피보나치 배열과, 과거 비트코인 패턴을 이용한 비트코인 방향성 분석 (0305) 안녕하세요 블루입니다.
현재 비트코인의 방향성은, 2017년 불장에서 일봉의 차트의 흐름과와 현재 매우 유사하다고 보여집니다.
이에 따르면 현재 위치에서 하방으로 수렴하여 약 횡보한 후 장대 양봉을 보여줄 것으로 예상합니다.
Long!!!!
3월 4일 비트코인 마진 BITMEX 앞으로의 방향은?안녕하세요 Master 입니다.
오랜만에 뵙는군요 한달여간의 휴식기와 수렴기를 거치고 오랜만에 다시 분석글을 쓰게되었습니다.
코로나 바이러스로 많이들 힘드실텐데 힘들내시구요 그동안 응원해주신 팔로우분들에게 항상 감사드립니다.
비트코인이 10500의 벽을 결국 넘지못하고 깊은 조정에 들어갔습니다 고점대비 약 2000불가량의 하락을 보여줬네요
20%가까이의 하락으로 잠시 하락은 멈췄습니다 크게보면 지난 10월이후 쌍고점을 찍고 내려온부분이 눈에띕니다.(비트맥스기준)
이번바닥부근 장기 상승추세선을 맞고 기술적반등에 들어온 비트는 현재가격이 8700대에 머물러있습니다. 이번하락에서 눈에띄는
몇가지 증상은 볼륨이 매우적으며 반등폭역시 좁다는것입니다. 이건 이번 하락이 그동안의 매수량을 덜어내고 다시한번 상승을위한
하락을 했다고 보여집니다. RSI 저점을 형성한후 기술적반등이후 V자반등이 아닌 누름세를 보여주는걸로 보아 이부근에서 손바뀜이
일어날 확률이 높다고 여겨지는 부분입니다. 한가지더 하락세로 돌아섰다기보단 조정으로 볼수있는근거는 고점에서의 형태입니다.
큰장대양봉을 동반한 물량덤핑(볼륨)이 아직 고점부근에서 나오질않았으며 10500대에 매물대에 밀려서 그동안의 수익실현과 동시에
숏물량의 수익실현을위한 하락이 동반되었다고 여겨집니다. 일봉상의 상승추세 변환이라고 볼수있는 큰장대양봉은 아니지만 이부근이
단기적인 바닥부근이라고 보여지는 양봉을 한번보여줬기에 8400이 단기적인 바닥이라고 볼수있으며 장기적으로는 9400라인을 강하게뚫는
상승이 나오기전까진 상승추세라고 생각하긴 어렵습니다. 오늘 저는 메인차트에서 보는것과 같이 8500라인이 상승추세선라인을 지지하며
9000라인을뚫는 강한 반등이 나와줄거라고 생각하며 그반등이 나온다면 이부근이 확실한 바닥이라 생각합니다. 그이후에는 조금더 횡보하다
강한상승세로 기존에있던 10500라인까지 아주강하게 상승할거라고 생각이됩니다. 아마 주말까지는 횡보장이 될것같구요.
다음주봉이 되어야 어느정도 윤곽이나오지않을까 싶습니다.^^ 오랜만에 쓰는 분석글이라 적응이 잘안되지만 앞으로도
꾸준하게 관점을 올려보도록 노력하겠습니다.
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매매전략
오늘의 매매전략은
롱관점 : 롱관점으로보면 장기추세라인인 8500대부터 8400대까지 열어두며 분할로 롱매수를 권장합니다. 8350대가 깨진다면 손절은 필수입니다.
이번에 잡히는롱은 제가볼때 9K까진 볼수있지않을까 싶습니다.
숏관점 : 숏관점으로 본다면 지속적인 하락을 염두하기보단 단기적으로 9200~9300라인에서 눌림이 발생할거라 생각합니다. 물론 단기간에 크게
쏘고 올라갈수도있지만 이부근에서는 반드시 한번은 조정을 줄거라생각하며 9K를 지지한다면 더크게 갈수 있을거라 생각합니다.
요약한다면 롱은 조금 길게지켜봐도되지만 숏은 단기진입점까지 온다면은 추세가 전환될확률을 고려해 짧게가져가시는것을 추천합니다.
부딪히는 비트코인 저항 레벨, 상승 반전을 위한 조건들안녕하세요 빗진 입니다!
현재 비트코인은 전에도 제가 중요한 지지라고 말씀드렸던
일봉기준 90일 이평선에서 지지하여,
단기적 상승 후 이전 고점인 8900대 저항에 밀려 소폭 하락한 상태입니다.
개인적으로는 아직 상승으로 보기에는 좀 어려운 게 사실입니다.
아직까지 차트상으로는 어떠한 변화를 감지할 수 없는 상황입니다.
우리는 이전에 2000불 가까이 큰 하락을 겪었습니다.
이 단기하락추세를 극복하기 위해서는 어떠한 변화가 필요합니다.
우리가 A지점에서 보았던 것처럼
단순한 기술적 반등이 상승 추세를 이끌어 내지는 못합니다.
그럼으로 우리는 기술적으로 추세를 전환하는 단서를 찾아야만 합니다.
우리는 그것은 캔들 또는 거래량, 각종 지표등을 통해 확인할 수 있고
또는 그 단서가 다이버전스 형태로 나타나기도 합니다.
현재 모닝스타로 볼 수 있는 음봉 이후 도지형 캔들과
장대양봉으로 연결되는 상승반전형 캔들이 보이는 부분이 있지만,
전체 추세를 극복할 만큼의 거래량이 나타나고 있지는 않습니다.
그리고 장대양봉이 나왔지만, 결국 전고점 저항레벨을 뚫지 못했습니다.
캔들로만 분석을 시도한다면, 전고점 저항레벨인 9000불을 돌파하거나,
더욱 안정적인 상승세를 이어나가기 위해서는 하락추세선 저항레벨인
약 9천대 중반까지 돌파했을 때, 비로소 상승가능성이 높아진 차트라고 볼 수 있습니다.
하지만 돌파를 예상하고 미리 현물과 공매수에 투자하는 것보다는
돌파시 스탑로스를 설정해서 진입하거나
돌파 후 다시 저항레벨에 다시 지지를 받을 때 진입하는 것이 현명한 방법입니다.
그렇게 진입을 한다해도, 현재의 진입가보다 300~500불 정도 높을 수 있지만,
리스크를 줄일 수 있고, 어쩌면 300~500불이 크게 중요하지 않은 수익도 얻을 수 있습니다.
그렇게 리스크를 줄이고 손익비가 높은 전략을 선택하는 것이 현명합니다.
거래량으로 봤을 때는 사실 전혀 단서가 없습니다.
전체적으로 낮아진 거래량과 장대 양봉에도 거래량이 일반적인 수준정도 밖에 나오지 않고 있습니다.
제가 중요하게 말씀드렸던 거래량의 상대성을 판단하기 위해서는
추가 양봉이 나와야 고민해 볼 수 있겠지만,
현재는 장대 양봉 하나의 거래량으로 추세를 판단하기는 힘들어 보입니다.
