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Imbalance

#BTC 🟢 M15. 구매 (비트코인). 기다리던 실패가 왔습니다 📣여러 주 동안 판매자들이 판매 포지션을 축적했습니다... 주요 판매 지역 32,000까지 도달하지 못했지만, 인상적인 할인이 이뤄졌습니다. 동시에 26,200에서 큰 할인이 있었는데, 놓치신 분들은 놓치신 것이죠) M15의 불균형 재테스트로 우리의 D1 구매 지역 근처로 상승을 기대하며, 기다려온 31,000 레벨의 돌파를 예상합니다. 진입 가격은 시장 개장 가격보다 낮습니다 .(✔️) D1 범위 잠재력에 따른 M15의 불균형.(✔️) 증권 옵션의 첫 번째 구매자 레벨 아래입니다.(✔️) CFTC 선물 보고서에 따르면 아직까지 숏 포지션 우세합니다. 12,851/14,261. (⚠️) 진입: 26,560 (테스트/재테스트 중) 손절: 26,223 이익실현-1: 26,898 이익실현-2: 27,566
BITSTAMP:BTCUSD롱
TrEKone의
#BTC 🟢 M15. 구매하기. (#비트코인)가격이 지속적으로 세 주 이상의 기간 동안 움직이는 H4 범위 내에 있습니다. 31,000달러 이상의 상승을 기대하던 롱 포지션들을 진압하는 화간 캔들의 화려한 청산 이후, H4 범위의 하한선에서 불균형이 형성되었고, 이를 작업으로 채택했습니다. 하지만 이벤트의 발전을 월요일로 예상했으며, 모든 시장이 활발해지고 거래량이 진입할 것으로 예상했습니다. 기다려오던 진입 포인트인데, 주말에 활성화될 것은 예상하지 않았지만, 이루어졌습니다 :) M15의 불균형 테스트는 첫 번째 목표로 향하는 즉각적인 반응과 같이 스프링처럼 진행되었습니다. 진입 지점은 훌륭하며, 가격 움직임의 잠재력은 좋습니다. 목표는 H4 범위 내 및 이전 H4 범위의 미완료 잠재력 위로 약간 높게 설정하여 달성할 예정입니다. (31744) 추가 실험적인 목표로는 34,400 달러로 설정했습니다. 현재 H4 범위 내에서 마지막 롱 포지션으로 생각되며, 그 후 가격은 이를 통과하여 D1의 저항선에 접근할 것으로 예상됩니다. 가격이 증권 옵션의 첫 번째 구매자 아래로 크게 하락했습니다. (현재 31,500 달러) 구매 가격이 시장 개장 가격보다 낮습니다. (✔️) 구매 가격이 H4 범위 하한선에 있습니다. (✔️) 구매 가격이 거래량 베어 캔들의 하위 수준입니다. (✔️) M15에서 H4 범위 하한선의 불균형이 있습니다. (✔️) 진입 포인트: 30160 (M15 불균형 테스트 중) 중단: 29971 이익실현-1: 30345 이익실현-2: 30724 이익실현-3: 31121 이익실현-4: 31744 이익실현-5: 34400
BITSTAMP:BTCUSD롱
TrEKone의
#BTC 🔴 M5. 숏 (비트코인)일반적으로 롱(Long) 상황이지만, H4 범위를 벗어나 다시 돌아왔으므로 범위 내 고정화로 보입니다. 보정 움직임을 캐치하기 위해 시도할 수 있습니다. 시장 개장 가격보다 높습니다. (✔️) H4 범위 경계에서 불균형이 있습니다. (✔️) 증권 옵션의 첫 번째 구매자 아래에 가격이 있습니다. (⚠️) 진입: 31541 중단: 31756 이익실현-1: 31321 이익실현-2: 30890
BITSTAMP:BTCUSD숏
TrEKone의
#USDJPY 🟢 M15. 롱(Long). (#일본엔 | J6U23) 현재 가격은 시장 개장 가격보다 낮습니다..(✔️) 현재 가격은 H4 범위의 미완료 잠재력 저항선 근처에 위치합니다..(✔️) H4 저항선에서 M15의 불균형이 형성되었습니다..(✔️) 가격은 증권 옵션의 불균형 지역에 있습니다.(⚠️) p.s. 현재 나의 포지션은 이미 첫 번째 목표를 달성했습니다. 거래는 활성화되어 있으며, 두 번째 목표까지 거래 아이디어가 작동되기를 기대하고 있습니다. 진입: 140.437 (M15 불균형 테스트 중) 중단: 140.184 이익실현-1: 140.683 이익실현-2: 141.180
롱
TrEKone의
#EURUSD. 🔴 M15. 판매. (#유로미국달러). 진입 가격이 시장 개장 가격보다 높습니다.(✔️) H1 범위의 잠재력에 따른 M15의 불균형.(✔️) 증권 옵션의 첫 번째 판매자 레벨 아래입니다.(⚠️) 참고: 가격이 새로운 범위를 찾기 위해 움직이기 때문에, 이 반전 패턴에서 판매를 시도하여 보정 움직임을 확보할 수 있습니다. 하지만 이 지점에서 추세가 변경될 수도 있습니다. 알아봅시다. 내 진입 지점을 기준으로 첫 번째 목표는 이미 달성되었고, 이제 불균형의 재테스트입니다. 진입: 1.10066 (불균형 테스트 중) 중단: 1.10322 이익실현-1: 1.09799 이익실현-2: 1.09276
숏
TrEKone의
