이동평균선 Guru의 조언안녕하세요 마진왕입니다.
오늘은 쉬어가는 시간 으로 기술적 분석 Guru인 Martin J Pring이 제시한 이동평균의 특성과 활용방안에 대해 말씀드리겠습니다.
이동평균은 추세를 완만하게 표현한 것입니다.
이동평균은 지지와 저항의 역할을 하는데, 흔히 상승장에서는 가격이 이동평균선 근처에서 지지선을 확인하고 돌아섭니다.
마찬가지로 하락장에서는 이동평균선 근처에서 반등하던 주가가 저항을 받게 됩니다.
여러 차례 지지와 저항을 확인한 이동평균선은 그 만큼 지지선과 지지선으로서 신뢰도가 높아지게 됩니다.
신중하게 선택된 이동평균은 추세를 잘 반영합니다. 따라서 주가가 이동평균을 돌파한다면 이는 추세변화가 이미 진행되고 있음을 경고하는 것이구요. 만약 이동평균의 기울기가 둔화되거나 이미 방향이 바뀌었으면 추세가 바뀌었다는 결정적인 증거입니다.
이동평균선이 기존 방향을 유지하고 있음에도 불구하고 주가가 이동평균을 돌파하면 이는 추세 반전을 사전에 경고하는 것입니다.
추세반전 여부를 최종확인하기 위해서는 이동평균선의 기울기가 둔화되는지 또는 또 다른 기술적 지표에 의해서 확인되는지를 기다려야 합니다.
일반적으로 짧은 기간 동안의 이동평균에 비해 더 긴 기간의 이동평균에서 나타나는 돌파신호가 더 중요합니다,. 이를테면 30일 이동평균선을 돌파하는 것보다 18개월 이동평균선을 돌파하는 것이 더 중요한 것입니다.
이동평균선의 방향전환은 이동평균선의 교차보다 더 신뢰가 높다. 이동평균선의 방향이 바뀌는 경우는 시장의 변곡점 부근에서 나타나는데, 매우 강력하고 신뢰할만한 신호로 간주됩니다. 다만 대개의 경우 새로운 추세가 시작된 이후 이동평균선의 반전이 나타나기 때문에 주로 추세반전의 확인신호로만 이용됩니다.
구독 종아요👍 부탁드립니다. ~^^
D-XBT
거래량과 미결제(미청산)약정 규칙의 요약안녕하세요 마진왕입니다.
구독과 좋아요👍는 필수입니다. ^^
오늘은 비트코인 선물에서 가격, 거래량, 그리고 미결제(미청산) 약정의 중요한 요소들을 요약해서 설명 드리겠습니다.
1. 거래량은 모든 시장에 적용되지만 미결제(미청산)약정은 선물(마진)시장에 적용된다
2. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가는 현재의 가격추세가 계속 되리라는 것을 나타낸다.
3. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 감소는 가격추세가 변할 수도 있다는 것을 암시한다.
4. 거래량은 가격에 선행한다. 매수세 또는 매도세의 변화는 종종 가격보다 먼저 거래량에서 포착된다.
5. OBV 또는 그것의 몇 가지 변형은 거래량의 방향을 더 정확하게 측정하기 위하여 사용 될 수 있다.
6. 상승추세에서 미결제(미청산) 약정의 갑작스런 둔화 또는 감소는 종종 추세전환을 예고한다
7. 시장의 고점에서 미결제약정의 폭증은 위험하며, 하락세를 조장한다
8 . 강화기간의 미결제(미청산)약정의 증가는 다음에 올 돌파를 조장한다.
9. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가느 가격패턴의 완성(돌파) 또는 새로운 추세의 시작을 알리느 다른 중요한 차트의 진전으 확인하는데
도움을 준다.
구독과 좋아요👍는 필수입니다. ^^
감사합니다.
왜 90%이상에 투자자들은 돈을 잃는가?안녕하십니까 마진왕입니다.
"왜 90%이상에 투자자는 돈을 잃는가?" 라는 질문에 해외에 유명한 트러이더이자 “the Universal Principles of Successful Trading”의 저자인 브렌트 펜폴드는 이렇게 대답했습니다.
“너무 잘 믿고 게으르기 때문이다”
브렌트 펜폴드는 투자자들이 게으르기 때문에 쉬운길을 택하고 이런 투자자들은 잘속아 넘어가고, 그들이 일일 보는 것, 컴퓨터로 보여지는 것을 그대로 믿는다고 생각합니다.
진정한 성공한 투자자느 올바른 지식이 있고 매매 아이디어를 검증할 만한 인내심이 있어야 성공할 수 있다고 말합니다.
펜폴드는 심리적인 문제가 종종 실패의 주원인으로 뽑히지만 심리적인 이유가 하나의 이유가 될수는 있어도, 성공한 투자를 하기 위해서는 아래에 세가지가 중요하다고 봤습니다.
