Скрипт стратегии Channel бесплатен и с открытым исходном кодом, прикреплено внизу.
Идейно мне эта стратегия очень нравится пока, то есть пока кажется очень надёжной и долгоживучей стратегией :) Есть у стратегий такой вот параметр - "срок жизни", ну или когда она печально перестанет работать. И вот даже примерно это прикинуть когда задачка сложная и часто просто нерешаемая :) А вот пробойные-реверсивные стратегии это похоже вечная штука, если для крипты. Ведь если понять нюансы, то получится что всё что надо таким стратегиям для того чтобы оставаться прибыльными - надо чтобы тренда было больше чем флэта. Причем тренда в любую сторону. А у крипты всегда же так, всё время тренды больше и дольше чем флэты.
Торгую не вручную её, ботом, тестирую на деньгах. На графике выделил 2 сделки, пока было только 2 с момента запуска теста. Сейчас еще третья позиция открылась. В лонг. По результату с бэктестом очень хорошо совпадает, что и не удивительно, раз уж торговля идёт стоп-ордерами, а не лимитными ордерами. У стратегий ShiftMA/MultiMA есть такая фича - двигать ордер в стакане так, чтобы он гарантированно сработал без комиссии и с премией мейкера ордера, что делу сильно помогает. Но у медали этой есть обратная сторона: из-за того что в этих стратегий происходит "убегание от комиссии", то цена исполнения ордера часто немножечко отличается от бэктеста. А иногда отличается множечко :) С другой стороны не надо платить комиссию. А с Channel получается такой плюс еще и в том что совпадение с бэктестом будет почти идеальное. Почти, потому что проскальзывания иногда всё же есть, но не значительные даже для крупной суммы (скажем до $100.000 ордер будет давать незначительное проскальзывание). Впрочем, на бэктестах мы тут проскальзывание как раз и учитываем, потому как ставим комиссию 0,1% вместо реально 0,075%. То есть дополнительные 0,025% мы закладываем с запасом, как раз что бы учесть проскальзывания. Вот почему для рыночных ордеров и стоп-ордеров нужно закладывать комиссию больше чем реальная на бирже. А для лимитных ордеров (как у ShiftMA/MultiMA) комиссию закладывать не надо, раз уж у лимитных ордеров не будет проскальзываний.
Так же про стопы и таймфреймы надо добавить. Получается что на часовом ТФ лучше её торговать со стоп-ордерами (там галка в скрипте "Стопы"). А на 4х-часовов лучше торговать реверсивно, без стопов (без этой галки). Тогда стоп-лосс ордер будет реверсом заменен. На ТФ отличных от 1ч и 4ч ИМХО её лучше вообще не торговать.
На вопрос "что лучше использовать тогда, MultiMA или Channel" есть ответ смешной - обе. Вот сейчас как раз над этим и работаю: как запустить обе стратегии на одном аккаунте и на одной паре так, чтобы они друг другу никак не мешались, и при этом не повышали риски. Как не повышать риски уже тоже понятно - ограничитель на количество позиций. То есть если по одной стратегии позиция уже открылась, то не открывать позицию по другой стратегии.
Технически всё оказалось вполне реально. Биржи (включая bitmex.com) же позволяют одновременно на одной паре выставлять и лимитные и стоп-ордеры. То есть можно одновременно выставить лимитные ордеры по MultiMA и стоп-ордеры по стратегии Channel. А еще есть классный бонус - стоп-ордеры не занимают маржу :) То есть, запуск одновременно двух этих стратегий на одной паре не приближает цену ликвидации позиции, а значит не повышает риск ликвидации. То есть что одну стратегию запускать, что обе - риск ликвидации становится одинаковым.
Как я это реализовал? Просто происходит постоянно проверка на существование позиции на паре. Если позиция на лонг открыта сейчас, то отменяется стоп-ордер на вход в длинную, до тех пор пока позиция не будет закрыта.
Так же такой подход даёт 2 других приятных бонуса:
1) Больше диверсификация. То есть если она стратегия теряет, то вторая может приносить больше прибыли чем потери другой стратегии.
