20231004小道盤勢分析 : 論策略穿透性

2023년 10월 4일

當年我還是一枚菜雞，在期貨程式交易中摸索，到處東看看西看看，看能不能偷到一些寶藏。

無意間聽到有一派在鼓吹策略的穿透性。

他們主張一個策略如果能在多個市場都賺錢的話，代表策略是非常有效的。

在台指開發完一個策略，直接套用在美指期貨上，賺錢就代表有用，可以直接上線。

這件事就這麼被我放在心裡好幾年。


一直到後來，我從主觀交易找到突破口，同時開發出穩定的台指程式模組，也運行一陣子了。

此時的我，對於兩個領域都有著墨，在回頭去思考上一段論述，覺得實在是謬論。

由於最初我是從小道瓊期貨開始做，因此對美指還算有了解。

我深刻的理解美指跟台指差異有多大。

台指尿性就是日震幅小、趨勢又不乾脆；

美指是日震幅大，但洗的時候可以一天上下刷500點，趨勢出來的時候又可以跑1000點。

單論這個特性，台指的策略不可能會適用在美指上。

這個事實除了透過主觀交易的經驗驗證外，我也實際用順勢交易系統驗證，

馬上就能發現同個策略但不同市場，呈現出來的權益曲線相差多少。


這種言論，從表面看起來很正確，但實際上是缺乏實單經驗才會有的結論。

那是否一套系統就無法適用多市場? 也不盡然如此。

如果人的能力夠強，還是可以透過人為的篩選，讓同一套系統適應不同市場。

前提是方法建立在順勢的根基之上，因為厚尾是任何市場都會有的最底層通則。


今天做單前，看了下小道瓊的日K，發現已經跌幅頗深，又達到滿足點，

因此刻意等待盤勢拉回後，才進場空單，並在吃了百點之後收工。

雖然空方趨勢確實已經確立，但是根據窮寇莫追的道理，外加這筆單設定是當沖的格局，

因此百點的利潤已經是非常滿足。

我自己本身使用的系統都是一致的，包含這次課程準備要教的台指波段與剛剛下小道當沖的方法。


美國傳統產業基本上是全面崩潰，強的還是科技股。

拉出前一篇文章的對比指標，小那基本上是屌打小道與小SP。

未來就看科技股能不能引領整體向上了。

2023년 10월 4일

거래청산: 타겟 닿음

這筆當沖空單已經停利。