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선물 만기 + 50일 패턴(Futures expiration + 50-day-drop) - (2)*** 이 글은 매도와 매수를 위한 분석글이 아닙니다. 맨 아래 보너스 희망회로가 있습니다. *** This article is not for sale or buy. There is a bonus idea at the bottom. 1. 코인 마켓 시총 비교(코인 시총 : 약 200조 원) 1) 세계 주식 시총 : 약 5경 6천 조 원 / 0.36% 2) 한국 주식 시총 : 약 2000 조 원 / 10% 3) 삼성 전자 시총 : 약 290 조 원 > 코인 시총 - 보시다 시피 매우 작은 시장이고, 초기 단계입니다. 발전 가능성은 무궁무진합니다. - 관련 법안도 없고 기관 투자도 이뤄지지 않은 과도기 상태의 시장에 희생자가 되지 마십시오. - coinmarketcap.com - www.coinhills.com The Comparison of Coin Market Cap(Coin Cap : about 200 billion $) 1) Stock Market Cap around the world : about 56 trillion $ / 0.36% 2) Korean Stock Market Cap : about 2000 billion $ / 10% 3) Samsung Electronics Cap : about 200 billoion $ > Coin Cap - As you can see, it is a very small market and it is an early stage. The potential for development is endless. - Do not become a victim in a transitional market that has no legislation and no institutional investment. - coinmarketcap.com - www.coinhills.com 2. 현재 코인 상황 1) 코인 시총 : 1999조 원 2) 비트코인 점유율 : 56.2% 3) 국가 통화 별 비트코인 거래량 : USD(48.5%), JPY(43.2%), KRW(5.9%) - 코인 시총과 비트코인 점유율을 본다면 작년 11월 초와 유사합니다. - 다른게 있다면 이번년도는 중국 자본이 아닌 미국과 일본의 자본이 90%에 육박한다는 것입니다. - 작년이 중국 자본에 의한 중국 코인의 해였다면, 올해는? Current Coin Market Situation 1) Coin Cap : 199 Billion $ 2) Bitcoin Dominance : 56.2% 3) Volume by National Currencies : USD(48.5%), JPY(43.2%), KRW(5.9%) - Looking at Coin Market Cap and Bitcoin Dominance, it is similar to last November. - If there is another, this year, the capital of the United States and Japan is close to 90%, not Chinese. - If last year was Chinese coin year due to Chinese capital, this year? 3. 2017년도 상승장시 상황 : 주요 날짜(코인 시총 / 비트코인 점유율) 11.05(2015조 / 63%), 11.12(2007조 / 52%), 11.17(2285조 / 57%), 11.25(2727조 / 53%), 11.29(3344조 / 56%), 11.30(2795조 / 56%), **12.07(5964조 / 64%) , 12.21(6333조 / 44%), 12.22(4279조 / 47%), 01.04(7631조 / 32%), ** 01.07(8297조 / 34%) , 01.17(4503조 / 37%) - 작년에 국가 통화 별 비트코인 거래량과 관련된 자료를 찾지 못했습니다. 혹시 자료를 가지고 계신 분이 있다면 메시지 남겨주세요. - 자료는 찾지 못했지만 작년은 ***중국 자본이 상당한 부분을 차지했던 것으로 보입니다. Coin Market Situation in 2017 : Mian Date(Coin Cap / BTC Dominance) 11.05(202B / 63%), 11.12(201B / 52%), 11.17(229B / 57%), 11.25(273B / 53%), 11.29(334B / 56%), 11.30(280B / 56%), ** 12.07(596B / 64%) , 12.21(633B / 44%), 12.22(428B / 47%), 01.04(763B / 32%), ** 01.07(830B / 34%) , 01.17(450B / 37%) - I did not find data related to the Volume by National Currencies in the last year. If you have any material, please leave a message. - I did not find, but last year, Chinese capital seems to have taken up a considerable part. 4. 