2) Сделки чаще :)
Сейчас нравится очень идея объединения Channel и MultiMA, чтобы была возможность запускать одновременно обе на одной паре (и на одном аккаунте). А что касается ZZ и ею подобных, то эти стратегии для такого объединения не годятся. Потому что у ZZ всё время есть открытая позиция, либо лонг либо шорт, ведь ZZ-стратегии реверсивные все. А Channel если со стопами торгует уже не реверсивно. То есть у неё бывают достаточно длительные промежутки времени когда она без позиции, из-за того что вылетела по стоп-лоссу (эти периоды без сделок на графике видны по белому фону). То есть получается то MultiMA может давать профит в периоды без сделок от Channel. То есть в периоды когда белый фон :)
Идейно мне эта стратегия очень нравится пока, то есть пока кажется очень надёжной и долгоживучей стратегией :) Есть у стратегий такой вот параметр - "срок жизни", ну или когда она печально перестанет работать. И вот даже примерно это прикинуть когда задачка сложная и часто просто нерешаемая :) А вот пробойные-реверсивные стратегии это похоже вечная штука, если для крипты. Ведь если понять нюансы, то получится что всё что надо таким стратегиям для того чтобы оставаться прибыльными - надо чтобы тренда было больше чем флэта. Причем тренда в любую сторону. А у крипты всегда же так, всё время тренды больше и дольше чем флэты.
Торгую не вручную её, ботом, тестирую на деньгах. На графике выделил 2 сделки, пока было только 2 с момента запуска теста. Сейчас еще третья позиция открылась. В лонг. По результату с бэктестом очень хорошо совпадает, что и не удивительно, раз уж торговля идёт стоп-ордерами, а не лимитными ордерами. У стратегий ShiftMA/MultiMA есть такая фича - двигать ордер в стакане так, чтобы он гарантированно сработал без комиссии и с премией мейкера ордера, что делу сильно помогает. Но у медали этой есть обратная сторона: из-за того что в этих стратегий происходит "убегание от комиссии", то цена исполнения ордера часто немножечко отличается от бэктеста. А иногда отличается множечко :) С другой стороны не надо платить комиссию. А с Channel получается такой плюс еще и в том что совпадение с бэктестом будет почти идеальное. Почти, потому что проскальзывания иногда всё же есть, но не значительные даже для крупной суммы (скажем до $100.000 ордер будет давать незначительное проскальзывание). Впрочем, на бэктестах мы тут проскальзывание как раз и учитываем, потому как ставим комиссию 0,1% вместо реально 0,075%. То есть дополнительные 0,025% мы закладываем с запасом, как раз что бы учесть проскальзывания. Вот почему для рыночных ордеров и стоп-ордеров нужно закладывать комиссию больше чем реальная на бирже. А для лимитных ордеров (как у ShiftMA/MultiMA) комиссию закладывать не надо, раз уж у лимитных ордеров не будет проскальзываний.
Так же про стопы и таймфреймы надо добавить. Получается что на часовом ТФ лучше её торговать со стоп-ордерами (там галка в скрипте "Стопы"). А на 4х-часовов лучше торговать реверсивно, без стопов (без этой галки). Тогда стоп-лосс ордер будет реверсом заменен. На ТФ отличных от 1ч и 4ч ИМХО её лучше вообще не торговать.
На вопрос "что лучше использовать тогда, MultiMA или Channel" есть ответ смешной - обе. Вот сейчас как раз над этим и работаю: как запустить обе стратегии на одном аккаунте и на одной паре так, чтобы они друг другу никак не мешались, и при этом не повышали риски. Как не повышать риски уже тоже понятно - ограничитель на количество позиций. То есть если по одной стратегии позиция уже открылась, то не открывать позицию по другой стратегии.