다이버전스는 결국 가격과 지표의
고점과 고점 또는 저점과 저점을 연결하여, 차이를 찾는 것입니다,
결국 상승 추세 전환의 다이버전스를 찾기 위해선 저점이 두개가 필요하겠죠,
아직 저점이 하나밖에 나오지 않았음으로,
다음 저점이 발생한다면 그 때 다이버전스를 찾을 수 있을 것입니다.
그리고 여러 지표를 대입해봤을 때 의미를 보이는 것이 머니 플로우 지표입니다.
현재 RSI와는 달리 머니플로우만 과매도 구간 기준선인 20선에 닿아 있는 상태입니다.
머니플로우가 과매도 구간에 도착했다는 것은
주가 하락과 더불어 자금들이 이탈했다는 것을 의미합니다.
과거 일봉기준 머니플로우가 기준선인 20에 닿았을때를 확인해보면,
그 위치들이 항상 상승하기 위해서는 시간이 필요했던 부분입니다.
그만큼 다시 자금유입의 시간이 필요할 수도 있습니다.
하지만 이런 분석들이 결코 하락의 가능성을 더 높게 둔다는 의미는 아닙니다.
다만 아직은 상승의 근거를 찾지 못했다 정도로 생각하고,
상승의 근거가 생길 경우 포지션을 진입하거나
현물을 매수하는 것이 개인투자자들의 트레이딩에 대한 바람직한 태도라고 생각합니다.
추가하락의 가능성은 일봉 기준 90일선과 상승추세선이 모이는
8300~8400불 구간이 마지막 지지라인으로 판단됨으로
그 전까지는 충분히 상승의 가능성을 가지고 있을 수 있습니다,
다만 상승의 근거를 찾기 위해 노력하기보다는
상승의 근거 또는 그에 해당되는 여러분이 가진 원칙이 나올때까지 기다리시는 것이 좋은 트레이딩 방법이 될 것입니다.
3/2 데일리 비트코인엘리엇 3파동의 마무리 추세가 다가오고 있습니다.
그리고 단기적으로 엘리엇 4파동 상승의 기대가능성이 나타나고 있는 와중에 금일 방향을 생각해보고자 합니다.
상황은 이렇습니다.
보조지표상 반등의 여지 지속적으로 형성
큰 프레임의 시간봉 상 매물대 지지를 통한 반등의 가능성
시간구조적으로 4파동 진행 후 5파동 하락 출현 가능성 ( 이번주 )
현재 추세는 매도 포지션이 우세하지만 단기적으로 매수 포지션에 우위를 두고 임하는 것이 좀더 확률을 두고 본다면 나은 포지션이 될것입니다.
단, 현재 강한 매도세가 계속하여 출현하며 가격대를 누르고 있기 때문에 매수포지션을 가져갈 때 보수적인 매매가 필요합니다.
누름이 강한만큼 4파동이 나와준다면 강하고 빠르게 진행될 가능성이 있습니다.
Entry : 8450~8250
STOP : 8100
Target : 9100 - 9300
<2020-03-01> 골드의 방향성안녕하세요. 골목대장입니다.
이번 분석은 골드입니다.
우선 저의 매매가 진행됬던 자리입니다.
골드는 2월 중순부터 이어온 강한 상승 추세선을 이탈하면서 강한 하락을 보였습니다.
저의 목표가는 파랑박스 구간이었습니다.
그 구간은 작년 12월 중순부터 진행되어온 상승 추세선이 있는 지지구간이었습니다.
3개월 정도 진행된 상승 추세선이기에 한 번쯤은 지지가 되지 않을까가 생각하고 매도 물량 목표가를 그 구간으로 설정했습니다.
너무나 쉽게 이탈했기에 이제는 새로운 그림을 봐야 된다고 판단합니다.
아직 골드는 작년 6월부터 시작된 상승 추세선을 이탈하지 못했습니다.
9개월 정도 진행되어온 장기 상승 추세선이기에 쉽게 이탈될 거라 판단하지는 않습니다만 만약 이탈할 경우 지금으로써 최대 1488까지 열려있다고 판단합니다.
반대로 현재 상황에서 다시 한 번 상승을 하기 위해서 돌파해야 하는 구간입니다.
확인해보면 가장 처음 나왔던 저항 같은 경우 월요일을 통한 슈팅이어서 4시간 봉으로는 종가와 시가에 저항이 나왔습니다.
그 후 지금까지 총 4차례 저항이 나왔던 구간으로서 1594 부근은 하나의 저항구간이라고 볼 수 있습니다.
이를 상방 돌파할 경우 골드는 다시 한 번 반등의 기회를 노려볼 수 있습니다.
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일봉상 비트코인 매수지점일봉상 기존 역헤드앤숄더 패턴 가능성에 대한 언급 후 현재 오른쪽 어깨의 가능성이 있는 구간에 점점 진입하고 있습니다.
상황은 이렇습니다.
주봉상 지지 가능한 매물대
피보나치 0.5~ 0.618 사이
일봉상 히든상승다이버전스 형성 가능성
하락 엘리엇 5파동의 가능성
이를 통해 현재 추세전환 혹은 반등의 여지가 있는 포인트로 8300 - 7700 구간을 제시하고자합니다.
8300구간에서의 추세전환을 강력하게 예상하고 있으나 예상과 다르게 좀더 하락한다면 7700구간까지의 가능성 또한 생각하고 대비하여야 할것입니다.
단, 7500이 붕괴된다면 시장을 베어리시하게 바라보고 반감기를 통한 상승관점을 버리고 다시한번 강력한 하락장의 추세를 생각하고 관점을 바라보아야 할것입니다.
언급한 구간에서 강력한 추세전환의 움직임이 보이는지 확인할 필요가 있습니다.
Entry : 8300 - 7700
STOP : 7500
Target : 새로운 상승추세전환 -> 1파동 9500구간 돌파시 적용완료
추세전환 예측은 개인 트레이더의 영역이 아닙니다. 안녕하세요, 빗진입니다.
예상했던 대로 큰 하락으로 이어졌습니다.
이전 아이디어에서 말씀드렸던 하락삼각형 패턴의 최종목표 타겟인
8450부근을 조금 다다르지 못한 가격에서 반등이 이뤄졌습니다.
(패턴 관련 2.25일 아이디어 참조)
현재 3일째 음봉으로 이어지고 있으며,
음봉 캔들의 크기대비 거래량(A)이 일정한 크기를 유지하고 있습니다.
하락 지속을 예상해볼 수 있었겠죠,
아직 단기 반등을 보인 오늘의 거래량도 많은 양을 보여주진 못하고 있습니다.
아직까지 추세전환을 이뤄냈다고 보기 힘듭니다.
(거래량 관련 이전 2.20일 아이디어 참조)
이전 고점인 10000달러에서 가격이 지속적으로 하락하면서,
개인 트레이더들의 수많은 반등 예측구간이 있었을 겁니다.
여러분들이 많은 커뮤니티에서 많은 사람들의 주장을 지켜봤을거예요.
그 중 물론, 8500에서 단기 반등을 예측한 사람도 있었겠죠,
과연 반등 예측구간을 맞춘 개인 트레이더가 몇 명이나 될까요?
매우 낮은 확률이었을 겁니다.