첫번째 : 매매전략 – 매매하는 근거가 되는 분석 및 계획
두번째 : 자금관리 – 매매에 사용되는 자금의 규모 및 관리
세번째 : 심리적인 문제 – 매매를 계획대로 실행 할 수 있는 규율
그럼 위 세가지를 기준으로 투자자가 하는 실수들을 알아 보죠 !!
매매 첫해의 보편적인 실수
매매 전략
-다른 사람들의 말과 조언을 따른다
-지난밤의 뉴스에 민감하게 반응한다
-물타기를 한다
-손절매를 하지 못한다
-매매계획 자체가 없다
자금관리
-자금 관리가 도대체 뭐야?
심리적인 문제
-흥분되어 매매를 한다
-손실을 만회하거나, 원금을 회복하기 위해 매매한다.
두번째 해의 보편적인 실수
매매전략
-읽고 들은 사실을 그대로 믿는다.
-기술적 분석이 유일한 해답이라고 생각한다.
-기술적 지표는 많을수록 좋다고 생각한다.
-예측이 가능하다고 오판한다.
-저점과 고점에 집착한다.
-추세를 판단하지 못한다.
-적절한 손절매 시점을 놓친다.
-조금하게 이익실현을 한다.
-매매 전략을 이용하지 못한다.
-다른 사람을 따라한다.
-매매전략을 바꾼다.
-투자 조언자를 바꾼다
- 매매 시장을 바꾼다
-차트의 타임 프레임을 박꾼다
자금관리
-적절한 금액을 초과한여 매매한다
심리적인 문제
-매매 중독
-매매 조급증
-한탕주의
세번째 해의 보편적인 실수들
매매전략
-배웠던 것들을 떠나보내기가 어렵다.
-저항선과 지지선을 완전히 잊는다
-기술적분석과 매매를 혼동하고, 매매걔획을 예비신호로부터 구분하지 못한다.
-예비신호를 검증해주는 매매계획을 수립하지 못한다.
-긍정적인 기대치를 이해하지 못한다.
-매매 전략을 검증하지 못한다.
자금관리
-한탕주의
심리적인 문제
-과정보다는 이익에 집중한다.
-빈약한 규율
-시장이 너무 어럽다고 생각한다.
-“매직넘버”가 있다고 믿는다.
- 가장 큰 리스크는 돈을 잃는 것이라고 생각한다.
- 심리적인 문제가 어렵다고 생각한다.
이상 90% 이상에 실패하는 투자자들이 하는 실수들을 보았습니다.
아마 필자에 생각에는 대부분의 마진판의 투자자가 첫해와 두번째 보편적인 실수로 인해 투자금을 크게 잃는 결과가 보았을 것 입니다 .
그럼 어떻게 하면 90%에 실패한 투자자가 되지 않을 것인가?
당연히 위에 열거된 보편적인 실수를 피하고 시장에서 살아남아 이기는 투자자들에게 배우는 것입니다.
구체적으로 이기기는 투자자가 되는 방법들은 다음에 시간 될때 다시 말씀 드리겠습니다.
감사합니다.
마진왕
비트코인 마진성공법 - 터틀트레이딩 실전투자법 2
안녕하세요 마진왕입니다.
유명한 터틀 트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 2편입니다.
아마 글이 조금 어렵게 느끼시는분도 있을겁니다. 그러나 저번에 설명 드렸던 것처럼 차트만 보고 쉽게 매매 할려고 하면
절대 성공 할수 없습니다. 어려워도 공부하고 공부해야 성공할수 있습니다.^^
매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될것 같습니다.
구독과 좋아요 부탁드립니다.
실전 투자 법 7
- 변동성을 구해 얼마를 투자해야 하는가를 정하라, 어떤 현물, 선물 시장에 대해서도 위험성을 수치화 시킨 N(변동성)을 구할 수 있다.
^^일일 변동성(N)을 측정을 위해서 아래처럼 계산하고 일일변동성은(N)은 다음의 값 중 최대값(음수일 경우 절대값)으로 한다.
오늘 고가와 오늘 저가의 차이 (TR1)
어제 종가와 오늘 고가의 차이 (TR2)
어제 종가와 오늘 저가의 차이 (TR3)
- 당신의 투자 금액에 2퍼센트를 곱하라. 예를 들어 10만 달러의 2퍼센트는 2000달러이다. 이것이 거래당 최대로 허용되는 손실 한도이다. 처음에는 잘못될 경우를 대비해 적은 규모로 투자하라. 터틀은 보통 2퍼센트를 선호했지만 투자 성향에 따라 1퍼센트, 1.5퍼센트로 한도를 줄였다.
