[보조지표] MACD 추세전환의 지표안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :)
오늘은 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 추세지표인
MACD (Moving Average Convergence & Divergence) 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
--------------------------------
1. 서론
단기 모멘텀(Short-term momentum), 추세를 예측하여 거래하는 것은 매우 중요하지만 적용하기가 쉽지 않습니다.
특히 이를 적용할 적절한 방법을 알지 못할 때, 난이도는 하급수적으로 상승합니다.
가장 일반적으로 사용되는 장단기 이동평균선의 교차점 (골든크로스 or 데드크로스)을 매매신호로 보는 이동평균기법의 경우 시차 (time lag) 가 생기는 문제 가 있습니다.
즉, MACD는 이동평균선에 비해 조금 더 빠르게 추세 전환을 예측하게 합니다.
이번 시간에는, 동일한 이동평균기법 중 하나이지만 시차에서 좀 더 유리한 입지를 가질 수 있는 보조지표인 MACD에 관하여 알아보도록 하겠습니다.
구독자분들께서 이번 컨텐츠를 통해 MACD의 개념을 명확히 이해하고 보조지표로써 활용하는 방법을 이해하여 TradingView에서 적용하고 매매하실 수 있도록 제작하였으니 많은 관심 부탁드립니다.
✅ MACD 주요 요약
1️⃣ MACD 선과 Signal선(신호선)으로 구성 (Histogram, Oscillator 부가 활용 가능)
2️⃣ MACD 선 : 단기(12주기) 지수이동평균 - 장기(26주기) 지수이동평균
Signal선 : 9주기 지수이동평균
3️⃣ MACD선이 Signal선 위로 교차하거나 (매수) 아래로 떨어질 때 (매도) 신호 포착
4️⃣ 추세의 변화 예상에 도움을 주며, 과매수/과매도 여부 판단에도 도움을 줄 수 있음
5️⃣ Bullish/Bearish Divergence는 가격 추세 반전을 암시할 수 있음
--------------------------------------------
2. MACD란
Gerald Appel이라는 사람이 1970년대에 이 지표를 개발했으며 그 이름이 매우 복잡해 보이지만 실제로는 이해하기 그리 어렵지 않은 지표입니다.
장단기 이동평균 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 으로, 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 (Divergence) 언젠가는 다시 가까워져 (Convergence) 어느 시점에서 교차된다는 성질 을 근거로 합니다.
즉, 이동평균선의 수렴과 확산 - 그 과정속에서 교차되는 지점을 이용하여 매수/매도 타이밍을 찾아내는 지표 라고 설명할 수 있습니다.
MACD의 가장 큰 장점은, 앞서 설명한 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차(time lag) 문제(후행성)를 극복 할 수 있는 것입니다. 또한 주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표 입니다.
--------------------------------------------
3. MACD의 구성 요소
1) MACD선
: 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균
2) MACD Signal 선
: MACD의 n일 지수이동평균
3) MACD 오실레이터(≒ MACD histogram)
: MACD선 - 시그널선의 값을 막대로 표현
단기 지수이동평균은 보통 12일 이동평균을 사용하며, 장기 지수이동평균은 보통 26일 이동평균을 사용합니다.
시그널 선의 경우 9일 지수 이동평균을 적용한 선입니다.
MACD는 대부분의 트레이더가 사용하는 표준 변수인 12와 26을 기본 일수로 사용합니다. 그러나 자신에게 맞는 MACD를 설정하기 위해 날짜를 변경 할 수 있습니다
더 짧은 이동평균값을 사용한다면 더 빠르고 민감하게 추세변화를 감지할 수 있지만 동시에 더 많은 false signal을 유발하게 됩니다.
--------------------------------------------
4. MACD의 장단점
가장 큰 장점으로는 앞서 설명한 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차(time lag) 문제(후행성)를 극복할 수 있는 것입니다.
이를 통해서 단기적인 매매를 진행할 시 유리한 점 을 가집니다.
또한 매우 직관적 으로 트레이더에게 단기 방향이 자신에게 유리한지 확인하는데 사용하기 쉽습니다.
이 지표를 사용하여 거래 신호를 생성할 때의 단점은 경우에 따라 상대적으로 작은 가격 움직임으로도 지표가 방향을 바꿀 수 있기 때문에 여러번의 False negative signal을 발생시킬 수 있습니다.
