연속 손실 구간을 계좌 폭발 없이 통과하는 법연속 손실 구간을 계좌 폭발 없이 통과하는 법
손실 구간은 계좌를 때리지만, 진짜 위험은 그다음 행동에서 나온다.
어느 정도 기간 동안 꾸준히 매매하면 언젠가는 연속 손실 구간을 맞게 된다. 손절 다섯 번, 일곱 번이 줄줄이 나갈 수 있다. 그때부터 차트는 더 이상 차트가 아니라 "나를 괴롭히는 상대"처럼 느껴지기 쉽다. 미리 계획을 적어 두지 않으면, 자연스럽게 물량을 키우고 한 번에 만회하려는 방향으로 흐른다.
연속 손실 자체보다 그 안에서 벌어지는 매매가 계좌를 무너뜨린다.
감정이 아니라 숫자로 보는 손실 구간
"요즘 다 안 맞는다"라는 느낌만으로는 아무것도 잡히지 않는다. 숫자가 필요하다.
기본적으로 기록할 항목은 간단하다.
계좌 고점 대비 현재 누적 손실률
연속 손절 횟수
손실 구간의 총 손실을 R 단위로 본 값
예를 들어, 거래당 1% 리스크를 잡았는데 연속 손절 5번이면 -5%다. 본인이 허용한 최대 손실이 -10%라면 아직 계좌는 버틴다. 다만 심리는 이미 흔들리기 시작한다. 이때 감정보다 숫자를 보는 편이 낫다.
연속 손실이 사고방식을 비트는 이유
시장 환경이 조금 바뀔 수는 있어도, 보통은 머릿속이 더 크게 바뀐다.
흔한 패턴:
손실 몇 번에 전략 전체를 바로 부정
시장에 "내가 맞다는 걸 보여주겠다"는 생각
검증된 셋업 대신, 즉흥적인 진입으로 바뀌는 습관
실제론 손익이 섞여 나오는 통계적 흐름 안에서 손실이 한 덩어리로 몰린 것뿐인 경우가 많다.
연속 손실을 위한 리스크 틀 만들기
이 구간을 대상으로 한 리스크 규칙을 별도로 적어 두면 도움이 된다.
예를 들어 다음과 같이 정리할 수 있다.
1R = 계좌의 0.5~1%
하루 손실 한도 R 기준 설정
주간 손실 한도 R 기준 설정
일정 기준을 넘었을 때 강제 휴식 규칙
간단한 예:
하루 손실 -3R 도달 시, 그날 매매 종료
주간 손실 -6R 도달 시, 최소 이틀간 현금 관망
이 규칙이 수익률을 마법처럼 올려 주지는 않지만, 한 번의 폭주가 계좌 전체를 뒤집지 않게 도와준다.
연속 손실 구간 전용 프로토콜
감정이 격해질 때 즉석에서 결정을 내리기보다는, 미리 적어 둔 절차를 꺼내 보는 편이 낫다.
예시 프로토콜:
손절 3번 연속: 남은 시간 동안 포지션 크기 절반으로 축소
손절 4번 연속: 당일 매매 종료
손절 5번 이상 연속: 하루 이상 매매 중단, 복기와 공부만 진행
규칙을 지킨 수익·손실 혼합의 소규모 거래 시리즈를 만든 후 기존 물량으로 복귀
이 내용을 모니터 옆에 프린트해서 붙여두면, 위기 때 머리가 아닌 눈이 먼저 기억한다.
드로다운 전용 기록
일반 매매 일지에 진입·청산만 적어두면, 손실 구간의 패턴이 잘 드러나지 않는다. 드로다운 전용 기록을 따로 두면 좋다.
각 손실 구간마다 다음을 적어 본다.
시작 날짜와 당시 계좌 규모
최대 드로다운 폭 (%, R 단위)
주된 원인: 리스크 관리, 규율, 셋업 질, 시장 무방향성 등의 구분
중간에 전략을 바꾸거나 룰을 깨기 시작한 시점
수면, 스트레스, 다른 업무 등 외부 환경
이 기록이 쌓이면, 계좌가 크게 꺾일 때마다 비슷한 패턴이 반복된다는 걸 알게 되는 경우가 많다.
드로다운에서 복귀하는 단계
언젠가는 구간이 끝난다. 문제는 어떻게 복귀하느냐다. 한 번에 원래 물량으로 돌아가면, 새 손실 구간이 바로 이어질 수 있다.
단계적으로 정리해 볼 수 있다.
1단계: 1~2일간 실거래 중단, 복기·통계·셋업 정리만 진행
2단계: 기존의 절반 물량으로 재개, 가장 이해되는 셋업만 선택, 일일 최대 거래 횟수 제한
3단계: 규칙을 지킨 거래 몇 건이 이어진 뒤에만 원래 리스크로 복귀
드로다운이 정말 끝났다고 말할 수 있는 시점은 계좌가 고점을 돌파했을 때가 아니라, "한 번에 만회하겠다"는 생각이 사라졌을 때에 가깝다.
여기서 지표와 도구가 도와주는 부분
손실 구간에는 레벨, 추세, 변동성, 뉴스까지 한꺼번에 챙기려다 머리가 쉽게 과열된다. 그래서 많은 트레이더가 가격대와 구간을 표시해 주고, 손익비를 계산해 주며, 특정 조건이 맞으면 알림을 주는 여러 가지 지표를 함께 쓴다. 이런 도구는 규칙을 지켜 줄 수는 없지만, 반복 작업을 줄여 주고 집중력을 아껴 준다. 그만큼 연속 손실을 견디는 데 쓸 수 있는 에너지가 조금 더 남는다.