#BTC 🟢 M15. 구매(비트코인). 저항 레벨 불균형손절매를 조금 더 높게 설정한 후 이 불균형이 매우 좋아 보였습니다. 나는 그것을 일에 가져갔습니다 – 나는 그것을 후회하지 않았습니다. 시가보다 낮은 가격(✔️) 스톡 옵션의 첫 구매자 (✔️) 아래 볼륨 캔들과 함께 가격이 하락했습니다. 범위 하단 근처 가격(H1)(✔️) 불균형 진입점 형성 (M15) (✔️) 입력: 30006 정류장: 29852 tp-1: 30155 tp-2: 30457
BITSTAMP:BTCUSD롱
TrEKone의
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#BTC 🟢 M15. 구매(비트코인). 불균형저는 H1 범위(30K)의 하단 근처에서 매수 포지션을 오픈할 계획이었습니다. 그러나 불균형이 반전 패턴을 형성했기 때문에 그는 시장이 제공하는 상황을 이용했습니다. 그건 그렇고, 현재 시장에서 짧은 상황이 벌어지고 있습니다. 가격은 개장가보다 낮았습니다. (✔️) 가격은 교환 옵션의 First Buyer 수준보다 낮았습니다. (✔️) 가격은 H1 범위의 하한선에 있었습니다. (✔️) M15 불균형. (✔️) H1 범위 위의 두 번째 목표(⚠️) 입력: 30435(불균형 테스트 입력) 정류장: 30175 tp-1: 30697 tp-2: 31221
BITSTAMP:BTCUSD롱
TrEKone의
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[기술적 분석] Inefficiency와 Gap, 그리고 FVG - 합리적 가격을 향한 아우성안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 자산의 ‘가격’ 은 우리가 시장에서 자산을 거래할 때 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다 그렇기에 ‘가격’을 기반으로 한 다양한 지표와 패턴들이 발전되어 왔습니다 오늘은 그 중 하나인 Inefficiency와 Gap, 그리고 특히 Fair Value Gap (FVG) 에 대해 알아보려 합니다 ------------------------------------------------------------------ 목차 I. 서론 II. Inefficiency 란? II-1. Inefficiency 정의 II-2. Inefficiency의 활용 III. Gap의 4가지 형태 III-1. Breakaway III-2. Exhaustion III-3. Continuation III-4. Common IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해 IV-1. FVG란? IV-2. FVG의 trading 적용 V. FVG 사례 분석 & 결론 V-1. FVG 사례 분석 V-2. 요약 및 결론 ----------------------------------------------------------------- I. 서론 트레이더는 시장이 자산의 내재가치로 인정하는 가격 을 찾고 매수자와 매도자가 의사결정을 하는 단계에서 발생하는 내재가치와 현재 가격의 괴리 를 찾을 수 있어야 합니다 이러한 괴리는 행동경제학적 관점에서 ‘합리적이지 않은’ 매수자와 매도자의 의사결정으로 인해 발생 합니다 시장이 인정하는 가격을 예상해내고, 괴리의 패턴을 익혀 파도에 몸을 맡기듯이 포지션을 설정하며 이득을 취하기 위해 트레이더는 가격지표를 통해 합리적인 가격을 끊임없이 찾고 또 의심 해야 합니다 ---------------------------------------------------------------- II. Inefficiency 란? II-1. Inefficiency 정의 Inefficiency는 그림과 같이 다음 두 가지 조건을 충족하는 구간을 의미합니다 1. 급격한 가격의 변동이 일어남 2. 가격 변동폭에 비해 거래량이 적음 또한 Inefficiency (초록색)가 관찰된 이후에 시장은 Inefficiency를 해소하기 위해 Gap filling (붉은색)을 이루는 모습 을 보여줍니다 이때 Gap filling은 즉각적으로 나타나기도 하지만, 상당한 시간차를 두고 나타나기도 합니다 이렇게 상당한 시간차를 두고 나타나는 경우 Inefficiency를 활용하기에 어려움이 있을 수 있으니 Gap filling이 잘 이루어지는 형태를 인지 하고 있어야하며 Gap filling이 확실히 시작되는지를 확인하고 방향성을 설정하는 것이 유리할 수 있습니다 ----------------------------------------------------------------- II-2. Inefficiency의 활용 위에서 말씀 드렸듯이 