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무빙 애버리지

심플하게 MACD & stochastic 1. 주봉에서 과거의 20,60 이평선 데드크로스 이후로 20 이평선의 첫 돌파 흐름을 이어가고 있습니다. MACD의 신호선도 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 2. stochastic(slow) 에서 보이듯 현재의 움직임은 조정구간에 돌입되었네요. 3. 1일차트에서의 stochastic 에서도 지속적인 고점을 낮추는 그림입니다. 하락에너지가 작용되고 있고 방향또한 하방으로 급격합니다. 4. 허나 장기차트에서의 긍정적인 흐름은 더 큰 에너지로 작용되고 있듯이 60과 120 이평선의 그림도 예쁘게 그려지고 있네요. 5. 단기 차트를 살펴 보겠습니다. 1일 차트의 stochastic 신호라인과 6시간 차트의 MACD 라인은 서로 상응 합니다. 6. 그렇다면 하위 파동을 6시간 차트의 stochastic 신호선으로 세부적으로 살펴볼수 있겠네요. 7. 또한 우리는 20이평선의 하락변곡을 지켜봐야 합니다. 8. 2시간 차트에서 MACD 라인의 상향전환을 기다려야 되겠군요. 당장 하락신호가 보인다고 섣불리 공매도를 진입하는것은 큰 위험을 감수 할 수도 있습니다. 큰 차트의 상방에너지는 아직도 유효하기 때문입니다.
BINANCE:BTCUSD
one1tym의
1
비트코인 단타 숏 포지션 일봉 저항을 뚫지못하고 하락한다는 전제로 어제 새벽에 진입한 저배율 숏포지션 입니다 MACD 1시간 골크되기전이라, 고갱의 위험성이있지만 30분봉에서 히든하락다이버전스가 보이고, 15분 PA매매 상에서 21073의 고점을 뚫지 못했기에 수면매매로 홀딩해보려 합니다. 내일 오전중에 1TP 정도는 쉽게 해주기를.. 글쓰자마자 떨어지고 있네요 골든크로스 리테스트 정도의 하락인 느낌이 들긴하지만 홀딩.. 지금 고점 상방 돌파하면 칼손절하고 21250 이상에서 다시 숏 포지션 구성하도록 하겠습니다.
숏
NJ_Trader의
비트코인 큰 추세 계단식 하락에 따른 하락 추세 지속 가능성비트코인이 여전히 하락 가능성에 무게를 둘 수 있는 움직임에서 벗어나지 못한 것 같습니다. 계속해서 하락 추세에 보여주는 신호들을 유지하고 있기 때문에 큰 추세는 하락 가능성에 무게를 두는 것이 위험도 낮은 전략이 될 것입니다. 유동성이 작아진 시장에서 언제 하락 파동을 보여줄지 예측하기는 어렵지만, 바닥을 형성하는 움직임을 보여주기 전까지 하락 가능성에 무게를 두고 싶습니다. 아래에서 하락 신호들을 확인하십시오. 1. 장기 하락추세선은 오늘날 시장이 큰 추세에서 하락 추세임을 자명하게 해줍니다. 2. 직전 매물대를 만들고 하락하는 것은 계단식 하락 움직임이 진행 중임을 보여줍니다. 3. 분홍 원은 직전 매물대에서 저항을 확인한 것처럼 보입니다. 4. 상승 추세에 형성했던 2020년의 저항 매물대도 상승 돌파하지 못하고 있는 것은 상승 관점에서 좋은 신호가 아닙니다. 5. 하락 파동이 시작된다면 1차 지지선에서 반등 가능성을 확인할 수 있을지 궁금합니다. 6. 그렇지 못하면 다음 지지선을 $12,100 로 설정하십시오. 단, 직전 매물대까지 상승할 수 있다면 시장을 다시 확인할 것입니다.
INDEX:BTCUSD숏
iihit의
4
BTCUSDT 비트코인 현 위치 파악 (D, 엘리엇)안녕하세요. GoRichTrading입니다. 비트코인 바이낸스 거래소 일봉 차트입니다. 비트코인은 큰 상승흐름이 끝나고 2021년 11월부터 지속적인 하락세를 보여주고 있습니다. 하락파동으로 강한 조정의 A-B-C파동이 나오고, 목표 가격에 미치지 못하였는지 추가적인 가격 조정이 발생하고 있습니다. 그리하여 상승 X파동 이후 발생하는 추가 조정으로 하락파동이 연장되어 진행중입니다. 따라서 현재 상승추세는 전혀 찾아볼 수 없으며, 현재 롱 포지션 신규진입은 일봉관점상 적절하지 않습니다. 현재 진행중인 세부 파동을 살펴보면 2가지 시나리오를 생각해 볼 수 있겠습니다. 먼저 2022년 8월 16일 이후로 발생하는 하락파동이 a와 b파동이 나왔습니다. 여기서 2가지로 나눠서 생각해 볼 수 있습니다. 1. 11월 9일의 하락으로 c파동이 끝났고 12월 14일까지의 상승은 2번째 X파동에 해당하며 추가 현재의 하락으로 a-b-c조정이 나타나는 중이다. 2. 11월 9일의 하락이 c의 1파동이고 12월 14일까지의 상승은 x가 아닌 c의 반등인 2파동이라 현재 c의 3파동으로 진행중이다. 2가지 파동카운트 모두 하락방향을 가리키고 있습니다. 그렇기 때문에 현재 위치는 숏이 유리 합니다. 하지만 하락의 강도가 이전에 비해 점점 약해지고 있고 거래량은 증가하고 있습니다. 이는 곧 비트코인이 점점 매수세력이 원하는 가격대에 가까워지고 있다는 의미라 생각 할 수 있습니다. 매수 타이밍을 기다리고 있는 입장에서는 과거 큰 추세 상승의 피보나치 비율 0.114이면서 지지가격대인 12379 부근에서 롱 전략 이 좋아보이고 숏 포지션의 목표가 또한 이에 해당한다고 생각합니다.
숏
GoRichTrading의
2022-12-05 BTC 차트 분석1. 4H 기준 피보나치 그간 넘지 못했던 236 구간의 매물대에 저항 받다가 이제야 뚫어주는 모습을 보여 주었다. 236 이하에서 충분한 매물대가 쌓였고, 이제는 그 구간에 떨어저도 지지 받을 수 있다는 근거가 생긴다. + 역 헤드엔 숄더가 등장했음을 볼 수 있다. 2. 1H 기준 피보나치 236 구간의 매물대를 지지해주고, 618 구간에서 반복적으로 저항이 나오다가 드디어 매물대를 뚫어주었다. 매물대 소화 과정을 4번째 시도하여 뚫은 것이기 때문에 충분히 소화가 되었다고 볼 수 있을 것이다. 이평도 정배열로 모여, 120일선을 밟고 힘을 발산할 것 같다. 3.매물대를 뚫어주었기 때문에 발산의 방향을 상방으로 본다면, 18258, 즉 다음 매물대까지 상승할 가능성이 높다. 뿐만 아니라 이를 파동 카운팅으로 시나리오를 보았을 때 ABCDE 5파 1:1:1이 가능하며 중파동 ABC플랫이 가능해진다. 결론 다음 매물대까지 상승할 근거들 (역 헤드엔 숄더, 매물대 돌파, 이평선, 파동 카운팅(소파동, 중파동))이 하락 관점보다 많아 롱으로 진입한다면 큰 상승폭을 먹을 수 있지 않을까 생각한다.
롱
Sunbi_Trading의
2
BTC 22-11-30 차트 분석 실력을 향상 시키기 위해 매일같이 차트 분석을 하려고 한다. 차트 분석의 목적이 매매를 위함 임을 잊지 않고 목적에 맞게 분석을 하려고 노력하는 중이다. 우선 추세추적을 해보려 한다. 1. 15m 기준 넥라인에 피보를 그려보면 현재 236을 밟고 일어서서 786 저항을 맞고 있는 것이 보인다. 한번은 두들겨 줬고, 786자리이기 때문에 382까지 떨어질 수 있다. 단기 숏 들어가기는 좋은 자리이다. 2. 1H 기준으로 고점과 저점에 피보나치를 그어보면 236에서 매물 대 저항을 뚫고 618 부근까지 상승 후 저항을 맞고 떨어진 것으로 보인다. 이평과 캔들의 이격도 어느 정도 크기 때문에 이평을 지지할 수 있을 때 까지 횡보를 하거나 조정으로 떨어질 수 있다. 이런 근거로 단기 숏 으로 생각이 들지만 아직 확신은 들지 않는다.. 하지만 크게 본다면 236을 밟고 상승분을 준 것은 매물대를 지지하고 더 큰 상승분을 줄 수 있는 단초를 준 것이다. 현재는 상승을 준비하기 위한 몸풀기로 보인다는 것이다. 그렇기 때문에 382까지 조정 이후 상승을 한다면 1.618 상승까지 가능하다. 3. 이제 파동 분석을 해보려 한다. 이전 파동을 상승 임펄스 이후 하락 조정으로 본다면 상승 파동의 382 구간을 딛고 상승하여 786 저항을 맞고, 618 부근에 있는 중이다. 아직 1:1이 나오지 않았기 때문에 큰 ABC 완성으로 보기에는 어렵다. 4. 하지만 ABC로 본다면 5-3-5 지그재그이기 때문에 C파의 상승분이 아직 남아 있다고 볼 수 있다. 만약 상승을 한다면 11월 10~11즈음의 매물대에서 걸려 멈출 것 같다. 그 즈음이 1:1구간이기도 하며 채널 상단이기도 하다. 결론 C파는 아직 완성되지 않았고, 상승분이 남아있다. ABCDE가 완성이 되어야 히기 때문에 D의 조정은 채널 중단이자, BC의 618지점에서 끝나고 여태 나왔던 상승분의 근거들로 인해 큰 상승폭을 줄 것으로 나타난다.
