Petrolio: Domani si Compra!

2020년 5월 12일

Dopo i successi raggiunti anche negli ultimi mesi ed anche nelle ultime settimane e soprattutto anche nei giorni della scorsa settimana… In questo weekend ho voluto totalmente staccare da qualsiasi impegno, compreso il Trading.

Ma oggi mi tocca nuovamente cominciare.

MA COME?

Se mi conosci da tempo sai che utilizzo esclusivamente:
Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale
Antimartingala…

Quindi, ogni giorno ed ogni settimana NON analizzo assolutamente alcun grafico ma leggo gli Output che i miei Google Sheets mi restituiscono e quindi…
Utilizzo i Google Sheets anziché Excel

Identifico i periodi ed i livelli migliori dai quali vendere o comprare, anche in Intraday

Identifico i livelli migliori dai quali uscire dalle operazioni

Setto i migliori margini per montare l'Antimartingala in relazione alla Volatilità storica rilevata, implicita e attesa.

PERCHE’ QUESTO?

Tantissime volte, dati alla mano, ho dimostrato che:

1. Analisi Tecnica
2. Analisi Fondamentale
3. Probabilità Soggettiva
E tutto ciò che è discrezionale…

Sono statisticamente perdenti in relazione ai filtri statistici che utilizzo e con i quali so, in qualsiasi momento,:

1. Se Comprare o Vendere in quello specifico giorno o settimana
2. Livelli di Ingresso e di Uscita sia che sia Intraday che Multiday
3. Target specifici per Antimartingala
4. Margini specifici per Antimartingala
5. Se andare Long o Short
6. Se entrare o meno al mercato.

MA TI DIRO’ DI PIU’!


Con l’ultimo aggiornamento apportato so a quanto ammonta, giorno per giorno, l’affidabilità analitica di ogni singolo indicatore e filtro che utilizzo di ogni singolo strumento finanziario che lavoro e questo mi permette di utilizzare, in quel giorno oppure in quella settimana, quello che ha restituito un’affidabilità maggiore rispetto a tutti gli altri e superiore al 50%.

Ed ultimamente mi sto concentrando sul Petrolio utilizzando Ulcer Index Smoothed™ (la versione filtrata dell’Ulcer Index “normale” che ho necessariamente adattato al Forex con il quale so ogni giorno, oppure ogni settimana, se comprare o vendere e se lasciare aperta, o meno, l’operazione fino al giorno o settimana successiva).

Con questa versione filtrata so quando il valore dell’Ulcer Index raggiunge massimi o minimi da cui, rispettivamente, comprare e vendere (dato che un valore alto di Ulcer Index indica prezzo minimo e viceversa).
In più combino questo indicatore di cui conosco affidabilità analitica registrata negli ultimi anni di contrattazione, giorno per giorno, con lo STATISTIC BLACK SWAN™ con il quale lavoro sulle code della Curva di Gauss per avere probabilità maggiori di identificare i giorni nei quali il prezzo potrebbe registrare variazioni percentuali ribassiste anche inferiori al -10%.

Purtroppo per questi movimenti ribassisti così importanti si dovrà attendere il mese di Luglio.

Fino a quel momento la variazione più alta potrà registrare un più contenuto -5,92% precisamente il 17 e 18 Giugno.

E fino a quel momento dovremo accontentarci di movimenti molto più contenuti che possiamo tranquillamente evitare nell’attesa del 28, 29 Maggio e Primo Giugno nei quali il prezzo potrà registrare un -5,69%.

CHE FARE FINO A QUEL MOMENTO?


Sfruttando le informazioni che l’Ulcer Index Smoothed™ ci restituisce anche domani potremo comprare Petrolio.

MA DA QUALE LIVELLO?


In relazione al livello di chiusura che registrerà questa sera il prezzo dovrebbe scendere di un -1,20%, quindi di circa 0,30$ e più scenderà più compreremo il Petrolio ad un buon prezzo.

PERCHE’?


Perche’ domani il Petrolio registrerà un valore massimo relativo di Ulcer Index rispetto a tutti gli altri giorni della settimana.

Quindi comprare Petrolio almeno a 0,30$ più giù del prezzo di chiusura di questa sera.

E FINO A QUALE LIVELLO?


Sfruttando il Calcolatore di Volatilità so che il prezzo del Petrolio ha registrato, nelle ultime 25 e 4 settimane rispettivamente variazioni percentuali pari al 16 ed al 38% circa (dati aggiornati alla scorsa settimana).
Questo vorrà dire che, in relazione ai prezzi ultimamente raggiunti, si potrà portare ai livelli:
28,65$ (quindi 3,95$ più su… Livello al quale porteremo stop loss in profit di tutti dell’Antimartingala partiti)
34$ circa (quindi 9$ più su… Livello estremo al quale, se dovesse arrivarci, chiuderemo tutto in profitto).
MA COME?

Ovviamnete sfruttando la tecnica dell’Antimartingala con Stop Loss su Equity per la quale richierò il 50% del capitale che solitamente rischio per ogni singola Antimartingala. ESEMPIO.
Se solitamente rischi 500€ ad Antimartingala (inviando sul conto reale del Broker soltanto quelli), in questa circostanza rischierò 250€, il 50%, perché non c’è concordanza precisa tra i due indicatori. IN CHE SENSO?
Ci sono giorni in cui, sia l’Ulcer Index Smoothed™ che lo STATISTIC BLACK SWAN™, restituiscono gli stessi risultati (per esempio VENDI, VENDI sia per l’uno che per l’altro)… Ed in quella circostanza, in cui l’affidabilità analitica di entrambi combinati è altissima… Rischio il 100%.
Ci sono giorni in cui, come questi, l’Ulcer Index Smootheed™ restituisce COMPRA e lo STATISTIC BLACK SWAN™ VENDI.

SONO COMPLETAMENTE DISCORDANTI?


No… In quanto apparentemente restituiscono segnali opposti ma identificano lo stesso movimento. PERCHE’?
Perché il COMPRA dell’Ulcer Index Smoothed™ indica che il prezzo raggiungerà minimo e quindi Ulcer Index massimo relativo e lo STATISTIC BLACK SWAN™ ci dice che il prezzo scenderà, al massimo, dell’1,20%.

In questo caso io rischio comunque il 50% del capitale solito.

Quindi ricapitolando:

Comprare CFD sul Petrolio LCrudeJun20 con il Broker Activtrades e piattaforma MT4 con leva 1:25 ancora
Da almeno 0,30$ più giù del prezzo di chiusura di questa sera alle 23:00
Con obiettivi in area 29 e 34 circa (al primo target sposteremo il livello di stop loss in profit)

CON QUALE ANTIMARTINGALA?


Settando una distanza pari al 9,5% tra un ordine e l’altro, quindi una distanza in $ pari a 2,31$, i margini per questa Antimartingala con leva 1:25 sono:
100%
338%
575%

E ROI al raggiungimento del primo target pari al 146% ed al secondo pari al 600%.