Конвергенция на малых таймфреймах для прогноза разворота

2018년 1월 2일

Конвергенция – это расхождение между показателями индикатора и цены на графике, которое возникает на нисходящем тренде. В этом эксперименте мы решили проверить, можно ли расценивать конвергенцию на малых таймфреймах как сигнал, указывающий на рост цены в скором будущем.

Выбрав таймфрейм на графике в 15 минут, мы отобрали для данного эксперимента 20 различных ситуаций с четко наблюдаемой конвергенцией. Разумеется, ситуации были взяты с графиков нескольких валют.
Мы делали скриншоты, иллюстрирующие движение цены и индикатора, а также выделенную область, где наблюдался рост цены.
Помимо всего этого, было принято решение игнорировать незначительный (<4%) рост цены и трактовать такую ситуацию как неудовлетворительную.

В результате эксперимента, в 85% случаев мы наблюдаем рост цены более 4%, из-за чего можем уверенно утверждать, что конвергенция действительно является сильным сигналом разворота цены.
Есть мнение, что на рост цены после конвергенции влияет такое правило: чем под большим углом сходятся векторы направления цены и индикатора, тем больший рост ожидается. Многие трейдеры действительно руководствуются такой схемой, но работает ли она на деле?

В каждой из ситуаций мы также подсчитали градусную меру между векторами движения цены и индикатора, дабы найти зависимость между этим показателем и процентом последующего роста цены.

Коэффициент корреляции получился (примерно равен 0,33) ближе к 0, чем к 1, а это говорит о том, что зависимости скорее нет.

Таким образом, на основе имеющихся данных можем сделать такие выводы:
Вывод 1: за конвергенцией на малых таймфреймах действительно следует ожидать роста цены больше 4%.
Вывод 2: не имеет смысла прогнозировать сам процент роста по величине угла между векторами направления цены и индикатора, так как зависимость между этими показателями отсутствует.