롱
Sunbi_Trading의
[온체인 이해 #8] CVD란 무엇인가!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 오늘은 CVD : Cumulative Volume Delta (누적 델타 거래량)에 대해 알아보도록 하겠습니다. 거래량 (Trading Volume)은 단순 매수와 매도의 총량 만을 알려주었다면, CVD는 매수 및 매도 중 어느 쪽에 무게가 실려있는지, 그 정도는 어떻게 변화하고 있는지 알려주는 지표라 할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. CVD : Cumulative Volume Delta의 이해 I-1. CVD란? I-2. 적용법 (Trading View) I-3. 활용법 (CVD + MACD) II. CVD를 통한 현 BTC 분석 III. Normalized CVD & Fire Chart (by Material Indicators) IV. 결론 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- I. CVD : Cumulative Volume Delta의 이해 ---------------------------------------------------------------- 1. CVD란? 1) 용어의 이해 CVD 는 Cumulative Volume Delta 의 약자입니다. 거래량 (Volume)을 처음 접하시는 분들은 아마 거의 없으실 것입니다. 차트를 해석함에 있어서 거래량 (Volume)을 확인하는 것은 기본 중의 기본이며, 해당 타임프레임 (일일, 4시간, 5분 등) 에 해당하는 거래량을 확인하는 것은 아주 간단한 일이기 때문입니다. 만약, 그동안 얼마나 많은 거래량이 쌓여 왔는지 알고 싶다면 원하는 “기간” 만큼 거래량을 더하여 “누적 (Cumulative)” 함으로서 쉽게 확인할 수 있습니다. 누적 거래량(Cumulative Volume)이 특정 “기간” 동안에 해당하는 “거래량”을 단순히 더한 것이라면, CVD의 D, “Delta”란 무엇일까요? Delta 는 단순히 Alpha, Beta 순의 “D” 가 아닌, 수학적으로 변수의 변화량을 의미하는 ‘Δ (Delta, δ)’ 를 의미합니다. 미적분에서 보았던 dx/dy의 그 “d” 란 말이지요. 골치 아픈 수학 이야기는 이쯤으로 하고 “Delta”는 “변수가 변하는 정도”라는 것만 알고 가시면 되겠습니다. 변수는 “변화하는 수” 이므로, 결국 우리가 “어떻게 변할지 궁금한, 알고 싶은” 요소를 “변수” 라 부를 수 있습니다. 여기서 CVD는 그 변수를 <매수 거래량과 매도 거래량의 차이>로 설정합니다. 자, 한 문장으로 정리해볼까요? CVD : Cumulative Volume Delta 는 “매수 (Buy) 양과 매도 (Sell) 양의 차이를 누적해서 보여주는 지표” 라 할 수 있습니다. 2) 특징 -------------------------------------- ① Delta 는 매수/ 매도 거래량의 차이를 의미한다! Delta 는 매수 거래량 (Buy Volume)에서 매도 거래량 (Sell Volume)을 뺀 값을 나타냅니다. 따라서 Delta가 양수 (+) 라면, 매수량>매도량을 의미합니다. 반대로 음수 (-) 라면 매수보다 매도가 더욱 많이 일어나고 있음을 의미합니다. Delta의 크기 (절댓값)가 커진다면 해당 추세가 더욱 강력하게 일어남을 유추할 수 있습니다. -------------------------------------- ② Delta를 Cumulative (누적) 함으로서 매수/매도 추세와 강도를 쉽게 알 수 있다! 차곡차곡 Delta를 쌓아간다면, 그리고 이를 그래프로 나타낸다면 매수 / 메도 중 어느 방향으로 시장이 흘러가는지, 그 세기는 어느 정도인지 쉽게 알 수 있습니다. 간단한 예를 들어볼까요? 10월 1일에 매수가 매도보다 100만큼 많이 일어났다면 Delta 는 100 일 것입니다. 10월 2일은 매수가 매도보다 50만큼만 더 일어났다면 Delta 는 50이 되겠군요. 10월 3일에 매수보다 매도가 30만큼 더 일어났다면 Delta는 -30이 됩니다. 이를 “누적” 시키면, 10월 1일 : 100 → 10월 2일 : 150 → 10월 3일 : 120 의 값을 나타내게 됩니다. CVD가 해당 3일 간 100 → 150 → 120 으로 오르내리는 움직임을 보인다면, 그 정도와 격차를 토대로 매수, 매도 중 무엇이 얼마나 강하게 일어나는 지 쉽게 알 수 있을 것입니다. -------------------------------------- ③ 원하는 기간 (시작점과 마침점)을 설정해서 볼 수 있다! CVD의 가장 큰 매력은 특정 기간을 설정하여 원하는 기간 동안의 매수 / 매도 거래량의 차이를 명확하게 볼 수 있다는 점이라 할 수 있습니다. (적용법에서 설명) -------------------------------------- ④ 작은 타임프레임 (5분 ~ 30분 단위) 에서 효과적이다! CVD는 델타 즉, 특정 기간의 시작과 끝 점 만을 고려하므로 High timeframe보다는 Low timeframe에서 더 다이나믹한 움직임을 관찰할 수 있기 때문입니다. 따라서, 좁은 타임프레임 상에서 매수 / 매도 추세의 즉각적인 변화를 확인하는 것에 그 활용도가 높은 지표라 할 수 있습니다. -------------------------------------- 3) 해석 ● CVD 증가 → 매수 > 매도 추세가 지속적으로 이어지고 있음을 의미합니다. ● CVD 감소 → 매도 추세가 지속적으로 이어지고 있음을 의미합니다. ● CVD 기울기가 완만한 경우 → 해당 추세의 강도가 약함을 의미합니다. 기울기가 완만함을 지나 편평해지는 경우, 매수세=매도세로 추세의 반전을 의심할 수 있습니다. ● CVD 기울기가 가파른 경우 → 해당 추세가 강력하게 이루어지고 있음을 의미합니다. 특히, CVD가 증가하면서 그래프의 기울기가 가파른 경우 강력한 매수세의 등장으로 상승 여력이 보다 늘어남을 알 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- 2. Trading View 적용법 트레이딩뷰에서는 CVD 스크립트를 자체적으로 제작하여 무료로 제공하고 있습니다. 상단 지표 선택 후, CVD 를 검색하시면 쉽게 최상단에서 해당 지표를 선택하실 수 있습니다. 위와 같이 CVD가 나타났다면, 이제 Candles 설정 (작은 톱니바퀴) 에서 본인의 취향대로 설정 변경이 가능합니다. “특징”에서 설명드렸듯, 타임프레임을 원하는 대로 설정 (Candle Reset 기점)할 수 있습니다. 여러 기능이 있으나 위와 같은 두 종류의 Reset 시기를 주로 사용합니다. CVD를 캔들이 아닌 라인 형태로 적용하고 싶은 유저분들의 경우, 위와 같이 설정을 변경하실 수 있습니다. 자, 이제 CVD를 직접 적용하여 트레이딩에 어떤 도움이 될 지 알아보겠습니다! ---------------------------------------------------------------- 3. CVD 활용법 (MACD + CVD) 지표에 관한 글을 읽다보면, 꼭 빠지지 않는 문구가 있습니다. 바로, 단독으로 사용하면 신뢰도를 보장할 수 없다는 문구이지요. CVD도 마찬가지로, 다른 보조지표와 조합하여 해석한다면 더욱 예측에 신뢰를 가할 수 있을 것입니다. 이번 활용법에는 MACD (Moving Average Convergence Divergence)를 곁들여 보도록 하겠습니다. MACD는 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법입니다. MACD 값이 커질 수록, 단기 / 장기 이동평균선 간의 괴리가 커짐을 의미합니다. MACD 지표는 MACD를 다시 지수이동평균 (EMA)로 산출한 Signal Line (주황선) 과 비교함으로서 그 의의가 있습니다. MACD가 Signal 라인을 교차하면서 상향 (골든 크로스) 인 경우, 매수 진입을 고려할 수 있으며 MACD가 반대로 하향 교차 시 (데드 크로스) 하락 추세가 연장될 것으로 판단, 매도를 고려할 수 있습니다. (MACD의 상향 / 하향 여부 및 기준선 상방 / 하방 위치 여부 역시 해석에 도움이 되나, 분량 상 간단히 소개 하도록 하겠습니다) 실제 BTCUSD 5분봉 차트를 기준으로, 예를 들어볼까요? 차트가 본격적인 상승세를 그리며, CVD가 가파르게 증가하고 MACD도 골든크로스를 이루며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 기존 캔들로 이루어진 단기 저항선을 돌파한다면, 상승세가 이어질 가능성이 높습니다. 예상대로 저항을 돌파하면서 상승세를 확고히하는 모습입니다. 하지만, CVD 증가세 (기울기) 가 점차 완만해지고, MACD는 다시 signal line 아래로 역전 당하면서 상승 여력이 점차 줄어들고 있는 것 같군요! 우려했던 대로, 상승세는 약화되어 다시 하락세가 나타났습니다. 단, CVD 기울기가 편평한 수준으로 일정한 것을 보아하니 매도 거래량과 매수 거래량이 비등함을 알 수 있군요! MACD 역시 역전된 상태를 유지하고 있어 하락세로의 전환 또는 보합장이 이어질 것을 의심할 수 있습니다. 이후 BTC는 횡보를 이어가면서, CVD와 MACD 역시 미약한 움직임을 보인 것을 알 수 있습니다. Market Price 캔들차트 하단의 거래량도 아주 미미한 상황이었군요. 이처럼 CVD와 타 보조지표를 결합하여 해당 추세가 어떻게 변화할 지 혹은 이어질 지 대략적으로 알 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- II. CVD를 통한 현 BTC 상황 분석 현재 (2022년 10월 28일 오후 12시 31분 기준), 5분봉 상에서 BTC는 약한 하향세를 보이고 있습니다. CVD는 등락을 반복하고 있으나 전체적으로 우하향하고 있으므로, 매도 거래량이 매수 거래량보다 높은 상황입니다. MACD timeframe은 30분으로 설정하였으며, 지속적으로 하락해온 상황이나, 우상방 변곡의 기로에 놓여있습니다. MACD - Signal line 역시 격차가 좁혀지면서 골든크로스 가능성을 높히고 있군요. 1) CVD : 시장은 전반적으로 매도세가 이어지고 있다. 단, 그 세기 (경사도) 가 강하게 나타나진 않는다. 2) MACD : 지속적으로 하락하였으나, 상승 방향으로의 변곡 기로에 놓여있다. → 따라서, CVD 지표가 일시적으로 상승하면서 MACD-Signal line의 골든크로스가 이루어지면 일시적 (6 frame : 30분 내외) 인 상승을 보일 수 있겠으나, CVD가 전체적으로 하락하고 있으므로 아주 짧게 매수 / 매도 타이밍을 설정하여야 합니다. → CVD는 작은 타임프레임에서 움직임이 보다 뚜렷하므로 단타 혹은 초단타 트레이딩 시 적용이 권장됨을 알 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- III. Normalized CVD & Fire Chart (by Material Indicators) CVD가 무엇인지 이해하셨나요? 매수와 매도 추세를 쉽게 알 수 있다는 것은 분명 도움이 되는 일이지만, 그 흐름이 개인 (새우)과 같은 소규모 투자자들에 의한 것인지, 기관과 같은 대형 세력 (고래) 들에 의한 것인지 알 수 있다면 추세 파악을 더욱 분명하게 할 수 있을 것입니다. 이를 가능케 해주는 것이, Material Indicators 라는 사이트에서 제공하는 CVD 차트 입니다! 해당 CVD 지표는 BTC 보유량 별 CVD를 나타내는 지표로, Binance 거래소를 기준으로 소규모 ~ 대규모 BTC 보유자들의 매수 / 매도 경향을 쉽게 파악할 수 있습니다. 