즉, 트레이더는 왜곡된 신호(Whipsaw)가 나타날 수 있음을 인식 해야 합니다.
MACD의 또 다른 단점은 서로 다른 자산 간의 비교가 불가 하다는 것입니다.
MACD는 같은 자산의 두 이동 평균 사이의 비교이기 때문에 서로 다른 종목을 서로 비교할 때 이용될 수는 없습니다.
마지막으로 단기적인 이동평균을 활용하여 추세를 파악 (장기 이동평균이 26) 함으로써 장기적인 추세나 전환점을 파악하기에는 적합하지 않을 수 있습니다.
--------------------------------------------
5. 어떻게 해석해야 하는가?
해석을 위해서는 MACD선과 시그널 선의 기울기 와 교차(cross) 를 동시에 활용할 수 있습니다.
먼저 MACD선과 Signal선이 교차될 때 그 기울기가 가파를 수록 상대적으로 신뢰도가 높아집니다.
반면에 서로의 기울기가 완만할 수록 변동성이 작고 추세전환이 분명하지않아 신뢰도가 상대적으로 낮습니다.
MACD선이 Signal선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로 (골든크로스) ,
하향 돌파할 때를 매도 시점으로 (데드크로스) 로 인식합니다.
또한 MACD선의 값 자체가 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승 추세로의 전환 으로 보고
양에서 음으로 변하면 하락 추세로의 전환으로 판단 할 수 있습니다.
--------------------------------------------
6. Trading Strategies & Examples
1️⃣ MACD 값의 증감
앞서 MACD의 개념에서도 살펴보셨듯이 MACD 값은
단기 이동평균값 - 장기 이동평균값을 의미합니다
따라서, MACD 값이 증가 혹은 감소 하고 있다는 것은 (기울기가 + 혹은 -)
단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이가 생기고 있다는 것을 의미합니다
양의 값으로 증가하고 있는 경우 상승 추세
음의 값으로 감소하고 있는 경우 하락 추세
또한 증가하던 값이 감소로 추세가 바뀌거나 감소하던 값이 증가로 추세가 바뀌는 경우
상승/하락의 추세가 전환될 가능성이 있음을 생각해 볼 수 있고
신규 포지션 진입과 기존의 포지션을 청산하는 기준점 으로 활용할 수 있습니다.
📌 사례
2️⃣ MACD와 시그널
앞서 시그널은 MACD값의 9일 이동평균임을 말씀드렸습니다
MACD값이 시그널을 골든 크로스 / 데드 크로스 하는 경우
가장 최근의 추세가 9일 간의 추세를 상회하거나 하회한다는 의미이므로 각각 신규 롱 포지션, 숏 포지션을 계획 할 수 있습니다.
📌 사례
3️⃣ MACD zero-line 돌파
MACD zero-line은 MACD 값이 0인, 즉 단기 이동평균값과 장기 이동평균값이 동일한 지점 을 의미합니다
⭕️ MACD 값이 음의 값을 가지다가 zero line을 상방 돌파 했다는 것은
단기 이동평균값이 장기 이동평균값을 상회하기 시작한 지점을 의미하고
⭕️ MACD 값이 양의 값을 가지다가 zero line을 하방 돌파 했다는 것은
단기 이동평균값이 장기 이동평균값을 하회하기 시작한 지점을 의미합니다
따라서, Trading strategy 1에서 말씀드린 것과 병행하면 false signal을 좀 더 걸러내는데 유용 할 수 있으며 다음과 같이 활용될 수 있습니다.
1) MACD가 증가하면서 zero line을 돌파
➡️ 보다 확률 높은 long position의 설정
2) MACD가 감소하면서 zero line을 돌파
➡️ 보다 확률 높은 short position의 설정
📌 사례
4️⃣ MACD with PSAR
현재 추세 및 추세의 전환을 알려주는 지표로 PSAR에 대한 컨텐츠를 발행한 바 있습니다.
PSAR 역시 추세 지표로 유용하게 활용될 수 있으며
가격의 하방에 점이 위치한 경우 상승 추세 / 가격의 사방에 점이 위치한 경우 하락 추세
를 나타냅니다.