결국 가격이 내려오면서, 추세전환의 가격을 맞추려던 것은
여러분들이 매우 낮은 확률에 도전하고 있었던 것입니다.
그만큼 추세 전환의 자리를 찾는 것은 개인 트레이더의 영역 밖의 일입니다.
그것을 이번에 맞춘다고 하더라도,
다음 번에도 그 다음번에도 맞춘다는 것은 매우 낮은 확률의 일이죠.
과연 우리가 투자에서 그런 낮은 확률에 도전할 필요가 있을까요?
결국 예측보단 대응으로 이어지는 것이 효과적이라는 것입니다.
그럼 이제 어떻게 대응해야 될지 한 번 확인해볼게요!
사실 이렇게 하락 지속(or상승 지속)이 되는 구간에서는
어떤 변화를 찾기 전까지 추세전환을 예측해서는 안됩니다.
제가 이전 상승 지속 구간에서는 비트코인 도미넌스로 추세전환의 가능성을 말씀드렸지만,
하락 지속 구간에서는 비트코인 도미넌스는 아무런 의미가 없습니다.
그리고 하락이 시작하고 연속된 구간에서는 보조지표들도 그 능력을 상실해버립니다.
그럼 현재 우리에게 남아 있는 것은 각 추세선과 이평선, 피보나치 되돌림밖에는 남아 있지 않습니다.
이럴 때일수록 '이만큼이나 내렸으니 오르겠지'라는
좁은 시각 보다는 넓은 시각으로 차트를 바라볼 필요가 있습니다.
그래서 피보나치 되돌림을 2018년 12월 저점와 2019년 6월 고점으로 설정을 하면,
0.5 구간이 일시적으로 반등한 8567불이고
다음 0.382구간이 7295불인 것을 확인할 수 있습니다.
그나마 단기적 반등을 노려볼만한 구간이죠.
그리고 남은 것이 추세선과 이평선인데,
추세선을 보는 저의 기준은
'3개 이상의 꼭지를 연결하고,
각 꼭지의 간격이 넓을수록 신뢰한다'라는 기준으로 살펴봅니다.
하락 추세선의 경우 빨간 원형의 3개의 꼭지을 연결했기 때문에,
제 기준으로는 신뢰성이 있는 추세선임으로 저 추세선을 돌파시에
상승추세의 전환이 일어났다고 보고
롱매수 혹은 현물 매수에 들어갈 수 있는 위치입니다.
그랬을 경우 아래와 같은 2017년 상승장으로 이어지기 전과 유사한 프랙탈 또한 확인할 수 있습니다
그리고 상승 추세선의 경우는 초록 원형의 2개의 꼭지을 연결했기 때문에 큰 신뢰성은 없으나,
현재 진행되었던 상승사이클과 주기도 겹치면서, 개인적으로 세력선이라고 생각하는
파란색의 90일선과 비슷한 자리에 위치하고 있기 때문에
‘최종지지구간’은 중요한 의미가 담겨져 있는 가격대라고 생각합니다.
(이평선 관련 이전 2.17일 아이디어 참조)
저 가격대를 돌파한다면, 한동안 하락 또는 횡보 추세가 이어질 것으로 보입니다.
그럼으로 장기 하락추세로 가지 않기 위해선
8000불 초반가격은 꼭 버텨줘야할 구간으로 볼 수 있습니다.
저 구간까지 뚫린다면 매수포지션은 유보하고
다음 피보나치구간인 7295불의 가격대에서 유심히 살펴볼 수 있습니다.
연속 음봉이 발생하였기 때문에 이후에도 음봉이 나온다면,
캔들 크기에 대비하여 거래량이 크게 나오는 음봉이
발생할 경우는 매수의 관점으로 단기 롱포지션도 가져갈 수 있을 것 같습니다.
현물 뿐만 아니라 선물에서도 개인 트레이더들은
하락보다는 상승을 선호하기 때문에 이번 하락장에서 손실을 본 분들이 많으리라 생각합니다.
우리는 쉽게 쌀 때 사고 비쌀 때 팔자는 논리로 시장에 접근하지만,
가격이 저점인지 고점인지를 개인 트레이더는 알 수 없습니다.
그것은 시간이 지난 후에야 알 수 있는 것입니다.
다만 우리가 실행할 수 있는 것은 가격이 올라갈 때 사고, 내려갈 때 파는 것입니다.
이 아이디어가 여러분들에게 도움이 되길 바랍니다~
2.25 데일리 비트코인단기적으로 상승 가능성이 높은 하락쐐기 형성중입니다.
어제 올린 하락관점을 주된 포지션으로 보고 있지만, 지금의 상승 대추세가 끊어지지않고 상승을 이어갈수 있는 가능성이 있을지 없을지에 대해서 제시하고자 합니다.
하락국면 전환전에 마지막 매수 포지션이 될수도 있는 좋은 손익비 지점입니다.
상황은 이렇습니다.
4시간봉 200 이평선 지지가능성
주봉 7 이평선 지지근처 구간
거대한 상승 다이버전스
캔들상 ABC조정파동 종료 후 다시 새롭게 대상승 추세를 이어갈수 있는 부근
ABC 조정파 종료후 ABC 상승파동상 C파동 기대가능 구간
이러한 근거아래 이전 전저점 9470 구간을 지켜주며, 하락쇄기를 강하게 뚫어낼시 새로운 상승 연장 파동의 가능성이 있다고 보여집니다.
네모 박스권에서오랫동안 기를 모았기 때문에 하락쇄기를 강하게 돌파한다면 다시한번 불리시 마켓을 기대할수 있습니다.
단, 하락쐐기 돌파가 강하지 않으면 언제든 다시 하락 파동을 이어가는 반등으로만 남을수 있다는 점을 유념해야 할것입니다.
다가오는 월봉 마감일과 주봉상 꺾였을 경우 단기간에 베어리시함을 돌파하며 다시 단기간내에 상승장이 올수있을지 의문이 들어
지금의 불리시장을 이어가는 상황을 생각해보았습니다.
매매에 좋은 참조가 되면 좋겟습니다.
STOP : 9470
Entry : 9550~9600
Target : 12000
비트코인 하락 삼각형 패턴의 완성? 현시점에서 가장 효과적인 대응 방법!안녕하세요 빗진 입니다.
방향이 결정되면 아이디어를 올리려고 했는데,
하락은 했지만 아직도 박스권에 머무르고 있습니다.
그래서 이런 상황에서 대처 방법을 설명해드리려고 합니다.
저는 여전히 가격의 하락쪽에 무게를 두고 있는 상황입니다.
하지만 우리의 예측은 항상 맞을 수 없으니,
예측이 틀렸다고 해서 우리의 돈을 모두 잃어서는 안되겠죠?
그러려면 대응이 중요하겠죠~
현재 1시간봉상으로는 하락 확률이 높은 하락 삼각형 패턴을 보여주고 있습니다.
하락삼각형 패턴은 고점을 돌파하지 못하지만 지속적으로 수평적인 지지를 해줌으로써,
개인투자자들에게 지지에 대한 안정감을 주고, 그런 심리로부터 나온 매수세에 세력의 매도 물량을 소화시키는 패턴입니다.