아쉽게도 유료로 제공되는 자료이지만, “Material Indicators”를 Twitter 상에서 팔로우 하시면, 1-2일 간격으로 해당 차트를 업로드해주니 실시간 활용하실 목적이 아니라면 트위터 포스팅 만으로도 충분히 자료를 얻을 수 있습니다. 0) CVD & Fire chart 소개 위 차트 중, 상단의 붉은 영역으로 이루어진 차트가 “Fire Chart” / 하방의 여러 색의 실선으로 이루어진 차트가 보유 그룹 별 CVD 차트입니다. 하방 CVD 차트의 경우, 각 실선이 주황 → 초록 → 빨강 → 보라 → 갈색 (파랑은 전체 주문량) 순으로 보유 규모를 달리하여 나타내는 것이 장점입니다. 단, 해당 CVD는 포준화 과정을 거쳐 보기 쉽게 제작된 것이 아닌, 실제 CVD 량 그대로를 나타내는 “Absolute CVD”임에 유의하여야 합니다. 1) Normalized CVD & Fire Chart의 해석 앞선Absolute CVD에서는 고래의 거래량과 새우의 거래량 차이가 너무 크기 때문에 그룹 간 CVD 경향의 비교가 쉽지 않습니다. 이러한 단점을 극복하고자, 집단 별 CVD 를 모두 0.00~1.00 의 동일한 범위로 표준화하여, 상대적인 변화도를 직관적으로 알 수 있게 만든 것이 “Normalized CVD” 차트 입니다. 보시면, Absolute와 달리, 각 집단간의 움직임을 명확하게 비교할 수 있습니다. 특히, 현재 고래의 CVD는 증가하였으나 새우 집단의 CVD가 지속적으로 감소하고 있는 것이 인상적입니다. 고래는 매집을, 새우는 매도를 하고 있음을 알 수 있겠군요. Fire Chart는, 특정 가격 구간에 존재하는 매물대의 양을 색으로 표현해 직관적으로 전달해줍니다. 색이 밝을 수록 두텁고 강한 매물대가 되어, 지지 혹은 저항으로 작용하게 됩니다. 보시면, 직전에 존재하던 20.8K 구간에 강하게 몰려있던 매물대가 해소되고 20.45K 구간의 매물대는 탄탄하게 유지되어 지지로 작용해줄 것을 알 수 있습니다. 이처럼, Normalized CVD 와 Fire chart는 BTC 보유 집단 별 매수/매도 경향과 어느 가격대에 매물이 집중되었는지 알 수 있어 매우 유용한 툴이라 할 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- IV. 결론 기술적 분석에는 참으로 다양한 지표와 해석 도구들이 존재하며, 이들을 얼마나 효율적으로 잘 사용하는 지의 여부가 트레이딩의 성패를 좌우한다고 볼 수 있습니다. 그 중에서도, 차트는 투자자들의 매수와 매도가 어우러져 그려지는 작품이라는 점을 생각한다면 거래의 정도를 다루는 “거래량” 은 무엇보다 중요한 개념일 것입니다. CVD는 그러한 거래량을 매수 / 매도의 시각으로 분리하여 나타내어 단순 시장 참여도 만을 보는 것이 아닌 해당 자산의 방향성을 가늠할 수 있다는 점에 그 의의가 있습니다. 이를 MACD와 같은 타 지표들과 활용하면서, 동시에 III에서 소개한 Normalized CVD, Fire chart 등을 적절히 접목하신다면 본인의 트레이딩에 더욱 보탬이 될 수 있을 것입니다. ---------------------------------------------------------------- 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :)
에디터즈 픽
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Yonsei_dent의
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[기술적 분석] Inefficiency와 Gap, 그리고 FVG - 합리적 가격을 향한 아우성안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 자산의 ‘가격’ 은 우리가 시장에서 자산을 거래할 때 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다 그렇기에 ‘가격’을 기반으로 한 다양한 지표와 패턴들이 발전되어 왔습니다 오늘은 그 중 하나인 Inefficiency와 Gap, 그리고 특히 Fair Value Gap (FVG) 에 대해 알아보려 합니다 ------------------------------------------------------------------ 목차 I. 서론 II. Inefficiency 란? II-1. Inefficiency 정의 II-2. Inefficiency의 활용 III. Gap의 4가지 형태 III-1. Breakaway III-2. Exhaustion III-3. Continuation III-4. Common IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해 IV-1. FVG란? IV-2. FVG의 trading 적용 V. FVG 사례 분석 & 결론 V-1. FVG 사례 분석 V-2. 요약 및 결론 ----------------------------------------------------------------- I. 서론 트레이더는 시장이 자산의 내재가치로 인정하는 가격 을 찾고 매수자와 매도자가 의사결정을 하는 단계에서 발생하는 내재가치와 현재 가격의 괴리 를 찾을 수 있어야 합니다 이러한 괴리는 행동경제학적 관점에서 ‘합리적이지 않은’ 매수자와 매도자의 의사결정으로 인해 발생 합니다 시장이 인정하는 가격을 예상해내고, 괴리의 패턴을 익혀 파도에 몸을 맡기듯이 포지션을 설정하며 이득을 취하기 위해 트레이더는 가격지표를 통해 합리적인 가격을 끊임없이 찾고 또 의심 해야 합니다 ---------------------------------------------------------------- II. Inefficiency 란? II-1. Inefficiency 정의 Inefficiency는 그림과 같이 다음 두 가지 조건을 충족하는 구간을 의미합니다 1. 급격한 가격의 변동이 일어남 2. 가격 변동폭에 비해 거래량이 적음 또한 Inefficiency (초록색)가 관찰된 이후에 시장은 Inefficiency를 해소하기 위해 Gap filling (붉은색)을 이루는 모습 을 보여줍니다 이때 Gap filling은 즉각적으로 나타나기도 하지만, 상당한 시간차를 두고 나타나기도 합니다 이렇게 상당한 시간차를 두고 나타나는 경우 Inefficiency를 활용하기에 어려움이 있을 수 있으니 Gap filling이 잘 이루어지는 형태를 인지 하고 있어야하며 Gap filling이 확실히 시작되는지를 확인하고 방향성을 설정하는 것이 유리할 수 있습니다 ----------------------------------------------------------------- II-2. Inefficiency의 활용 위에서 말씀 드렸듯이 Inefficiency는 ‘합리적 가격’을 기초 로 합니다 따라서 위와 같이 ‘합리적 가격’의 변화가 급격하게 일어나는 경우 에는 Inefficiency와 Gap filling이 명확히 나타나지 않을 수 있습니다 예를 들면 Fundamental 또는 macroeconomic event에 의한 가격의 급격한 상승 또는 하락이 일어났을 때 또는 장기적인 상향/하향 추세가 설정된 경우에는 ‘합리적 가격’의 자체가 큰 폭으로 변화 하기 때문에 자산 가격의 급격한 변화를 Inefficiency로 볼 수 없습니다 그렇기 때문에 위 그림과 같이 추세가 안정화 되어 있는 박스권 장세에서 Inefficiency와 Gap filling이 명확하게 나타남 을 알 수 있습니다 ‘합리적 가격’이 안정화 되어 있는 추세에서, 가격의 급변동이 일어난 것은 매수세와 매도세의 급변으로 인한 실질적인 Inefficiency일 가능성 이 크기 때문입니다 ---------------------------------------------------------------- III. Gap의 4가지 형태 앞서 Inefficiency의 개념을 살펴보았습니다 트레이딩에서 Inefficiency를 가장 잘 나타내는 패턴 이 바로 Gap 이기 때문에 Gap의 형태들을 파악하는 것은 다양한 상황에서 Inefficiency를 활용하는데 큰 도움을 줍니다 III-1. Breakaway gap 특정한 가격 저항이나 지지를 돌파할 때 나타나는 형태 입니다 저항과 지지안에서 움직이다가 어떤 이벤트로 저항과 지지를 돌파 하게 되는 것은 ‘합리적인 가격’의 변동읠 의미할 가능성 이 크기 때문에 Inefficiency와 gap filling이 잘 나타나지 않을 가능성이 크고 형성된 추세를 따라 추가적으로 움직일 가능성이 큽니다 ---------------------------------------------------------------- III-2. Exhaustion gap 저항과 지지안에서 움직이는 경우에 많이 나타나며 저항이 있는 고점이나 지지가 있는 저점까지 빠른 속도 로 근접하다가 급격한 추세 반전을 이룰 때 나타나는 형태 입니다 ‘합리적인 가격’이 저항과 지지안에서 형성되어 있었으므로 Inefficiency가 강하게 발생하며 gap filling이 빠르게 나타납니다 ---------------------------------------------------------------- III-3. Continuation gap 상승 혹은 하락의 강력한 추세가 형성되는 경우 에 나타납니다 상승과 하락의 추세가 꺾이지 않으며 오래 유지되는 경우 를 지칭합니다 (★ 나머지 갭의 형태와 다르게 여러 개의 캔들이 묶인 ‘영역’ 을 지칭합니다) 이 경우 ‘합리적인 가격’의 변동 가능성이 높으므로 추세가 유지될 가능성이 높으며 Inefficiency와 Gap filling이 나타나지 않을 가능성이 큽니다 혹은, 나타나더라도 매우 오랜시간 후에 나타나게 됩니다 ----------------------------------------------------------------- III-4. Common gap 대체로 추세가 안정화 되어있을 때 자주 발생 하는 다양한 형태의 종가와 시가의 단차를 의미하며 대부분 inefficiency가 발생하고 gap filling이 이루어집니다 Common gap은 굉장히 많은 상황에서 다양한 이유로 발생합니다 따라서 특별한 의미를 부여하기는 어렵습니다 ----------------------------------------------------------------- IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해 앞서 다양한 형태의 Gap을 살펴보았습니다 추가적으로 상당히 높은 Gap filling의 재현성 을 보여 트레이딩에 매우 중요한 형태인 Fair value gap 이라는 것에 대해 살펴보도록 하겠습니다 IV-1. FVG란? FVG는 Price action traders, 즉 자산의 가격에 초점을 맞추고 트레이딩을 할 때 많이 언급 되는 형태로 단기적으로 매수 혹은 매도세의 한 쪽이 다른 쪽을 압도(Inefficiency) 하여 연달아서 가격 상승 혹은 하락이 일어날 때 관찰할 수 있습니다 FVG는 3개의 연속해서 상승 혹은 하락하는 추세의 캔들 중 가운데 캔들이 가장 큰 형태 일 때 만들어지며 가장 큰 중앙의 캔들과 이웃하는 캔들의 최저점 ~ 최고점 사이를 의미 합니다 또한 ★이웃하는 캔들의 꼬리가 중앙의 캔들을 전부 다 overlap 하지 않아야 합니다 그림과 같이 FVG는 하락형 FVG와 상승형 FVG로 구분할 수 있으며 각각은 순서대로 강력한 매도세/매수세의 출현 으로 인한 Inefficiency의 형성을 의미합니다 마지막 예시는 꼬리가 가운데 캔들을 overlap 하므로 FVG에 해당하지 않는 예시입니다 ----------------------------------------------------------------- IV-2. FVG의 trading에 적용 그렇다면 이러한 강력한 Inefficiency를 trading에 어떻게 적용할 수 있을까요? 