Inefficiency는 ‘합리적 가격’을 기초 로 합니다 따라서 위와 같이 ‘합리적 가격’의 변화가 급격하게 일어나는 경우 에는 Inefficiency와 Gap filling이 명확히 나타나지 않을 수 있습니다 예를 들면 Fundamental 또는 macroeconomic event에 의한 가격의 급격한 상승 또는 하락이 일어났을 때 또는 장기적인 상향/하향 추세가 설정된 경우에는 ‘합리적 가격’의 자체가 큰 폭으로 변화 하기 때문에 자산 가격의 급격한 변화를 Inefficiency로 볼 수 없습니다 그렇기 때문에 위 그림과 같이 추세가 안정화 되어 있는 박스권 장세에서 Inefficiency와 Gap filling이 명확하게 나타남 을 알 수 있습니다 ‘합리적 가격’이 안정화 되어 있는 추세에서, 가격의 급변동이 일어난 것은 매수세와 매도세의 급변으로 인한 실질적인 Inefficiency일 가능성 이 크기 때문입니다 ---------------------------------------------------------------- III. Gap의 4가지 형태 앞서 Inefficiency의 개념을 살펴보았습니다 트레이딩에서 Inefficiency를 가장 잘 나타내는 패턴 이 바로 Gap 이기 때문에 Gap의 형태들을 파악하는 것은 다양한 상황에서 Inefficiency를 활용하는데 큰 도움을 줍니다 III-1. Breakaway gap 특정한 가격 저항이나 지지를 돌파할 때 나타나는 형태 입니다 저항과 지지안에서 움직이다가 어떤 이벤트로 저항과 지지를 돌파 하게 되는 것은 ‘합리적인 가격’의 변동읠 의미할 가능성 이 크기 때문에 Inefficiency와 gap filling이 잘 나타나지 않을 가능성이 크고 형성된 추세를 따라 추가적으로 움직일 가능성이 큽니다 ---------------------------------------------------------------- III-2. Exhaustion gap 저항과 지지안에서 움직이는 경우에 많이 나타나며 저항이 있는 고점이나 지지가 있는 저점까지 빠른 속도 로 근접하다가 급격한 추세 반전을 이룰 때 나타나는 형태 입니다 ‘합리적인 가격’이 저항과 지지안에서 형성되어 있었으므로 Inefficiency가 강하게 발생하며 gap filling이 빠르게 나타납니다 ---------------------------------------------------------------- III-3. Continuation gap 상승 혹은 하락의 강력한 추세가 형성되는 경우 에 나타납니다 상승과 하락의 추세가 꺾이지 않으며 오래 유지되는 경우 를 지칭합니다 (★ 나머지 갭의 형태와 다르게 여러 개의 캔들이 묶인 ‘영역’ 을 지칭합니다) 이 경우 ‘합리적인 가격’의 변동 가능성이 높으므로 추세가 유지될 가능성이 높으며 Inefficiency와 Gap filling이 나타나지 않을 가능성이 큽니다 혹은, 나타나더라도 매우 오랜시간 후에 나타나게 됩니다 ----------------------------------------------------------------- III-4. Common gap 대체로 추세가 안정화 되어있을 때 자주 발생 하는 다양한 형태의 종가와 시가의 단차를 의미하며 대부분 inefficiency가 발생하고 gap filling이 이루어집니다 Common gap은 굉장히 많은 상황에서 다양한 이유로 발생합니다 따라서 특별한 의미를 부여하기는 어렵습니다 ----------------------------------------------------------------- IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해 앞서 다양한 형태의 Gap을 살펴보았습니다 추가적으로 상당히 높은 Gap filling의 재현성 을 보여 트레이딩에 매우 중요한 형태인 Fair value gap 이라는 것에 대해 살펴보도록 하겠습니다 IV-1. FVG란? FVG는 Price action traders, 즉 자산의 가격에 초점을 맞추고 트레이딩을 할 때 많이 언급 되는 형태로 단기적으로 매수 혹은 매도세의 한 쪽이 다른 쪽을 압도(Inefficiency) 하여 연달아서 가격 상승 혹은 하락이 일어날 때 관찰할 수 있습니다 FVG는 3개의 연속해서 상승 혹은 하락하는 추세의 캔들 중 가운데 캔들이 가장 큰 형태 일 때 만들어지며 가장 큰 중앙의 캔들과 이웃하는 캔들의 최저점 ~ 최고점 사이를 의미 합니다 또한 ★이웃하는 캔들의 꼬리가 중앙의 캔들을 전부 다 overlap 하지 않아야 합니다 그림과 같이 FVG는 하락형 FVG와 상승형 FVG로 구분할 수 있으며 각각은 순서대로 강력한 매도세/매수세의 출현 으로 인한 Inefficiency의 형성을 의미합니다 마지막 예시는 꼬리가 가운데 캔들을 overlap 하므로 FVG에 해당하지 않는 예시입니다 ----------------------------------------------------------------- IV-2. FVG의 trading에 적용 그렇다면 이러한 강력한 Inefficiency를 trading에 어떻게 적용할 수 있을까요? 