이럴 때 우리가 이 패턴으로 트레이딩을 할 수 있는 방법은
지지선 돌파시(9488.5) 매도포지션을 가져가는 것입니다.
돌파매매의 트레이딩 방법은 바이비트 거래소의 조건부 주문 시장가를 이용하거나
비트맥스의 역지정시장을 통해 돌파매매를 설정할 수 있습니다.
하지만 개인 투자자들이 패턴이 완성되기 전에 미리 예측하여 트레이딩을 하는 경우가 있는데, 굉장히 리스크가 큰 방법입니다.
일반적으로 우리가 하락과 상승 추세를 예측해 보는 패턴들은 성공률이 60%내외 정도의 성공률을 보입니다.
이 60% 성공률은 차트의 과거를 보고 백테스트를 통해 패턴을 완성한 후에 통계한 승률입니다.
하지만 그 전에 우리가 패턴이 완성되기 전에 이미 예측 매매를 해버린다면,
그 예측이 돌파 이전에 틀릴 확률(패턴을 완성하지 못할 확률) 50%로 가정(실제로 더 낮음)한다면,
성공률 60% x 50%= 30%로 굉장히 승률이 낮은 매매를 하는 것입니다.
그러므로 패턴이 완성되기 전에 예측매매는 많은 리스크를 포함할 수 밖에 없습니다.
그래서 저는 항상 패턴은 돌파시 매매해야 한다고 얘기를 하지만,
이런 방법에 대해서 비판적으로 보는 분들도 많이 있습니다.
그 이유는 휩쏘(whipsaw)로 인하여 포지션이 손해를 보는 상황이 자주 발생하기 때문입니다.
하지만 적절한 손절가 설정을 통해 리스크를 줄일 수 있습니다.
패턴의 돌파 매매의 손절가는 돌파한 캔들의 시작가(돌파한 이전 캔들의 종가)로 설정을 하는 것이 일반적인 트레이딩 방식입니다.
잦은 손절이 이어질 수도 있지만, 결국 패턴이 성공했을 시에 큰 이익을 얻으면 문제가 없는 것입니다.
일반적으로 하락삼각형 패턴의 목표가는 지지선과 패턴 고점의 간격만큼 최대 익절가로 설정할 수 있습니다.
그럴 경우 최대 목표가는 8500불을 설정할 수 있고, 그 50퍼센트 부분인 8965에서 부분익절 및 진입가 스탑로스 전략을 사용할 수 있습니다.
그러면 이 패턴이 완성이 되었을 경우 굉장히 많은 이익을 가져갈 수 있기 때문에 작은 손절 금액을 감수할 수 있는 이유가 생기겠죠??
그리고 하락 삼각형 패턴은 하락 가능성이 높은 패턴임으로 하락 추세선을 돌파한다고 해서 롱포지션의 돌파매매는 적절하지 않습니다.
다만 하락추세선을 돌파시 가지고 있던 숏포지션이 있을 경우 손절을 가져가는 대응 방법이 있겠죠.
여전히 작은 시간봉 속에도 비트코인의 가격이 하락해야만 도미넌스가 상승하는
상승모멘텀에 좋지 않은 형태를 반복하고 있고,
*누적/분포 지수도 캔들대비 거래량이 상승하는 매도물량을 소화하는 형태를 보여주고 있습니다.
(이 부분이 이해가 안되시는 분들은 이전 아이디어를 통해 해당 내용을 확인할 수 있습니다)
과거 비트코인의 움직임을 보면 여전히 강력한 반등으로
분석과는 전혀 다르게 반응할 가능성은 남아 있습니다.
하지만 서론에 보여드렸던 대응 방법 등을 통해 리스크를 관리해 나간다면,
또 언제든지 좋은 기회가 올 수 있기 때문에 예측보다는 대응을 토대로 트레이딩 하시길 추천드립니다.
'이번의 트레이딩 기회가
수익이 나는 투자자는 수많은 기회 중 한 번이라고 생각하지만,
손실이 나는 투자자는 이번이 마지막 기회라고 생각한다.
저는 여전히 롱포지션과 현물의 매수는 10500을 돌파 후에 가져가도 늦지 않는다고 생각하고 있습니다.
오늘은 패턴에 대한 분석과 집중해서 설명을 드렸구요,
앞으로도 시장 상황에 따라 교육을 할 수 있는 아이디어로 또 찾아뵙겠습니다.
감사합니다!
[JAKE] XBTUSD 2연속 수익 축하드립니다, 단기적 상승 예상 구간안녕하세요 제이크입니다.
저번 브리핑에서도 수익으로 포지션 종료되었습니다. 축하드립니다.
현재 차트에 대해서 브리핑해드리려고 합니다.
15분봉입니다. ema100을 돌파했으며 PA 인디케이터에서 상승 시그널이 발생했습니다.
단기적으로 9998~10050라인까지의 상승이 예상됩니다.
1시간봉입니다. 서포팅 구간에서의 지지에 성공한 모습입니다.
MACD는 macd<0 구간에서 골든크로스의 모습을 보이고 있습니다.
정리 : 단기적으로 상승 예상됩니다.
해당 관점은 9480 라인을 하방돌파 뒤 종가마감할 경우 무효화됩니다.
감사합니다.
거래량으로 보는 비트코인의 추가 하락 가능성안녕하세요 빗진 입니다.
오늘 새벽 큰 폭의 하락이 있었죠. 최대 낙폭이 10프로 이상 떨어졌었습니다.
저는 이전 트레이딩뷰나 어제 방송에서 말씀드렸듯이
여전히 하락에 계속 무게를 두고 있는 상황입니다.
가격이 떨어진 지금도 그 관점은 유지중입니다.
이전 아이디어에서 말씀드렸듯이 상승장을 유지하기 위해서
비트코인에 자금이 집중될 필요가 있었습니다.
그래서 상승과 함께 비트코인 도미넌스의 상승 폭이 더 높아져야 했지만,
실제로 이전에 비트코인 가격 반등시 도미넌스는 지지부진하며,
작은 상승폭만 가져왔기 때문에 하락관점을 유지할 수 밖에 없었습니다.
그래서 중요한 저항대인 10500~10600의 저항대에 가보지도 못하고 큰 하락이 발생했습니다.
< 최근에 제가 도미넌스에 대한 언급을 많이 하고 있는데,
그렇다고 해서 항상 시장에 도미넌스의 원칙을 적용하는 것은 좋지 않습니다.
현물들이 급등하며, 시장 배경에 도미넌스가 시장을 판단하는데
도움이 되는 상황이기 때문에 현재 주시하고 있는 것이고,
실제로 2019년 상승장에는 도미넌스에 대해서 중요하게 생각하지 않았습니다.
나중에 이 트레이딩뷰를 보더라도 이 점 꼭 참고하세요 >
그 다음에 집중해서 봐야할 것이 현재 거래량 입니다.
현재 하락이 크게 나온 상황이지만, 아직도 박스권 안에 있다고 판단됨으로,
여기서 박스권 탈출을 어느 구간으로 할지에 대해서는 거래량이 많이 도움이 됩니다.
세력의 매집구간인지 매도구간인지 판단을 하기에 거래량만큼 적합한 지표도 없기 때문입니다.