따라서 앞서 살펴본 3가지의 MACD 전략과 같은 방향성을 보인다면 ⭐️ 서로 다른 지표의 결합으로 좀 더 확률 높은 추세 분석을 할 수 있을 것 입니다.
📌 사례
--------------------------------------------
7. TradingView에서 적용하기
실제로 Trader들이 가장 많이 사용하는 TradingView 에서 적용하는 방법을 알아보고 글을 마무리하도록 하겠습니다.
원하는 차트를 불러온 뒤
1️⃣ 상단 바의 지표 클릭
2️⃣ 무빙 애버리지 컨버전스 다이버전스 검색
3️⃣ 클릭하여 적용합니다
기본 세팅은 단기 이동평균 12 / 장기 이동평균 26, 시그널은 MACD 이동평균 9를 이용합니다
이때, 조금 더 길거나 짧은 호흡으로 적용하고 싶어 MA의 기준을 수정하고자 할 때는
위와 같이 접근하여 해당 칸을 같이 수정합니다.
--------------------------------------------
8. 마무리
이번 컨텐츠를 통해 MACD의 개념부터 실전 적용까지 전반적인 내용을 살펴보았습니다
MACD는 추세에 대한 비교적 정확한 정보와 추세 전환 여부를 알려주는데 도움을 줍니다
그 정확도를 더욱 향상시키기 위해서는 다양한 TF를 더블체크하여 같은 신호를 보이는지 확인해야 하고
맹신하거나 단독으로 사용하기 보다는 하나의 매매 기준으로 활용하며
다른 지표나 패턴을 ((Ex) PSAR, RSI 등) 함께 활용하는 것이 그 유용성과 정확도를 향상시키는데 도움이 될 것으로 생각됩니다.
긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
Deadcross
비트코인 하락 목표가 17K 의 가능성
미 증시와 비트코인이 제대로 반등을 못하고 있습니다.
지난 아이디어에서는 반등장을 예측하였는데 상황이 좋지 않아 보입니다. 저의 생각보다 투자 심리가 더 가라앉은 것 같습니다.
따라서 시장을 예측하기 몹시 힘든 상황입니다. 그래서 차트를 붙들고 고민을 하다가 흥미로운 것을 발견하여 아이디어로 포스팅합니다.
비트코인 3일봉에서 이평선이 데드크로스가 발생한 것에서 착안을 하였습니다.
결론부터 말씀드리자면 비트코인의 하락의 끝은 17K 를 보고 있습니다.
3일봉에서 20 SMA 가 200 EMA 를 아래로 돌파하는 데드크로스가 발생하였습니다.
그 결과 약 -55% 하락하여 17K 까지 도달할 것으로 예상합니다. 17K 는 주요 피보나치 비율 (0.786) 을 만족하는 구간이기도 합니다. (위 차트 참고)
20K 가 깨졌을 때 반등할 수 있는 가격은 2017년의 고점 또는 피보나치 되돌림 구간밖에 없다고 생각합니다.
그 중에서도 17K 를 보는 이유는 2017년의 고점은 19K 이지만 이 지점을 돌파했을 때 시장의 공포가 극대화 되기 때문입니다.
그리고 2020년 11월에 작은 매물대가 만들어진 자리이기도 합니다.
이 아이디어의 근거는 어디서 나온 것 일까요?
이제 비트코인의 과거 차트를 보겠습니다.
비트코인 역사상 3일봉에서 20SMA 와 200EMA 의 데드크로스가 발생한 적은 단 3번입니다.
1. 2014년 10월 데드크로스 발생, 시점부터 저점까지 -59% 하락
2. 2018년 11월 데드크로스 발생, 시점부터 저점까지 -50% 하락
3. 2020년 4월 데드크로스 발생, 급락으로 인해 사후에 데드크로스 발생, -48% 하락
역사적으로 보았을 때 데드크로스 발생 후 평균 하락률은 약 52% 입니다.
평균을 적용해보면 하락의 끝은 18K 이하임을 알 수 있습니다.
그래서 여러가지 상황을 고려하였을 때 하락이 끝나는 자리는 17K 가 될 것이라는 결론이 나왔습니다.