실전 투자법 8
- 당신이 비트코인을 거래한다고 가정해 보자. N(변동성)은 20이다. 2N 손절매 규칙(터틀이 주로 사용 했던 규칙 변동성에 2를 곱한만큼 반대로 움직이면 손절매)으로 하면 40이 손실 한도가 된다. 진입 했는데 40만큼 손실을 입었다면, 당신은 이유를 따지지 말고 청산하고 나와야 한다.
-시장 이탈 규칙 요약
2N 손절매
실전투자법 6에서 설명 드린 시스템1 또는 시스템2에 근거한 시장 이탈
실전 투자법 9
- 많은 돈을 벌고 싶다면, 레버리지를 사용할 필요가 있다. 마진 시장에서는 적은 증거금만으로도 얼마든지 추가 투자가 가능하다. 그렇다고 투자 한도를 넘겨서는 안 된다.
-피라미드 쌓기: 되는 놈에게 몰아주자
신고점 돌파에 맞춰 100에 샀는데 그 가격이 102, 104, 108로 상승한다면, 매입수를 더 늘릴 수 있다. 이때 번동성(N)은 5라고 하자. 주가가 1N 상승할 때마다 투자 유닛을 하나씩 더 늘리면 가격이 105, 110 식으로 상승할 때마다 추가 투자가 이뤄진다. (최대 5유닛까지)
이들은 최초 거래일 손절매는 1/2N으로 하고, 그 다음부터는 2N 손절매를 했다. 가격이 105로 올라서 투자 유닛을 추가했다면 새로운 손절매 가격은 100이 기준이 아니라 105가 기준이다. 손절매는 최초 투자분과 추가된 투자분 전체를 합쳐 한꺼번에 실행했다. 그리고 추가 투자가 이뤄질 때마다 전체 손절매 기준도 따라서 올라갔다.
** 유닛이란
한번의 매매에서 사용가능한 금액 한계, 만약 투자금이 1000만원, 유닛이 2 %라고 하면 한번에 1000만원 X 2% = 200,000원 만 사용한다. 한번 거래로 많은 것을 잃을 가능성이 줄어 든다.
일반적으로 터틀들은 2N의 만큼의 손실만 허용하는 것으로 규칙을 정했답니다. 주로 선물거래를 했기 때문에 아래와 같은 방법으로 했습니다.
^^ 대부분에 일반 투자자들이 자신이 진입한 포지션 반대로 시장이 움직여 손실이 나면 물타기를 한다. 그런데 제가 아는 진짜 주식이나 선물고수 분들은 자신이 생각한대로 움직이면 추가로 투자를 하더라구요
긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
구독과 좋아요 부탁드립니다.
비트코인 마진투자 자금관리 방법(켈리방정식)BITMEX:XBTUSD
안녕하세요 마진왕입니다.
마진(선물)같은 파생 상품은 굉장히 하이리스크 하이리턴 투자 상품입니다.
마진투자를 하다 보면 피보나치수, 파레토법칙, 엘리어트 파동이론 등을 열심히 공부하는 사람들이 있다
단순히 차트를 보고 매매 타이밍도 중요하지만 먼저 알아야 할 것은 투자자금관리 방법입니다.
그래서 오늘은 대표적인 투자자금 관리 방법 중 하나인 켈리방정식에 관해 설명해드리겠습니다.
캘리 방정식은 미국의 수학자 켈리(J. L. Kelly)가 1956년에 발표한 공식.
패배 시 베팅 금액 전체를 날리고, 승리시 베팅금액*배당률을 획득하는 단순한 베팅을 생각해보면, 켈리 공식은 아래와 같습니다:
켈리의 공식
이길 확률: p
질 확률: q = 1-p
배당률: b
가진 돈에 대한 거는 돈의 비율의 최적 조건: (pb-q)/b
만약 켈리의 공식 (pb-q)/b 값이 양수이면 이기는 쪽에 투자를 하고, 0이면 돈을 걸면 안 되고, 음수이면 지는 쪽에 돈을 걸어야 합니다.
예를 들어, p가 30% (0.3), b가 2인 경우, 켈리의 공식 값은 –0.05이므로 투자하면 손해를 봅니다. p가 50% (0.5), b가 1인 경우, 켈리의 공식 값은 0이므로 투자했을 때 기댓값이 0입니다. 반면, p가 40% (0.4), b가 3인 경우, 켈리의 공식 값은 0.2이므로 투자하면 이득을 보겠죠.
승리시 얻는 금액과 패배시 잃는 금액이 같을 때의 간략화된 공식은 다음과 같습니다.
예를 들어 승률이 50%인 도박은 x값이 0 이기 때문에 아무리 시행해도 시간만 낭비할 뿐이고 돈을 딸 수 없습니다. 승률이 55%이면 x값이 0.1이기에 10%의 자금을 투자해서 무한 하게 시행하면 돈을 따게 된다.
