR = 이전 SAR - 가속변수 (AF) x (이전 SAR - 이전 EP) Comment : Parabolic 즉 포물선을 이해하시면 계산식 이해가 쉬워집니다. 예를 들어, 축구공을 뻥 위로 찼을 때, 처음 찬 순간에는 속도가 빠르지만, 제일 위의 고점(EP)에 가까이 갔을 때는 속도가 떨어질 것이고, 다시 고점에서 하락할 때는 아래로 하락할수록 속도가 빨라질 것입니다. 즉, 차트에서 가격의 차이를 이러한 속도라고 보시면 될 것 같습니다. ● 여기서, AF는 가속 변수 (Acceleration Factor) 를 의미합니다. → 이는 0.02 부터 시작하여, 가격이 새로운 고점(상승 추세), 새로운 저점 (하락 추세)를 형성할 때마다 0.02씩 증가함. → 그러나, 한계값인 0.20 에 도달할 경우, 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지 (추세 반전까지 유지) ★ 즉, 여기서 말하는 AF가 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 조정할 수 있는 수치로 → 0.2보다 높은 AF = 민감도 증가 → 0.2보다 낮은 AF = 민감도 감소 ★ 위의 Parabolic SAR의 한계에서 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우, 잘못된 신호의 발생 확률이 높아진다고 말씀드렸습니다. 따라서, 계산식에서 볼 수 있듯이, AF와 이의 Max value의 기본값을 알고, 본인의 트레이딩 경험 및 성향에 따라 적절한 값을 찾아 이용하는 것이 중요합니다. (단기, 장기, 스켈핑 등등 투자 성향에 따라 선호하는 AF 및 Max value가 달라질 수 있습니다.) ----------------------------------------------------------------- II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법 ----------------------------------------------------------------- (1) 상단의 지표를 클릭 후 Parabolic 이라고 입력합니다. (2) Parabolic SAR을 클릭하면, 다음과 같이 점이 형성되며, 이를 더블 클릭하셔서 본인의 취향대로 설정할 수 있습니다. 먼저, 인풋에서는 위에서 설명드린 것처럼 AF(가속변수) 값과 Max Value를 설정할 수 있으며, 이를 통해 본인의 트레이딩 패턴에 맞는 민감도 설정을 하실 수 있습니다. 또한 타임프레임으로, 현재 차트영역의 시간 설정대로 표시할지, 또는 차트 영역과 다른 시간으로 설정하여 계산할지 설정할 수도 있습니다. (3) 다음으로, 트레이딩 시 편의를 위해, 본인 스타일로 점, 크로스 및 색상, 굵기 등을 설정할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용 ----------------------------------------------------------------- Houston-Victoria 대학에서 연구한 바에 따르면, Parabolic SAR은 이동평균선 (MA)에 비해 높은 통계적 신뢰성을 보이지만, 그럼에도 불구하고 독립적으로 사용하였을 때는 여전히 한계를 가집니다. PSAR과 MA를 함께 사용하였을 시 , 통계적 정확성은 약 95% 에 달할 정도로 높은 신뢰성을 보였습니다. ● Signal Accuacy - Moving Average = Low - Parabolic SAR = Moderate - Parabolic SAR + Moving Average = High ★ ----------------------------------------------------------------- (1) Short Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략 ① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다. ② 차트를 보시면, PSAR 상승신호 가 발생하였지만, 5일 이평선이 20일 이평선을 Dead cross 하는 모습을 보입니다. → 즉, PSAR 상승 신호가 발생하였지만, 롱 진입이 아닌, PSAR dot이 price 위에 나타나길 기다립니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황) ③ Parabolic SAR의 상단 dot 신호, 즉 하락 신호 가 발생하였으며, 여전히 dead cross 상태이므로, (= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황) ● Entry = PSAR의 상단 신호 (하락 신호) 발생 캔들 ● Stop Loss = 5일 이평선이 dead cross 하기 전의 고점 부분 ● Exit = 5일 이평선이 20일 이평선을 Golden cross 하는 구간 & PSAR 상승 신호 발생구간 (함께 고려) (먼저 PSAR 상승 신호 발생 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다. ) ★ 즉, 이 사례에서, PSAR만 단독 활용하였을 시, 상승 신호 발생 구간에서 롱 진입을 하고 Exit 하지 못하였다면, 이후의 하락으로 큰 손실을 볼 수 있음을 알 수 있습니다. ★ PSAR 상승 신호임에도, MA가 Dead cross 상태임을 복합적으로 사용하여, 이후 PSAR 하락 신호가 함께 발생하는 Confluent zone에서 보다 확실한 추세를 확인할 수 있었습니다. ★ 또한 Entry, Exit 설정 역시, PSAR, MA 단독 활용보다 더 신뢰성 있게 설정이 가능합니다. ----------------------------------------------------------------- (2) Long Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략 ① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다. ② PSAR indicator에서 상승 신호 발생하였지만, 이동평균선이 아직 dead cross 상태이므로, 확실한 진입을 위해 지켜봅니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황) ③ MA 5일선이 20일선을 cross over 하였으며, (= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황) ● Entry = MA golden cross 캔들 ● Stop Loss = 5일 이평선이 golden cross 하기 전의 저점부분 ● Exit = 20일 이평선이 5일 이평선을 dead cross 하는 구간 & PSAR 하락 신호 발생 구간 (먼저 PSAR 하락 신호가 발생한 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다.) ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ★ PSAR은 훌륭한 indicator지만, 민감도에 따른 오류나, 거래량 정보의 부재로 인한 강도 파악의 어려움 등으로 MA 및 RSI 등 기타 보조지표와 함께 사용하는 것이 효율적입니다. ★ 위의 trades 사례들을 통해 PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 줄 때 성급한 진입보다는, 지표(ex. PSAR & MA 등)가 같은 방향을 가리키는 Confluent zone이 형성되는 것을 지켜본 후 진입하는 것이 효율적임을 확인하였습니다. ★ 그러나, 보조 지표는 그 이름처럼 보조로서 활용될 뿐이지, 전적으로 의존해서는 안될 것임을 늘 명심하여야 합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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