마치 빠른속도로 물체가 떨어지다가 땅을 만나면 급격히 튀어오르듯이 단기적으로 발생한 강력한 FVG, 즉 imbalance는 급격한 추세전환을 일으킬 가능성이 높습니다 즉, 하락형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 상승 추세가 만들어질 가능성 이 높고 상승형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 하락 추세가 만들어질 가능성이 높은 것 입니다 그리고 이 추세전환의 강도와 출현 가능성은 추세가 안정화 되어 있을 수록, 그리고 FVG가 클수록 강하고 높습니다 하지만 떨어지다가 땅을 만나 튀어올랐던 물체가 떨어진 높이만큼 올라가지 못하고 어느 지점 이후에는 다시 떨어지듯이 추세가 처음 전환된 이후 gap filling이 일어나면 가격은 FVG를 형성하였던 추세로 다시 회귀 하게 되는 경향을 가집니다 위와 같이 두 가지의 전략을 활용하면 FVG 형성이후 다음과 같은 포지션 설정이 가능합니다 1. FVG 발생 이후 초단기적인 추세 전환 포지션 설정 2. Gap filling 이후 추세 회귀 포지션 설정 ----------------------------------------------------------------- V. FVG 사례 분석 & 결론 V-1. 사례 분석 <사례 1> 위의 예시는 2022년 10월 20일 23시 20분 경의 비트코인 1분봉 차트입니다 23시 20분 경 강력한 매수세에 의해 FVG, 즉 상승추세가 하락추세를 압도하는 Inefficiency 가 나타났고 곧바로 하락추세로 전환되며 gap filling 이 일어난 것을 보실 수 있습니다 하지만 FVG 근처에서 Inefficiency를 회복한 뒤 추세가 회귀 하며 이전보다 강한 상승을 보여주고 있음을 알 수 있습니다 따라서 위와 같이 23시 20분 경의 상승형 FVG를 발견한다면, 1. 23시 30분 경 Gap filling 나타나기 까지의 숏포지션 2. 23시 30분 경 Gap filling 이후의 롱포지션 설정이 가능할 수 있습니다 <사례 2 이동평균선과 함께 활용> 위의 예시는 2022년 10월 19일 19시 30분경 BTC 3분봉으로 FVG와 동일하게 ‘가격’을 기초로 하는 MA지표를 함께 활용하는 예시입니다 FVG 발생 이후 19시 30분 부근에 Gap filling이 이루어졌고 Gap filling이 완료되는 지점에 20MA의 저항 이 있습니다 따라서 FVG 관점과 20MA 저항 모두가 가격의 하락을 암시하므로 숏포지션을 잡을 수 있는 강력한 근거 가 되어줄 수 있습니다 이후 기존의 하락 추세로 회귀하는 모습 을 보실 수 있습니다 ---------------------------------------------------------------- V-2. 요악 및 결론 Inefficiency는 합리적인 가격을 찾는 과정에서 발생하는 괴리라고 말씀드렸습니다 이러한 괴리는 여러가지 Gap의 형태로 나타납니다 1. Breakaway gap : 지지/저항선을 돌파. Gap filling 가능성 낮음 2. Exhaustion gap : 지지/저항선에서 추세 전환. Gap filling 가능성 높음 3. Continuation gap : 여러가지 캔들이 추세 영역을 이루며 강한 추세를 형성. Gap filling 가능성 낮음 4. Common gap : 안정적인 추세안에서 나타나는 다양한 형태의 gap. Gap filling 가능성 높음 Gap filling 재현성이 매우 높은 Gap 형태인 FVG에 대해서도 설명 드렸습니다 FVG를 이용한 트레이딩의 핵심은 다음 두 줄로 요약할 수 있습니다 1. 강력한 단기적 Inefficiency가 발생하면 그 직후 추세 전환 가능성이 높다 2. 전환된 추세가 Inefficiency를 해소하면 추세가 처음보다 더 강하게 회귀할 가능성이 높다 다만 모든 지표와 패턴이 그렇듯이, 독립적으로 사용하기 보다는 다른 지표나 패턴들이 동일한 경향성을 보일 때 더 신뢰도가 높아지므로 ‘가격’을 기초로 하는 다른 지표와 패턴들 (이동평균선 등) 과 함께 활용하는 것이 트레이딩의 성공률을 높일 수 있겠습니다 감사합니다
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[온체인 이해 #5] Netflow를 알면 코인의 Flow가 보인다!안녕하세요. Yonsei_dent입니다. 직전 강의에서는 Long Term holders (LTH) 와 Short Term Holders (STH) 의 정의와 두 집단의 특성, 그리고 두 집단의 SOPR에 대해 고찰해보았습니다. 이번 글에서는 온체인 관련 교육 자료 5번째 편으로 Netflow 에 대해 공부해보고자 합니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) _________________________ < 목 차 > I. Netflow에 대한 이해 I-1. Netflow 개요 (Inflow & Outflow) I-2. Netflow의 의미 I-3. 기존 사례 확인 II. Netflow를 활용한 현 BTC 상황 분석 _________________________ I. Netflow에 대한 이해 1. Netflow 개요 Netflow의 정의는 NET + FLOW, 즉 코인의 흐름에 대한 Net 값입니다. Netflow를 계산하기 위해 먼저 Inflow와 Outflow에 대해 알아보도록 하겠습니다. 위 차트는 BTC의 Inflow와 Outflow를 나타낸 것이며, 트레이딩뷰에서는 Large Holders (거래 물량의 0.1% 이상을 소유하고 있는) 의 Inflow와 Outflow, Netflow를 제공합니다. 코인은 크게 개인 지갑에 들어있는 코인과 거래를 위해 거래소로 옮겨진 코인, 두 가지로 나누어 생각할 수 있습니다. 이 중 위 차트의 상단에 있는 Inflow는 개인의 지갑에서 거래소로 유입된 코인의 양을 의미합니다. 작성 당시 기준으로 5614개의 BTC가 지갑에서 거래소로 유입되었다는 것을 확인할 수 있습니다. 반대로 Outflow는 거래소에서 유출되는 코인의 양을 나타냅니다. 작성 당시 기준으로 12533개의 BTC의 유출을 확인할 수 있습니다. Netflow는 Inflow에서 Outflow를 빼준 값이고, Netflow만 확인하여도 BTC의 유출과 유입을 한 번에 알아볼 수 있습니다. 현재 Netflow는 5614-12533 = -6919가 되는 것입니다. 1. Inflow : 개인의 지갑에서 거래소로 유입된 코인의 양 2. Outflow : 거래소에서 개인의 지갑으로 유출된 코인의 양 3. Netflow = Inflow - Outflow 2. Netflow가 가지는 의미 얼마 전 샤넬 대란과 오픈런을 기억하시나요? 샤넬백은 가격을 점점 올려도 구할 수가 없었고, 리세일 가격이 프리미엄이 붙어 사람들의 오픈런을 유도했습니다. 모든 거래는 수요와 공급에 의해 이루어지며, 가격결정 또한 마찬가지입니다. 샤넬백의 물량이 없을 때 투자자들의 수요가 늘고, 가격도 상승했다는 사실을 기억하며 다시 Netflow로 돌아가 보겠습니다. Large holders inflow의 상승은 거래소의 코인 물량이 증가하였음을 뜻하며, 이는 LTH의 매도의지상승을 반영합니다. 추가적으로 대량의 Inflow는 시장의 변동성을 증가시키기 때문에 주목할 필요가 있습니다. 대부분의 경우는 많은 유입은 큰 조정을 불러왔습니다. 반대로, Large holders outflow의 상승은 거래소의 코인 물량이 감소하였음을 의미하며, 이는 LTH의 보유의지의 상승을 반영합니다. 따라서 Large holders Netflow가 양수(+)인 경우, 즉 거래소에 공급이 많은 경우 매도압력이 증가하였고, 가격 하락 가능성이 있음을 의미합니다. Large holders Netflow가 음수(-)인 경우는 반대로 거래소에 공급이 적고, 가격 상승 가능성이 있음을 의미하는 것입니다. 1. “ Netflow > 0 ” = “ Inflow > Outflow ” = “ Bearish signal ” 2. “ Netflow < 0 ” = “ Inflow < Outflow ” = “ Bullish signal ” 추가적으로 온체인 데이터는 장기적인 추세를 보기에 적합하기에 이동평균을 함께 보면 추세를 보다 더 확실하게 파악할 수 있습니다. 다음 장에서는 기존의 차트를 확인해보며 Netflow를 적용하는 방법에 대해 확인해보도록 하겠습니다. 3. 기존 사례 확인 아래 차트는 2020년 말- 2021년 말까지의 약 1년 가량의 BTC 차트이며, 하단의 indicator는 BTC_Large holders netflow입니다. Netflow에 추가적으로 30MA indicator를 적용시켰고, 이를 회색으로 표시하였습니다. 1) 2020년 9월 경, 긴 횡보 끝에 Netflow < 0 인 날들이 자주 출현하며, 30MA Netflow의 “바닥” 구간이 나타납니다. 그 이후 지속적인 상승 랠리 가 발생하게 됩니다. 2) 상승랠리 중에는 Netflow가 큰 폭으로 상승, 즉 Large inflow 가 자주 발생하였으며, 이는 시장의 변동성을 키운다 는 사실을 확인해볼 수 있습니다. 3) 상승랠리 중에도 30MA Netflow가 높아지는 시점 이 나타나면 그 이후 일시적 조정장 이 나타났습니다. 4) 상승랠리 중에도 30MA Netflow가 낮은 지점 , 즉 물량이 얼어붙은 지점 이후에 큰 폭으로 상승 이 나타남을 확인할 수 있습니다. 5) Netflow 만으로 모든 상승과 하락을 예측할 수는 없으나, 참고지표로 활용가능합니다. 6) Netflow의 신호가 먼저 있은 후에 시간차를 두고 가격이 움직이므로 Netflow를 주의 깊게 확인한다면 상승과 하락을 예측하는데 도움을 얻을 수 있습니다. _________________________ II. 온체인 데이터를 활용한 현 BTC 상황 분석 그렇다면 현재 2022년 10월 3일 기준의 BTC 차트를 확인해보도록 하겠습니다. 위의 캔들이 BTC 가격, 이전 차트와 마찬가지로 중간 그래프가 BTC_large holders netflow (회색 part : 30MA netflow), 아래의 하늘색 그래프는 이전 시간에 알아보았던 SOPR입니다. 현재 Netflow는 -6.919k로 상당히 낮은 수치 를 보이고 있으며, 8월 말부터 쭉 지속되어 온 30MA Netflow의 저점이 확인 됩니다. SOPR은 금일 기준으로 1.0에 근접 하였으며, 9월 중순 저점 형성 후 상승 하는 양상입니다. SOPR과 Netflow 지표 두 가지를 활용해보았을 때 상승장으로의 전환을 기대 해 볼 수 있을 것으로 생각됩니다. 길었던 하락장의 끝에 상승장 전환을 기대해 볼 수 있는 신호는 언제나 반갑습니다. 하지만 단순히 온체인 데이터만을 이용하여 투자하는 것은 섣부른 판단이 될 수 있습니다. 투자는 언제나 지표와 거시 경제 상황을 두루 살펴 진입하시는 것을 권장드립니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :) _________________________ Yonsei_dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. (단순 참고) 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다.
