변동성으로 예측한 비트코인의 고점 57K
비트코인의 가격이 내려가려면 보조지표가 하락 다이버전스를 만들어야 합니다. 여기서 예로 든 것은 모멘텀(Momentum) 입니다.
1년 넘게 비트코인이 상승했기 때문에 과연 어디까지 상승할 것인가 고민할 때가 되었습니다.
52K 라는 가격은 과거의 고점으로 부터 쉽게 예측할 수 있었습니다. 하지만 하락 다이버전스를 만들기 위해서는 한번 더 고점 갱신이 필요합니다. 과연 그 가격은 얼마가 될까요?
위 차트는 변동성이 매우 낮아질 경우 고점일 확률이 높다는 가설을 세우고 작성한 차트입니다.
보조지표는 ATR (Average True Range) , HV (Historical Volatility) 입니다. 모두 가격이 변하는 양을 보여주며 이것은 변동성으로 볼 수 있습니다.
이 두 지표가 가장 낮은 값을 보여주는 시기와 비트코인의 가격을 연결시키면 대부분 고점에 해당하는 것을 알 수 있습니다.
이 결과를 토대로 변동성이 크게 떨어질 때 가격은 고점에 가깝다는 가설을 세울 수 있습니다.
그리고 그 시기의 가격을 보면 66K, 63K, 57K, 52K, 48K, 42K 등이 있습니다.
현재로 돌아와 위에서 언급한 가격대를 살펴보면 지지와 저항선으로서 의미가 있다고 해석할 수 있습니다.
52K 의 다음 저항선은 57K 가 될 수 있으며 지지선은 48K 가 됩니다.
그렇다면 52K 가 고점일지 판단해보겠습니다. 가설에 따라 변동성 지표가 필요하고 논리를 강화하기 위해 하락 다이버전스가 나타나는지 관찰합니다.
아래와 같은 현상이 발견된다면 고점일 가능성이 높습니다.
1. 변동성 지표가 매우 떨어진다.
2. 각종 보조지표 (오실레이터) 의 하락다이버전스가 관찰된다.
현재 비트코인의 가격이 52K 인 시점에서 ATR, HV 지표는 과거 값과 비교했을 때 충분히 낮지 않고 Stoch (Stochastic) 지표도 다이버전스가 만들어지지 않았습니다. 가격에 대한 지표는 어떤 것을 사용하느냐에 따라 달라지겠지만 적어도 변동성은 아직 충분히 떨어지지 않은 것으로 보입니다. 그러므로 52K 가 고점인지 아닌지 판단할 수 없습니다.
결국 중요한 것은 지금부터 나타날 움직입니다. 어느정도 조정이 필연적이라면 다음 고점이 어디가 될지가 중요합니다. 장기간 큰 조정없이 상승을 했기 때문에 다음에 보여주는 고점이 이번 상승의 최종적인 고점이 될 가능성이 높습니다. 조정없이 올라가기만 하는 차트는 없기 때문입니다.
현재 가장 확률이 높은 가격은 57K 입니다. 가설대로라면 57K 를 넘어 60K 이상 단번에 올라갈 확률은 낮습니다. 그리고 57K 에 이르렀을 때 차트를 분석한다면 그 가격이 고점인지 판단할 수 있습니다.
최초에 과거 차트를 통해 52K 라는 목표값은 쉽게 유추할 수 있었습니다. 하지만 막상 이 가격에 도달하고 보니 고점이 아닌 것 같습니다.
단기간 예측은 비교적 쉽게 예상할 수 있지만 몇 개월 단위의 큰 움직임을 예측하는 것은 쉽지 않습니다.
57K 가 1년 넘게 이어온 상승의 끝이라면 그 다음에 많은 것들을 생각해볼 수 있습니다. 그래서 고점을 예측하는 것이 중요합니다.
앞으로 비트코인이 어떻게 움직일지 매우 기대됩니다.