이전 아이디어에서도 설명드렸지만
상대적으로 캔들의 크기보다 거래량이 많이 나오면 추세 전환 ,
적게 나오면 하락 지속 으로 판단하면 도움이 된다고 설명을 드린 적이 있습니다.
캔들의 크기에 비해 거래량이 많이 나왔다는 것은
한쪽 방향으로 가격이 이동하는 중에
반대 방향의 시장가로 진입하는 물량이 많았다는 것을
의미하기 때문입니다.
현재 12시간봉으로 차트를 보면 하락이 지속되었던
B의 캔들과 어제 나온 A의 캔들을 비교해보겠습니다.
거래량은 상대성이니까요!
A가 B의 캔들보다 2배 가까이 크지만 거래량은 1.4배정도밖에 차이가 나지 않습니다.
그 말은 상대적으로 오늘 새벽에 나온 12시간 음봉의 거래량이 적었던 것입니다.
심지어 B의 캔들 역시 하락 추세를 가져갔던 캔들입니다.
그런 B캔들보다 A캔들이 크기에 따른 상대적인
거래량이 적기 때문에 거래량으로 판단 시에는 추가 하락 가능성이 더 높습니다.
그리고 아래에는 거래량을 판단하는 누적/분포 지표입니다.
이 지표는 OBV와 같이 거래량을 합산하는 보조지표인데,
다른 점은 이 지표는 캔들의 크기에 따라 거래량을 책정한다는 것입니다.
제가 위에 말씀드린 논리와 같은 계산법이죠. 그래서 저는 이 지표를 신뢰합니다.
이 지표가 가격의 고점은 내렸지만, 지표의 고점은 오른 하락 다이버전스를 보여주고 있습니다.
이 지표가 하락다이버전스를 보인다는 것은 전체적인 기간의 상승폭 대비 거래량이 많았다는 이야기입니다.
그럼 처음 거래량 이야기로 돌아가면,
상승폭 대비 거래량이 많았다는 것은 상승 중에 시장가로 매도세의 유입이 더 많았다고 볼 수 있는 거죠
이해가 되시는지 모르겠는데, 영상으로만 하다가 글로 설명하려니 어렵네요 ㅠ
이런 부분이 하락관점을 유지할 수 밖에 없는 이유입니다.
여전히 상승으로 가기 위해선 비트코인 도미넌스가 상승하면서 가격이
10500~10600저항을 돌파해야 합니다.
공매수와 현물 매수는 그 때 시작해도 늦지 않을 것 같습니다.
이 아이디어가 투자하는 데 조금이라도 도움이 되길 바라며, 성투하세요~
주봉으로 확인하는 대상승 추세 가능성 일봉상 좀더 큰 조정을 봤지만 단기 엘리엇 5파동 조정파 이후 쌘 반등과 보조지표들이 기존 대상승패턴 유사성이 보여 주봉상 대상승의 관점을 보고자합니다.
상황은 이렇습니다.
볼린저 밴드, 이평선들의 대상승 추세의 시작부분 가능성
기존 상승장 패턴 ( 0.236 피보나치) 가파른 조정 이후 상승랠리의 지속성 - 9500부근
추가상승 여지의 일봉 캔들 패턴
이러한 근거들아래에서 이번주 10800~11000 부근까지의 상승시도를 성공한다면 14800 - 17000 까지의 대상승 패턴을 보고자 합니다.
이러한 대상승 추세속에서 하방관점을 보는것은 크나큰 실수가 될수 있다는 점을 상기해야할것이고 현재 상승의 기세가 섣불리 매도관점으로 갔다간 크나큰 손실을 불러올 수 있는 움직임입니다 실제로.
상승의 ABC 피보나치 1 부근( 17000) 에서 조정 ABC파동의 B파동 고점이 될수도 있는 제대로된 주봉상 조정지점이 될것입니다. 여기서 추가 상승을 이뤄질시 전고점을 넘어 24000까지의 반감기 대상승 패턴 형성이 가능합니다.
단, 이 시나리오는 이번주 10800~11000 구간을 달성하는것에 성공하여야만 시나리오가 활성화 될 것입니다.
[BTCUSD] 박스권 상단까지는 롱, 이후에 분할 매도 권장안녕하세요 사이다 입니다.
현재 비트코인은 엄청난 반등을 보여주면서 좋은 움직임을 보여주고 있습니다.
첫 번째 눌림목에서 진입해야 할 곳은 녹색 박스 부근 10000~10131
이후에 박스권 저항구간 10350~10500 에서 분할 매도를 진행하시고 이후에 상단 돌파를 하시면 재차 눌림목에 추가매수를 들어가면 되겠습니다
박스권 상단 돌파 후 눌림목 매수를 들어가면 다음 목표값은 11500~12000입니다.
감사합니다.
저항을 받고 쌍봉을 구축하면 그때는 다시 매도각을 잡아야하기 때문에
저항부근이 오면 어느정도는 익절하여 확정수익을 확보하시길 바랍니다.
[XBTUSD] 단기 상승 후 재차 조정안녕하세요 사이다 입니다.
비트코인은 목표가를 찍고 제법 큰 조정중에 있습니다.
하지만 대세 추세에는 영향이 없다고 보기때문에 장기적인 관점은 여전히 롱임에는 변함이 없으나
단기 파동 목표가를 찍었기 때문에 생각보다 큰 조정폭이 올 것이라고 생각합니다.
단기 롱 -> 중단기 숏 -> 이후 롱
9550~9680 (진입가) -> 9850~10000 -> 9200~9400 -> 12000~13000 정도 가는 그림이 나올 거 같네요.
감사합니다.
비트코인과 현물, 지금부터 대응은 어떻게 해야 하는가!안녕하세요 빗진입니다.
현재 비트코인이 9800대에서 횡보를 보이고 있습니다.
아직은 전에 올려드린 아이디어 관점에서 다른 변화가 없었기 때문에
아직은 숏 관점을 유지중에 있습니다.
현재 실시간 포지션 공개방에서 보여드린 것처럼
현재 현물은 13일에 모두 정리를 한 상태이며, 숏포지션만 유지중입니다.
그렇다고 해서 이 정도의 하락으로 단편적으로 상승추세가 꺽였다고
생각하는 것은 차트를 매우 좁게 보고 있는 것일 수도 있습니다.
몇가지의 추론과 확률을 통해 객관적인 대응 방법을 알아보겠습니다.
-이평선
먼저 이평선을 예를 들면 일반적으로 일봉 기준 기간값을 20/60일로 대부분 확인하지만,
저는 30/90일선을 확인합니다. 비트코인은 주식과 다르게 쉬는 날이 없기 때문이죠.
위에서 보듯이 일봉 기준상 실제로 30일선에서 눌림목 혹은 지지와 저항이 나오는 경우가 실제로도 많이 있었습니다.
그런 의미의 중단기선 30일선 약 9500불정도의 눌림목이 반등을 기대해볼 자리가 될 수 있습니다.
그리고 중기선이자 수급선으로도 볼 수 있는 90일선 또한 이번 상승에서 많은 의미를 둘 수 있습니다.
대부분의 개인 투자자들은 저점에서 매집을 해가면서 올라오기가 쉽지 않습니다.
