Volatilidad Pre-Electoral: ¿Repetición Histórica o Nuevo Final

El índice VIX es una herramienta clave para anticipar el comportamiento de los mercados financieros, especialmente en periodos de incertidumbre como el actual, marcado por las próximas elecciones en Estados Unidos. Históricamente, las semanas previas a las elecciones suelen ser bajistas en los principales mercados, impulsadas por la alta volatilidad. Sin embargo, después del evento, el VIX tiende a descender, y los mercados inician un último rally alcista que puede durar de 6 a 12 meses.

En el gráfico, podemos observar patrones que reflejan esta misma situación del pasado. ¿Veremos una continuación de este comportamiento histórico, o podría esta vez marcar un cambio definitivo en la tendencia?