Технически всё оказалось вполне реально. Биржи (включая bitmex.com) же позволяют одновременно на одной паре выставлять и лимитные и стоп-ордеры. То есть можно одновременно выставить лимитные ордеры по MultiMA и стоп-ордеры по стратегии Channel. А еще есть классный бонус - стоп-ордеры не занимают маржу :) То есть, запуск одновременно двух этих стратегий на одной паре не приближает цену ликвидации позиции, а значит не повышает риск ликвидации. То есть что одну стратегию запускать, что обе - риск ликвидации становится одинаковым.
Как я это реализовал? Просто происходит постоянно проверка на существование позиции на паре. Если позиция на лонг открыта сейчас, то отменяется стоп-ордер на вход в длинную, до тех пор пока позиция не будет закрыта.
Так же такой подход даёт 2 других приятных бонуса:
1) Больше диверсификация. То есть если она стратегия теряет, то вторая может приносить больше прибыли чем потери другой стратегии.
2) Сделки чаще :)
Сейчас нравится очень идея объединения Channel и MultiMA, чтобы была возможность запускать одновременно обе на одной паре (и на одном аккаунте). А что касается ZZ и ею подобных, то эти стратегии для такого объединения не годятся. Потому что у ZZ всё время есть открытая позиция, либо лонг либо шорт, ведь ZZ-стратегии реверсивные все. А Channel если со стопами торгует уже не реверсивно. То есть у неё бывают достаточно длительные промежутки времени когда она без позиции, из-за того что вылетела по стоп-лоссу (эти периоды без сделок на графике видны по белому фону). То есть получается то MultiMA может давать профит в периоды без сделок от Channel. То есть в периоды когда белый фон :)
코멘트:
Кстати, третья сделка по Channel, которая пока еще открытая - она тоже будет прибыльной, что заранее известно в таких случаях. Вход был по цене 8888, а стоп-лосс стоит сейчас уже на 8947, что уже выше. Даже с учётом большого проскальзывания будет в плюс. Причем по логике стратегии стоп-лосс не может увеличиваться со временем, а может только уменьшаться. Соответственно, размер стоп-лосса больше не станет и стать не может.
Это тоже объясню почему так. Цена стоп-лосса тут это центральная линия канала, ровно по середине. Чтобы линия стоп-лосса (центральная линия) стали ниже, нужно чтобы сначала нижняя линия канала стала ниже. А нижняя линия канала может стать ниже, только если цена туда приедет :) А цена если туда приедет, ей сначала придется центральную линию стоп-лосса проехать сверху вниз :) Вот и поучается что невозможно такая ситуация чтобы стоп-лосс не сработал а центральная линия стала ниже. Сначала всегда сработает стоп-лосс, и только потом линия стоп-лосса может стать ниже. В следствие этого размер стоп-лосса у позиции не может стать больше со временем, но может стать меньше. Обычно он меньше и становится. Как в данном примере как раз.
Это тоже объясню почему так. Цена стоп-лосса тут это центральная линия канала, ровно по середине. Чтобы линия стоп-лосса (центральная линия) стали ниже, нужно чтобы сначала нижняя линия канала стала ниже. А нижняя линия канала может стать ниже, только если цена туда приедет :) А цена если туда приедет, ей сначала придется центральную линию стоп-лосса проехать сверху вниз :) Вот и поучается что невозможно такая ситуация чтобы стоп-лосс не сработал а центральная линия стала ниже. Сначала всегда сработает стоп-лосс, и только потом линия стоп-лосса может стать ниже. В следствие этого размер стоп-лосса у позиции не может стать больше со временем, но может стать меньше. Обычно он меньше и становится. Как в данном примере как раз.
А вот сделки от стратегии MultiMA, их тут 3, первые 2 убыточные, а третья прибыльная. В сумме по трём сделкам - убыток:
Однако, если бы были запущены сразу две стратегии, то убытка бы вообще не произошло :) Потому что сигнал на вход по Channel был раньше сигналов от MultiMA. А так как позиция уже открыта в тот момент когда пошли сигналы от MultiMA, то они бы и не сработали. Соответственно, исключились бы все сделки от MultiMA пока есть зеленый фон, включая третью прибыльную.