대부분 짧은 텀을 가지고 익절과 손절을 가져갑니다.
그럼 90일 이평선이 가지는 90일간 가격의 평균값이라는 것은 어떤 의미를 가지고 있을까요?
90일동안 꾸준히 매수를 해온 투자자의 평균가로 볼 수 있습니다.
90일단 꾸준히 매수를 했다면 개인이 아닌 이 가격을 올린 주체가 될 수 있습니다.
특히 지금 시장에서 하락추세가 끝난 날짜가 2019년 11월 23일 전후인 것을 고려하면,
약 90일이 지난 지금의 90일선은 더욱 많은 의미를 가집니다. 물론 더 낮은 가격에서 많은 양을 구입했을 수 있음으로,
실제로는 더 낮을 수 있습니다.
당연히 이 세력들의 보수적인 평균가인 90일선 밑으로 내려간다는 것은
이미 그 매수자들이 이 시장에서 팔고 떠났음을 의미합니다.
그래서 장기적인 상승 추세가 유지되기 위해서는 90일선의 지지나,
저 8000초반대의 가격을 방어가 되어야만 상승추세를 유지할 수 있습니다.
-도미넌스
그리고 이번 하락과 동시에 비트코인 도미넌스가 상승을 보이고 있습니다.
어떻게 보면 지속되어온 비트코인 도미넌스의 하락은 도미넌스가 반등하는 지점에서
알트코인들의 하락으로 예견되었던 미래일 수 있습니다. 제가 현물을 팔은 이유이기도 하죠.
지금 비트코인 도미넌스 상승은 현물에서 이동된 자금이 비트코인을 받쳐주는 것일 뿐입니다.
그럼 더 높은 상승장을 바라보기 위해선 비트코인이 반등했을 때
비트코인 도미넌스의 상승폭이 더 높아져야 합니다.
그래야 현물의 자금 이동 및 신규 자본의 유입으로 판단할 수 있기 때문입니다.
비트코인 반등하더라도 도미넌스의 상승폭이 따라와 주지 못한다면,
하락이 지속될 가능성이 더 높습니다.
-거래량
그리고 현재 2월 15일 나왔던 장대음봉에서의 거래량을 확인해 보면,
2월 13일 나왔던 작음 음봉에 대비하여 오히려 더 낮은 거래량을 보여 주고 있습니다.
기본적으로 캔들 크기와 거래량은 비례하게 되어 있습니다.
가격의 이동을 위해선 일반적으로 호가창 쌓인 물량이 소비되어야 하기 때문인데요.
일반적인 캔들의 거래량은 ‘호가창 물량 + 시장가로 매수(매도) 하는 물량’이라고 볼 수 있는데
2월 15일 장대음봉의 거래량이 2월 13일보다 적었다는 것은
시장가로 매수하는 물량이 적었기 때문입니다.
매수세력의 유입이 적었다는 뜻이죠.
거래량상으로는 추가 하락이 예상되는 상황입니다.
-패턴
이쯤에서 제가 그림에서 작도한 헤드앤숄더 패턴의 가능성을 두는 분들이 많을 수 있습니다.
아직 오른쪽 어깨조차 나오지 않은 상황에서 패턴을 통한 매매를 하는 것은 위험합니다.
오른쪽 어깨가 나온 후 넥라인을 하락 이탈했을 때 진입하는 것이 매매에 더 효율적입니다.
그리고 현재까지 나온 비트코인의 역대 고점들을 살펴보면
헤드앤숄더 패턴을 보여주는 경우는 매우 드물었습니다.
대부분 더블탑에 가까운 패턴을 보여주고 있습니다.
원래 헤드앤숄더 패턴의 경우 더블탑의 변형 패턴으로
마지막 오른쪽 어깨에서 올라오는 매수 심리를 이용해
세력들의 마지막 물량을 정리하는 패턴입니다.
더블탑은 2번에 걸쳐 정리하는 반면에 헤드앤숄더 패턴은 3번에 걸쳐 정리하는 것이죠.
하지만 유형가치가 존재하지 않는 코인시장은 심리에 의한 모멘텀으로
크게 좌우되기 때문에 머리에서 내려온 후
오른쪽 어깨까지 매수심리가 살아 있는 경우가 별로 없습니다.
이미 공포가 시작된 구간이기 때문이죠.
그래서 비트코인 시장에서는 일반 주식 시장에 비해 헤드앤숄더 패턴보다는 더블탑 패턴이 많이 나오고 있음으로,
헤드앤숄더 패턴을 이용한 예측매매는 경계해야 할 것으로 보입니다.
-그럼 무조건 이대로 하락인가?
아직까지는 여러 관점을 보는 확률상으로는 하락에 무게가 실리는 것은 사실입니다.
하지만 도미넌스에서 설명드렸다시피 비트코인이 장대양봉과
함께 신규자입이 유입될 가능성은 아직 남아있습니다.
대신에 도미넌스 또한 큰폭으로 상승을 해주는 조건이 포함되어야만 합니다.
아마 그렇게 된다면 전고점인 10500불의 돌파 또한 이루어질 것으로 보이며,
그렇게 된다면 다시 한번 상승 랠리를 이어갈 수 있기 때문에
그렇게만 된다면 큰폭의 상승을 추가로 보여줄 것으로 보임으로
그 때 비트코인 롱 진입과 현물을 매수해도 늦지 않을 것 같습니다.
아니면 30일/90일 이평선의 지지와
피보나치 구간인 9700과 9000불의 지지를 또한 함께 체크하면서
반등을 기다리는 것 또한 좋은 매매전략이 될 수 있습니다.
현재 비트코인의 자금 흐름은 어디로 향하고 있는가!안녕하세요 빗진입니다.
현재 주말이라 비트코인이 박스권 횡보를 보이고 있습니다.
목요일 비트 코인이 아래 위로 시장을 움직이며, 개인 투자자들은 많은 혼란에 빠뜨렸는데요~
현재는 주말이라 소강상태를 보이고 있습니다.
원래 투자에는 이런 말이 있죠~ 우리가 보는 모든 지표 중 주가보다 선행할 수 있는 것은 거래량 뿐이다.
그래서 차트를 분석함에 있어서 거래량을 보는 것 또한 굉장히 중요합니다.
어쨌든 가격이 상승하려면, 매수세력이 시장에 유입되어야 겠죠.
전체적으로 매수세와 매도세를 판단하기 위해선 자금수급지수(머니플로우)로 확인할 수 있습니다.
사실상 강도에 거래량을 더한 지표임으로 거래량RSI정도로 이해하시면 될 것 같습니다.
이런 머니플로우와 비트코인 가격이 서로 반대 방향으로 향하는 하락 다이버전스 형태를 나타내고 있으며,
그 의미는 '가격을 올라갔지만 매수하는 자금의 유입은 점점 떨어지고 있다' 로 해석할 수 있습니다.
꼭 하락 다이버전스가 아니더라도 머니플로우의 고점이 한 달 내에 하락하는 추세선을 그린 지점들을
체크해보면, 이런 매수세의 약화가 대부분 하락세로 이어진 것을 볼 수 있습니다.
물론 현재의 비트코인 상황이 저 때의 상황과 모두 일치하는 것은 아닙니다.