선물 만기 패턴, 50일 패턴은 아래 아이디어를 참조해주세요. Please refer to the idea below for the Pattern of Futures, 50 days. 1) CME(매월 마지막 토요일 01시 / UTC+9) : 9.01(01:00) / 9.29(01:00) / 10.27(01:00) / 12.01(01:00) / 12.29(01:00) 2) CBOE(매월 셋째 주 목요일 07시 / UTC+9) : 9.13(07:00) / 10.18(07:00) / 1) CME(On the last Friday of every month at 4 pm / UTC) : 08.31(16:00) / 09.28(16:00) / 10.26(16:00) / 11.30(16:00) / 12.28(16:00) 2) CBOE(On Third Wednesday of each month at 10 pm / UTC) : 09.12(10:00) / 10.17(10:00) / 11.14(10:00) / 12.12(10:00) 5. 보너스 행복회로(Bonus Chart)
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pkb6698의
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선물 만기 + 50일 패턴(Futures expiration + 50-day-drop) - (2)*** 이 글은 매도와 매수를 위한 분석글이 아닙니다. 맨 아래 보너스 희망회로가 있습니다. *** This article is not for sale or buy. There is a bonus idea at the bottom. 1. 코인 마켓 시총 비교(코인 시총 : 약 200조 원) 1) 세계 주식 시총 : 약 5경 6천 조 원 / 0.36% 2) 한국 주식 시총 : 약 2000 조 원 / 10% 3) 삼성 전자 시총 : 약 290 조 원 > 코인 시총 - 보시다 시피 매우 작은 시장이고, 초기 단계입니다. 발전 가능성은 무궁무진합니다. - 관련 법안도 없고 기관 투자도 이뤄지지 않은 과도기 상태의 시장에 희생자가 되지 마십시오. - coinmarketcap.com - www.coinhills.com The Comparison of Coin Market Cap(Coin Cap : about 200 billion $) 1) Stock Market Cap around the world : about 56 trillion $ / 0.36% 2) Korean Stock Market Cap : about 2000 billion $ / 10% 3) Samsung Electronics Cap : about 200 billoion $ > Coin Cap - As you can see, it is a very small market and it is an early stage. The potential for development is endless. - Do not become a victim in a transitional market that has no legislation and no institutional investment. - coinmarketcap.com - www.coinhills.com 2. 현재 코인 상황 1) 코인 시총 : 1999조 원 2) 비트코인 점유율 : 56.2% 3) 국가 통화 별 비트코인 거래량 : USD(48.5%), JPY(43.2%), KRW(5.9%) - 코인 시총과 비트코인 점유율을 본다면 작년 11월 초와 유사합니다. - 다른게 있다면 이번년도는 중국 자본이 아닌 미국과 일본의 자본이 90%에 육박한다는 것입니다. - 작년이 중국 자본에 의한 중국 코인의 해였다면, 올해는? Current Coin Market Situation 1) Coin Cap : 199 Billion $ 2) Bitcoin Dominance : 56.2% 3) Volume by National Currencies : USD(48.5%), JPY(43.2%), KRW(5.9%) - Looking at Coin Market Cap and Bitcoin Dominance, it is similar to last November. - If there is another, this year, the capital of the United States and Japan is close to 90%, not Chinese. - If last year was Chinese coin year due to Chinese capital, this year? 3. 2017년도 상승장시 상황 : 주요 날짜(코인 시총 / 비트코인 점유율) 11.05(2015조 / 63%), 11.12(2007조 / 52%), 11.17(2285조 / 57%), 11.25(2727조 / 53%), 11.29(3344조 / 56%), 11.30(2795조 / 56%), **12.07(5964조 / 64%) , 12.21(6333조 / 44%), 12.22(4279조 / 47%), 01.04(7631조 / 32%), ** 01.07(8297조 / 34%) , 01.17(4503조 / 37%) - 작년에 국가 통화 별 비트코인 거래량과 관련된 자료를 찾지 못했습니다. 