Скрытый ударный день или смэш дей. Статистика. Price Action

2020년 5월 20일

Правила торговли
На покупку. Закрытие выше предыдущего дня, но находится в нижем 25% диапазоне дня. Покупать на пробой хая дня.
На продажу. Закрытие ниже предыдущего дня, но находится в верхнем 25% диапазоне дня. Продавать на пробой лоу дня.

Стопы и ММ не применяются. Выход в конце дня, по цене закрытия.

Книжный пример
Т.к. данная стратегия показала плохие результаты торговли, решил сверить часы и сравнить примеры из книги с графиками в трейдингвью, в надежде найти ошибки в реализации алгоритма. Но после проверки, ошибки нашлись в книге автора паттерна.
На графике слева представлен пример паттерна на серебре в марте 1991 года, который использовался в качестве иллюстрации Ларри Вильямсом в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" стр. 182.
При корректном подсчете можно обнаружить что ударный день закрылся не в нижнем 25% диапазоне, а в 40%. Так же как и второй пример представленный в книге. Оба примера не соответствуют заявленным условиям. Что бы исключить вероятность искажения в котировках представленных в книге и на ТВ, сверился с линейкой, результат такой же 40%. Визуально так же видно что закрытие находится ближе к середине бара, чем к нижнему краю.

Закрытие в 25% диапазоне. SP 500
Накопленный итог отрицательный, кривая доходности часто находится ниже 0. Малое количество сделок, 65 за более чем 30 лет.

Учет цены открытия ударного дня. SP 500
При покупке, Ларри указывал на наличии вероятности совершить наиболее успешную сделку при цене закрытия ударного дня ниже цены открытия. При продаже зеркальная ситуация.
Результаты улучшились, повысился винрейт, уменьшился средний убыток и увеличилась средняя прибыль. Увеличилось количество сделок в два раза, до 122. Но кривая доходности так же выглядит не привлекательно. Ходит волнами, часто ныряет ниже 0. При комбинации с 25% правилом результат ухудшился.

Внутредневная торговля
Результаты отрицательные

Выводы
В виде представленном автором паттерн не пригоден к торговле. Сделок мало, поведение кривой доходности не способствующее заработку. Ларри предлагал использовать данный паттерн в контексте, искать покупки на дне, продажи на вершинах. Искать выходы из торгового диапазона с применением паттерна, применять TDM, TDW и т.д.
Использование дополнительного 3 бара в паттерне ухудшает результат.
Увеличение 25% порога значительно увеличивает размер профита, улучшает кривую доходности и увеличивает количество сделок.


Дополнительно
ES1 1D
25%: -28 (35)
50%: 183 (173)
OC : 2.5 (46)

SP1 1D
25%: -58 (65)
50%: 361 (321)
OC : 46 (122)

UKOIL 1D
25%: -0.05 (66) ниже 0 постоянно
50%: 17.6 (261) волны ниже 0
OC : -1.58 (134) ниже 0


GC 1D
25%: 70 (130)
50%: 275(532)
OC : 129.7(282)


Brent 1ч
25%: 3.61
50%: 4.67
OC : 0.48

CL 1ч
25%: 0.73
50%: 4.1
OC : 0.07

GC 1ч
25%: -23(36)
50%: 119(329)
OC : -7 (12)

ES1 1ч
25%: -41
50%: 105
OC : -17.5