차트의 정확한 바닥을 맞추는 것은 거의 운에 가깝습니다. 위와 같은 경우 표본이 단 3 개 뿐이기 때문에 신뢰도 또한 좋지 못합니다.
그럼에도 불구하고 이런 분석과 예상은 필요하다고 생각합니다.
아무 대비도 없이 20K 가 깨지고 19K, 18K 가 줄줄이 깨질 때 패닉에 빠지지 않고 다음 수를 보기 위함입니다.
또한 큰 하락의 반등은 피보나치 되돌림을 크게 벗어나지 않았던 것도 사실입니다.
그래서 현재 28K (0.618) 가 깨졌을 때 다음 지지 구간이 17K (0.768) 가 될 것이라는 생각은 자연스러운 일입니다.
아이디어의 부족한 부분이 있다면 내용을 보충하여 업데이트 하겠습니다.
비트코인 단기 숏 관점 (고수분들 피드백 주시면 감사하겠습니다.)안녕하세요. 6개월차 코린이 sekhyuni입니다.
부끄럽지만, 처음으로 아주 간단하게나마 제 관점을 퍼블리쉬하는데 고수분들의 많은 조언 부탁드리겠습니다.
결론부터 말씀드리면 약 1일간 단기적으로 숏을 보고 있는 입장입니다.
근거는 두 가지로 다음과 같습니다.
1. 하락 임펄스 4파 진행 중
- 9월 8일 00시, 42088를 끝으로 하는 하락 임펄스 3파 이후 현재 4파 삼각 수렴 진행 중 (거래량 함께 수렴하는 모습)
2. 일봉 데드 크로스
- 9월 10일 09시, 일봉상 5MA -> 20MA 데드 크로스 컨펌 (추세선으로 불리우는 20MA의 기울기 음수, 20MA 하단에 캔들 위치함으로써 신뢰도 상승)
=> 이미지 첨부하려 했으나, 레퓨테이션 포인트 부족으로 못 올렸네요 ㅠㅠ 일봉 차트에서 이동평균선 인디케이터 5, 20MA 추가해서 보시면 데드 크로스 컨펌된 것을 확인하실 수 있습니다.
최종 타겟(5파 끝)은 4파의 123.6% 되돌림이면서, 7월 28~29일에 형성된 매물대 부근으로 보고 있습니다.
이상 매우 허접한 글 읽어주셔서 감사드리며, 어떤 피드백이든 달게 받겠습니다.
[레드애플] "예상대로 지켜준 라인, 하지만.. " 비트코인 분석 _ 18.08.10저번 브리핑대로 지켜줄 것이라 예상 했던 라인은 지켜줬습니다. 안보신 분들은 링크 참조하니 한번 보시기 바랍니다. 많은 분들에게 도움이 될 브리핑이라 생각했는데 생각보다 많은 분들이 보지 않으셔서 조금 아쉽네요. 해당 아이디어는 나중에라도 다시 올 수 있는 라인이니 한번 쯤 참고하시기 바랍니다. ( )
지난 브리핑 대로 지표상 상승 다이버젼스, 월봉상의 지지 라인 그리고 매수 시그널 등으로 상승을 하며 라인은 지켜 줬으나,,
그럼 금일 브리핑 시작하겠습니다.
처음부터 분석 내용을 보는게 좋긴 하지만 바쁘신 분들은
'1. 간단한 현재 상황'
'4. 기타_산재한 저항들'
'5. 정리 및 전략'
라도 보시기 바랍니다. (읽기 전 선 '+ 좋아요', '+ 팔로우 ' go~ ^^.)
1. 간단한 현재 상황
# 관통형 일봉 등장
# 일봉상 데드크로스
# 산재해 있는 저항들
2. 일봉 차트
1) 추세 분석
여전히 상승트렌드 하단 위치
2) 캔들
관통형
3) EMA
20EMA와 50EMA 데드크로스
4) 정리
관통형 캔들이 나왔고 이평선도 데드크로스가 난 상황이지만 기울기가 완만해지고 있습니다. 다만, 상승세가 조금 아쉽습니다. 조금 더 상승이 나와서 장악형이 나왔다면 조금 더 안심할 수 있지 않았나 합니다.
2. 4H 분석
1) EMA
a. 이평선 역배열
b. 캔들이 20EMA 하단에 위치 -> 10일 넘게 하단에 위치 중
2) 패턴
a.