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[보조지표 #2] MYC indicator, 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! (RSI strategy+PSAR)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. 지난 <보조지표 기초편>에서는 보조지표의 분류와 한계성, 그리고 한계성 극복 방법 에 대해 다뤄보았습니다. 또한, <보조지표 #1>에서는 Price analysis 지표인 Parabolic SAR과 MA를 함께 활용 하여, 즉 같은 지표의 결합으로 신뢰도를 높이는 방법을 소개 드렸습니다. 오늘은 보조지표의 한계성을 극복하는 방법 중 다른 방법인 서로 다른 분류의 지표를 결합 하는, MYC indicator 에 대해 다뤄보도록 하겠습니다. “Combine indicators from different categories” → 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! <요약> 1. RSI와 Stochastic 모두 Momentum indicator이지만 각각 장단점을 가짐. 2. 표준 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용한 것이 Stoch RSI 3. RSI 와 Stoch RSI를 함께 사용하면 서로의 장단점 보완 가능 → RSI strategy 4. RSI strategy 조합으로 신뢰도는 올라가지만, Momentum indicator의 결합 만으로는 변동성이 매우 큰 시장에서 여전히 오류 신호가 발생 가능함. 5. 이를 해결하기 위해, 가격 추세 지표 및 Trend analysis를 통한 필터링이 필요. ※ 따라서, 이번 편에서는 지난번 소개드린 Parabolic SAR과 RSI strategy (RSI+Stoch RSI)를 함께 이용하는 트레이딩 방법을 소개 드릴 예정입니다. ※ RSI 자체에 대해서는 따로 RSI 편을 준비할 예정입니다. ※ PSAR의 경우 보조지표 #1을 먼저 참고하시길 권유 드립니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. MYC Trading indicator의 이해 I-1. 개념 I-2. RSI와 Stoch RSI의 결합 = RSI strategy I-3. Parabolic SAR with RSI strategy II. 트레이딩뷰 설정 방법 III. 실제 트레이딩 활용 방법 III-1. Bullish (Long) trading 전략 III-2. Bearish (Short) trading 전략 IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. MYC Trading Indicator란? ----------------------------------------------------------------- 1. MYC Trading Indicator 개념 ◆ MYC Trading indicator = Trend analysis + Momentum oscillator 조합하여 사용하는 indicator → 암호화폐가 언제 Bullish (강세), Bearish (약세) 추세에 진입할지 보다 정확한 예측을 가능하게 도움! → Price direction 판단! ● Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표) - 주가의 방향성 제시 ▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등 ● Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 ) - 주가의 방향성 강도 제시 ▶ Stochastic, 이격도, RSI 등 ----------------------------------------------------------------- 2. RSI strategy (RSI와 Stoch RSI의 결합) ※ PSAR은 보조지표 #1을 참고해주세요. ※ RSI 자체에 대해 아예 설명을 뺄 수 없어서 넣었지만, 단순 활용 방법이 궁금하신 분들은 3장부터 보시는 걸 권해드립니다. ※ RSI 자체에 대해서는 따로 RSI 편을 준비할 예정입니다. (1) RSI (Relative Strength Index) - Momentum indicator ● 상대 강도 지수 → 과다 구매 신호를 표시 - 어렵게 정의하자면, 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하여, 해당 가격에서 과대평가 되거나, 저평가된 조건을 평가 - 쉽게 말해, 과매수, 과매도 구간을 파악. → 추세 반전, 가격 조정에 대비 가능 - 일반적으로, RSI>70 과매수, RSI<30 과매도 상태 (2) RSI의 한계 ① 추세에 따른 조정이 필요 = 강한 상승 또는 하락 추세에서 RSI의 신호는 종종 오류 → ex. 강한 하락 추세 동안 과매수된 RSI는 70보다는 50에 가깝게 peak. ② 일정한 폭을 기준으로 가격이 상승, 하락을 반복하는 상황에서 유용함. (①과 비슷) → 강한 추세 상황에서는 오류 확률 증가. ③ 외적 호재에 따른 상승 등의 경우, RSI 값의 의미가 중요하지 않을 수 있음. → ex. 금리 인하, 개별 종목 호재로 인한 외적 상승 시 RSI 70 이상에서도 계속해서 상승이 나타날 수 있음. ----------------------------------------------------------------- (3) Stoch RSI (vs. RSI) ● Stoch RSI = 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용 → 민감도가 높은 Stoch RSI 생성. → 생성 신호가 훨씬 많기 때문에, 트레이더들에게 시장 동향과 진입, 매도 시점을 판단할 수 있는 더 많은 기회 제공 ● Stoch RSI = 결과값은 0-1 범위 내에서 중심선 (0.5)를 중심으로 움직이는 단일 숫자 값. → 결과값에 100을 곱하여, 0-100사이, 중심선 50을 중심으로 볼 수 있음. (수정된 버전) → 보통 80 이상 시 과매수, 20 이하 시 과매도 (거짓 신호를 줄이기 위해, 보통 3일 간의 단순 이동 평균(SMA)를 함께 보는 것이 일반적) ※ RSI는 상대적으로 적은 수의 거래 신호 생성, 상대적으로 느리게 움직이는 지표. ※ RSI는 가격 움직임의 속도를 측정 하여, 과매수 및 과매도 수준을 추적. ※ 반면에, 스토캐스틱 오실레이터 는 종가가 현재 추세와 거의 같은 방향으로 마감되어야 한다는 가정을 전제로하여, 속도보다는 범위에 대한 상대적 위치 로 판단함. ● 이처럼, momentum indicator에서 RSI와 stochastic oscillator의 기본 이론과 방법이 다르기 때문에 두 개를 합쳐서 보완하여 사용하는 것이 신뢰도가 높습니다. → 위의 그림처럼, RSI 역시 횡보장에서 적절한 신호를 보여주지만, RSI는 어느 정도 일관된 파동이 있을 때 유용하며, 스토캐스틱은 횡보 또는 고르지 못한 시장에서 더 유용 합니다. ★ 따라서, RSI 와 Stoch RSI를 함께 사용하는 것은 신호의 신뢰도를 높여줍니다. → RSI Strategy ----------------------------------------------------------------- (4) RSI strategy의 한계 ● 그러나, momentum 지표로만 이루어진 조합은, 변동성이 매우 큰 시장에서는 잘못된 신호 발생의 가능성 이 여전히 있으므로, 가격 추세를 필터로 사용해야 합니다. ★ 즉, Momentum 신호가 가격 추세와 같은 방향에 있을 경우에 거래를 진행하여 risk manage를 할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- 3. Parabolic SAR with RSI strategy 따라서, 이번 아이디어에서는 RSI와 Stoch RSI를 조합한 RSI strategy와 PSAR을 함께 사용하는 방법 을 아래에서 다뤄보도록 하겠습니다. ----------------------------------------------------------------- II. 트레이딩뷰 설정 방법 (RSI strategy) ----------------------------------------------------------------- (1) 상단의 지표를 클릭 후 Mycrypto 라고 입력합니다. ( Mrcoingrat 의 RSI Divergence + Stoch RSI를 활용하였습니다.) (2) 지표 적용 후 신호 해석을 아래와 같이 익힙니다. ◆ Bullish ① K line 이 D line 위 로 도달 ( level 20 근처) ② K, D line 모두 위 를 향함 (toward upside) ③ RSI 가 RSI 이평선 위 에 위치 ( level 50 근처) ④ RSI, RSI 이평선 모두 위 를 향함 (toward upside) ◆ Bearish ① K line 이 D line 아래 로 도달 ( level 80 근처) ② K, D line 모두 아래 를 향함 (toward downside) ③ RSI 가 RSI 이평선 아래 에 위치 ( level 50 근처) ④ RSI, RSI 이평선 모두 아래 를 향함 (toward downside) (3) Parabolic SAR과 RSI strategy를 모두 적용한 화면입니다. ----------------------------------------------------------------- III. 실제 트레이딩 활용 방법 ----------------------------------------------------------------- 1. Bullish (Long) trading 전략 (1) RSI strategy ① 의 동그라미 앞에서 - K line 이 D line 위로 도달하였으며, RSI가 RSI 이평선 위에 위치 하지만, - RSI와 RSI 이평선이 모두 위를 향하는 것이 아닌 상황 - 또한, Parabolic SAR 역시 아직은 하락 신호 → 따라서 RSI strategy에서 표시한 ①의 위치까지 기다림. (= RSI와 RSI 이평선 모두 위를 향하는 상태까지) (2) Parabolic SAR ② 의 동그라미에서 상승 신호 발생 시까지 기다림. ● Buy (Entry) - ①, ②의 상황이 동시에 만족하는 상황 ● Stop loss - ①, ②에서 처음 RSI strategy 상승 신호가 발생하며, PSAR의 상승 신호가 발생하는 구간의 저점 → 저점 이탈 시, RSI strategy 또는 PSAR의 상승 조건에서 이탈 되기 때문임. ● Take profit (Exit) - ③에서 RSI strategy의 하락신호 + PSAR의 하락신호 동시 충족 시 ----------------------------------------------------------------- 2. Bearish (Short) trading 전략 ※ 위의 Bullish에서 바로 이어지는 하락이 나와서 이어서 예시로 들었습니다. (1) RSI strategy ① 의 동그라미 앞에서 - K line 이 D line 아래로 도달하였으며, K, D line 모두 아래를 향하지만 - RSI가 RSI 이평선 위 아래로 관통하며 움직이는 상황이며, - 이는 RSI와 RSI 이평선이 모두 아래를 향하는 것이 아닌 상황 - 또한, Parabolic SAR 역시 아직은 상승 신호 → 따라서 RSI strategy에서 표시한 ①의 위치까지 기다림. (= RSI가 RSI 이평선 아래에 확실히 위치하며, RSI, RSI 이평선 모두 아래를 향하는 상태까지) (2) Parabolic SAR ② 의 동그라미에서 하락 신호 발생 시까지 기다림. ● Buy (Entry) - ①, ②의 상황이 동시에 만족하는 상황 ● Stop loss - ①, ②에서 처음 RSI strategy 하락 신호가 발생하며, PSAR의 하락 신호가 발생하는 구간의 고점 → 고점 이탈 시, RSI strategy 또는 PSAR의 하락 조건에서 이탈 되기 때문임. ● Take profit (Exit) - ③에서 RSI strategy의 상승 신호 + PSAR의 상승 신호 동시 충족 시 ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ★ RSI strategy와 PSAR을 조합하여 사용하는 것은 보조지표의 한계성을 보완하여, 판단의 신뢰성을 높여줍니다. ★ PSAR이 momentum indicator의 필터 역할을 하지만, 이전 보조지표 #1처럼 MA를 함께 사용하는 것이 Entry, Exit 등의 구간 설정에 있어 훨씬 유용할 수 있습니다. ★ 펀더멘탈 등 외적 변수에 대한 반영은 어려우며, 그로 인한 강한 변동성의 경우 트레이딩 실패로 이어질 수 있으니, 보조지표에 대한 100% 신뢰보다는 그 이름처럼 보조로서 활용하여야 함을 늘 명심하여야 합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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[보조지표 #0] 기초 (분류, 한계, 극복)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. Trading indicator , 트레이딩 보조 지표는 시장의 방향 및 강도 등을 나타내기 위해 그래프와 수학 공식을 사용하는 기술적 도구입니다. 이러한, 보조지표는 적절히 사용한다면, Entry, Exit, Stop loss, Target price 설정 및 Take profit 수익을 내는데 아주 유용한 지표들이지만, 정확히 이해하지 못한 상태에서 사용한다면 , 오히려 트레이딩에 혼란을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 같은 역할(ex. 3개의 모멘텀 지표)을 하는 같은 종류의 보조지표를 한 차트에 놓고 사용한다면? → 동일한 정보를 다르게 보여주며 오히려 차트를 복잡하고 혼란스럽게 할 수 있습니다. 물론 종종 지표의 확신을 위해 같은 종류의 지표를 사용할 경우, 분석의 결과를 일부 강화시켜 주기도 하지만, 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류 에 빠지기도 합니다. (성격은 어느 정도 같지만, 분석법이 다른 지표들을 하나로 묶어서 생각하다 보니 오류가 생길 수 있겠죠?) 