승률 / 투자 금액
10% /투자금물
20% / 투자 금물
30% / 투자 금물
40% / 투자 금물
50% / 0%
60% / 20%
70% / 40%
80% / 60%
90% / 80%
100%/ 100%
마진투자에서의 p값은 얼마인가? 단순히 선택지가 두개인 롱과숏이 존재하는 마진시장에서 투자자에 따라 다르지만 일반적으로 50%정도 라고 볼 수 있습니다. 더욱이 세금과 주문을 내기 위한 슬리피지가 붙기 때문에 예상 수익 금액은 마이너스가 됩니다. 따라서 철저히 준비하지 않은 일반 개인투자자들은 돈을 벌 수가 없습니다.
마진투자가 레버리지를 이용해서 투자를 하지만 절대 가지고 있는 모든 자금을 거래소에 입금해 하는것은 승률이 100%가 되지 않는한 자살행위입니다.
오늘은 간단히 캘리 방정식에 대해 알려 드렸습니다. 다음에는 좀더 좋은 정보 알려 드리겠습니다.
마진왕 배상
비트 코인 마진 성공- 터틀 트레이딩 원칙 안녕하세요 마진왕입니다.
오늘은 유명한 터틀 트레이딩 원칙 관련 해서 간단히 공유드리겠습니다.
터틀 트레이딩 관련 명언들을 간단히 몇가지 말씀드리면
"만약 현재 가격이 2주간 최고치를 웃돌고 있다면, 숏 포지션을 청산하고 매수하라. 만약 현재 가격이 2주간 최저치를 밑돌고 있다면, 롱 포지션을 청산하고 매도하라,"
"가격에는 알려진 모든 것이 반영된다."
"펀더멘털 분석에서 얻을 수 있는 것은 없다. 오직 매수와 매도로부터 이익이 나올 뿐이다. 가격이라는 본질을 향해 곧장 가야 할 이유가 여기에 있는 것이다."
터틀트레이딩에 의 핵심 원칙은 ~
- 투자금이 늘어나고 줄어드는 것에 감정적으로 동요하지 말라
- 일관성을 지키고 마음을 안정시키라
- 결과가 아니라 과정에 근거해서 스스로를 평가하라( 매매복기를 꼭 해보라)
- 시장이 어떤 상황에서 특정한 움직임을 보일 때 어떻게 행동할 것인지 학습하라
- 불가능한 사건도 종종 일어날 수 있으며 언젠가는 일어날 것이다( 제경험상 불가능한 사건이 생각 보가 많이 일어나요 ㅎㅎ 팻테일이라고 하죠)
- 언제든 긴급 상황이 벌어졌을 때를 대비해 대처 및 처리 방안을 매일 마련 하라
- 어떤 종목이 오르고 어떤 종목이 떨어질 것인가? 그 확률은 각각 얼마나 될까? 항상 계산하고 또 계산하라
매일 점검 사항
- 시장 상태는 어떠한가?
- 시장 변동성은 얼마인가?
- 투입될 자금은 얼마인가?
- 트레이딩 시스템(매매법칙)은 무엇인가?
터틀 트레이딩 나온 몇가지 뼈때리는 명언들 ㅎ
"당신은 특별하지 않다. 당신은 시장보다 똑똑할 수 없다. 그러니 규칙을 지켜야 한다. 당신이 누구든 얼마나 머리가 뛰어나든 달라질 것은 거의 없다. 당신이 똑같은 문제에 직면해 있고, 똑같은 제약 조건 아래 있다면 규칙을 따라야 한다."
"좋은 원칙을 따르고 공포, 욕심, 희망이 당신의 트레이딩을 방해하지 않도록 하는 것은 매우 어려운 일이다."
"이익을 어떻게 적절히 관리하느냐가 승자와 패자를 가른다. 위대한 트레이더는 주어진 순간에 그들이 갖고 있는 돈에 맞춰 트레이딩을 조절한다."
"같은 기회를 맞이했다면 트레이더는 언제나 똑같은 트레이딩을 해야 한다 개인적인 느낌이 개입해서는 안 된다."
"만약 터틀 트레이더가 돈을 잃었다면 정해진 규칙대로 다음 단계로 계속 나아가야 한다. 손실을 인정하고 관리하는 것도 투자 게임의 일부분이다."
"터틀은 언제 시장에 진입할 것인가(매수타이밍)에 초점을 맞추지 않았다. 언제 시장에서 빠져나올 것인가(매도타이민)를 집중적으로 훈련 받았다."
"상승 또는 하락 트렌드가 얼마나 오래갈지 예측하지 마라. 예측 자체가 불가능하다."
매매전에 한번씩 읽어 보세요
감사합니다. 오늘도 성투