진행 중
b.
작일 마지막 실시간 코멘트 때 올려드린 박스권 상단 이탈하며 타겟 달성
c.
매물대 영역에서의 매수시그널 이었던 대칭 삼각 상방 이탈 -> 하향 후퇴 -> 재차 상방 돌파 -> 타겟 달성
3) Elliott Wave
4) 피보나치
0.786에 저항 받는 중
5) 정리
상승세가 조금 아쉬운 것이 20EMA를 바로 뚫어줬다면 조금 안심 했을 것입니다만 뚫지 못했습니다. 현재, 가장 우선시 되는 목표라고 할 수 있겠습니다.
4. 기타 _ 산재한 저항들
낮은 프레임에서 높은 프레임 순서로 소개해 드리겠습니다.
1) 1H
a. 100EMA : $6670
2) 4H
a. 20EMA : $6600
b. 50EMA : $6950
c. 100EMA : $7200
3) 1D
a. 20EMA : $7130
b. 50EMA : $7170
c. 100EMA : $7425
d. 단기 상승 추세선과 단기 하락 추세선 : $6820
e. 장기 상승 추세선과 단기 하락 추세선 : $7600
4) 1W
a. 50EMA : $7370
b. 20EMA : $7600
5) 정리
나열하기도 힘드네요. 대충 정리하자면 $6600, $6800, $6900, $7200, $7400, $7600,, 그 위로는 $8400,,,, 장대 양봉이 필요한 이유 입니다. 여기에 사실 매물대는 빠졌습니다. 그것 까지 하면 더 촘촘해집니다. 그래서 계속 말씀드렸다시피 상승세가 조금 아쉽습니다.
5. 전략 및 정리
ㄱ. 이전 실시간 브리핑에 관해 : 실시간 코멘트로 매물대에서 발생한 박스권, 삼각패턴 말씀드렸고 현재 모두 타겟은 달성한 상태입니다. 해당 패턴들 근거로 들어가신 분들은 현재 익절 상태이니 부분 익절 혹은 전부 익절 추천드립니다. 크랩패턴으로 들어가신 분들은 스탑로스 지키시며 홀딩 하시길 바랍니다.(스탑로스의 예는 이전 브리핑 참조 바랍니다.)
ㄴ. 금일 전략 : 말씀드렸다시피 위에 저항들 산재해 있습니다. 하나하나 걷어내려면 지그재그로 움직이며 올라가든지 장대 양봉으로 다 걷어내든지 해야할 것입니다. 주봉관점은 소개 하지 않았지만 주봉상 이평선 위험한 점과 위에 저항들 산재한 점을 보았을 때 재차 바닥을 테스트 하러 갈 수도 있습니다. 이 경우 20SMA가 위치한 $5800을 테스트하러 갈 상황도 무시할 수 없습니다. 따라서 금일은 아직 들어가지 않으셨다면 일단은 관망을 추천 드리며 실시간 코멘트 참고 하시기 바랍니다.
항상 기준을 가지고 매매 하시기 바랍니다.
특이사항 발견시 실시간 코멘트 업데이트 하도록 하겠습니다.
조금이라도 도움이 되셨다면 "+추천, +팔로우" 바랍니다.
주봉 데드크로스의 가능성, 그리고 비트코인의 재반등은?(20180513)1. 로그눈금에서는 슬슬 데드크로스의 가능성이 보이고 있고, 하락장의 신호탄으로도 해석될 수 있는 업비트발 악재도 적용된 시점입니다. 현재에는 당장 분봉의 몇십불 단위의 흐름에 일희일비하기보다는, 보다 긴 관점에서 주봉의 흐름에 주의해야할 시기라고 봅니다.
2014~2015년 데드크로스 후 회복 뒤 반등
ema로 보면 ma로 보는 것보다 더 이격이 좁아진 상태에서 가격이 흐르고 있음을 알 수 있습니다.
2. 단기적으로는 상승이 올 수도 있습니다. 그러나 주봉의 이평선 또는 지수이동평균선 흐름은 낙관적이라고 보기 어렵습니다. 이 점에 유의하시어 투자하십시오.
3. 주봉을 이용한 단타자리 : 50ma 하단