즉, 보조지표의 종류와 기본원리를 제대로 이해하여, 각각의 목적에 맞게 필요한 지표를 선택 및 combining(조합)하여 사용하는 것이 중요합니다. ★ 따라서, 오늘은 보조지표의 기초적 내용 (분류, 한계, 한계 극복 방법) 에 대해 살펴보도록 하겠습니다. ★ 각각의 보조지표에 대한 심화 설명, tradingview 설정, 트레이딩 활용 방법 및 사례분석 등은 심화편으로 각각 자세히 다룰 예정이니, 꾸준한 관심 부탁드립니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. 보조지표의 분류 I-1. 큰 틀에서의 분류 I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) II. 보조지표의 한계성 III. 보조지표의 한계성 극복 방법 IV. 결론 및 마무리 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. 보조지표의 종류 ----------------------------------------------------------------- I-1. 큰 틀에서의 분류 (이 부분은 당연하고 추상적인 설명이긴 해서 그렇구나 하고 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다.) ◆ Leading indicators (선행 지표) vs. Lagging indicators(후행, 지연 지표) (※ 선행 지표가 선행하는 데이터를 반영한다는 것은 아닙니다. 모든 보조지표는 과거 데이터를 활용합니다.) (1) Leading indicators (선행 지표) 선행 지표는 Price action의 향후 결과를 예측하는데 집중하는 것으로, 실제 price action이 발생하기 전에 미리 신호를 제공하는 것을 뜻합니다. 즉 price action의 속도가 느려지거나 빨라질 때 모멘텀을 파악할 수 있습니다. Comment : 쉽게 설명하자면, 운전 중 앞의 도로를 보기 위해 차 유리를 본다고 생각하시면 됩니다. 즉, 앞에 보이는 것들을 바탕으로 속도가 빨라질지 느려질지 등을 예측하는 것입니다. (2) Lagging indicators (후행, 지연 지표) 후행, 지연 지표는 반면에, 과거의 price action들에 주목하는 것으로, 위의 운전 중 차 앞유리를 보는 것과 반대로, 이번엔 백미러를 보고 지나온 도로들의 상태를 통해 앞으로의 price action을 확인하는데 필요한 정보들을 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다. ----------------------------------------------------------------- I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) ★ (※ 각각의 분류는 이해를 쉽게 하기 위함이며, 각 지표들은 각각의 성격에 맞게 다른 분류에 중복되어 해당할 수 있습니다, ex. 변동성 지표 - 가격 지표 등) 1. Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표) - 가격의 방향성 제시 추세 지표란 가격의 방향성과 추세를 나타내는 지표로, 대표적으로 사용되는 것 중에는 MACD 지표가 있습니다. 가격의 방향성을 예측하는 지표이므로, 종목이 특별한 가격 등락 없는 횡보 국면일 때는 그 정확도가 다소 떨어지는 한계를 보입니다. ▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등 2. Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 ) - 가격의 방향성 강도 제시 모멘텀, 탄력성 지표는 가격 추세의 속도 (가속도, 강도)를 측정해 가격의 변동 상황을 이해하는 보조지표로서, 모멘텀의 기울기에 따른 추가 상승 및 하락을 예측하는 지표라 말할 수 있습니다. 즉, 0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡는데 활용하는 경우가 많습니다. ▶ Stochastic, 이격도, RSI 등 Stochastic이 대표적으로, 최근 N일간 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 수준이 어느정도인지를 표시하는 기법입니다. (즉 방향성 파악도 가능하지만, 현재의 가격이 위치한 구간이 과매수인지 과매도 구간인지를 보는 강도 파악에 더 적합하다고 할 수 있습니다.) 3. Volatility indicators (변동성 지표) - 가격의 변동(방향성) 제시 변동성 지표는 Bollinger Band(볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조지표로, 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만, 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다. 즉, 단독 사용보다는 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 추가로 사용 됩니다. ▶ ATR(Average True Range), RVI(Relative Volatility Index), Envelopes, Bollinger Band 등. 4. Price indicators (가격 지표) - 가격의 방향성 제시 가격지표란 종목의 과거 가격 통계에 따른 현재 가격의 방향성을 예측하는 지표로, 대표적으로 이동평균선 등이 있습니다. ▶ MA (Moving averages), Demark, 일목균형표 등 5. Volume indicators (볼륨 지표, 거래량 지표, 시장강도 지표) - 가격의 방향성 강도 제시 볼륨 지표는 종목의 가격 또는 거래량 증감을 통해 가격의 방향성 강도를 나타내는 지표로서, 과열과 침체 를 파악하는데 활용됩니다. 대표적으로 OBV 등이 있습니다. ▶ 투자심리선, OBV 등 ----------------------------------------------------------------- II. 보조지표의 한계성★ ----------------------------------------------------------------- 1. 과거의 data로 인한 한계성 → 즉, 현재 시점에서의 시장 변수에 대한 오류가 발생할 수 있습니다. (갑자기 등장한 악재 등) 2. 시장 전체의 방향성을 반영하지 못하는 한계 → 전체 시장에 영향을 끼치는 변수가 개별 종목에 미치는 영향을 반영하지는 못합니다. 3. 추세선 또는 추세 방향이 명확할 경우 성공 확률이 높아지나, 변동성이 적은 박스권 횡보장세에서는 수많은 신호를 발생하게 되어 오히려 의사 결정에 혼란 을 줄 수 있습니다. 4. 보조지표는 단순하게 기계적, 확률적 신호 발생에 따른 것으로, 이것에만 의존할 경우 시장 전체의 매크로 시세 기회를 놓칠 수 있습니다. (ex. 개별 종목은 하락 신호였으나, 대규모 금리 인하 등의 매크로 호재 발생 시) ----------------------------------------------------------------- III. 보조지표의 한계성 극복 방법 ★ ----------------------------------------------------------------- 1. Avoiding overloading charts with same information → 동일한 정보를 사용하는 지표를 오버로딩 하는 것을 피하라! 즉, 동일한 정보를 제공하는 지표를 너무 많이 사용할 경우, 지표를 더 신뢰할 수 없으며, 오히려 차트 공간을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서, 같은 정보를 제공하는 지표는 본인에게 잘 맞는 것을 골라 1-2개를 사용하는 것이 좋습니다. 2. Combine indicators from different categories → 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! 즉, 보조지표 모멘텀, 추세, 가격, 변동성, 거래 강도 등을 동시에 복합적으로 분석 및 판단하여 적용하는 것을 의미합니다. Ex.) 이동 평균(MA)과 같은 추세 지표와 RSI와 같은 모멘텀 지표를 결합, 조합하여 사용. 3. 또한, 지난 <보조지표 #1, Parabolic SAR with MA> 처럼 같은 분류에 해당하는 지표들도 적절한 조합을 통해 신뢰성을 강화할 수 있습니다. 4. 모든 보조지표는 과거의 데이터를 활용하는 후행성의 단점이 존재하므로, 종목 자체의 과거 데이터만을 보는 것이 아닌 시장 전반의 매크로 상황을 이해하고 트레이딩 전략에 반영 하여야 합니다. 5. Your Own Strategies → 가장 중요한 것으로, 남들이 하는 것을 그저 따라하는 것이 아닌, 본인이 공부하고 경험한, 자신에게 맞는 최고의 전략 도구들을 설정하여 트레이딩에 활용하여야 합니다. 아무리 좋은 무기라도 나에게 맞지 않다면 제대로 활용할 수 없습니다. ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 및 마무리 ----------------------------------------------------------------- 한 아이디어에 모든 보조지표를 담기에는 그 내용이 너무 방대하여, 간략하게 보조지표의 종류와 한계 등을 살펴보았습니다. 보조지표는 순수한 보조지표로서 종합적으로 병합하여 분석하시고, 트레이딩 의사 결정에 활용하여야 함을 다시 한번 말씀드리며, 다음 아이디어에서는 중요하고 유용한 보조지표들을 하나씩 다뤄보며, 트레이딩 수익에 도움이 되는 글들을 준비해보도록 하겠습니다. 감사합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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[보조지표 #1] Parabolic SAR (with 이동평균선) 안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. 오늘은 유용한 Indicator 중 하나인 Parabolic SAR (PSAR) 과 이동평균선 (Moving averages, MA) 을 트레이딩에서 함께 활용하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 총 3개의 장으로 구성되어 있으며, 1장은 PSAR 개념에 대한 간략한 설명 2장은 트레이딩뷰 설정 방법 3장은 실제 트레이딩에서 PSAR과 이동평균선을 함께 활용하는 방법을 소개해드리고자 합니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해 II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법 III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용 IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해 ----------------------------------------------------------------- (1) Parabolic SAR이란? ● Parabolic = 포물선(모양) 의 Parabolic SAR (PSAR)은 1970년대 후반 TA 분석가인 웰스 와일더가 <기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념> 이라는 책에서 RSI 등의 보조지표와 함께 제시하였습니다. ● SAR = Stop and Reverse “SAR은 스톱과 리버스를 의미한다. 이는 롱 트레이드가 끝나고 숏 트레이드가 시작되거나 반대의 경우가 시작되는 지점이다” - 와일더가 얘기한 SAR의 개념입니다. 즉, Parabolic SAR은 이름에서도 알 수 있듯이, 추세 파악 및 잠재적 반전을 찾아, Entry & Stop Loss 등을 설정 하는데 활용할 수 있습니다. ● Parabolic SAR 지표는 시장 가격 (캔들, 라인 등) 위, 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포가 포물선을 형성하며, 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다. ● 상승 추세 = 점이 가격 아래에 표시 ● 하락 추세 = 점이 가격 위에 표시 ● 즉, 시장 추세가 있는 경우 활용도가 올라가며, 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어짐. ----------------------------------------------------------------- (2) Parabolic SAR의 이점 ① 방향성, 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰 제공 → 매수와 매도의 성공 가능성을 높임. (Entry & Exit) ② 유동적인 Stop loss 가격 설정 (= Trailing stop loss) → 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 해주며, 추세 반전 시 포지션 종료. ③ 사용하기 쉽고 간편함. ----------------------------------------------------------------- (3) Parabolic SAR의 한계 ① 분명한 추세가 없거나, 횡보 기간 → 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높음. ② 변동성이 너무 큰 시장 역시 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있음. ③ 지표의 민감도 를 너무 높게 설정할 경우 → 잘못된 신호 발생 확률 ↑ ④ 거래량을 고려하지 않으므로, 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않음. 이와 같은 한계들로, 와일더 역시 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향성 지표(Average Directional Index) 를 함께 사용하였으며, 또한 포지션 진입 전 분석을 위해 이동 평균 (MA)와 RSI (상대강도지수) 지표 를 사용할 수도 있습니다. → 이번 아이디어에서는 아래의 3장에서 PSAR과 MA를 함께 활용하는 방법을 다루었습니다. ----------------------------------------------------------------- (4) Parabolic SAR 계산 방법 파라볼릭 계산 방법은 트레이딩뷰 지표 설정 시 이해를 돕기 위해 설명 드립니다. 