혹시 자료를 가지고 계신 분이 있다면 메시지 남겨주세요. - 자료는 찾지 못했지만 작년은 ***중국 자본이 상당한 부분을 차지했던 것으로 보입니다. Coin Market Situation in 2017 : Mian Date(Coin Cap / BTC Dominance) 11.05(202B / 63%), 11.12(201B / 52%), 11.17(229B / 57%), 11.25(273B / 53%), 11.29(334B / 56%), 11.30(280B / 56%), ** 12.07(596B / 64%) , 12.21(633B / 44%), 12.22(428B / 47%), 01.04(763B / 32%), ** 01.07(830B / 34%) , 01.17(450B / 37%) - I did not find data related to the Volume by National Currencies in the last year. If you have any material, please leave a message. - I did not find, but last year, Chinese capital seems to have taken up a considerable part. 4. 선물 만기 패턴, 50일 패턴은 아래 아이디어를 참조해주세요. Please refer to the idea below for the Pattern of Futures, 50 days. 1) CME(매월 마지막 토요일 01시 / UTC+9) : 9.01(01:00) / 9.29(01:00) / 10.27(01:00) / 12.01(01:00) / 12.29(01:00) 2) CBOE(매월 셋째 주 목요일 07시 / UTC+9) : 9.13(07:00) / 10.18(07:00) / 1) CME(On the last Friday of every month at 4 pm / UTC) : 08.31(16:00) / 09.28(16:00) / 10.26(16:00) / 11.30(16:00) / 12.28(16:00) 2) CBOE(On Third Wednesday of each month at 10 pm / UTC) : 09.12(10:00) / 10.17(10:00) / 11.14(10:00) / 12.12(10:00) 5. 보너스 행복회로(Bonus Chart)
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pkb6698의
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선물 만기 + 50일 패턴(Futures expiration pattern + 50-day-drop pattern)* 이 글은 매도와 매수를 위한 분석글이 아닙니다. 맨 아래 보너스 희망회로가 있습니다. * This article is not for sale or buy. There is a bonus idea at the bottom. (* I am poor at English so I hope that you will understand me.) 1. 선물 만기 패턴 분석(CB0E, CME) : Analysis of Futures Expiration Pattern(CB0E, CME) 지금까지 하락장에서는 CB0E 만기일 보다 CME 만기일의 종가가 낮았고, 상승장에서는 CB0E 만기일 보다 CME 만기일의 종가가 높았습니다. 이러한 패턴이 유지된다는 가정 하에 현재 7월은 상승장의 시작이며 19일 CB0E만기일에 종가를 높였고 오는 28일 CME 만기일은 종가를 더 높일 것으로 예상됩니다. CME 선물 만기일(7월 27일 오전 1시)이 가까워진 만큼 가격이 한차례 더 올라 갈 가능성도 열어두어야겠습니다. < 한국 시간 기준 / UTC+9 > * CB0E : 1.18(07), 2.15(07), 3.15(07), 4.19(07), 5.17(07), 6.14(07), 7.19(07), 8.16(07) * CME : 1.27(01), 2.24(01), 3.31(01), 4.28(01), 5.26(01), 6.30(01), 7.28(01), 9.01(01) Until now, the closing price of the CME expiration date was lower than that of CB0E in the bearish market, and the closing price of the CME expiration date was higher than that of CB0E in the bullish market. Assuming this pattern is maintained, July is on the bullish market, CB0E put up the closing price on the 18th, and CME on the 27th is expected to raised the closing price. As CME futures expiration date (4 pm on July 27) is approaching, we should open up possibility that price will be raised once more. < London Time / UTC > * CB0E : 1.17(22), 2.14(22), 3.14(22), 4.18(22), 5.16(22), 6.13(22), 7.18(22), 8.15(22) * CME : 1.26(16), 2.23(16), 3.30(16), 4.27(16), 5.25(16), 6.29(16), 7.27(16), 8.31(16) 2. 50일 하락장 패턴 : The 50-day-drop pattern 50일 하락장 패턴은 1시간봉 기준으로 최고점에서 다음 상승장을 알리는 양봉이 있기 하루 전까지를 나타냅니다. 