마치 빠른속도로 물체가 떨어지다가 땅을 만나면 급격히 튀어오르듯이 단기적으로 발생한 강력한 FVG, 즉 imbalance는 급격한 추세전환을 일으킬 가능성이 높습니다 즉, 하락형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 상승 추세가 만들어질 가능성 이 높고 상승형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 하락 추세가 만들어질 가능성이 높은 것 입니다 그리고 이 추세전환의 강도와 출현 가능성은 추세가 안정화 되어 있을 수록, 그리고 FVG가 클수록 강하고 높습니다 하지만 떨어지다가 땅을 만나 튀어올랐던 물체가 떨어진 높이만큼 올라가지 못하고 어느 지점 이후에는 다시 떨어지듯이 추세가 처음 전환된 이후 gap filling이 일어나면 가격은 FVG를 형성하였던 추세로 다시 회귀 하게 되는 경향을 가집니다 위와 같이 두 가지의 전략을 활용하면 FVG 형성이후 다음과 같은 포지션 설정이 가능합니다 1. FVG 발생 이후 초단기적인 추세 전환 포지션 설정 2. Gap filling 이후 추세 회귀 포지션 설정 ----------------------------------------------------------------- V. FVG 사례 분석 & 결론 V-1. 사례 분석 <사례 1> 위의 예시는 2022년 10월 20일 23시 20분 경의 비트코인 1분봉 차트입니다 23시 20분 경 강력한 매수세에 의해 FVG, 즉 상승추세가 하락추세를 압도하는 Inefficiency 가 나타났고 곧바로 하락추세로 전환되며 gap filling 이 일어난 것을 보실 수 있습니다 하지만 FVG 근처에서 Inefficiency를 회복한 뒤 추세가 회귀 하며 이전보다 강한 상승을 보여주고 있음을 알 수 있습니다 따라서 위와 같이 23시 20분 경의 상승형 FVG를 발견한다면, 1. 23시 30분 경 Gap filling 나타나기 까지의 숏포지션 2. 23시 30분 경 Gap filling 이후의 롱포지션 설정이 가능할 수 있습니다 <사례 2 이동평균선과 함께 활용> 위의 예시는 2022년 10월 19일 19시 30분경 BTC 3분봉으로 FVG와 동일하게 ‘가격’을 기초로 하는 MA지표를 함께 활용하는 예시입니다 FVG 발생 이후 19시 30분 부근에 Gap filling이 이루어졌고 Gap filling이 완료되는 지점에 20MA의 저항 이 있습니다 따라서 FVG 관점과 20MA 저항 모두가 가격의 하락을 암시하므로 숏포지션을 잡을 수 있는 강력한 근거 가 되어줄 수 있습니다 이후 기존의 하락 추세로 회귀하는 모습 을 보실 수 있습니다 ---------------------------------------------------------------- V-2. 요악 및 결론 Inefficiency는 합리적인 가격을 찾는 과정에서 발생하는 괴리라고 말씀드렸습니다 이러한 괴리는 여러가지 Gap의 형태로 나타납니다 1. Breakaway gap : 지지/저항선을 돌파. Gap filling 가능성 낮음 2. Exhaustion gap : 지지/저항선에서 추세 전환. Gap filling 가능성 높음 3. Continuation gap : 여러가지 캔들이 추세 영역을 이루며 강한 추세를 형성. Gap filling 가능성 낮음 4. Common gap : 안정적인 추세안에서 나타나는 다양한 형태의 gap. Gap filling 가능성 높음 Gap filling 재현성이 매우 높은 Gap 형태인 FVG에 대해서도 설명 드렸습니다 FVG를 이용한 트레이딩의 핵심은 다음 두 줄로 요약할 수 있습니다 1. 강력한 단기적 Inefficiency가 발생하면 그 직후 추세 전환 가능성이 높다 2. 전환된 추세가 Inefficiency를 해소하면 추세가 처음보다 더 강하게 회귀할 가능성이 높다 다만 모든 지표와 패턴이 그렇듯이, 독립적으로 사용하기 보다는 다른 지표나 패턴들이 동일한 경향성을 보일 때 더 신뢰도가 높아지므로 ‘가격’을 기초로 하는 다른 지표와 패턴들 (이동평균선 등) 과 함께 활용하는 것이 트레이딩의 성공률을 높일 수 있겠습니다 감사합니다
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