안녕하세요. 오늘은 지난번 교육 아이디어에 올렸던 리스크 설정에 관한 이야기 ▼(맨 아래 연관아이디어링크 참고)
에 이어서 리스크 통계로 알아보는 자산관리 이야기를 해보겠습니다.
여기 두 투자상품 혹은 트레이더의 수익률 그래프가 있습니다.
양쪽의 초기 투자금은 같고, 같은 투자기간 x해 동안의 수익률은 A 포트폴리오가 좋지만,
안정성은 B가 더 좋은 것을 알 수 있는데요.
우리가 이런 판단을 내리고 투자를 할 때 업계에서 사용하는 객관화된 수치로 평가 기준을 세운다면
더 이상적인 투자를 하는데 도움이 됩니다.
오늘은 그 중 자주 쓰이는 개념 몇 가지를 소개하고 예시로 간단한 적용까지 해보겠습니다.
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