6월 25일 오전 1시에 5월 5일 이후 가장 큰 1시간봉 양봉(대략 9%)이 나왔습니다. 12월, 2월 50일간의 하락장 다음 날 장대 양봉을 시작으로 상승장이 열렸듯이, 6월 25일 오전 1시 양봉도 50일간의 하락장을 마치고 상승장을 알리는 좋은 신호라고 생각됩니다. < 한국 시간 기준 / UTC+9 > * 17. 12. 17. (09:00) ~ 18. 02. 05. (09:00) : 50 days * 18. 02. 20. (09:00) ~ 18. 04. 11. (09:00) : 50 days * 18. 05. 06. (00:00) ~ 18. 06. 25. (00:00) : 50 days * 18. 07. 28. (09:00) ~ 18. 09. 16. (09:00) : ??? days The 50-day-drop pattern represents(on an hour basis) : From the peak to the day before a long candle announcing the bullish market. On June 24, at 3 PM, the largest candle since May 4 has come out (about 9%). As the bull began with the long candle the next day after the 50-day-drop in December and February, I think the candle at 3 pm on June 24th is a good signal to announce the Bullish market after completion of the 50-day-drop. < London Time / UTC > * 17. 12. 16. (00:00) ~ 18. 02. 04. (00:00) : 50 days * 18. 02. 19. (00:00) ~ 18. 04. 10. (00:00) : 50 days * 18. 05. 05. (15:00) ~ 18. 06. 24. (15:00) : 50 days * 18. 07. 27. (00:00) ~ 18. 09. 15. (00:00) : ??? days 3. 결론 : Conclusion CME 선물 만기일(7월 28일)과 50일 하락장이 시작되는 날짜(7월 28일)가 일치합니다. CB0E 만기일(7월 19일)에 종가를 높였기 때문에 CME 만기일(7월 28일)에 종가를 더 높일 것으로 기대할 수 있으며, 50일 하락장이 시작되는 날짜는 하락장 기간 중 가장 높은 가격대를 형성하므로, 이번 7월 28일은 CB0E 만기일(7월 19일)의 종가(7400$) 보다 가격이 더 오를 것으로 예상하고 있습니다. < 한국 시간 기준 / UTC+9 > The CME futures expiration date(July 27) and the date(July 27) starting the 50-day-drop pattern match up. As the closing price on the CB0E date(July 18) has risen, the closing price on CME date(July 27) can be expected to rise higher than CB0E. Since the date on which the 50-day-drop starts is the highest price during the drop period, this July 27 is expected to be more expensive than the closing price ($ 7,400) on the CB0E date (July 18). < London Time / UTC > 4. 보너스 희망회로 : Bonus
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pkb6698의
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선물 만기 패턴 분석(Analysis of Futures Expiration Pattern) : CBOE, CME< 선물 만기 종가 비교 : CBOE:파랑, CME:빨강 > * UTC+9 18.01.18. 07:00 / CBOE: 11100$ / SHORT 18.01.27. 01:00 / CME: 11000$ / SHORT 18.02.15. 07:00 / CBOE: 9300$ / LONG 18.02.24. 01:00 / CME: 10200$ / LONG 18.03.15. 07:00 / CBOE: 8100$ / SHORT 18.03.31. 01:00 / CME: 6700$ / SHORT 18.04.19. 07:00 / CBOE: 8200$ / LONG 18.04.28. 01:00 / CME: 9300$ / LONG 18.05.17. 07:00 / CBOE: 8300$ / SHORT 18.05.26. 01:00 / CME: 7500$ / SHORT 18.06.14. 07:00 / CBOE: 6300$ / SHORT 18.06.30. 01:00 / CME: ???) / ??? 지금까지 하락장에서는 CBOE만기일 보다 CME 만기일의 종가가 낮았고, 상승장에서는 CBOE만기일 보다 CME 만기일의 종가가 높았습니다. 이러한 패턴이 유지된다는 가정하에 현재 6월은 하락장의 연속이며 14일 CBOE만기일은 저점을 낮추었고 오는 30일 CME 만기일은 저점을 더 낮출 것으로 예상됩니다. CME 선물 만기일(6월 30일 오전 1시)이 가까워진 만큼 가격이 한차례 더 눌릴 가능성도 열어두어야겠습니다.