위 예전의 분석에서 말씀드렸던 것처럼 결국 비트코인 도미넌스의 하락에서 보듯이
비트코인으로 쏠렸던 자금들이 다른 알트코인들로 이동하며,
현재 이런 식으로 머니플로우 지표가 하락세로 가는 이유 중 하나일 것입니다.
결국 비트코인이 추가 상승으로 이어지기 위해선 빠져나갔던 자금들이 다시 비트코인으로 돌아와야만 가능할 것입니다.
그런 부분이 제가 도미넌스를 주시하고 있는 이유이기도 합니다~!
아직까지는 그런 모습들이 전혀 보이지 않고 있기 때문에
현재는 하락에 더 무게를 두고 있는 상황입니다.
다만 이런 분석은 당장의 몇 백 불의 등락폭에 대해 판단을 하고자 함이 아니며,
중기적인 추세에 대한 개인적인 분석이오니, 오해 없으시길 바랍니다!
이상 빗진이었습니다!
비트 운전수는 왜 2020년 2월 13일의 움직임을 보였을까?2020년 2월13일 밤 10시30분~12시
모두 이 날의 스캠 움직임을 보셨을 것이라 생각합니다.
제 생각에는 세력들이
진정한 "파멸적 상승"을 위해
롱과 숏을 모두 털어버리고 가기 위하여
이런 휩쏘를 주지 않았을까 생각합니다.
정말 공포를 느끼게 할 정도의 움직임이였습니다.
저는 이 움직임이 분명히 20K를 위한 움직임이였다고 생각하고, 도박을 걸었습니다.
모두들 성투하시길 바라고, 저도 성공했으면 좋겠습니다.
모두들 화이팅입니다.
제발 이번 주말에도 살아있기를 간절히 기도합니다.
[XBTUSD] 비트코인은 또 오를 것이다.BITMEX:XBTUSD
안녕하세요. 사이다입니다~
추세분석을 기반으로 매매를 진행하고 있습니다.
트레이딩 뷰 유료결제를 한 김에 분석을 올려볼까 싶어서 첫 분석글을 써봅니다~^^
우선 최근 비트코인이 많은 상승을 했는데 저는 아직 좀 더 남았다고 보고있습니다.
주봉상 파동을 볼 때 이제 충격파동 영역인 3파동에 진입을 했고
그 3파동을 5파동으로 나눌때 아직 소파동 1파도 마무리가 안됐다고 보기 때문입니다.
사람은 주봉, 월봉에 대한 흐름에 적응을 잘 하지 못합니다.
눈 앞에 단기적인 흐름에만 주목한 나머지 큰 흐름을 잘 못보는 경우가 생기죠.
12월 말~1월 초 부터 이 관점으로만 계속 보고 롱만 쳐댄 것 같습니다.
암호화폐 시장의 겨울이 끝나가고 있네요
단기적 관점에서의 현재 구간은 10400을 단기 상단 저항선으로 설정하는 수렴구간에 진입하고
횡보, 수렴 하는 형태의 조정이 끝난 뒤 상승할거라고 봅니다.
이후 단기 목표가 10600~11000에 진입한 뒤 또 다른 조정이 끝나면 재밌는 구간이 또 나올거라고 봅니다.
추후에 시간나면 또 분석 올리겠습니다.
감사합니다.
비트코인은 상승하지만 비트코인 다이버전스와 변동성의 함정안녕하세요 빗진입니다.
어제 비트코인의 약 4프로의 상승이 있었습니다.
상승시 저도 생방송 중이었는데 많은 개인투자자분들의 심리가 상승으로 움직이는 것으로 느껴졌습니다.
하지만 아직까지 우상향을 단정짓기 힘든 모습들이 보여 이번 아이디어를 개재합니다~
어제의 상승 강도가 낮지는 않았으나 아직은 상승 쐐기를 보여주는 추세선 안에 갇혀 있는 상태입니다.
현재 상승쐐기형은 명확한 이해를 돕기 위해 log 차트로 작도 되었지만, 일반 차트로 보더라도 고점의 상승폭보다 저점의 상승폭이 높은 상승쐐기형의 패턴은 기본차트 또한 보여주고 있습니다.
피보나치 되돌림을 기준으로 봤을 때는 0.618부근의 지지를 받았고 다음 저항의 가능성이 높은 0.786의 가격은 11612불 입니다.
그리고 아래에 추가로 열어둔 보조지표는 차이킨 변동성이라는 지표입니다.
당일 고가와 저가의 차이를 이동평균선과 같은 원리로 10일을 기준으로 계산된 지표입니다.
우리는 어제 대상승을 맞이한 것과 같은 상승감을 느꼈지만 실제로 하락과 상승의 반복으로
변동성의 지표는 하락 테두리 추세에 머물고 있습니다.
N(10)일의 기준으로 한 변동폭은 계속 줄어 들고 있다는 뜻이죠.
치이킨 변동성은 상승의 시작구간에서 높은 수치(발산)가 나오고 상승의 마지막 구간에서 수치가 줄어들며(수렴), 추세가 전환될 조짐이 보인다라고 볼 수 있습니다.
또한 이런한 변동성의 형태가 차트로 상승 쐐기로 나타나는 부분이죠.
물론 이런 분석을 통해 고점을 예측하는 것은 위험합니다만 앞으로 상승이 이런 추세로 이어질 시에는 추세전환에 대한 대비가 필요합니다.
이런 변동성에 대한 분석과 내용은 확률을 통한 것이기 때문에, 예외의 경우도 존재했습니다.
2019년 10월에 나왔던 일명 시진핑 빔으로 불렸던 구간과 2017년 대상승장이 시작되었을 때는
이런 변동성의 논리자체를 무시했기 때문입니다.
그래서 추가로 변동성이 상승하는지의 여부를 주목할 필요가 있습니다.
추가로 비트코인 도미넌스는 계속 아래로 추락하고 있습니다.
우리가 기대하는 대상승장을 이끌 첫번째 조건에서 비트코인 도미넌스의 상승은 필수조건입니다.
비트코인의 상승과 도미넌스가 함께 상승할 때 우리는 더 큰 상승을 바라 볼 수 있을 것입니다.
비트코인의 도미넌스와 변동성을 함께 체크하면서 시장에 대응 하시면서 객관적으로 시장에 대응하시길 바랍니다~!
파멸적 상승을 기대하며...(현 하락은 최대 $9,721정도까지 예상해봅니다.)아직까지는 상승채널안에서 움직인다.
내려오는 것은 아래 황토색 줄까지 생각해본다.
즉, $9,721까지는 내려오나고 편하게 생각하자.
이런 조정은 아주 건강하니 좋다.
2월15일쯤 12,000불을 뚫을 것으로 예상해본다.
현재 추매로 평단 $9,714 에 400,000개이다.
펀비 좀 내주고, 걍 버티자.
2월 20일쯤 하늘나라로 날라갈 것을 예상한다.
오랜만이야...이번 상승의 세력지지선을 알려줄께...!!난 9,456 Long 이고 200,000개 잡고 있어..
작년에는 하루마다 스윙했는데, 올해는 그냥 장기로 가지고 있어볼라구 해...
