Стратегия с ценовым каналом
업데이트됨
Добавлена еще одна стратегия. Её плюсы:
1) Простая для понимания
2) Достаточно универсальная (любая пара криптовалюты к доллару годится)
3) Есть стоп-лоссы и их можно отключать
4) Низкая просадка
5) Открытый исходный код, относительно понятный, версия 4, без команд security
6) Доходность/просадка лучше чем у стратегий типа ShiftMA и MultiMA с тем же размером лота, если пары к доллару
Низкая просадка так же означает что её и увеличить можно за счет увеличения размера лота (кредитного плеча), что приведёт и к увеличению доходности тоже. На битмексе только 2 пары к доллару: "XBT/USD" и "ETH/USD", но биржа вполне может создать новые пары в будущем. Да и вообще другие биржи тоже бывают.
Индикатор
Очень простой. Это обычный "Ценовой Канал" (Price Channel). На графике отображается чёрными линиями.
Верхняя чёрная линия - максимальная цена за последнее несколько свечей (по умолчанию - 50 свечей).
Нижняя чёрная линия - минимальная цена за последние несколько свечей (столько же всегда).
Красная линия - центральная линия, ровно середина между чёрными. Используется для стоп-лосса.
Стратегия
По классике жанра - на пробой ценового канала. Вход в позицию стоп-ордером. А это значит что придётся платить комиссию. По умолчанию в скрипте стоит комиссия 0,1%, хотя на битмексе она 0,075% для этих пар. Просто кроме комиссии бывает еще и проскальзывание. А оно всегда в невыгодную сторону. И чтобы его учесть нужно тестировать с комиссией больше чем реально на бирже, то есть "с запасом".
Если цена вернется к середине канала (красная линия), то срабатывает стоп-лосс, и позиция закрывается. Далее сидим без позиции вообще. Пока цена снова не коснётся черной линии.
Стоп-лоссы можно отключить галкой в настройках скрипта. Тогда получится реверсивная торговая система. Возможно чуть более профитная, но вот размер просадки без стоп-лоссов будет раза в 2-3 больше. Поэтому в этом случае стоп-лоссы рекомендуется использовать. Размер стоп-лосса регулировать нельзя, стоп-лосс всегда будет по цене красной линии.
И еще
Исходный код решил не скрывать, так как мои подражатели (а вот их несколько уже) не совсем уж идиоты, и догадались бы об устройстве стратегии. Поэтому если хотите пилить бота по стратегии, то напишите мне - обсудим.
В моего бота стратегия будет добавлена в следующей версии, где-то в ноябре. Эта стратегия так же поможет соответствовать требованию биржи битмекс по количеству сработавших ордеров (QFR). То есть если запустить эту стратегию на одной паре, и MultiMA на другой паре - то тогда вероятность словить QFR-бан от биржи будет нулевой. При этом не обязательно вкладывать крупную или существенную сумму в Channel-стратегию - достаточно вложить всего 1 доллар, и тогда Артурчик будет доволен что у Вас много сработавших ордеров, и банить больше не станет. То есть данная стратегия окажется полезно как метод защиты против QFR-банов биржи.
1) Простая для понимания
2) Достаточно универсальная (любая пара криптовалюты к доллару годится)
3) Есть стоп-лоссы и их можно отключать
4) Низкая просадка
5) Открытый исходный код, относительно понятный, версия 4, без команд security
6) Доходность/просадка лучше чем у стратегий типа ShiftMA и MultiMA с тем же размером лота, если пары к доллару
Низкая просадка так же означает что её и увеличить можно за счет увеличения размера лота (кредитного плеча), что приведёт и к увеличению доходности тоже. На битмексе только 2 пары к доллару: "XBT/USD" и "ETH/USD", но биржа вполне может создать новые пары в будущем. Да и вообще другие биржи тоже бывают.
Индикатор
Очень простой. Это обычный "Ценовой Канал" (Price Channel). На графике отображается чёрными линиями.
Верхняя чёрная линия - максимальная цена за последнее несколько свечей (по умолчанию - 50 свечей).
Нижняя чёрная линия - минимальная цена за последние несколько свечей (столько же всегда).
Красная линия - центральная линия, ровно середина между чёрными. Используется для стоп-лосса.
Стратегия
По классике жанра - на пробой ценового канала. Вход в позицию стоп-ордером. А это значит что придётся платить комиссию. По умолчанию в скрипте стоит комиссия 0,1%, хотя на битмексе она 0,075% для этих пар. Просто кроме комиссии бывает еще и проскальзывание. А оно всегда в невыгодную сторону. И чтобы его учесть нужно тестировать с комиссией больше чем реально на бирже, то есть "с запасом".
Если цена вернется к середине канала (красная линия), то срабатывает стоп-лосс, и позиция закрывается. Далее сидим без позиции вообще. Пока цена снова не коснётся черной линии.
Стоп-лоссы можно отключить галкой в настройках скрипта. Тогда получится реверсивная торговая система. Возможно чуть более профитная, но вот размер просадки без стоп-лоссов будет раза в 2-3 больше. Поэтому в этом случае стоп-лоссы рекомендуется использовать. Размер стоп-лосса регулировать нельзя, стоп-лосс всегда будет по цене красной линии.
И еще
Исходный код решил не скрывать, так как мои подражатели (а вот их несколько уже) не совсем уж идиоты, и догадались бы об устройстве стратегии. Поэтому если хотите пилить бота по стратегии, то напишите мне - обсудим.
В моего бота стратегия будет добавлена в следующей версии, где-то в ноябре. Эта стратегия так же поможет соответствовать требованию биржи битмекс по количеству сработавших ордеров (QFR). То есть если запустить эту стратегию на одной паре, и MultiMA на другой паре - то тогда вероятность словить QFR-бан от биржи будет нулевой. При этом не обязательно вкладывать крупную или существенную сумму в Channel-стратегию - достаточно вложить всего 1 доллар, и тогда Артурчик будет доволен что у Вас много сработавших ордеров, и банить больше не станет. То есть данная стратегия окажется полезно как метод защиты против QFR-банов биржи.
노트
Про параметры.Таймфреймы лучше всего 1ч, 4ч, 1день.
Длину ценового канала лучше всего брать такую:
- 10
- 20
- 30
- 50
- 100
- 200
Очень нежелательно подгонять длину, типа ставить 38. Потому что это будет уже оверфиттинг и пустая трата времени. Да и опасно.
На 1ч-таймфрейме понравилась длина 50.
На 4ч-таймфрейме понравилась длина 20.
관련 발행물
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.