BITFINEX:BTCUSD
pkb6698의
12
스위칭매매전략을 비트코인에 대입하는 방법스위칭이란 ‘교체’,‘갈아타기’ 등의 의미로 이해할 수 있습니다. 따라서 스위칭 매매란 고평가된 자산을 팔고 저평가된 자산으로 교체하는 것을 말합니다. 예를 들면 보유하고 있는 주식을 처분하고 향후에 상승이 예상되는 다른 주식을 매수하는 것, 같은 업종 내에 여러 회사의 주식 중 고평가된 주식은 팔고 저평가된 주식을 사는 것, 보통주와 우선주의 가격 차이를 이용하여 매매하는 것 등 다양한 형태로 존재하고 있습니다. 그런데 언론에서 자주 언급되는 스위칭 매매는 주가지수를 쫓아가도록 설계된 인덱스펀드가 지금 보유하고 있던 현물주식을 팔고 선물을 매수하는 것을 주로 지칭합니다. 주식을 팔고 선물로 갈아타는 것은 주식이 고평가 되어 있는 반면 선물은 저평가 되어 있다고 판단하기 때문입니다. 또한 선물을 매수할 경우에는 15%의 증거금만 내면 되기 때문에 나머지 85%의 돈을 채권투자 등으로 운용하면서 추가 수익을 거둘 여지도 있습니다. 만약 반대로 선물이 고평가 되어 있고 현물이 저평가되어 있다면 반대로 선물을 팔고 현물 주식을 사기도 합니다. 이것이 바로 스위칭 매매의 일환이라 이해하시면 됩니다. 주식시황에서 나오는 스위칭 매매란 용어는 낯설 수 있습니다. 하지만 그 의미를 살펴보면 우리가 금리가 비싼 은행 대출을 저렴한 금리의 대출로 갈아타는 것 또한 스위칭 매매라 할 수 있습니다. 즉, 스위칭 매매는 상대적으로 비싼 것을 저렴하게 하여 수익증대를 추구하는 재테크 전략의 하나라 볼 수 있는 것입니다. 이것을 코인에 연계할수도있습니다. 물론 공매도가 가능한 마진거래시장에서만 가능할것입니다. 코인의 여러종목중 비트코인은 오르는데 알트코인들은 오르지않거나 하락하는 경우를 종종 봤을것입니다. 이럴때 스위칭매매를 이용할수있을텐데요. 고평가된 비트코인을 공매도하고 저평가된 알트코인을 매수하면 4가지의 변수가 생기게됩니다. 1. 비트하락 알트상승 =2배수익 2.비트하락 알트 하락 =수익제로 손실제로 3.비트상승 알트상승=수익제로 손실제로 4.비트상승 알트하락=2배손실 즉 스위칭매매란 다른종목으로 갈아타는 전략이지만 마진거래에선 스위칭과 롱숏을 합성전략으로 써서 고평가코인을 매도하고(청산개념이 아닌 공매도포지션보유개념입니다.) 저평가코인을 매수하는 전략을 쓸수있습니다. 단편적으로 4가지변수를 썻지만 실제시장에선 각 코인마다 상승 하락비율이 다르기때문에 스테레오타입으로 정형화해서 수익손실비율을 말씀드리긴 어렵습니다.