먼저, 현재의 SAR을 계산하기 위해서는 직전의 SAR을 사용합니다. ● 상승 추세 : SAR은 이전의 고점에 기반해 계산됨. ● 하락 추세 : SAR은 이전의 저점에 기반해 계산됨. ● Extreme Points, EP = 한 추세 안의 가장 높은 지점과 낮은 지점 ① 상승 추세 계산 SAR = 이전 SAR + 가속변수 (AF) x (이전 EP - 이전 SAR) ② 하락 추세 계산 SAR = 이전 SAR - 가속변수 (AF) x (이전 SAR - 이전 EP) Comment : Parabolic 즉 포물선을 이해하시면 계산식 이해가 쉬워집니다. 예를 들어, 축구공을 뻥 위로 찼을 때, 처음 찬 순간에는 속도가 빠르지만, 제일 위의 고점(EP)에 가까이 갔을 때는 속도가 떨어질 것이고, 다시 고점에서 하락할 때는 아래로 하락할수록 속도가 빨라질 것입니다. 즉, 차트에서 가격의 차이를 이러한 속도라고 보시면 될 것 같습니다. ● 여기서, AF는 가속 변수 (Acceleration Factor) 를 의미합니다. → 이는 0.02 부터 시작하여, 가격이 새로운 고점(상승 추세), 새로운 저점 (하락 추세)를 형성할 때마다 0.02씩 증가함. → 그러나, 한계값인 0.20 에 도달할 경우, 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지 (추세 반전까지 유지) ★ 즉, 여기서 말하는 AF가 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 조정할 수 있는 수치로 → 0.2보다 높은 AF = 민감도 증가 → 0.2보다 낮은 AF = 민감도 감소 ★ 위의 Parabolic SAR의 한계에서 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우, 잘못된 신호의 발생 확률이 높아진다고 말씀드렸습니다. 따라서, 계산식에서 볼 수 있듯이, AF와 이의 Max value의 기본값을 알고, 본인의 트레이딩 경험 및 성향에 따라 적절한 값을 찾아 이용하는 것이 중요합니다. (단기, 장기, 스켈핑 등등 투자 성향에 따라 선호하는 AF 및 Max value가 달라질 수 있습니다.) ----------------------------------------------------------------- II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법 ----------------------------------------------------------------- (1) 상단의 지표를 클릭 후 Parabolic 이라고 입력합니다. (2) Parabolic SAR을 클릭하면, 다음과 같이 점이 형성되며, 이를 더블 클릭하셔서 본인의 취향대로 설정할 수 있습니다. 먼저, 인풋에서는 위에서 설명드린 것처럼 AF(가속변수) 값과 Max Value를 설정할 수 있으며, 이를 통해 본인의 트레이딩 패턴에 맞는 민감도 설정을 하실 수 있습니다. 또한 타임프레임으로, 현재 차트영역의 시간 설정대로 표시할지, 또는 차트 영역과 다른 시간으로 설정하여 계산할지 설정할 수도 있습니다. (3) 다음으로, 트레이딩 시 편의를 위해, 본인 스타일로 점, 크로스 및 색상, 굵기 등을 설정할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용 ----------------------------------------------------------------- Houston-Victoria 대학에서 연구한 바에 따르면, Parabolic SAR은 이동평균선 (MA)에 비해 높은 통계적 신뢰성을 보이지만, 그럼에도 불구하고 독립적으로 사용하였을 때는 여전히 한계를 가집니다. PSAR과 MA를 함께 사용하였을 시 , 통계적 정확성은 약 95% 에 달할 정도로 높은 신뢰성을 보였습니다. ● Signal Accuacy - Moving Average = Low - Parabolic SAR = Moderate - Parabolic SAR + Moving Average = High ★ ----------------------------------------------------------------- (1) Short Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략 ① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다. ② 차트를 보시면, PSAR 상승신호 가 발생하였지만, 5일 이평선이 20일 이평선을 Dead cross 하는 모습을 보입니다. → 즉, PSAR 상승 신호가 발생하였지만, 롱 진입이 아닌, PSAR dot이 price 위에 나타나길 기다립니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황) ③ Parabolic SAR의 상단 dot 신호, 즉 하락 신호 가 발생하였으며, 여전히 dead cross 상태이므로, (= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황) ● Entry = PSAR의 상단 신호 (하락 신호) 발생 캔들 ● Stop Loss = 5일 이평선이 dead cross 하기 전의 고점 부분 ● Exit = 5일 이평선이 20일 이평선을 Golden cross 하는 구간 & PSAR 상승 신호 발생구간 (함께 고려) (먼저 PSAR 상승 신호 발생 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다. ) ★ 즉, 이 사례에서, PSAR만 단독 활용하였을 시, 상승 신호 발생 구간에서 롱 진입을 하고 Exit 하지 못하였다면, 이후의 하락으로 큰 손실을 볼 수 있음을 알 수 있습니다. ★ PSAR 상승 신호임에도, MA가 Dead cross 상태임을 복합적으로 사용하여, 이후 PSAR 하락 신호가 함께 발생하는 Confluent zone에서 보다 확실한 추세를 확인할 수 있었습니다. ★ 또한 Entry, Exit 설정 역시, PSAR, MA 단독 활용보다 더 신뢰성 있게 설정이 가능합니다. ----------------------------------------------------------------- (2) Long Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략 ① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다. ② PSAR indicator에서 상승 신호 발생하였지만, 이동평균선이 아직 dead cross 상태이므로, 확실한 진입을 위해 지켜봅니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황) ③ MA 5일선이 20일선을 cross over 하였으며, (= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황) ● Entry = MA golden cross 캔들 ● Stop Loss = 5일 이평선이 golden cross 하기 전의 저점부분 ● Exit = 20일 이평선이 5일 이평선을 dead cross 하는 구간 & PSAR 하락 신호 발생 구간 (먼저 PSAR 하락 신호가 발생한 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다.) ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 ----------------------------------------------------------------- ★ PSAR은 훌륭한 indicator지만, 민감도에 따른 오류나, 거래량 정보의 부재로 인한 강도 파악의 어려움 등으로 MA 및 RSI 등 기타 보조지표와 함께 사용하는 것이 효율적입니다. ★ 위의 trades 사례들을 통해 PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 줄 때 성급한 진입보다는, 지표(ex. PSAR & MA 등)가 같은 방향을 가리키는 Confluent zone이 형성되는 것을 지켜본 후 진입하는 것이 효율적임을 확인하였습니다. ★ 그러나, 보조 지표는 그 이름처럼 보조로서 활용될 뿐이지, 전적으로 의존해서는 안될 것임을 늘 명심하여야 합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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해시리본의 BUY 시그널 이후 건강한 조정1. 2017년말~2018년초 진입 이후 역대 Hash ribbon 지표의 BUY 시그널은 6차례가 있었으며, 4차례는 자리를 주지 않고 올라갔고 2차례는 직전 고점과 직전 저점의 피보나치 선에서 0.618 / 0.786 선까지 지켜주고 올리는 모습을 보였다. 2. 따라서 이번 22년 8월 19일 BUY 시그널 당시, 하락 추세였으므로 최소 0.786에서 마지노선인 0.88까지 러프하게 매수를 받는 전략을 세웠으며, 정확하게 0.88부근을 터치하고 반등하는 모습을 보여주고 있다. 3. 현재 단기 주요 저항 부근이며, 돌파 시 이전 고점 저항선이 지지선으로 작용할 것으로 예상하고, 주봉20일선~주봉200일선이 겹치는 24k 부근으로 상승할 것을 예상한다. 4. 이후 지지 받는다면 BUY 시그널은 또 한번의 역사를 쓰게 된다. 5. (주의) 현재 자리에서 다시 하락(단기 상승 추세선 이탈)할 경우 시나리오 폐기.
BITSTAMP:BTCUSD롱
Araiguma의
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비트코인의 현실적인 바닥 16K비트코인은 여러 개의 추세선들이 얽혀 있습니다. 그 중에서 유효한 패턴을 파악하는 것에 중점을 두고 분석을 하였습니다. 먼저 22년 1월부터 약 100일간에 걸쳐 만들어진 상승 채널을 떠올려 보겠습니다. 비트코인은 상승 채널을 만들고 이탈하여 대략 상승 채널의 크기만큼 하락을 하였습니다. 약 3번에 걸쳐서 저점 테스트를 한 결과 상승 채널의 하단을 돌파하고 가격이 내려갔습니다. 이제 현재 시점으로 돌아가보겠습니다. 22년 6월부터 만들어진 상승 채널은 세번째 저점테스트에 들어갔습니다. 과거 사례를 참고하면 이번의 저점 테스트는 상승 채널의 하단을 돌파할 가능성이 높습니다. 만약 가격이 하락한다면 대략적인 목표값은 16K 부근이 됩니다. 16K 는 100월선과 피보나치 비율을 만족하는 의미가 있는 구간입니다. 하락이 멈추는 곳은 이곳이 유력합니다. 주봉으로 본다면 300주선이 17K 근처에 있습니다. 월봉과 주봉의 이평선들은 16K 를 저점으로 볼 수 있는 근거가 됩니다. 그리고 지난 아이디어에서 19K 를 하락 목표가로 설정하였으나, 19K 가 바닥이 될 것이라는 근거는 빈약합니다. 상승 쐐기형 패턴의 목표값 17K 가 지금 상황에서는 더 타당한 가격입니다. 비트코인의 바닥은 오실레이터의 상승 다이버전스가 나올 때 후행적으로 판단할 수 있습니다. 따라서 지금 시점에서 정확한 바닥을 맞추는 것은 불가능에 가깝습니다. 나스닥은 내부 추세선 (붉은색) 과 12500 구간의 저항을 받아 가격이 내려가고 있으며, S&P500 은 장기 하락 추세선의 저항을 받고 가격이 떨어지고 있습니다. 이 하락이 피보나치 되돌림 비율을 만족하며 상승세를 해치지 않는 4000 선을 지켜낼 때 비트코인의 바닥은 16K 정도가 될 수 있습니다. 비관론으로 보자면 비트코인의 가격이 더 떨어질 수 있으나 그것은 좋은 일이 아닙니다. 미국 증시와 함께 비트코인이 침체에 빠진다면 최소한 가격이 40-50% 하락하며 시장은 1년이상 침체기에 들어갈 것 입니다. 그런 상황은 아무도 바라지 않습니다. 시장을 긍정적으로 본다면 16K 가 비트코인의 현실적인 바닥이 될 수 있으며 가격이 하락하며 오실레이터의 상승 다이버전스가 나타날 때 적극적인 매수 포지션을 잡을 수 있을 것 입니다.
INDEX:BTCUSD숏
K_Ronies의
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비트코인 2019년 1월과 오늘날 움직임 바닥 형성 비교비트코인이 급락을 보여준 후 다시 한 번 추세를 결정하기 위해 준비해야 할 것 같습니다. 오늘날 머물고 있는 가격대는 이전에 형성했던 매물대의 중앙에 위치하여 있기 때문에 상승과 하락을 자신있게 말하기 어렵습니다. 하지만, 저는 계속해서 집중하고 있는 2018년의 바닥 이후 움직임을 오늘날과 비교하여 도움을 얻었습니다. 한편, 이 구간은 Wyckoff 패턴을 보여준 구간이기도 합니다. 이것으로 큰 추세를 상승 가능성에 무게를 둘 수 있으므로, 매수 전략을 세우는 것이 위험도 낮은 전략이 될 것입니다. 아래에서 이 비교를 통해 전략을 확인하십시오. 1. 1레이아웃은 2018년 바닥 이후 2019년에서 그것을 형성하는 모습을 보여줍니다. 2. 분홍 원부터 확인한다면 다음 높은 매물대에서 하락하고 이전 매물대의 중앙에 위치함을 표시합니다. 3. MA 100, 200 이 데드크로스(분홍 화살표)를 보여주더라도 0.786 가격대를 깨지 않는다면, 급등을 보여줄 수 있을지 궁금합니다. 4. 이에 따라, 노랑 박스권은 오늘날 시장에서 지루한 움직임을 보여주는 범위로 설정하십시오. 5. 0.618~0.786 가격대는 상승 전략을 확인할 수 있는 좋은 가격대로 보입니다. 6. 2차 저항선을 상승 돌파한다면, 그것을 다시 깨지 않을 때 오늘날 시장에서 바닥을 설정할 수 있습니다. 단, 0.786 가격대를 깬다면 이 비교를 무효화 하십시오. 관련 아이디어: 비트코인 Wyckoff 패턴과 오늘날 시장 비교 분석
BITFINEX:BTCUSD롱
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비트코인 주봉차트단기 상승 / 중기 하락 - 단기는 주봉 MACD 크로스 직전 장대 양봉 가능성 - 여러 이평이 겹치는 곳에서 큰 호재가 나오지 않는이상 돌파하기 힘들어보임 ex) 러우전쟁 휴전 - 9월달에 발표하는 CPI 값에 따라 9월 FOMC 금리방향이 결정됨 (분기점 재료) - 가을이 넘어 겨울이 다가옴으로써 유럽은 천연가스가 매우 필요한 상황 * 가스 없다면 기름이라도 필요함. 결국 기름 수요가 생김으로써 유가는 다시 상승 -> CPI 재상승과 주가 하락을 유도 - 11월 8일 미 중간선거가 있음으로 선거 결과에 따른 미 정부 정책에 제동여부가 결정. 공화당이 우승한다면 다음 대선까지 저점횡보 유력 민주당이 우승한다면 노동자 보호 및 기업 세금 이슈로 인해 기업활동 감소 예상 - 8월 이더리움 테스트넷 머지 성공한다면 9월 이더리움 POS 하드포크까지 랠리 예상 하드포크 당일전후는 변동성과 차익실현 매물이 증가 (분기점 재료) 장기 전략 내년 경기침체가 안온다는 전제하에 미 정부 금리 인하 스텐션 멘트와 실질적 금리 인하가 결정되는 날이 저점일 가능성이 매우 높음 주봉 하락쐐기 패턴으로 다시 진입확인 A지점/B지점은 돌파후 저항 -> 지지역할은 하는지 또는 매물대 저항 -> 지지역할 지점인지는 캔들이 그려지는 시간에 따라 다를것같습니다.
