VIX - как ежемесячный доход от продажи кол опционов

2023년 4월 27일

Купил пару контрактов дальних кол опционов на VIX до декабря.

Стратегия следующая – инструмент находится на очень низких уровнях, потенциал падения мало вероятен, скорее всего в пределах этих уровней он сохранится до тех пор, пока не увеличится волатильность на рынках. В это же время мы продаем ежемесячные кол опционы с ценой исполнения намного превышающую текущее значение. Так как волатильность в инструменте высокая – поэтому и премии немаленькие, например два контракта по цене исполнения 30 $ приносят доход около 100 $ ежемесячно.

При всплеске волатильности, что ожидаемо, то разница в покупке и продаже опционов составляет около 600 $ – за два контракта доход составит 1200 $.

Примерно за месяц до истечения купленного кол опциона он продлевается ещё на год.

Очень нравится такие стратегии – посмотрим что из этого получится.

2023년 8월 30일

노트

после нескольких месяцев проб и ошибок пришел к выводу что продажа опционов как ежемесячный доход не работает – премия прямо вплотную стоит к цене базового актива. Концу истечения срока опциона только есть возможность возвратить свои деньги или заработать мизерные 2% – 5% годовых, или столько же остаться в минусе