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Johnsilver0204의
1
재밌는 현상 -엘리엇 파동과 블린저 밴드 한 때 엘리엇 파동에 대해서 공부를 좀 해보면서 엘리엇 파동과 블린저 밴드의 관계를 대충 발견하였는데, 아주 간단하게 표시를 하면 아래의 그림과 같습니다. 블린저 밴드 보조지표와 빨간색이 상승 5파 파란색이 조정 3파입니다. 이러한 거래 법칙을 쓰라는 뜻이 아니라 대부분의 기술적 분석은 방법론만 다양할 뿐 사실 대부분 같은 현상 다른 표현일 경우가 많습니다. 상승파에서 조정파로 전환 될때는 또 머리 어깨형 패턴이니 말이죠. 다양한 기술적 분석이 있지만, 자신에게 맞는 단순한 몇가지 방법이 가장 답입니다. 어차피 같은 현상 다른 표현일 가능성이 높으니까요. 모든 기술적 분석을 알고 모든 것을 적용하려고 하면 오히려 꼬이고, 더 실수를 하고, 자기 합리화를 하기가 더 쉽습니다. 기술적 방법론은 며칠만 하면 왠만한 것은 다 배웁니다. 그 다음부터는 경험이고, 심리입니다. 소수의 숫자에 대해 천부적인 감각이 있는 사람들이 새로운 패턴을 찾아내기도 하지만, 그 사람은 그 패턴으로 돈을 벌지는 모르겠지만, 그 사람으로부터 그 패턴을 배운다고해서 돈을 버는 것은 아닙니다. 어차피 패턴은 잠깐 배우면 다 배웁니다. 그리고, 이미 훌륭한 패턴들은 많이 소개가 되어 있고. 거래 패턴을 몰라서라기 보다는 대부분 욕심과 두려움 때문에 투자를 망치게 됩니다. 또한 많은 사람들이 주식 등은 랜덤워크 이니 예측이 불가능 하다고 하는데, 오히려 랜덤워크로 움직이는 시장에서 기술적 분석이 더 잘 들어맞는 것은 아이러니 한일입니다. 국내의 경우 작전세력이 마음대로 할 수 있는 저가의 주들은 기술적 분석이 안 맞습니다. 기술적 지표들과 상관없이 작전세력의 마음에 의해서 움직이기 때문입니다. 그러나 많은 사람들이 참여하는 곳은 또 그렇게 하기 힘듭니다. 외환시장에서 기술적 분석이 가장 잘 들어맞는 곳은 수많은 사람들이 참여하는 유로달러 시장입니다. 그야 말로 그 누구도 어떻게 통제할 수 없는 가장 큰 시장이죠. 달러엔만 해도, 일본 정부의 간섭으로 기술적 패턴과 다른 움직임을 보일 때가 종종있습니다. 수많은 사람들이 참여하는 특정 세력이 시세를 움직이지 못하는 그런 시장에서 기술적 분석이 잘 맞는 것은 그 시장에 참여하는 사람들이 대부분 기술적 지표를 보고 거래를 해서 그런 패턴이 만들어지는 것인지, 아니면, 파는 심리, 사는 심리의 집합에 의해서 자연스럽게 형성이 되는 것인지 알수는 없지만, 참 재미있는 현상이기는 합니다.
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Johnsilver0204의
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AUD/USD 되돌림에 대한 매수 전략 저는 해외선물을 막 시작하는 초보입니다. 그간 비트코인 매매를 주로 하였고, 앞으로도 수개월간은 코인 매매가 주가 될 것입니다. 다만 향후 해외선물로 시장을 옮길 것을 염두하고 백테스팅 및 소액 투자를 시작 하였습니다. 개인적인 분석을 기록하고, 공유하여 다른 분들의 조언도 구하고 스스로 조금더 전략적인 투자를 위해 작성하는 글이니, 이런 관점도 있다. 정도로 생각해주시기 바랍니다.