에디터즈 픽
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Sirikit의
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비트코인은 이제 나스닥에서 이 패턴이 나올 때만 조심하면 됩니다.현재 비트코인은 독자적으로 상승파동을 만들지 않고 나스닥을 추종하고 있다는 가정 하에 나스닥 주가를 참고한다면 이 아이디어를 참고하시고 위와 의견이 일치하지 않으시다면 진지하게 읽지 않는 것을 권해드립니다. 금일 오후에 저는 비트코인 숏관점은 폐지한다고 선언했습니다. 그 때가 비트코인 시가가 23~23.1K였을 때고 어제나 오늘이나 다르지 않은 가격대였습니다. 일단 고점을 높이는 파동을 만들기 위한 과정에 있다고 봤기 때문에 숏관점은 폐기하였습니다. 그 때 저는 나스닥이라는 리스크를 놓치고 있었습니다만, 지금 와서 보더라도 큰 문제는 없어보입니다. 나스닥이 하락추세를 돌파해야 비트코인도 호흡기만 달려있는 채로 고점을 찔끔찔끔 올리는 상승이 아닌 주봉에서의 장대양봉을 볼 수 있습니다. 반대로, 나스닥의 고점이 여기라면, 비트코인도 고점패턴을 만들 것입니다. 나스닥은 금일 하락추세 저항을 확인하고 조정과 반등이 나온 상태입니다. 공교롭게도 고용지수 발표가 때마침 나스닥이 하락추세에 맞았을 때 있었는데, 차트를 잘 만들어간다는 생각이 듭니다. 금일 본장 개장후에 반등이 약하면, 본장 마감시까지 추가하락이 나오고 다음 주중으로 나스닥이 고점패턴을 만들 가능성이 매우 높다고 봐야합니다. 물론, 고점 패턴을 만들지 않고, 하락추세선을 돌파해주면 매수관점 입장에서 가장 편하고, 마음 놓이는 상황입니다. 장대양봉이 뜨면서 아주 행복한 상승 회복장을 보게 되겠죠. 그런 경우는 발생확률이 적어서가 아니라, 발생하더라도 대응할 게 없기 때문에 다루지 않겠습니다. 롱 홀딩만 하면 되니까요. 그런데 여기서부터 나스닥이 횡보로 털다가 4시간봉 기준 60일선까지 되돌림을 줘버린다면, 이건 고점패턴을 만들 가능성이 가장 높아지는 시나리오가 됩니다. 60일선 까지 되돌렸을 때 아예 60일선이 바로 깨지지 않을까 하는 공포심리가 들 수 밖에 없고, 여기서 직전 고점 부근까지 강하게 반등을 만든 뒤 고가횡보를 하는 게 나스닥이 하락장에서 고점을 만들던 패턴이었습니다. 나스닥 사상 최고점에서 고점을 찍고 내리기 직전의 차트입니다. 이평선 밴드 하단이 60일입니다. 두번째 고점을 만들고 내리기 직전, 4월 5일 차트입니다. 이번에도 고점에서 눌림이 나왔고 개장후 반등도 장악당하고 있습니다. 나스닥이 60일선을 찍고 쌍고점을 다음주에 만든다고 보고 알트코인을 추매할 수 있다고 봅니다. 되돌림이 거의 대부분 나왔지만 음전을 한 상태이고, 이제는 60일선 반등 이후에 고가패턴 만드는 경우를 노리고자 합니다. 나스닥이 패턴을 만드는 동안 비트코인은 상대적으로 선방하고 있습니다. 비트코인/나스닥 차트인데, 우상향을 하면 비트코인이 나스닥보다 잘간다고 보시면 됩니다. 금일 나스닥 조정에도 비트코인 가격이 빠지지 않고 있다는 것입니다. 나스닥이 쌍고점을 만들 때 비트코인이 직전 고점을 살짝 넘기고 알트코인이 날아다니면 이상적인 불트랩이 나올 것입니다. 나스닥이 60일선 까지 떨어졌다 반등한다면 비트코인은 이런 식으로 전고점 스탑을 건드리고 빠지는 형태로 가지 않을까 예상해 보고, 알트들은 이보다 더 반등할 수 있을 겁니다. total3/btc에서 그 이유를 찾을 수 있는데, 하락추세를 지난 2일 돌파하고 상승추세가 지속되고 있기 때문에 전형적인 알트코인 장이고 오늘도 역시 같은 흐름입니다. 일봉상에서 배열이 정배열을 유지 중이며, 8월초까지 수렴을 하면서 이평을 잘 모았다가 상승추세로 가고 있기 때문에 고점이 나오기 전까지 알트코인 강세장으로 간다고 봐야합니다. 결론 및 요약 나스닥이 하락추세선을 돌파하고 일봉마감을 하거나 60일선 까지 조정받지 아니하는 경우에는 비트코인 롱포지션에 대한 위의 관점이 유효하지 않습니다. 22.3~23K에서 분할로 롱잡고 가만히 있음 됩니다. 나스닥이 60일선까지 금일 혹은 차주 월요일에 저항받는 경우, 나스닥이 저항 리테스트 하고 비트코인이 불트랩을 만들거나 고점패턴을 만드는 경우를 가장 먼저 생각하고 대비해야 합니다. 금일 혹은 차주 월요일 까지도 나스닥 주가를 보면서 대응할 준비를 한다는 것이지 지금 이미 결론이 난 것은 없습니다.
OANDA:NAS100USD
ATWAY의
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비트코인 일봉차트현재 비트는 조금씩 상승하고있지만 일봉 99일선과 매물대를 앞두고 강한 저항이 일어날수있습니다 예를 들어 이더 일봉 차트를 보시면 99일 이평 저항선에 계속 밀리는 현상을 볼 수 있습니다 물론 현재로는 종가 기준 일봉 매물대 돌파하였고 이평선도 돌파한 모습입니다. 이더리움 강한 수급으로 인해 도미넌스는 오더블록을 부수고 하락추세 유지중입니다 테더도미 + 써클도미 차트는 단기반등보다는 보조지표상 하락 추세를 유지할 가능성이 높습니다 현재 시점과 보조지표 비슷한것 찾자면 2020년 4월 느낌도 듭니다. 물론 그저 느낌이라 신뢰도가 거의 제로 *** 부스트(좋아요) 안눌러주셔도 됩니다. * 영어권 아이디어 참조하시면 저 보다 좋은 아이디어 많음. 한번 둘러보세요. * 주봉차트 관점은 아직 유효 / 단, 강한 반등보다는 시간이 오래 걸리는 상승이 일어날 가능성도 존재 * 요즘 코인 변동성 보다 주식 변동성이 더 커서 아직 코인 거래량이 부족한 상황
Sirikit의
10년 상승 랠리의 시작 S&P500 의 주봉 차트를 보면 20주선과 100주선이 데드크로스 직전입니다. 하지만 과거 차트에서 노란색 사각형 부분을 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. 20주선이 100주선에 닿지 않고 반등할 때 시장은 최소한 2-3년에 걸쳐 상승 랠리를 이어갔습니다. 즉 2-3주 내에 상승 랠리의 확실한 신호가 나올 것으로 예측이 됩니다. 지금부터 나오는 내용은 상승 랠리의 근거들 입니다. 주봉에서 CCI 지표는 더블바텀이 만들고 과매도 영역을 벗어났습니다. CCI 지표가 과매도를 벗어나면 거의 대부분 과매수 영역까지 상승하는 경향을 과거 차트에서 확인할 수 있습니다. 이것은 앞으로 상승 랠리의 가능성을 높여줍니다. 그리고 경기에 민감한 지표인 '다우존스운송평균지수(DJT)' 를 살펴보겠습니다. 역시 주봉의 CCI 가 더블바텀을 만들고 과매도 영역을 벗어났습니다. 일봉의 CCI 는 과매수에 도달하였기 때문에 어느정도 조정이 예상되기도 합니다. 하지만 22년 3월부터 시작된 하락추세선을 돌파하였기 때문에 조정이 있어도 이 추세선의 지지를 기대할 수 있습니다. 이 상황은 S&P500 차트도 똑같습니다. 나스닥의 상승세는 더욱 좋습니다. 물론 하락 추세선 (붉은색) 을 상승 돌파하였지만 더 크게 하락한 경우가 있습니다. 하지만 다우운송지수(DJT) 의 가격이 100주선을 돌파하기 직전인 것은 상승에 좋은 징조입니다. 비트코인의 경우, 주봉의 MFI (머니플로우인덱스) 지표가 20이하, 과매도 영역에 머물러 있습니다. 이 지표가 과매도에 있었던 때는 무려 2014년 9월입니다. 이 지표에 의하면 지금 이 가격대는 다시는 오지 않을 '바닥' 일 수 있습니다. 가격이 더 내려가면서 상승다이버전스를 만들 가능성도 있습니다만 비트코인 주봉의 CCI 는 상승다이버전스를 만들었고 체이킨오실레이터도 바닥을 3번이나 다지고 올라가는 상황이므로 가격이 더 내려가기 어려운 상황입니다. 게다가 미국 증시에서 상승 추세가 나오 시작하면 가격이 내려가는 일은 매우 어렵게 됩니다. 일봉에서 올라간 지표가 신경쓰일 수 있지만 추세가 나왔을 때 지표가 무시되는 일은 빈번하므로 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 이전 아이디어에서 언급하였던 반복되던 하락 패턴의 여유선까지 깨고 가격이 올라갔으므로 이것도 하락 관점을 버린 이유가 됩니다. 비트코인은 30K 까지 상승한 후 100일선의 지지를 받아 상승 랠리를 이어갈 것으로 예상합니다. 조금 더 낙관적인 관점으로 시장을 본다면 S&P500 은 과거 피보나치 비율 0.5 정도까지 하락한 후 20월선 (파란선) 을 돌파하여 약 10년간 우상향하였던 적이 있습니다. 지금도 비슷한 상황으로 볼 수 있고 상승 파동이 마지막 관문, 20월선을 돌파한다면 10년 랠리의 가능성이 매우 높아질 것입니다.
TVC:SPX롱
K_Ronies의
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비트코인 1주 봉 MA 200 상승 돌파 신호에 따른 상승 추세비트코인이 여전히 상승 강세를 보여주고 있는 것 같습니다. 1주 봉 MA 200 를 상승 돌파하며 마감(분홍 원)한 것은 상승 관점에서 좋은 신호입니다. 이에 따라 상승 가능성에 무게를 두어 시장을 지켜볼 수 있고, 짧은 움직임에서 잠시 상승 파동이 멎음에 따라 롱 포지션 전략을 세우고 싶습니다. 오늘날 시장의 상승 추세를 지속하기 위해서는 아래의 비교에 따라 음운에서 옆으로 움직이거나 상승 돌파해야 합니다. 아래에서 두 레이아웃을 확인하십시오. 1. 아래의 1레이아웃은 2020년 3월 움직임을 보여줍니다. 노랑 박스권을 확인하십시오. 2. 아래의 2레이아웃은 오늘날 움직임을 보여줍니다. 노랑 박스권을 확인하십시오. 3. 이 둘은 음운을 돌파한 후 안에서 머물고 있으며, 지지를 확인하는 것처럼 보입니다. 4. 최대 2차 지지선을 깨지 않는다면 다음 상승 파동을 기대할 수 있습니다. 5. 첫 번째로 1차 저항선을 기대할 수 있으며, 이후 고점을 높인다면 2차 저항선까지 확인하십시오. 6. 분홍 선은 대략적인 움직임을 예측하는 데에 도움을 줍니다. 단, 2차 지지선을 깬다면 시장을 다시 확인하십시오.
BITFINEX:BTCUSD롱
iihit의