목표가는 없구... 위에서 말한 녹색선을 기준으로 저점 또는 숏 진입시점을 생각하렴..
선택은 니들이 알아서 해....
그럼 모두 성투해라....
90%는 결국 파산한다-자금관리 2편안녕하세요 마진왕입니다.
구독^^좋아요 👍 부탁드립니다.
앞에 “90%는 결국 파산한다 - 자금관리 1편”에서 설명 한 것처럼 반마팅게일 방식의 여러 가지 자금관리전략을 설명 드리도록 하겠습니다.
반마팅게일 방식 7가지 자금 관리 전략들 ^^
1. 리스크 금액 고정 자금관리
2. 자산 고정 자금관리
3. 비율 고정 자금관리
4. 매매 가능 횟수 고정 자금관리
5. 윌리엄스의 리스크 고정 자금관리
6. 리스크 비율 고정 자금관리
7. 변동성 고정 자금관리
1. 리스크금액 고정 자금관리
계산식 (매매가능계약수)
매매가능계약수 = 고정된 리스크금액/ 매매별 리스크금액
고정된 리스크 금액 =계좌자산/자산대비 매매가능횟수
매매별리스크 = 진입가격 – 손절가격 + 매매수수료
특징 및 장단점
-각각의 매매를미리 규정된, 혹은 고정된 리스크 금액으로 제한
-자산규모가 작은 투자자가 매매에 불리함
-자금관린 목적에는 상대적으로 부적합
-리스크관리측면에서는 상대적으로 긍정적
2. 자산 고정 자금관리
계산식 (매매가능계약수)
매매가능계약수 = 계좌자산/계약당 고정된 자산 단위
고정된 자산 단위 = 최대누적손실(실제 값 혹은 예상치)
특징 및 장단점
- 고정된 자산 한 단위당 한 계약 매매
- 수용가능 손실 비율 : 고통을 참을수 있는 정도
- 계약수를 가장 빠르게 늘리는 전략 중 하나
- 기하급수적인 수익 가능
- 계좌자산이 작은 투자자도 사용 가능
- 장점 : 계좌를 빨리 키우는것이 가능
- 단점 : 리스크도 커짐(MDD)
*MDD 란 : Maximum Drawdown의 줄임말 시세가 새 고점에 도달하기 전에 그 이전 고점에서 저점까지의 최대 손실을 의미하며 지정된 기간에 걸친 하방 리스크를 측정하는 지표(indicator)입니다.
다음과 같이 백분율로써 계산됩니다.
(저점값 - 고점값) ÷ 고점값
"나는 가장 큰 최대 누적 손실은 미래에 존재한다고 믿고 있다. 매매는 오로지 생존과 연관된 것이라는 점을 기억하라"
3. 비율 고정 자금관리
계산식 (매매가능계약수)
매매가능계약수 = 현재계좌자산 + (현재매매계약수X델타)
델타 = 최대누적손실 + 개시증거금
특징 및 장단점
- 고정된비율(델타)만큼의 수익시 계약수 증가
- 델타가 가장 중요변수
- 델타값이 큼 : 계약수가 천천히 늘어남(보수적)
- 델타값이 적음 : 계약수가 빨리 늘어남(공격적)
- 현재매매하고 있는 각각의 계약이 모두 델타만큼의 추가 이익을 내기전에는 절대 계약수를 늘릴수 없음
- 단점 : 누적손실이 계속된다면, 이익도 별로 없이 더 큰 위험에 노출
- 소액투자자도 적합
4. 매매가능횟수 고정 자금 관리
계산식 (매매가능계약수)
매매별 금액리스크= 초기계좌자산/고정된매매가능횟수
*매매별 금액리스크(계좌자산이 신고점갱신시 재계산) = 새로운 계좌자산/고정된매매가능횟수
매매계약수 = 금액리스크/매매별리스크
*매매별리스크 = 진입가격-손절가격+매매수수료
특징 및 장단점
- 리스크 금액 고정전략을 기초
- 수익신고점시 매매별 금액리스크를 재계산
- 매매가능횟수는 최소20이상
- 돈을 잃었을때 도 동일한 리스크 노출
- 누적손실시 파산의 위험이 존재
- 매매전략이 탄탄하고 안정적일때 적합
- 보수적투자자는 매매가능횟수를 늘림
- MDD갱신시에도 계약수를 유지함으로써 MDD를 회복할 수 있는 기법(but Risk...)
*MDD 란 : Maximum Drawdown의 줄임말 시세가 새 고점에 도달하기 전에 그 이전 고점에서 저점까지의 최대 손실을 의미하며 지정된 기간에 걸친 하방 리스크를 측정하는 지표(indicator)입니다.
다음과 같이 백분율로써 계산됩니다.
(저점값 - 고점값) ÷ 고점값
5. 윌리엄리스크 고정 자금관리
계산식 (매매가능계약수)
매매계약수 + 금액리스크/최대손실금액
금액리스크 = 계좌자산X리스크비율
*리스크비율 : 잃을 준비가 되어 있는금액
*최대손실금액 : 과거에 경험한 최대 손실금액등
특징 및 장단점
계좌자산이 커졌을 경우 재계산
소액 개인이 투자하기는 어려운 자금관리
돈을 잃을때 리스크감소 벌었을때 리스크증가
MDD를 안정적으로 관리 가능
*MDD 란 : Maximum Drawdown의 줄임말 시세가 새 고점에 도달하기 전에 그 이전 고점에서 저점까지의 최대 손실을 의미하며 지정된 기간에 걸친 하방 리스크를 측정하는 지표(indicator)입니다.
다음과 같이 백분율로써 계산됩니다.
(저점값 - 고점값) ÷ 고점값
6. 리스크 비율 고정 자금관리
계산식 (매매가능계약수)
매매계약수= (고정된리스크비율X계좌자산)/ 개별매매리스크
*고정된 리스크비율은 계좌자산중 투자자가 제한하기를 원하는 손실비율
- 특징 및 장단점
- 전문투자자들의 가장 일반적인 자금관리전략
- 계약수를 안정적으로 늘릴수 있음
-소액투자자에게는 맞지 않음
- 파산위험을 줄이는데 매우 효과적임
(예) 자산3만$,리스크2%,매매리스크500$시
= /500$ = 1.2
7. 변동성 고정 자금관리
계산식 (매매가능계약수)
매매계약수 = (고정된리스크비율X계좌자산)/시장의 변동성
*고정된 리스크비율은 계좌자산중 투자자가 제한하기를 원하는 손실비율
특징 및 장단점
- 시장의 변동성 - 특정기간동안의 시장의 움직임
- ATR지표 활용
- 시장의 변동성에 맞추어 계좌를 노출시킴
- 고변동성: 적은계약수, 안정된 변동성: 많은계약수
- 소액투자자에게는 부적합
결론
위에서 설명 드린 전략들은 계좌자산의 규모, 리스크 허용 수준, 시장의 변동성에 대한 고려 등에 따라 투자자 본인에게 어울리는 전략을 적용해 자금 관리를 하면 되고, 대부분의 전략은 투자자가 손실을 봤을 때 투자자금(포지션)을 줄이고 수익을 봤을 때 더 많은 자금을 투자하는 전략인 점을 기억하면 됩니다.