M롱
cyh11037의
시계열분석을 통한 트레이딩에 대하여 일반적인 시계열 분석은 트레이딩에 사용하지 못한다는 이야기를 종종 들었습니다. 하지만 저는 수익내는 거래 로직중에 시계열 분석을 기반한 전략들도 몇 가지 봤습니다. 여러가지 시계열 분석의 의미들을 이해하면 이로부터 수익내는 조합을 만들 수 있다고 생각합니다. 시계열 분석에서 가장 기초적인 방법인 이동평균선은 어떤 의미일까요? 저는 이동평균선을 놔두고 주식을 예측하는 방법이 없냐고 말을 하는 사람들을 보면 좀 이상한 생각이 듭니다. 정확도의 차이는 있겠지만, 이동평균선은 분명 다음의 값을 예측하기 위한 방법 중 하나입니다. 만약 주식이 아니라 다른 분야였다면, 이동평균으로도 어느 정도 만족을 했을 것입니다. 내일 식당에 올 손님을 에측해서 미리 식자재를 준비한다거나, 옷 가게의 재고를 예측해서, 미리 동대문에서 사입을 해온다거나, 이럴 때 예측의 기준은 무엇일까요? 며칠 혹은 몇 달 간의 평균 값을 보고 대략 예상을 할 것입니다. 즉 이동평균선의 그 값이 바로 주식의 다음 예측 값입니다. 물론 단순한 60일 이평선이나 120일 이평선은 현재 가격과 괴리가 커서 바로 다음 날 주식가격으로 쓰기에는 비합리적일 수 있습니다. 그런 경우 LWMA, EMA 등을 사용하면 최근 값에 더 비중을 둔 이동평균 값을 구할 수 있습니다. 시계열 분석을 이용한 예측에는 이동평균 뿐만 아니라 회귀분석 등의 여러가지 방법이 있습니다. 물론 이러한 시계열 분석에 의한 주가 예측은 그리 잘 맞지는 않습니다. 아니 맞기는 대략 맞지만 주식으로 수익을 내기에는 불충분하게 맞습니다. 그렇다고 시계열 분석이 아닌 다른 방법을 사용하더라도 엄청나게 정확하게 주가를 예측하는 방법은 아직 없습니다. 만약 80%의 확률로 내일의 종가를 맞추는 시스템이 있는데, 이걸 이용해서 투자를 해볼래?라고 권유를 듣는다면 저는 투자 안합니다. 사례를 들면 옵션 양매도 전략이 있는데 이 전략은 대부분 안전하게 수익을 내는 편입니다. 그런데 1년에 두번 정도 위기의 순간이 있습니다. 그때 그동안 수익 낸 것을 다 토해내고 마이너스가 되기도 합니다. 그럼 미리 손절하지라고 하는데, 그 날은 언제인지 알 수가 없습니다. 미리 손절을 했는데, 그 날이 아니여서 바로 복구가 되기도 합니다. 어느 정도가 좋은 손절라인인가? 자 이제 또다른 예측이 추가가 됩니다. 이렇게 예측한 것에 또 예측 거기에 또 예측을 추가해서 확률적으로 점점 망가져가게 됩니다. 이게 시스템 트레이딩으로 수익 만들기 어려운 이유이기도 합니다. ◇옵션 '양매도' 전략 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매도하는 옵션 매매의 한 방법이다. 매매한 콜옵션과 풋 옵션의 행사가격 안에서 주가가 횡보할 때 수익이 극대화되고 주가가 급락해 손익분기선을 이탈하면 이론적으로 손실이 무한대가 될 수 있다. 예를 들어 옵션만기일 행사가격 252.5에 풋옵션을 매도하고 동시에 행사가격 257.5에 콜옵션을 매도했다면, 만기일에 코스피200지수가 252.5~257.5 사이에서 끝나면 매수자가 지불한 프리미엄을 가져간다. 하지만 지수가 갑자기 범위를 벗어나게 되면 옵션 매수자들의 차익을 모두 지불해야 한다 그럼 예측하는게 불필요한가? 그건 아닙니다. 예측능력이 80%나 된다면 괜찮은 트레이딩 전략 만들어낼 수 있습니다. 다만, 저의 경우 오늘 장의 종가를 맞추는데는 사용하지 않을 것입니다. 어디에 어떤 기술을 어떻게 쓸 것인지 이게 정말 노하우입니다. 다시 시계열분석으로 넘어와서 시계열분석도 마찬가지입니다. 이걸 어디에 어떻게 쓰느냐가 문제입니다. RSI, MACD등도 시계열 분석입니다. 최근 몇 개의 값들을 이용해서 분석을 하는 것이니 말입니다. 이동평균선은 우리가 보면서 정확히 그 값이 될것이라 생각하지 않습니다. 하지만, 괴리가 매우 커지면 그 값에 가까워지는 방향으로 갈 확율이 높아진다고 생각합니다. 여러가지 보조지표의 도움으로 정교화하면서 특정 값으로 수렴하는 확률을 이용해서 거래를 할 수 있습니다. 이러한 류의 전략을 Mean Reversion 이라고 합니다. Pair Trading도 Mean Reversion 류의 전략 중 하나입니다. Mean Reversion 뿐만 아니라 Trend Following도 주로 시계열 분석에 기반을 하는 전략입니다. 시계열 분석만으로도 수익을 내는 로직들은 있습니다. 그래서 이동평균 등의 기본적인 시계열 분석을 무시해서는 안됩니다. 어떻게 생각하면 시스템 트레이딩은 어떤 기술을 어떤 비중으로 어떻게 조합해서 최적의 값을 찾아낼 것인가의 문제입니다. 이 때 꼭 수학적으로 더 복잡한 로직이 꼭 돈을 더 잘 버는 것은 아닙니다. 여러가지 비선형 분석 방법들도 적절한 사용포인트가 따로 있습니다. 어떤 곳에서 어떤 분석 로직을 쓸 것인가 그게 중요합니다.
BITFINEX:BTCUSD교육
Johnsilver0204의
[번] 천연가스 볼린저 밴드로 부터 오르고, haDelta 는 포지티브로 바뀜오늘 천연가스 (Natural Gas) 가 점프를 했으며, 볼린저 밴드 로 부터 올라가 21일 무빙 애버리지와 겨루고 있는 중입니다. haDelta 가 포지티브로 바뀌었기 때문에 풀백을 기다려 롱 포지션으로 진입하려 합니다. 다음은 하이킨-아시 차트입니다: 이 글을 읽고 마음에 드셨다면 좋아요 버튼 눌러 주시고, 다른 분들과 함께 셰어하고 리트윗도 하세요! 면책: 이 글은 단지 교육용이며 모든 트레이딩은 본인 스스로의 리스크로 하여야 합니다.
NYMEX:NGM2017롱
ehaerim의
[번역] 금아 어디로 갈거니?어제는 금이 전일 고가위로 마감하지 못했고, 오늘은 1267 가격 레벨위로 유지하지 못했기 때문에 지난주 열었던 금 포지션을 마감해 버렸습니다. 최소한 BB 중간점을 건들지도 못한 경우는 대단히 드문 일이기는 하지만 가격이 1250 영역에서 현재 구간의 바닥을 리테스트하려는 시도를 할 가능성이 매우 높습니다. 그래서, 끝까지 기다리기보다는 주말까지 장부이익으로 남겨 놓기로 했습니다. 그리고 나서 다음 주에 가격 움직임을 살펴 볼 겁니다. 지난 밤에 얘기했던 천연가스 트레이드는 잘 되고 있으며 주말까지 쇼트 포지션을 계속 가지고 갈 겁니다. 안전한 거래를 통해 수익을 보전하세요!
COMEX:GC1!
ehaerim의